Sistema di non montaggio - caratteristiche principali - pagina 12

 
HideYourRichess >> :

No. L'analisi mostra che la perdita è inevitabile. E non solo perché in un momento non ci saranno abbastanza soldi per il raddoppio, ma perché c'è uno spread. Cioè, un grande capitale iniziale e un piccolo lotto non è una panacea. Martin è un affondatore.

È fantastico. Ora immaginate che vi venga data una strategia, non sapete che è un martin. Con l'aiuto di un ottimizzatore lo si indaga (il martin è implementato attraverso lotti costanti). Il risultato è bellissimo. Scommetti sulla demo - è eccellente. Scommettere sul reale - i grandi piani vengono attuati.

Quello che abbiamo ottenuto alla fine, su backtest funziona - sì. In avanti, sì. Qual è il problema? Il problema è l'idea e solo l'idea.

 
getch >> :

È fantastico. Ora immaginate che vi venga data una strategia, non sapete che è un martin. Con l'aiuto di un ottimizzatore lo si indaga (il martin è implementato attraverso lotti costanti). Il risultato è bellissimo. Scommetti sulla demo - è eccellente. Quando si scommette sul serio, i grandi piani si realizzano.

Quello che abbiamo ottenuto alla fine, funziona sul backtest - sì. In avanti, funziona. Qual è il problema? Il problema è nell'idea.

Se non è un segreto, come viene implementato il martin in questo sistema attraverso lotti fissi?

 
grasn >> :

l'unica indicazione è che non ci sono parametri esterni e questo è tutto? :о)

Penso che dobbiamo essere chiari anche su questo.

Perché esterni? In che modo sono diversi dagli interni? L'autore ha deciso a un certo punto che potevano essere lasciati fuori? Su quali basi è stata presa questa decisione? Il sistema non era adatto?

Quali sono i segni che ha deciso?

 
getch >> :

È fantastico. Ora immaginate che vi venga data una strategia, non sapete che è un martin. Con l'aiuto di un ottimizzatore lo si indaga (il martin è implementato attraverso lotti costanti). Il risultato è bellissimo. Scommetti sulla demo - è eccellente. Scommettere sul reale - i grandi piani vengono attuati.

Quello che finalmente abbiamo ottenuto, funziona su Backtest - sì. Funziona in avanti - sì. Qual è la fregatura? Il problema è nell'idea e solo in essa.

Non può essere lì. Se esploro attraverso un ottimizzatore per un martin (anche se non so che è un martin), sono destinato a farlo fallire. Il drenaggio è una sua proprietà.

 

Non sono un sostenitore di Martin, ma non sono nemmeno contrario.

Il long-playing Martin è progettato in modo tale che una perdita si verifichi solo su un movimento di 1000 pips senza un pullback di 50 pips.

Sì, un giorno questo accadrà e il sistema fallirà. Guardiamo la storia dei prezzi degli ultimi 20 anni. Vediamo che questo non è successo negli ultimi 20 anni. Capiamo che potrebbe accadere domani. La domanda è: dobbiamo scommettere sul reale o no?

 
sol писал(а) >>

Se non è un segreto, come viene implementato il martin in questo sistema attraverso lotti costanti?

Come opzione: lotto 0,8 = 8 * 0,1

 
getch >> :


Ecco un long-playing Martin - progettato in modo che una perdita si verifichi solo su un movimento di 1000 pips senza un pullback di 50 pips.


Quindi sono 19 doppi?

 
sol >> :

Se non è un segreto, come viene implementato Martin in questo sistema attraverso i lotti fissi?

Si può quasi sempre vedere il martin nel tester, dato che i lotti sono in aumento. Ma se si apre per lotti 1x10, con lo schema inverso - lotto 10x1, sarà più difficile da rilevare nel tester. L'esempio è solo per tagliare l'analisi del sistema dal grafico dei profitti.

 
IlyaA писал(а) >>
Raccomandare la letteratura sui mercati stocastici (se disponibile).

È meglio iniziare con i metodi. Sto studiando questo adesso. Punti molto interessanti, specialmente nei capitoli sulle wavelets e sull'analisi multifrattale.

Però è difficile da programmare. Ma, per esempio, c'è davvero qualcosa negli integrali di correlazione...

 
grasn >> :

Ognuno è responsabile di questo, compreso te :) E sul tema a cui ho risposto all'inizio, l'unica indicazione è l'assenza di parametri esterni e solo così. :о)

È chiaro che ciò che si intende qui è anche l'assenza di parametri esterni impliciti.

Un sistema di auto-ottimizzazione rientra nella definizione di tale sistema. Cioè, si ottimizza da solo. Poiché ciò non distingue questo sistema dagli altri, a parte la complessità dell'implementazione, questo attributo è discutibile.