Test di sistemi di previsione in tempo reale - pagina 47
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Mi piacciono le vostre previsioni, secondo me è giusto che la previsione sia costantemente "mutata" dalla digestione di dati freschi.
Lascia che ti faccia un paio di domande:
- Siete riusciti ad automatizzare il trading su queste previsioni?
- Come appare l'accuratezza delle previsioni a seconda del TF (la "scala" dei dati di input), della profondità/finestra di previsione? Sei riuscito a trovare la media aurea? È un ostacolo per me...
- E in due parole generali, cos'è un input di NS?
- Sei riuscito ad automatizzare il trading su queste previsioni?
Diciamo che è chiaro come fare, cioè metterlo in automatico. Il calcolo delle previsioni è ora in MahtCAD, ci sono ancora alcuni problemi di ottimizzazione da risolvere. Il trading stesso basato sulla previsione (non succede spesso quando sono super fiducioso) è fatto in modalità semi-manuale. Questo è possibile grazie alla tecnologia di interfaccia MT-MathCAD di Andrew (komposter). Ancora una volta voglio ringraziarlo per questo :o).
- Come appare l'accuratezza della previsione a seconda del TF ("scala" dei dati di input), della profondità/finestra di previsione? Sei riuscito a trovare la media aurea? È un ostacolo per me...
Statistiche molto piccole finora, solo circa 100 corse. È a causa dei lunghi tempi di calcolo (già lamentati :o) e della modalità semi-automatica del processo stesso. La risposta dettagliata sarà data più tardi, quando sarò in grado di pianificare ed eseguire correttamente l'esperimento. Concettualmente (voglio dire teoricamente) ho studiato l'intervallo di previsione usando l'analisi frattale. (Se interessa, A.A. Potapov "Frattali in radiofisica e radar" Topologia del campionamento, p. 47, sezione "intervallo di previsione dei sistemi caotici". Ho una copia cartacea, non disponibile elettronicamente :o(
- E se posso, in poche parole e approssimativamente, cosa serve come ingresso NS?
er, è un po' più complicato in termini di cospirazione. Dirò solo: se leggete quanto sopra - si basa su sistemi stocastici auto-organizzati con una struttura casuale. Cioè, il mercato si presenta come un insieme di "mini-modelli per tutte le occasioni" (solo i modelli). Al momento della formazione del prezzo viene eseguita la transizione tra i modelli, a volte completamente casuale, a volte non così casuale, voglio dire correlata. Bene, arrivano gli input:
Ci sono diverse reti. La funzione di densità di probabilità iniziale assomiglia a questa (potrei usare un'immagine che ho dato prima qui https://forum.mql4.com/ru/6100/page31):
Hai provato la previsione delle azioni? Sarebbe interessante vedere
Solo per divertimento, quale CFD puoi provare a prevedere da qui? O da Alpari, FXstart?
Avete provato a calcolare le azioni? Sarebbe interessante vedere
Non l'ho ancora provato, ma non credo che ne verrà fuori niente di buono. Il fatto è che il sistema è sintonizzato su certe serie, cioè le quotazioni delle valute. Le azioni hanno caratteristiche e natura fondamentalmente diverse ed è quasi impossibile prevederle (IMHO, ovviamente), a meno che non si abbia un insider. Per esempio, prevedere il crollo di Enron era impossibile in linea di principio, nemmeno con una schifezza rara come un'onda di Elliot. :о)
marketeer писал(а) >>
grasn, è discutibile se sia necessario cercare di fare una previsione per più di 1 giorno. IMHO, è uno spreco di risorse. Invece di fare una previsione settimanale, sarebbe meglio fare una previsione di 1 giorno più accurata con più modelli. E se continuiamo a pensare che la qualità delle previsioni dovrebbe migliorare con il timeframe più breve, allora dovremmo fare solo previsioni di 1 ora (se può coprire 1 ora in tempo reale, naturalmente). Poi si può letteralmente cavalcare l'onda del mercato, cercando di catturare tutte le tendenze e le correzioni, e non indovinare il domani e oltre.
