[Archivio!] SCRIVERE UN PAESE INSIEME!!! - pagina 9
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In generale, penso che analizzare un grafico e usarlo per MTS sia un'utopia, e l'ho capito molto tempo fa. Molti EAs scrivono ottimi MTS per EURUSD, ma perdono soldi usando un'altra valuta, per esempio USDJPY. Perché, per esempio, nel prossimo anno il grafico EURUSD non seguirà quello USDJPY, e viceversa? Ecco perché è impossibile e persino pericoloso analizzare un solo grafico. Ho appena disegnato un grafico caotico a mano, il tuo EA ci farà dei soldi? Quindi suggerisco di discutere questo argomento, chi ha un'opinione?
In generale, penso che analizzare un grafico e usarlo per MTS sia un'utopia, e l'ho capito molto tempo fa. Molti EAs scrivono ottimi MTS per EURUSD, ma perdono soldi usando un'altra valuta, per esempio USDJPY. Perché, per esempio, nel prossimo anno il grafico EURUSD non seguirà quello USDJPY, e viceversa? Ecco perché è impossibile e persino pericoloso analizzare un solo grafico. Ho appena disegnato un grafico caotico a mano, il tuo EA ci farà dei soldi? Quindi propongo di discutere questo argomento, chi ha delle opinioni?
Dovremmo discuterne in un altro ramo.
>>Questo è un argomento che vale la pena discutere in un altro thread.
Che differenza fa? Possiamo congiuntamente trasformare un'idea in un EA e vedere se funziona o no. Questo thread è stato creato proprio per questo scopo... Ci possono essere molte idee... Ognuno può proporre le proprie idee e implementarle completamente o parzialmente (a seconda del proprio livello di conoscenza della programmazione). Non tutti i trader di successo sono programmatori.
Possiamo implementare insieme l'idea in un Expert Advisor e vedere se funziona o no. E questo thread è stato creato proprio per questo scopo... Ci possono essere molte idee... Ognuno può suggerire le proprie idee e implementarle completamente o parzialmente (a seconda del proprio livello di conoscenza della programmazione). Non tutti i trader di successo sono programmatori.
Meglio concentrarsi sulla scrittura dell'EA insieme. Per non affogare in argomenti laterali e distratti, di cui ci sono legioni, cercherei di introdurre alcune regole e obiettivi comuni, in modo che non ci sia confusione e strattoni sulla coperta dall'apertura sull'evasione dell'extremum di ieri, ai mashes su Hrelson, ai phibs su Pisan, ecc.
Per esempio. Qui hai suggerito l'idea di aprire sul breakout degli estremi di ieri. Dovrebbe essere congelato fino al momento in cui tutti dicono "Arrenditi, non c'è più niente da guadagnare". E fino a quel momento, gli Expert Advisors che si aprono alla violazione degli estremi di ieri e usano condizioni aggiuntive, filtri, chiusure, ecc. che non peggiorano il risultato, possono essere postati nel thread. Per i miei gusti, non permetterei di ridurre il numero di scambi per non diluire l'idea originale. Permetterei anche la classificazione di Expert Advisors che migliorano le letture di altri simboli senza peggiorare i risultati del primo. Cosa ne pensate?
Vedo che senza regole comuni, ognuno potrà sovraccaricare lo sviluppo su se stesso e il thread si trasforma in un bazar del tipo "il tuo non mi piace, mentre io ne ho uno fantastico! Guarda qui!"
Per esempio. Hai suggerito l'idea di aprire su un breakout degli estremi di ieri. E vale la pena congelare fino a quando tutti dicono: "Arrenditi, non puoi più spremere".
Quindi non l'ho cancellato... Ho già scritto in questo thread che sono riuscito a ottenere buoni risultati usando il filtro multi-valuta. È un'altra questione se sarà una ripartizione quotidiana, H4 o settimanale, dipende dai propri gusti, si può provare tutto. Userò anche l'idea della ripartizione dei prezzi.
