Test di sistemi di previsione in tempo reale - pagina 51
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La tua previsione è solo più realistica. Rompiamo il centro del canale a 1,5050 in un giorno e torniamo giù.
Beh, su è andato ... ma non molto, probabilmente sarà piatto oggi o giù di lì :)
Beh, è andato su ... ma non troppo, oggi sarà piatto o qualcosa del genere :)
Siarhei, e tu provi a fare trading con i tuoi calcoli in reale o demo, e quali sono i risultati? Avete più dati, come dite voi (non li avete messi tutti). O solo gli studi finora. E a proposito, come vengono calcolati i dati sui periodi più vecchi combinati con un ulteriore spostamento e lo stesso sul 15M?
Sergey, non hai provato a fare trading in modalità reale o demo utilizzando i tuoi calcoli e quali sono i risultati? Beh, hai più dati, come dici tu (potresti non presentarli tutti). O solo ricerche.
Sto testando questo particolare sistema qua e là, più trade sulla demo ovviamente. Ho solo un commercio perdente (su demo finora) - ho perso 600 dollari, ma non è così evidente nello sfondo generale. È troppo presto per trarre conclusioni, sto progettando un grande esperimento in MathCAD e allo stesso tempo sto portando il sistema su MT.
E a proposito, come vengono calcolati i dati sui periodi più vecchi combinati con ulteriori movimenti e lo stesso sui periodi di 15 minuti?
Sono combinati 1:1, lo spiegherò in modo più dettagliato. Il modello utilizza l'identificazione strutturale e l'identificazione del modello basata sul metodo della massima verosimiglianza. Quindi, è stato un po' inaspettato per me, ma se la soluzione viene trovata su 15 minuti, allora una soluzione molto vicina verrà trovata su serie completamente diverse (M30, M60). Poi, come nella barzelletta, "la probabilità di incontrare un dinosauro è 50/50, o lo farai o non lo farai" :o)
Sto testando questo particolare sistema lì e lì, naturalmente ci sono più scambi sulla demo. Ho solo un commercio perdente (su demo finora) - ho perso 600 dollari, ma non è così evidente nello sfondo generale. È troppo presto per trarre conclusioni, al momento sto progettando un grande esperimento in MathCAD e allo stesso tempo sto portando il sistema su MT.
Sono combinati 1:1, lo spiegherò in modo più dettagliato. Il modello utilizza l'identificazione strutturale e l'identificazione del modello basata sul metodo della massima verosimiglianza. Quindi, è stato un po' inaspettato per me, ma se la soluzione viene trovata su 15 minuti, allora una soluzione molto vicina verrà trovata su serie completamente diverse (M30, M60). Inoltre, è come nella barzelletta: "la probabilità di incontrare un dinosauro è 50/50, o lo farai o non lo farai" :o)
Sì... Onestamente, potrei avere un ghiacciolo nel soffitto a quest'ora. E tu dici: "Non sono sicuro, non sono sicuro. :))
Sì... Onestamente, a quest'ora potrei avere una schnappsie sul soffitto. E tu dici: "Non sono sicuro, non sono sicuro. :))
Il sistema ha uno svantaggio significativo - drawdowns piuttosto grandi (nella mia comprensione), tutti gli stessi livelli di trading, questi sono livelli con alta concentrazione di prezzo. Ma come il prezzo arriva a loro...
Il sistema ha uno svantaggio significativo - drawdowns piuttosto grandi (nella mia comprensione), dopo tutti i livelli di trading sono livelli con un'alta concentrazione di prezzo. Ma come il prezzo li raggiungerà...
Allora devi usare un grande capitale e un piccolo lotto... Le fermate devono essere collocate lontano (per cause di forza maggiore).
Allora devi usare un capitale più grande e un lotto più piccolo... Le fermate devono essere collocate lontano (per cause di forza maggiore).
In questo caso il sistema funzionerà come ce ne sono molti ora - con tattiche di overhosting. Il grafico è bello, ma il trading con un tale sistema è piuttosto traballante.
Poi si ottiene un sistema che è già pieno di loro, con tattiche di overhosting. Il grafico è bello, ma fare trading con un sistema del genere è un po' inquietante.
Non credo che la tattica della sovraesposizione funzioni qui. Una volta un periodo (scelto in base alla ricerca effettuata) gli obiettivi vengono ricalcolati.
Prevedo le realizzazioni (traiettorie), ma nelle mie decisioni di trading mi concentro sulle caratteristiche di "frequenza", ad esempio il valore medio di +/- le traiettorie più probabili sull'orizzonte di previsione. Questi sono più affidabili per quanto riguarda gli obiettivi, ma il percorso del prezzo a questi livelli può essere molto contorto. Naturalmente sto lavorando sul secondo approccio per stimare le zone di inversione locali. Per quanto riguarda MM in quanto tale non è così semplice, sembra essere un compito separato e serio.
grasn покажет какой-нибудь стейт, разговор станет более предметным.
Proprio per questo motivo, che è l'oggetto della conversazione, sono in procinto di tradurre il codice da MathCAD a MT. Avrà senso statisticamente avere un periodo di test di almeno 6 mesi (a occhio). Quindi, posterò lo stato un po' più tardi.
A proposito, ho una domanda di programmazione, perché sono bloccato (non sono un gran programmatore):
(1) Come inizializzare correttamente un array multidimensionale (tutte le sue dimensioni). Questo codice, come ho capito, sarà corretto per un array unidimensionale e la prima dimensione trovata in quello multidimensionale:
double memRow[];
ArrayResize(memRow, N);
ArrayInitialize(memRow, 0.0);
Ma cosa fare con più dimensioni?
(2) Come estendere dinamicamente gli array univariati e multivariati?
for(i=0; i<=N-1; i++)
{
...
memRow[];
...
}
In questo caso, l'array memRow[] dovrebbe aumentare di qualche valore ad ogni iterazione, non importa quale, lasciamo che sia 1 per semplicità. Allo stesso modo, per l'array 2D, dovrebbe crescere in due direzioni di i e j - memRow[i][j]