Ottenere una BP stazionaria da una BP di prezzo - pagina 23
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Il rumore bianco è anche non correlato al tempo - questa è la sua condizione principale - ma la sua varianza è finita. Per esempio, la prima differenza in SB è rumore.La somma cumulativa di queste differenze è random walk, va bene.Ora prendi due o più serie altamente correlate (SB - cum. sum), fai un'analisi di regressione e ottieni i residui (rumore bianco - cum. sum).
I residui non sono cumulativi - sono errori di regressione (varianza). E non sono necessariamente rumore bianco, né sono necessariamente stazionari. Ma anche se lo sono, questo non dice che non ci sono più dipendenze nella serie. Ce ne possono essere quanti ne vuoi, e anche deterministici. Ciò che conta in questo aspetto è il periodo di queste dipendenze - quanto durano nel tempo. Più breve è la loro durata, meno si distingueranno nella serie rendendola non stazionaria. Nel caso limite, quando agiscono durante un periodo di riferimento - la loro presenza non ha alcun effetto sulla forma e sui parametri della distribuzione. Cioè, qui è importante la correlazione tra la frequenza di campionamento e il tempo di validità delle dipendenze.
Non stazionarietà significa che ci sono dipendenze nella serie che sono sufficientemente lunghe nel tempo (per una data frequenza di campionamento). Ma la dipendenza non è necessariamente una dipendenza dai valori precedenti della serie. Dipendenza dal punto di partenza nel tempo (come nella definizione di stazionarietà e non stazionarietà). Per esempio, se i trade si rivelano dipendenti, non significa che il mercato si ricorda dei loro valori o della loro consistenza, ma che sono semplicemente caduti nel tempo in una certa fase di sviluppo del processo di governo (up-trend, per esempio). Cioè la dipendenza si manifesta con il fatto che a volte la serie è distribuita in modo abbastanza diverso e questo può durare per un tempo abbastanza lungo. E molte persone lo percepiscono come nel caso dei trade dipendenti - che due trade perdenti saranno molto probabilmente seguiti da uno redditizio, anche se di solito è un arrivo casuale in una certa fase del processo di gestione e non necessariamente questa sincronizzazione temporale con esso si ripeterà in futuro.
Infatti, qualsiasi TS cerca i momenti in cui la distribuzione è stazionaria al massimo e ha un mo
Il mercato si riserva sempre il diritto di ingannarvi duramente, per usare un eufemismo.
I residui non sono cumm. la somma è l'errore di regressione (differenza). E non sono necessariamente rumore bianco, né sono necessariamente stazionari. Ma anche se lo sono, questo non dice che non ci sono più dipendenze nella serie. Possono essere quanti ne vuoi, e anche deterministici. Ciò che conta in questo aspetto è il periodo di queste dipendenze - quanto durano nel tempo. Più breve è la loro durata, meno si distingueranno nella serie rendendola non stazionaria. Nel caso limite, quando agiscono durante un periodo di riferimento - la loro presenza non ha alcun effetto sulla forma e sui parametri della distribuzione. Cioè, qui è importante la correlazione tra la frequenza di campionamento e il tempo di validità delle dipendenze.
Non stazionarietà significa che ci sono dipendenze nella serie che sono sufficientemente lunghe nel tempo (per una data frequenza di campionamento). Ma la dipendenza non è necessariamente una dipendenza dai valori precedenti della serie. Dipendenza dal punto di partenza nel tempo (come nella definizione di stazionarietà e non stazionarietà). Per esempio, se i trade si rivelano dipendenti, non significa che il mercato si ricorda dei loro valori o della loro consistenza, ma che sono semplicemente caduti nel tempo in una certa fase di sviluppo del processo di governo (up-trend, per esempio). Cioè la dipendenza si manifesta con il fatto che a volte la serie è distribuita in modo abbastanza diverso e questo può durare per un tempo abbastanza lungo. E molte persone lo percepiscono come nel caso dei trade dipendenti - che due trade perdenti saranno molto probabilmente seguiti da uno redditizio, anche se di solito è un arrivo casuale in una certa fase del processo di gestione e non necessariamente questa sincronizzazione temporale con esso si ripeterà in futuro.
Infatti qualsiasi TS cerca i momenti in cui la distribuzione è stazionaria al suo massimo e ha un mo
Ho letto il tuo topic e non ho capito niente.
Ma ho capito come ottenere una serie fissa. Ho corso la prima volta intorno allo zero e fluttua.
Il secondo, terzo, quarto, ventesimo - ho copiato il ciclo nel programma...
Le fluttuazioni aumentano nella somma e non cambiano molto nell'aspetto.
