La nostra Masha! - pagina 19
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La fase ideale (numero di punti da calcolare) varia sempre come per l'EMA normale,
la fase ha un certo corridoio per le oscillazioni. la teoria ergodica non gioca il minimo ruolo nella ricerca della fase e dell'emf.
È fantastico, naturalmente, ma l'unica cosa che non capisco è "Where's the money?" (da .....). Era cantata da Vysotsky ......
Quaranta anime in turni che ululano, roventi,
# Quanto si preoccupa il business triangolare #
Tutti sono quasi impazziti, anche i pazzi,
E poi l'ufficiale medico capo Margulis ha vietato la TV.
È fantastico, naturalmente, ma l'unica cosa che non capisco è "Where's the money?" (da .....). Era cantata da Vysotsky ......
:) c'è. c'è anche tra gli AM. ma non quanto molti vogliono.
La fase ha un certo corridoio per le oscillazioni. nel trovare la fase e l'emm, la teoria ergodica gioca una parte non piccola.
Trovare la fase è un'utopia. All'inizio di una sessione europea, sarebbe ugualmente probabile avere 1) un piercing in una direzione, e poi il movimento principale nell'altra direzione 2) un movimento immediato 3) un piercing, una forte correzione e un movimento nella direzione del piercing 4) un semplice flat nel diapason. Gli americani hanno altri progetti per "imbrogliare il mercato".
Uso i sistemi sdu principalmente per trovare i prezzi di alcuni prodotti.
Il tuo sdu è fatto per descrivere i cambiamenti di velocità. per quanto ho capito corrisponde a dS/S.
Dalla vostra equazione risulta che l'incremento del tasso al tempo t è
dv(t)/v(t) = a(0)- integrale(alfa a(s), ds, 0, t)+integrale(sqrt(2 alfa sigma^2, dN(s), 0, t)
Non capisco bene il senso di questa equazione, ha un'aspettativa matematica molto strana.
Il libro "Options, Futures and Other Derivatives" di Hull John K. è il più semplice, contiene tutti gli SPD...
La classe giusta di ODU è questa https://en.wikipedia.org/wiki/It%C5%8D_calculus#It.C5.8D_processes
E questo sistema è questa classe. Potete risolverli in modo diverso nella forma di ITO e nella forma di Stratanovich.
Circa l'aspettativa della matrice. E le citazioni? Anch'io penso che sia strano o mi sbaglio?
E questo sistema è quella classe. Possono essere risolti in modo diverso nella forma di ITO e nella forma di Stratanovich.
Circa l'aspettativa della matrice. E le citazioni? Mi sembra troppo strano o mi sbaglio?
forma generale del processo dS(t)/S(t) = mu(t) dt + sigma(t) dW(t). dW(t)=sqrt(t)dN(t).
dmu(t)/mu(t)=. e dsigma(t)/sigma(t)=.... otteniamo così un sistema di SRS con una matrice di covarianza comune.
In questo caso la matrice delle aspettative è uguale a mu(t). Nel caso del tuo processo non capisco a cosa serva il processo....
L'integrale di Stratonovich è usato meno frequentemente in finanza perché "disegna".
a NorthernWind
Ciao NorthernWind. È bello rivederti! :о)
...
Questa è la fine, sono stufo.
Mi sono rivelato più paziente :o)
a NorthernWind
Ciao NorthernWind. È bello rivederti! :о)
Mi sono rivelato più paziente :o)
Ciao Grasn, non riesco a trattenermi quando vedo cose del genere.:-) Buona fortuna per i vostri sforzi. E non ascoltare nessuno, stai facendo tutto bene. Non so esattamente come, ma lo stai facendo bene. :-) Va bene, vado a fondo.
... Basta così, vado a fondo.
Che peccato. Non ti fai vedere spesso. Ora ti stai immergendo di nuovo, forse potresti condividere qualcosa di interessante, la tua ricerca era bellissima. È così, hai smesso?
Che peccato. Non ti fai vedere spesso. Ora ti stai immergendo di nuovo (( Forse potresti condividere qualcosa di interessante, avevi delle belle ricerche. È così, hai smesso?
Niente si è fermato. Non si può stare nel mercato. Il mercato sta "cambiando" e bisogna cambiare con esso, altrimenti la morte del deposito. Mi dispiace, ma non c'è davvero molto tempo.