Segni di un sistema REALE - pagina 15
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Loki sarà presto dimenticato. A meno che non sia in un aneddoto.
Come fai a sapere di cosa stavi parlando?
In realtà, mi riferivo al trading virtuale... No martin!!!!
Chi ha bisogno di questa martingala di merda, certo, nessuna martingala!!!! te lo dico io, basta avere più tempo.
FOXXXi писал(а) >>
Sì, sì, matematicamente. Il random walk è frattale, non può essere altrimenti. La serie temporale (alias random walk) è frattale. Di conseguenza, non ci sono modelli di TF superiori/inferiore => la storia non si ripete - il principio base dell'AT non è soddisfatto.
Non sono del tutto d'accordo. Secondo me - la serie cambia caoticamente il suo comportamento da movimento deterministico a vagabondaggio casuale. Su questa base, non sono nemmeno del tutto d'accordo sul fatto che non ci siano schemi sul TF più vecchio/basso - ci sono, ma hanno delle particolarità. Inoltre, sono solo parzialmente d'accordo su TA. Probabilmente l'AT può essere redditizia in certe situazioni (tuttavia non mi sono addentrato nello studio dell'AT (o meglio non vi ho dedicato più di una settimana, probabilmente per niente), perché c'è l'opinione che se il sistema di lavoro diventa diffuso - la sua efficienza diminuisce).
Penso che i miei pensieri sul comportamento dei prezzi non si riferiscano bene all'argomento del thread. Nel post originale ho espresso il mio disaccordo sull'indipendenza delle prestazioni del sistema dal TF utilizzato e ho cercato di giustificarlo.
Per quanto riguarda il soggetto:
Re:
Se ho cercato di tornare al tema, non posso essere d'accordo con questi punti: se il sistema è stato sviluppato con specificità in mente (non una misura - come il trading della nostra notte giapponese) e ha funzionato con successo con esso, allora dovrebbe funzionare con le valute australiane correlate e nZ pure.
Ma penso che non sarò d'accordo con questi punti: se il sistema è progettato con specificità in mente (non un adattamento, ma specificità: ad esempio il trading del nostro giapponese durante la notte) e funziona con successo, allora dovrebbe funzionare bene anche sulle valute australiane e neozelandesi correlate.
Sono d'accordo, il sistema dovrebbe funzionare con simboli correlati. Perché lanciarlo su due strumenti quando puoi aprire una posizione più grande su uno solo?
Per quanto riguarda il trading in strumenti non correlati, penso che sia una necessità in caso di eventi imprevisti (al fine di utilizzare i propri fondi dopo l'attivazione di SL/TP, di cui parleremo più avanti).
Perché abbiamo bisogno del trailing? Puoi calcolare con precisione i volumi delle posizioni e i drawdown massimi. Poi si può usare uno SL/TP abbastanza lontano (protezione) e chiudere principalmente in base al mercato.
L'argomento, mi sembra, ha uno sviluppo meraviglioso.
"Sulla correttezza degli INDICATORI".
L'indicatore giusto non si contraddice mai su nessun TF!
Ci sono questi indicatori?
Perché il trailing?
In modo da non doversi mordere i gomiti quando il prezzo non raggiunge i 250p di profitto. >> 2-3 pips, e poi si gira e perde 80 pips. Sarebbe un peccato, vero?
Ecco a cosa serve trall....
L'indicatore giusto non si contraddice mai su nessun TF!
L'indicatore corretto non si contraddice mai in nessun timeframe. naturalmente non si contraddice. è solo che uno stesso indicatore per codice è ancora un indicatore diverso in ogni timeframe. Ma non significa assolutamente nulla in termini di valutazione della correttezza dell'algoritmo МА.
Per non mordersi i gomiti quando il prezzo non raggiunge i 250p di profitto. 2-3 pips, e poi si gira e prende uno stop a 80 pips. Sarebbe un peccato, vero?
Sono esattamente i concetti di "male", "non ce l'ha fatta", "non ha funzionato" che attribuirei a sistemi difettosi. Un sistema normale dovrebbe invertire la posizione su un'inversione. E mordere i profitti con una rete a strascico non è la soluzione migliore (soprattutto se si considera che c'è del rumore nelle quotazioni); allora bisogna cercare delle falle nei metodi di calcolo SL/TP.
Un esempio banale: MA per minuti e MA per giorni. Il 100% si contraddice (cioè uno mostra un aumento e l'altro un calo), ma questo non significa nulla in termini di valutazione della correttezza dell'algoritmo del MA stesso. Per esempio, un indicatore può contraddire l'altro. 100% saranno in contraddizione (cioè uno mostrerà la crescita e l'altro il declino).
Qual è la contraddizione, se non è un segreto? Le MA su periodi diversi sono MA tracciate sulla serie assottigliata del periodo più piccolo. Un'altra domanda è come interpretare il comportamento di tali AM se in effetti mancano alcuni valori?