La nostra Masha! - pagina 15
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a LeoV
Beh, per cosa stai sprecando la tua vita?
Ti consiglierei di usare il Campionato - ma tu dici che è una demo e la roulette, mentre può essere possibile trarre alcune conclusioni che è reale per lavorare e guadagnare soldi, se si ignora il MM maxed out (che è il motivo per cui si ottiene la roulette) e alcuni errori, che si può fare, ma che si può correggere nella vita, mentre il Campionato è impossibile. Allora consiglierei di usare conti PAMM. Questo è denaro reale con investitori reali, dove si può vedere che si può guadagnare molto bene - ci sono alcuni professionisti che fanno 10000% in 2 mesi. )))) Naturalmente aumentare il deposito 330 volte in 2 ore non è realistico, ma è possibile guadagnare una certa percentuale del deposito sano - anche senza essere un trader, ma come un investitore, distribuendo il denaro correttamente......)))))
distribuire correttamente il denaro tra i commercianti......)))))
+1
a Quant.
Solo un promemoria che ho già detto addio. :о) Ma è per la semplice ragione che il contatore del conto alla rovescia mostra il completamento della prossima raccolta di statistiche e la convalida del modello. Dovrò analizzare i risultati, quindi è una specie di ultimo post :0)))
Значит это уже не тех. анализ, и совсем не то, о чем у Вас описано.
Non ho mai scritto che era basato sull'analisi tecnica. Non te lo stai inventando. Leggete attentamente, e meglio dall'inizio, o mi inventerò altrettanto.
Quali articoli scientifici ...
Si basa sull'analisi delle serie temporali della memoria e su alcune altre sottigliezze. Se ho tempo scriverò un concetto nel mio thread, ma ora sono occupato, mi dispiace
a LeoV
Beh, non direi così..... Non mi considero un cow...... Se qualcuno lo fa - è una sua scelta )))))
Non adularti e ho rinunciato a me stesso, inoltre - è uno scherzo nel caso in cui il tuo ego sia troppo ferito :o))). Che siamo mucche in senso statistico è dimostrato dai risultati dei campionati che si tengono periodicamente. Bisogna solo capire i numeri, ed è facile farlo se si immagina gli organizzatori come una specie di DC teorica. Tutto diventa visibile e comprensibile come funziona la DC, ne ho scritto molto, sono stufo.
Non c'è un solo trader che vinca tutto il tempo rimanendo sul mercato nella modalità condizionale 24x7x365. La cosa più importante non è guadagnare soldi (ricordate i BARS ), ma uscire dal mercato al momento giusto (portando con sé una somma modesta). E l'entrata è importante, ma non quanto l'uscita :o) Un po' astratto, ma in tema: c'è un meraviglioso cartone animato - la fuga dal pollaio. Quando i polli cercano di capire come fuggire, risuona (a memoria) il seguente dialogo:
- scavando - hai provato quello, hai provato quello, hai provato quello ...
- e cos'altro avete provato?
- Cerca di non scappare dal pollaio.
- Oh! Potrebbe funzionare!!!!
Ti sei sbagliato. Matcad, Matlab sono buoni e su questo non si discute. Ho fatto solo una semplice domanda, alla quale non ho mai ricevuto risposta.
Mi fai ridere!!! Mi hai chiesto perché ho bisogno di tutti questi laboratori... e stai scrivendo Matkad, i Matlab sono buoni e non c'è dubbio su questo. COSA VUOI? DECIDETEVI!
Applicare questi programmi non significa affatto che dovete complicare e stipare i vostri TC sotto la barra.
a LeoV
Non adularti e ho già smesso, inoltre - è uno scherzo nel caso in cui il tuo ego sia troppo ferito :o))). Che siamo mucche in senso statistico è dimostrato dai risultati dei campionati che si tengono periodicamente. Bisogna solo capire i numeri, ed è facile farlo se si immagina gli organizzatori come una specie di DC teorica. Tutto diventa visibile e comprensibile come funziona la DC, ne ho scritto molto, sono stufo.
Non c'è un solo trader che vinca tutto il tempo rimanendo sul mercato nella modalità condizionale 24x7x365. La cosa più importante non è guadagnare soldi (ricordate i BARS ), ma uscire dal mercato al momento giusto (portando con sé una somma modesta). E l'entrata è importante, ma non quanto l'uscita :o) Un po' astratto, ma in tema: c'è un meraviglioso cartone animato - la fuga dal pollaio. Quando i polli cercano di capire come fuggire, risuona (a memoria) il seguente dialogo:
- scavando - hai provato quello, hai provato quello, hai provato quello ...
- e cos'altro avete provato?
- Cerca di non scappare dal pollaio.
- Oh! Potrebbe funzionare!!!!
Ognuno ha una diversa filosofia di vita. E non 24x7x365, solo 24x5x250.