Probabilmente hai ragione, ma solo un esperimento può perfezionare i calcoli teorici sui confini. Mi sto preparando per questo. Vorrei solo sottolineare che una previsione di 1-2 barre non ha senso (IMHO, ovviamente). Questo livello di annidamento è il più irragionevole, perché i movimenti più grandi, più veloci e più caotici avvengono qui. Nessun modello farà accuratamente questa previsione.
Non l'ho ancora provato, ma non credo che ne verrà fuori niente di buono. Il punto è che il sistema è orientato a certe serie, cioè le quotazioni delle valute. Le azioni hanno caratteristiche e natura fondamentalmente diverse ed è quasi impossibile prevederle (IMHO, ovviamente), a meno che non si abbia una conoscenza privilegiata. Per esempio, prevedere il crollo di Enron era impossibile in linea di principio, nemmeno con una schifezza rara come un'onda di Elliot. :о)
Affermazione discutibile. C'è meno stocasticità nei prezzi delle azioni, quindi in generale sono più facili da prevedere. Ma probabilmente sono i metodi stocastici che non sono appropriati lì. E crolli e impennate imprevedibili accadono anche nel forex. Le valute sono influenzate da molti più fattori di un'azione particolare. Gli stessi comunicati stampa a volte danno inizio a delle perturbazioni piuttosto grandi (guarda per esempio il 5 giugno 14:30 - mi piace soprattutto EURJPY ;-) ). Anche IMHO.
Probabilmente hai ragione, ma solo un esperimento può perfezionare i calcoli teorici sui confini. Mi sto preparando per questo. Vorrei solo sottolineare che una previsione di 1-2 barre non ha senso (IMHO, ovviamente). Questo livello di annidamento è il più irragionevole, perché i movimenti più grandi, più veloci e più caotici avvengono qui. Nessun modello realizzerà accuratamente tale previsione.
Sono d'accordo, 1-2 barre non hanno senso. Ma la scala dipende dalla TF. "Sono molto più lungo nei pappagalli". Una dozzina di barrette M15 - sembra una pianificazione operativa. Ma naturalmente voi sapete meglio - conoscete il sistema.
Dichiarazione controversa. C'è meno stocasticità nei prezzi delle azioni, quindi in generale sono più facili da prevedere. Ma probabilmente sono i metodi stocastici che non sono appropriati lì. E crolli e impennate imprevedibili accadono anche nel forex. Le valute sono influenzate da molti più fattori di un'azione particolare. Gli stessi comunicati stampa a volte danno inizio a delle perturbazioni piuttosto grandi (guarda per esempio il 5 giugno 14:30 - mi piace soprattutto EURJPY ;-) ). Anche IMHO.
Non dubito che sia discutibile. Mi sembra un po' più semplice, apriamo per esempio EURUSD (senza date) e troviamo almeno una crisi (a occhio). Sono sicuro che senza date in fondo al grafico, non troveremo il "crollo" che Soros ha avuto a suo tempo. Le citazioni sono solidamente costituite da tali "disastri". In altre parole - tali perturbazioni sono ovunque.
un po' di filosofia. Ho un approccio molto semplice, e ne trovo sempre conferma. Se molto, molto brevemente, la filosofia si riduce a una frase: "non ci sono processi ingestibili". Nessuno vuole una "macchina incontrollabile", una "lavatrice incontrollabile" ecc. Allo stesso modo (e meglio ancora) nessuno ha bisogno di "dollaro ingestibile", "rublo ingestibile", "azioni ingestibili". Con le azioni, però, mi sembra più difficile, se non capisci le "regole del gioco" è meglio starne fuori. Poche persone sembrano capirli. Il capitale speculativo è presente in questi mercati in grandi quantità, credo molto di più del valore delle aziende stesse.
Sono d'accordo, per 1-2 barre non ha senso. Ma la scala dipende dalla TF. "Nei pappagalli sono molto più lungo". Una dozzina di barrette M15 sembra già una pianificazione operativa. Ma naturalmente voi sapete meglio - conoscete il sistema.
Naturalmente, la scala è importante. Ma finora non sto nemmeno guardando oltre l'H4.
Per amore dello sport, quale CFD si può provare a prevedere da qui? O da Alpari, FXstart?
Il MICEX, la RTS o la Sberbank, per esempio
ps i dati possono essere preparati in qualsiasi formato conveniente