Sistema di non montaggio - caratteristiche principali - pagina 24
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Avals con tutto il rispetto, ma si avvicina alla formula che sto usando ora, mi piacerebbe molto sentire un'altra soluzione.
PF è uno.
Anche i coefficienti di Sharpe e Sortino non sono male, ma hanno anche dei difetti. Non ho una formula perfetta, anche se più o meno ottimale, tenendo conto del TC stesso, si può scegliere.
rak ha scritto >>.
P.S. Se siete interessati posso mandarvelo di persona più tardi.
Sarebbe interessante :)
Perché è male? siamo interessati alla dinamica dell'equità. costruire lR alla somma cumulativa di questa serie e sarà su.
La condizione principale è di nuovo la validità statistica. Ma il sistema stesso può fare degli aggiustamenti al requisito minimo di scambio. Per esempio, il rapporto tra SL e TP. Più questo rapporto differisce da 1, più scambi sono necessari. Il caso estremo è quando facciamo trading senza stop - qualsiasi numero di trade non sarà sufficiente. Anche se non è esattamente così, perché c'è uno stop loss - una chiamata di margine).
Nei miei esperimenti su questo argomento si dice diversamente. Abbiamo SL e TP dello stesso valore ma dinamico, il calcolo, per esempio, da ATR o dispersione su un segnale può aprire diverse posizioni. Se c'è un modello, il profitto dovrebbe essere più alto della perdita. imho criterio più accurato e più veloce stimato per l'ammissione della strategia al conto reale, che, diciamo, rispetto al trailing stop, qui un commercio nella tendenza può portare la parte del leone di profitto. Anche se sono d'accordo che c'è una perdita.
P.S. per coloro che desiderano insultare la parola tendenza in un altro thread, appena iniziato ad essere costruttivo .
I miei esperimenti su questo argomento raccontano una storia diversa. Strategia testata dal prezzo di apertura è solo più facile scrivere lo scheletro del TS, avere SL e TP dello stesso valore ma dinamico, il calcolo di dire da ATR o varianza su un segnale può aprire diverse posizioni. Se c'è un modello, il profitto dovrebbe essere più alto della perdita. imho criterio più accurato e più veloce stimato per l'ammissione della strategia al conto reale, che, diciamo, rispetto al trailing stop, qui un commercio nella tendenza può portare la parte del leone di profitto. Anche se sono d'accordo che c'è una perdita.
P.S., per coloro che vogliono usare la parola tendenza in un altro ramo, appena iniziato costruttivo.
Beh, sì, dipende dal TS e dall'approccio alla costruzione del sistema in generale.
Beh sì, dipende dal TS e dall'approccio alla costruzione del sistema in generale.
Guarda il personale .I miei esperimenti a questo proposito raccontano una storia diversa. Strategia testata dal prezzo di apertura è solo più facile scrivere un TS scheletro, abbiamo SL e TP dello stesso valore ma dinamico, il calcolo di dire da ATR o varianza su un segnale può aprire diverse posizioni. Se c'è un modello, il profitto dovrebbe essere più alto della perdita. imho criterio più accurato e più veloce stimato per l'ammissione della strategia al conto reale, che, diciamo, rispetto al trailing stop, qui un commercio nella tendenza può portare la parte del leone di profitto. Anche se sono d'accordo che c'è una perdita.
P.S. per coloro che desiderano slurp la tendenza parola in un altro thread, appena iniziato costruttivo .
Ho visto anche i tuoi post.
Certo che è costruttivo, ma è un po' fuori tema, non credi? Forse un thread separato?
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Spero che chi ha aperto il topic mi perdoni per essere un po' fuori tema. Non mi vergogno molto dello sfondo generale)))
1. è una buona idea esaminare il TS per determinare dove e soprattutto perché non funziona. E nemmeno allo scopo di migliorarlo - non c'è nessun universale, se non per non commerciare, TS - solo per non usare il TS in tali aree.
2. Sulla velocità di reazione al cambiamento del carattere del mercato è stato discusso una volta, e c'è un codice di filtro specifico nel Code Base per questo. La breve essenza del problema e i requisiti per il filtraggio sono i seguenti:
Applicando il solito filtraggio della volatilità a bassa frequenza con abbastanza smoothing per seguire il carattere generale del mercato, si ottengono dei ritardi di risposta (fasi) mostruosi che quasi annullano tutti i benefici dell'adattamento. Cioè era necessario creare un filtro che
a) reagisce con un ritardo minimo a un aumento del grado di passioni del mercato da una parte e
b) sopprime efficacemente il rumore al livello di volatilità corrente dall'altro lato.
Naturalmente, si può filtrare non solo la volatilità - ciò che è più appropriato alla situazione. Per esempio, la misura del movimento direzionale o qualsiasi altra cosa...
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E per il futuro - cerchiamo di non farci distrarre. (vale anche per me!!!))
C'è una variante di non amatoriale...... verità l'effetto è lo stesso :)
- ottimizzazione, per il periodo N
- registrare i risultati in un file
- analisi in excel
- scrivere i parametri dei risultati accettabili in un altro file
- test di Expert Advisor con questi parametri su un serbatoio e avanti N/2
- selezione di risultati comparabili a quelli ottenuti durante il periodo di ottimizzazione (essenzialmente la stessa "natura della curva") ....
- selezione dell'unico e la sua ottimizzazione finale......
anche stanco di scrivere :) .... ma c'è un problema con il risultato, anche se sembra che tutto sia preso in considerazione e i risultati casuali sono rigidamente tagliati fuori.....
>> ci sono state altre variazioni di successo sul tema dei file Excel con l'elaborazione, il salvataggio e l'ulteriore utilizzo dei risultati dell'ottimizzazione?
È meglio iniziare con i metodi. Sto studiando questo adesso. Punti molto interessanti, specialmente nei capitoli sulle wavelets e sull'analisi multifrattale.
Però è difficile da programmare. Ma, per esempio, c'è davvero qualcosa negli integrali di correlazione...
quindi credo che possiamo aspettare la libreria mt4 per l'apparato matematico di questa monografia di A. Pavlov's "Methods of analysis of complex signals" - simile a LibMatrix?
ci sono state altre variazioni di successo sul tema dei file Excel con l'elaborazione, il salvataggio e l'ulteriore utilizzo dei risultati dell'ottimizzazione?
Se intendi l'automazione del processo, è stato automatizzato, al massimo, tranne che per l'analisi-campionamento-campionamento-campionamento....
E se intendi il risultato finale, c'è stata solo una conclusione: nessun test, anche il più riuscito, garantisce qualcosa nel futuro ..... Ma anche i sistemi non erano eccessivamente adattivi :))
Ok, solo come esempio, abbiamo un numero di scambi +25, -10, +8, +5, +0, +4, +3, +1. Qui PF maggiore di 1 sembra buono, ma l'angolo della regressione risulta meno, imho non buono .
Un criterio non è sufficiente. Per questa serie di operazioni posso dire subito che scartando un'operazione massimamente redditizia si perde la metà di tutti i profitti ottenuti dal sistema. Non si può fare così.
Immagino che possiamo aspettare la libreria mt4 per l'apparato matematico di questa monografia di A. "Metodi di analisi dei segnali complessi" di Pavlov - come LibMatrix?
Finora non sono stati fatti piani del genere.