Test di sistemi di previsione in tempo reale - pagina 23
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Che ne dite di passare attraverso lo history tester e raccogliere statistiche?
Vi assicuro che non sarà così semplice, perché il problema dell'identificazione accurata del modello non scomparirà. La previsione di tali indicatori non è migliore e non semplifica il problema.
per lasciare
Non so con cosa stai prevedendo, ma sicuramente con qualche modello parametrico. Prova a passare attraverso la storia, aggiustando i tuoi parametri ai migliori ad ogni iterazione della previsione. E guardate il "caos" che probabilmente vedrete.
E non hai bisogno di nient'altro per la felicità assoluta...
Vi assicuro che non sarà così semplice, poiché il problema dell'identificazione accurata dei modelli non scomparirà. Prevedere indicatori simili non è meglio, né semplifica il problema.
per lasciare
Non so con cosa stai prevedendo, ma devi usare qualche tipo di modello parametrico. Prova a passare attraverso la storia, adattando i migliori parametri ad ogni iterazione della previsione. E guardate il "caos" che probabilmente vedrete.
A seconda dei due parametri si può ottenere un outlier sulla prima barra verso la linea dello zero (a volte rompe la previsione). Nel complesso, non vedo il caos.
P.S. Non considero seria l'idea di prevedere gli indicatori. Non posso fare qualcosa di bello, anche se ho già scritto una semplice libreria per l'analisi dei dati.
I primi risultati della mia previsione
Impressionante.
a granit77
А для абсолютного счастья больше ничего и не надо...
Sì, ma sono i più problematici. I livelli di pivot sono luoghi dove il prezzo accade molto raramente, ci sono poche statistiche ed è molto "sfocato". Tali "buchi neri". La previsione accurata di tali livelli è una grande arte che rasenta lo sciamanesimo. E non prevederli accuratamente non serve a niente.
per lasciare
A seconda dei due parametri si può ottenere un'espulsione sulla prima barra verso la linea dello zero (a volte fa crollare la previsione). In generale, non osservo alcun caos.
Non mi riferivo alla previsione in sé, ma al comportamento nel tempo dei parametri del modello quando è stata ottenuta la migliore previsione (coincidenza quasi esatta con il fatto).
PS: A proposito, previsione di nuovo a occhio, non molto corretta, il fatto non si comporta così
Buongiorno a tutti, ho trovato un nuovo trattino sulla fabbrica di file, il riconoscimento del modello si chiama
assomiglia a questo, è un predittore di riconoscimento del modello, ne ordinavo uno di questi..... ma non so cosa sia uscito,
ma questo mi piace molto.
testo originale dell'autore:
Attualmente sto sperimentando un riconoscimento di modelli molto semplice. Prende n barre (o più esattamente il valore della SMA, periodo 2 in ciascuna di queste barre), calcola la differenza tra ciascuno di questi valori e l'ultima barra di questo gruppo di n barre, poi normalizza questo vettore n-dimensionale alla lunghezza 1. Lo fa con tutte le barre nell'intervallo specificato, quindi fondamentalmente crea un tale vettore da *ogni* barra con le sue n barre precedenti, quindi se n è 60 allora farà un vettore dalle barre 0..60, 1..61, 2..62 e così via.
Prende quindi il vettore del pattern attuale (le ultime n barre) e calcola semplicemente la distanza euclidea da ogni altro vettore (e dai loro vettori inversi per trovare immagini speculari) dalla storia e traccia la porzione del grafico storico con la corrispondenza più vicina nella finestra dell'indicatore.
Sentitevi liberi di migliorare il codice (sono sicuro che ci potrebbero essere alcune ottimizzazioni di velocità), sperimentarlo, suggerire algoritmi migliori, guadagnare molti soldi con le sue "previsioni" e offrirmi una birra quando sarete diventati ricchi ;-)
PS: Il secondo indicatore nel file zip traccerà la seconda o terza migliore corrispondenza. Comunica con il primo tramite variabili globali, quindi i calcoli devono essere eseguiti solo una volta.
у меня маленькая брозьбачка, сделайте плз. отображение первого инда (TotalRecall.mq4) в главном окне.
e, naturalmente, date i vostri pensieri e idee (^__^)
il costante ridisegno dei dati... significa che non si può davvero seguire la direzione del prezzo, se il prezzo sale - si ottiene una transizione graduale verso il basso e poi verso l'alto, se scende c'è un profondo tuffo verso il basso...
Ora ho le mie previsioni fino al livello di oscillazione del prezzo su H4 più affidabile e robusto, per un movimento più accurato uso M1 con punto di pivot esatto dal confine del canale ... "EURUSD in un paio di settimane da 1,4 a 1,5".
E se lo facessi nella finestra principale, sarebbe un problema?