Trascorrere una vita sulla teoria, o usare la potente base che hai già costruito per fare il tuo lavoro nella pratica. Questa è la vostra scelta.
È vero che spesso la gente fa ricerca solo per il gusto di fare ricerca, dimenticando il vero scopo. È anche vero che il progresso della scienza e della tecnologia non è possibile senza i teorici che sono tagliati fuori dalla vita e vivono nel loro mondo.
*
Pensavo fosse una banale discussione sulle AM, ma qui è tutto molto più interessante :)
A proposito, sulle AM. A molte persone piace usarli per lisciare, compresi i trailing stop da loro. Vi piace questo metodo di lisciatura?
Supponiamo che
X[i] - il segnale iniziale della barra i-esima (può essere Open, o Hight, o Low, o una media di questi valori)
Y[i] - segnale trasformato (smussato)
l'indicizzazione delle barre è la stessa di MT
Allora
Y[i] = Y[i+1] + dY[i]
dove
dY[i] è l'incremento del segnale trasformato sulla barra i-esima
dY[i] = ( X[i] - Y[i+1] ) / K
K è il rapporto d'inerzia - più grande è il rapporto d'inerzia, più inerziale si comporta Y a piccole distanze da X
Il vantaggio di questo metodo è che a piccole divergenze tra X e Y il segnale trasformato è molto inerte, ma all'aumentare della divergenza aumenta anche la velocità con cui Y segue X.
Allora
Y[i] = Y[i+1] + dY[i]
dove
dY[i] è l'incremento del segnale trasformato sulla barra i-esima
dY[i] = ( X[i] - Y[i+1] ) / K
Riscriviamo la tua equazione:
Y[i] = Y[i+1] + dY[i]=Y[i+1]+ ( X[i] - Y[i+1] ) / K, mettendo 1/K=w, abbiamo: Y[i] = Y[i+1] + dY[i]=Y[i+1]+w( X[i] - Y[i+1] )
Confrontiamo ora con l'espressione per la media esponenziale semplice (EMA): EMA[i]= EMA[i+1]+w*(Open[i]-EMA[i+1]);
Così ci hai dato la media esponenziale, e adesso?
Quindi ci ha presentato una media esponenziale, e poi?
Sì, infatti, è così :(
Ma è meglio costruire non sulle aperture, ma sugli alti e sulle catture.
E poi? Il prossimo è il profitto o l'alce.
...
Dedicare una vita alla ricerca teorica o utilizzare una solida base già stabilita per il lavoro pratico.
Condividi ciò che consideri una base potente. Ma, per favore, sii più specifico, non riferirmi a Shiryaev, molta gente lo legge qui, o ad altri libri. Come ingegnere radio dell'aviazione sarei interessato (per tutta la vita mi sono occupato di algoritmi di rilevamento, tracciamento e guida, penso che come pilota dovresti essere in grado di capire di cosa si tratta). È stato sul mercato per un bel po' di tempo.
Le mie scuse allo stimato creatore del thread per l'off-topic...
Per quanto riguarda gli strumenti, naturalmente non ho nulla contro di loro.
Inoltre, riguardo agli anni '70, c'è una questione di approccio per fare soldi. mettere una citazione attraverso un filtro è certamente buono, ma è debole...
Grasn, mi è piaciuto il tuo thread sul sistema di gestione delle risorse.
"Spero che l'idea stessa di incrociare un riccio con un serpente meriti già un premio distinto e onorevole Dr Schnobel. "
Non crede che siano le persone che hanno già posto questa sfida?
Dal momento che stai entrando nella finanza matematica, forse dovresti iniziare con le basi invece di inventare roba incomprensibile....
Per cosa si usa la programmazione matematica, capisco che intendi l'equazione di Belman.
Si usa in finanza, per trovare in un certo momento tutti i parametri ottimali (secondo il problema principale) del sistema, usando le informazioni di oggi. (catene di Markov).
Potete leggere la teoria qui https://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic_programming (link a sinistra in russo).
Per quanto riguarda la tua analisi delle onde, ad essere onesti, non uso tali approcci, quindi non so affatto come funziona in pratica.
Penso che non ne verrà fuori niente di buono.
L'eterna questione in tutti i problemi non è lo strumento con cui si risolve il problema, ma quale sarà il modello disponibile all'ingresso e quanto spiega realmente il fenomeno del profitto potenziale.
Se siete interessati alla gestione patrimoniale con metodi matematici, vi consiglio di dare un'occhiata a Markowitz e ai suoi discendenti, e naturalmente a Karatzas Mathematical Finance.
Questo è molto aplomb. È imbarazzante per te.
E a proposito, "Markowitz e i suoi discendenti" - come dimostra l'esperienza, non hanno fatto meglio di molti qui riuniti. Un premio Nobel per l'economia non è una garanzia contro il prosciugamento. :)