Vogliamo fare un gioco interessante? - pagina 5

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FION писал(а) >>

Per calcolare il periodo di un wopper, si dovrebbe usare una rete neurale sofisticata, per esempio. Allora non sarà un manichino, ma adattato al mercato a qualche livello che ha poco in comune con il manichino...

Certo, è possibile, ma considerando l'influenza molto indiretta di questo algoritmo (sia esso NS o qualcos'altro) sul commercio (attraverso lo stesso spaghetto), ho certe speranze che questa regolarità sarà in grado di manifestarsi al di fuori del periodo di ricerca, con una probabilità leggermente più alta di un fit diretto, lo spaghetto è progettato esattamente per mitigare il fit in senso negativo, questo è in realtà ciò che l'idea è dietro. Partecipa, fai un tentativo per una volta...

A proposito, il mio miglior risultato finora è esattamente con rudimenti NS molto primitivi, ma è lontano dal super, sono sicuro che può essere molto meglio.

 
Figar0 писал(а) >>

Certo che si può, ma data l'influenza molto indiretta di questo algoritmo (sia esso NS o qualcos'altro) sul trade (attraverso lo stesso wizard), ho certe speranze che questo pattern si mostri anche al di fuori del periodo di ricerca, con una probabilità leggermente superiore al fitting diretto, il wizard è progettato per mitigare il fitting in senso negativo, che è quello che è tutto. Partecipa, fai un tentativo per una volta...

A proposito, il mio miglior risultato finora è stato ottenuto con un rudimento molto primitivo di NS, ma il risultato è lontano dal super, sono sicuro che può essere molto meglio.

I risultati dovrebbero dipendere anche dall'offset del Mach da capovolgere, cioè idealmente si dovrebbe fare sia un periodo adattivo che un atteggiamento adattivo. Per esempio, NS alimenta Bolinger...

 
Rapporto del tester di strategia
VininE_MA(5)
Alpari-Demo (Build 220)

Simbolo EURUSD (Euro contro Dollaro USA)
Periodo 4 ore (H4) 2008.01.02 08:00 - 2008.12.30 23:59 (2008.01.01 - 2008.12.31)
Modello In base ai prezzi di apertura (solo per Expert Advisors con controllo esplicito dell'apertura delle barre)
Parametri S1="Parametri indicatore"; Per=14; S2="Parametri MM"; Lots=0.1; StopLoss=0; TakeProfit=0; Slippage=5; S3="Parametri Expert Advisor"; Magic=20090429; _comment="";
Bar nella storia 2550 Zecche modellate 4097 Qualità della modellazione n/a
Errori di mancata corrispondenza dei grafici 0
Deposito iniziale 10000.00
Utile netto 11136.45 Profitto totale 17847.10 Perdita totale -6710.65
Redditività 2.66 Payoff previsto 29.86
Dispersione assoluta 146.12 Massimo prelievo 496.00 (3.02%) Prelievo relativo 4.11% (495.12)
Totale scambi 373 Posizioni corte (% vittoria) 187 (51.34%) Posizioni lunghe (% vittoria) 186 (56.99%)
Operazioni redditizie (% di tutte) 202 (54.16%) Operazioni redditizie (% di tutte) 171 (45.84%)
Il più grande commercio redditizio 1009.30 transazione perdente -166.80
Media affare redditizio 88.35 commercio perdente -39.24
Numero massimo vittorie continue (profitto) 12 (607.31) Perdite continue (perdita) 7 (-282.89)
Massimo profitti continui (numero di vittorie) 1475.28 (4) Perdita continua (numero di perdite) -345.58 (5)
Media vincite continue 3 Perdita continua

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Figar0 писал(а) >>
Ну конечно можно известными способами для каждого бара подобрать нужный период, запомнить это и получить 100% результат. Но как я уже и сказал это не наш метод и не наша цель. Наш путь, попробовать выявить и алгоритмически оформить зависимость периода "правильной" машки от N неких факторов рынка.. Причем N должно быть явно меньше числа баров) Виктор правильно сказал, надо попробовать, это совсем не просто и достаточно интересно (ну как по мне).

Spiegami allora il suggerimento evidenziato - cioè oltre a misurare i muwings è possibile far vedere (misurare) all'esperto altri fattori di mercato?

 
Vinin писал(а) >> 11136.45 / 496.00

Questo non è realistico) devo pensare...

xrust ha scritto >>.

Allora spiegami la frase evidenziata - cioè, oltre a misurare i muwings è possibile far vedere (misurare) all'Expert Advisor anche altri fattori di mercato?

È possibile guardare qualsiasi indicatore, qualsiasi TF, calcolare Per = F(t), ma aprire solo in direzione della nostra coppia di valute sul nostro TF 4H.

  double MA1 =iMA(NULL,0, Per,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,1);
  double MA2 =iMA(NULL,0, Per,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,2);   

   if ( MA2< MA1) { Закрыть короткую, Открыть длинную}
   if ( MA2> MA1) { Закрыть длинную, Открыть короткую}
 
Figar0 >> :

L'essenza e le regole, prendiamo le quotazioni 4H di EURUSD per tutto il 2008 e cerchiamo di spremere il massimo risultato da esse...

Cioè se ho capito bene il criterio per determinare il vincitore è il numero massimo di pips per il 2008,

il drawdown e altri indicatori non contano?

.

Penso che sto cominciando a capire lo sviluppo del gioco: per eseguire il vincitore EA su OOS (fino ad oggi) e controllare

"C) Reshetov.

.

>>) Forse faremo davvero un graal).

 

Buon pomeriggio a tutti!

Dimmi, come fai a ottenere questi risultati?

Ecco alcuni dei miei risultati dell'ottimizzatore:

Non escludo errori, ma devi convenire che i risultati sono impressionanti!

:)

 
goldtrader писал(а) >>

Cioè, se ho capito bene, il criterio per determinare il vincitore è il numero massimo di punti per il 2008,

il drawdown e altri indicatori non contano?

Sì, il criterio è esattamente lo stesso per semplicità, ma altri indicatori non sono certo meno interessanti.

 
WitoHOH писал(а) >>

Buon pomeriggio a tutti!

Dimmi, come fai a ottenere questi risultati?

Non posso escludere errori, ma devi convenire che i risultati sono impressionanti!

:)

Impressionante?) Avete dei numeri irreali semplicemente, il drawdown è più dei profitti 7 volte) Leggete le regole all'inizio del ramo, le ho esposte più volte, niente di complicato, e partecipate. Ci stiamo divertendo molto)

 
Figar0 писал(а) >>

Impressionante?:) Hai delle cifre irreali, il drawdown è 7 volte il profitto) Leggi le regole all'inizio del thread, le ho esposte più volte, niente di complicato, e partecipa. Ci stiamo già divertendo)

Scusa, ma allora raccogliamo le regole di tutti i post in un mucchio?

Inizialmente, le restrizioni erano le seguenti:

1. Regole di entrata/uscita solo secondo le condizioni date.

2. Lotto fisso 0,1

3. Periodo H4

4. EURUSD

E poi ho dovuto aggiungere un solo ordine.

Bene, ora si scopre che il profitto deve essere più grande del drawdown!

Dove è descritto nelle regole del gioco?

Dopo tutto, questo è un gioco?

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