Alcuni rimbalzi appaiono, sono costanti nel tempo. Gli altri sono simili tra loro.
Che cosa significa questo? ).
Ha fatto il contrario, conversione inversa a stazionario.
Ha iniziato a copiare anche i cicli.
Il 21 ha ottenuto la serie di prezzi con cui ho iniziato.
A 22 anni ho avuto un'iperbole.
Non è nemmeno chiaro come capirlo.
Ho letto il tuo topic, non capisco niente.
Ma capisco come ottenere una serie fissa. Ho corso la prima volta intorno allo zero e fluttua.
Secondo, terzo, quarto, ventesimo - copio il ciclo nel programma...
Le fluttuazioni aumentano in somma e non cambiano molto nell'aspetto.
Alcuni rimbalzi appaiono, sono costanti nel tempo. Gli altri sono simili tra loro.
Che cosa significa questo? ).
Ha fatto il contrario, conversione inversa a stazionario.
Ha iniziato a copiare anche i cicli.
Il 21 ha ottenuto la serie di prezzi con cui ho iniziato.
A 22 anni ho avuto un'iperbole.
Non lo capisco nemmeno io.
Anch'io non capisco bene cosa intendi. Quali sono i cicli, come hai ottenuto la serie, ecc. E per cosa è stato fatto in linea di principio.
1) Non dimeniamoci da una parte all'altra e distribuiamo serie come "Si presuppone che non presupponga nulla". Bene, se hai deciso di prendere fuoco (non solo per fluff, davvero), allora la questione di dimostrare le regolarità locali sul vagabondaggio casuale passa a te.
2) Bene, e per quelli nel serbatoio, per me è già stato consegnato più di 500 volte. la risposta è "sì" - posso.
1. Peccato che non capisca la differenza tra le due affermazioni: "la forma e i parametri della distribuzione non danno una risposta univoca che non ci sono dipendenze" e "la forma e i parametri della distribuzione indicano che ci sono regolarità locali". Ma questo è il tuo problema.
2. Beh, visto che hai detto "A", continua a dirlo. Provalo.
3. Questa è una situazione interessante. Da un lato si può dimostrare che non ci sono regolarità locali sul cammino casuale. Questo ovviamente implica che non ci sono affatto modelli globali. Cioè, non c'è assolutamente nulla su cui fare soldi. D'altra parte, sei presente su questo forum e probabilmente su forex. Una domanda logica: cosa ci fai qui? :-)
a Yurixx
Yura, ciao!
E tu, se la memoria non mi inganna, sei il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo dell'idea di residualizzazione (o normalizzazione) del RRR dal prezzo VR. Forse puoi dare voce all'idea di base. Puoi mettere un po' d'ordine nel mio cervello infiammato?
Perché Sergey? Perché! :-)
Quando ho proposto queste idee? Beh, a meno che non fossi incosciente.
Tu ed io ci siamo allontanati da tempo dal tentativo di adattare la BP dei prezzi alle belle serie di modelli della teoria della probabilità - stazionari, normalmente distribuiti, ecc. Per essere precisi, mi sono concentrato sull'approccio dinamico fin dall'inizio. E dopo Pastukhov, mi ci sono finalmente confermato.
A questo tuo passaggio non ho nulla da aggiungere:
La serie della prima-differenza (FDR) della serie dei prezzi non è stazionaria in nessun senso. Ha la variazione MO più imprevedibile (anche se intorno allo zero), costringendoci a "vedere" una tendenza al rialzo nel prezzo GP quando MO RRR>0, una tendenza al ribasso quando MO<0 e un flat quando MO->0. Ha una deviazione standard (volatilità) con un periodo diurno. Non capisco perché e che bisogno c'è di riaffermarlo? Vogliamo ottenere da esso un SV con distribuzione normale con MO zero e varianza uguale a una costante? Anche se lo otteniamo con qualche metodo sconosciuto, cosa dovremmo fare con questo "miracolo"?
Posso accettare l'idea dei residui solo in questa forma.
Se c'è un qualche modello di prezzo VR, allora possiamo costruire una serie di residui, cioè le differenze tra il prezzo reale e il prezzo del modello. Se questa serie di residui è stazionaria e normalmente distribuita, allora il modello può essere considerato adeguato.
Qui voglio notare che questa adeguatezza non è tutto ciò che serve per essere felici. La varianza di questa serie di residui, anche se è stazionaria, può essere così grande, che il modello non solo non sarà redditizio, ma addirittura non redditizio. Quindi questa varianza può essere una misura dell'adeguatezza del modello. Cioè, per essere pienamente felice la varianza della serie dei residui deve essere inferiore a qualche valore critico corrispondente alla redditività zero del modello.