Questo è quello che sono riuscito ad ottenere usando il mio filtro (il mio Expert Advisor non è ottimizzato per niente...) Il test è dal 2000 ad oggi. Come potete vedere il risultato è migliorato su tutta la storia, da quando il codice sorgente era zero. Naturalmente, il risultato è quasi nulla. Ecco perché non ha senso presentarlo, quindi non cercherò di ingannare nessuno. Offritemi le vostre idee sulla ripartizione del livello dei prezzi. Continuerò a lavorare sulla mia idea. Pubblicherò periodicamente i risultati. Ho pensato che ognuno prenderà questa idea come base e cercherà di realizzarla da solo con i propri metodi, ma non ci sono molte persone che vorrebbero farlo... :(
Questo è quello che sono riuscito ad ottenere usando il mio filtro (il mio Expert Advisor non è ottimizzato per niente...) Il test è dal 2000 ad oggi. Come potete vedere il risultato è migliorato su tutta la storia, da quando il codice sorgente era zero. Naturalmente, il risultato è quasi nulla. Ecco perché non ha senso presentarlo, quindi non cercherò di ingannare nessuno. Offritemi le vostre idee sulla ripartizione del livello dei prezzi. Continuerò a lavorare sulla mia idea. Pubblicherò periodicamente i risultati. Ho pensato che ognuno prenderà questa idea come base e cercherà di realizzarla da solo con i propri metodi, ma non ci sono molte persone che vorrebbero farlo... :(
Cominciamo in piccolo - con quelli che lo sono :)
Suggerisco di non allontanarsi troppo dal 2009.
Per il 2009 - i risultati sono migliorati? Il numero di accordi è cambiato?
Pubblica il codice sorgente con il filtro.
Cominciamo in piccolo - con quelli che lo sono :)
Propongo di non allontanarsi troppo dal 2009.
Ha avuto risultati migliori nel 2009? Il numero di accordi è cambiato?
>> Mettete il codice sorgente con il filtro.
1. Cominciamo.
2. Io sostengo.... Come avete bisogno di un sistema che funziona oggi, ma un lavoro di successo a lungo termine è benvenuto :)
3. Migliorato, ha scritto in questo thread sopra.
4. All'inizio spiegherò l'essenza del filtro e aggiungerò il filtro stesso, così sarà chiaro con cosa stiamo lavorando e come funziona. Lo posterò sicuramente oggi, non appena avrò del tempo libero, ho un sacco di lavoro da fare (principale, non di programmazione) ;)
Ho solo pensato di postare una foto per il bene dell'introspezione
Forse ti verrà qualche idea.
Abbastanza d'accordo, tranne che probabilmente non hai un algoritmo di rilevamento delle tendenze...
E da quello che ho capito su questo forum, non puoi tirarlo fuori da nessuno qui con le pinze...
Se hai qualche idea, discutiamone...
Tutto ciò che segue è IMHO.
Non voglio imporre un'opinione perché penso che ognuno debba percorrere questa strada da solo, ma il modo di aggiungere un filtro di tendenza è pessimo. Questa aggiunta riduce il profitto, anche se può ridurre il drawdown. Ma allo stesso tempo aumenta il tempo per uscire dal drawdown. In generale, peggiora i parametri statistici della ST.
A mio parere, è meglio seguire la via della riduzione del drawdown in modi diversi. Per esempio, cercate di trasferire a LOS (o a un determinato livello) a un determinato livello di profitto. Oppure usa un traino a gradini o quadratico che tiene conto dei modelli di movimento dei prezzi (quelli ondulati in mente). Oppure legare la dimensione di TP e SL al movimento medio giornaliero del prezzo degli ultimi giorni. Oppure... molte cose che si possono pensare.
Lo scopo generale è quello di migliorare la scorrevolezza e la fluidità della curva di equilibrio.