Cosa stai facendo, Sergei? Per quale motivo! :-)
Quando mai mi sono venute in mente queste idee? Beh, a meno che non fossi incosciente.
Tu ed io ci siamo allontanati da tempo dal tentativo di adattare la BP dei prezzi alle belle serie di modelli della teoria della probabilità - stazionari, normalmente distribuiti, ecc. Per essere precisi, mi sono concentrato sull'approccio dinamico fin dall'inizio. E dopo Pastukhov mi ci sono finalmente confermato.
Non posso che accettare l'idea della residualità in questa forma.
Se c'è un qualche modello di prezzo BP, allora possiamo costruire una serie di residui, cioè le differenze tra il prezzo reale e il prezzo del modello. Se questa serie di residui è stazionaria e normalmente distribuita, allora il modello può essere considerato adeguato.
Grazie, amico!
Mi sento davvero sollevato. Altrimenti mi sono trovato in una situazione in cui la metà intelligente del forum sta discutendo seriamente della cosa importante, mentre io non riesco a capire quello che è chiaro a tutti, e non riesco nemmeno a vedere l'oggetto della discussione.
Sono sicuro che ora è possibile chiudere un tema per assenza di utilità pratica della questione discussa.
:-)
Sarebbe interessante sentire l'opinione dei partecipanti al forum. La presenza di un modello di prezzo adeguato ci permetterà di capire i meccanismi nascosti della dinamica dei tassi di cambio, il che significa che c'è una probabilità non nulla di sfruttamento redditizio.
Neutron писал(а) >>
Supponiamo di avere un TS arbitrario che negozia secondo l'algoritmo più generale.
Il blocco di analisi:
1. determina il punto di entrata nel mercato e la direzione della posizione da aprire;
2. determina il punto di uscita, cioè chiude la posizione aperta.
È chiaro che su una tale definizione dell'algoritmo di trade, scomponiamo il TP del prezzo in parti isolate nel tempo in cui ci troviamo sul mercato. Chiamiamo il parametro di ottimalità TS - k il rapporto tra il numero di pagamenti delle commissioni DC e il numero di transazioni completate. In questo caso è evidente che k=1 sempre e la serie di operazioni contiene qualsiasi serie lunga unidirezionale. Chiameremo un TS "ottimale" quello che minimizza il parametro k.
Si scopre che non c'è bisogno di chiudere e aprire posizioni consecutive unidirezionali perdendo lo spread ad ogni passo. Le transazioni unidirezionali consecutive possono essere combinate "non uscendo" dal mercato e perdendo uno spread ad ogni serie "virtuale" di transazioni invece di ogni membro della serie che porterà alla minimizzazione del parametro di ottimizzazione. Ora k<=1.
Un tale TS, a parità di altre condizioni (quando una stessa unità di controllo analitico lavora per diversi TS), darà il massimo rendimento possibile definito come punti per una transazione (in media) e sarà ottimale nel senso indicato.
Ora, se accendete la vostra immaginazione "artistica", potete vedere davanti ai vostri occhi un TS flipping che è sempre sul mercato. Che è quello che bisognava dimostrare.
E cosa, il parametro "rapporto tra il numero di pagamenti di commissioni DC e il numero di transazioni effettuate" è davvero un buon parametro? E stiamo cercando il valore minimo, come ho capito. E cosa si intende per commissione? Le società di brokeraggio per il forex lo dichiarano praticamente a zero, alcune società di brokeraggio "spremono" lo spread. O è solo una diffusione? Se intendiamo lo spread, sembra essere sempre disponibile (si dice che ci siano alcune società di brokeraggio che fanno trading senza spread). O significa il profitto? Ma in questo caso è anche un parametro molto dubbio.
a Yurixx, Neutron
Cosa stai facendo, Sergey? Per cosa? :-)
Quando mai ho espresso queste idee? A meno che non fossi incosciente...
Grazie, amico.
Sono davvero sollevato. E poi mi sono trovato in una situazione in cui la metà intelligente del forum sta discutendo di qualcosa di significativo, e io non riesco a capire ciò che è chiaro a tutti, e non riesco nemmeno a vedere l'argomento della discussione.
Sono sicuro che l'argomento può essere chiuso ora a causa della mancanza di utilità pratica della questione in discussione.
Sei un bastardo (nel senso buono della parola) :o) Colleghi, è possibile ottenere una tale conversione, con alcune limitazioni, naturalmente. Perché è necessario - la risposta è molto semplice, dà l'opportunità di applicare il metodo della massima verosimiglianza.