Determinazione dell'operatività futura del veicolo. - pagina 8
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Quello che ho visto su Alpari non è un buon esempio. Un grande drawdown è uno, un'equità piatta è due, e non siamo interessati al periodo di ottimizzazione (o formazione) ma all'OOS in primo luogo è tre. Qui viene mostrato il periodo di ottimizzazione, non l'OOS. Tutti possono fare un buon adattamento durante l'ottimizzazione, ma ciò che accadrà all'OOS è una grande domanda e quanto tempo funzionerà all'OOS è anche una grande domanda. È di questo che stiamo parlando. Più casi statistici il sistema funziona sulla storia, più alta è la probabilità che tale sistema funzionerà con successo in futuro e come regola un tale sistema funzionerà in 8 mesi e un anno con un leggero cambiamento di capitale. Tutti qui lo sanno. Io, d'altra parte, sto cercando di scoprire e capire i dettagli.
Pensiamoci. Che cosa abbiamo?
In primo luogo, abbiamo indicatori e indicatori di performance del TS (Profitto, Profondità, Operazioni redditizie, ecc.), sui quali lo sviluppatore si concentra durante l'ottimizzazione.
In secondo luogo, abbiamo i risultati del lavoro di TS sul periodo di ottimizzazione per gli indicatori selezionati.
In terzo luogo, abbiamo la deviazione standard degli indicatori di performance (se facciamo delle misurazioni su periodi di un mese di ottimizzazione, otterremo 8 risultati di un mese del periodo di ottimizzazione e conosceremo la deviazione standard degli indicatori di performance)
In quarto luogo, abbiamo i risultati OOS per gli indicatori selezionati.
Cosa possiamo vedere da questi dati?
1. Quanto i risultati OOS corrispondono ai risultati di ottimizzazione.
2. Se la deviazione dei risultati dell'OOS dai risultati dell'ottimizzazione è all'interno della deviazione standard.
3. se il sistema soddisferà i nostri requisiti selezionando simultaneamente i risultati più sfavorevoli all'interno della deviazione standard.
Se la risposta a tutte e tre le domande è affermativa, è molto probabile che il sistema si comporterà allo stesso modo nel trading reale finché il mercato non cambierà significativamente rispetto al periodo di ottimizzazione e OOS.
e non sai come ficcare il naso nel fango, non sai come????
Non sono un fannullone, qui è brutto, è brutto uno, due.... per capire il concetto, leggere attentamente quello che la gente scrive!
Non sto parlando dei miei disegni, sto parlando dei miei disegni in generale.
Oh, sei un pezzo da novanta. Ha menzionato lo screenshot su Alpari? - Ho dato la mia opinione. Qual è il problema? Se tu non l'avessi menzionato, non avrei detto nulla. Avrei postato uno schermo diverso, uno migliore. Forse l'opinione sarebbe stata diversa. Se un'opinione non è buona, non significa "mettere il naso nel fango". Non vedo nessuna sporcizia nella mia dichiarazione..... solo un'opinione. ))) Comunque, è un buon disegno, naturalmente. Non si preoccupi troppo. )))
Mi stai prendendo in giro. Hai parlato dello schermo su Alpari? - Ho dato la mia opinione. Qual è il problema? Se tu non l'avessi menzionato, non avrei detto nulla. Avrei postato uno schermo diverso, uno migliore. Forse l'opinione sarebbe stata diversa. Se un'opinione non è buona, non significa "mettere il naso nel fango". Non vedo nessuna sporcizia nella mia dichiarazione..... solo un'opinione. ))) Comunque, è un buon disegno, naturalmente. Non si preoccupi troppo. )))
>> tu dai e io do, tu hai risposto, io ho risposto e qual è il problema? cosa non ti piace, se tu non avessi risposto io non avrei risposto, ma voglio dire che non capisci quello che stai scrivendo, prima leggi la statistica e la teoria della probabilità.
Non lo farai :)
Ho letto sia l'argomento che il forum (e non solo questo). Nessuno da nessuna parte ha raggiunto un consenso.
In generale, ci sono tre modi principali per determinare l'efficienza di una macchina, per non cadere in un raccordo.
1. Ottimizzazione su un piccolo campione per tutti i parametri e successive corse di OOS su periodi ancora più piccoli con uno spostamento. Se dopo 10-15 corse di questo tipo il sistema continua a fare un profitto, secondo me - funziona.
Ci sono opzioni qui, così come nei prossimi paragrafi: ottimizzare per tutti i parametri o modificare leggermente quelli che avete già ottenuto. Sempre per esperienza: la seconda variante darà alla fine 0 (se usiamo le limitazioni della scheda di ottimizzazione).
2. Ottimizzazione su tutto (quasi tutto) il campione con le limitazioni corrispondenti e un piccolo periodo di OOS (per sicurezza). Tale ottimizzazione ha senso solo quando l'Expert Advisor utilizza alcune proprietà globali del mercato che sono costantemente presenti in esso. Tale ottimizzazione non dà una grande varietà di varianti di parametri e profitti "graal", ma quando non cambia le sue caratteristiche all'OOS, allora apparentemente ci si può fidare.
3. La cosiddetta ottimizzazione "sequenziale". Si esegue per 1/3 di un campione (le varianti sono possibili), poi le varianti ottenute vengono fatte passare attraverso OOS (non con le mani ovviamente ))))) ed eliminate sequenzialmente. Non lo so, ma secondo la mia opinione non educata è il modo migliore per uccidere qualsiasi TS.
Ho avuto esperienza. Ottimizzazione per un periodo di 1 anno. Eseguire su OOS - stesse prestazioni (quasi le stesse) per 1,5 anni.... Poi, per quanto strano possa sembrare, scende, per di più in luglio e ottobre-novembre 2007 (????), e 2008 con gli stessi parametri di nuovo in profitto e senza slittamento. Non è un piedipiatti.
Ora sto cercando di confrontare l'1 e il 2. Scriverò qualcosa sui risultati dopo 2-3 giorni
A proposito di OOS, sto parlando solo di spostamento in avanti, ma non indietro..... così è più logico, e che senso ha guardare la storia passata?
IMHO, naturalmente. Statistiche e link saranno pubblicati se qualcuno è interessato.
PS. E per avvicinarsi al mercato, soprattutto se diversi ordini vengono elaborati da un unico segnale, durante i test e l'ottimizzazione, sarebbe meglio prescrivere nel codice, invece della pausa di ritorno, dopo l'elaborazione di ogni ordine, in modo che l'ordine successivo venga elaborato al prossimo tick. Certo, questo sarebbe una spina nel fianco, specialmente se sono collegati ))
PS2 Ci sono così tanti topic dello stesso tipo che non so dove scrivere..... agli amministratori - dobbiamo unire?
Per esperienza. La risorsa macchina è lì, così come le possibilità di scadenza.
Ho letto sia l'argomento che il forum (e non solo questo). Nessuno è giunto a un'opinione comune.
In generale, ci sono tre modi principali per testare la funzionalità, per non cadere in un raccordo.
1. ottimizzazione su un piccolo campione per tutti i parametri e successive corse di OOS su periodi ancora più piccoli con uno spostamento. Se dopo 10-15 corse di questo tipo il sistema continua a fare un profitto, secondo me - funziona.
Ci sono opzioni qui, così come nei prossimi paragrafi: ottimizzare per tutti i parametri o modificare leggermente quelli che avete già ottenuto. Sempre per esperienza: la seconda opzione alla fine (se usate le restrizioni nella scheda di ottimizzazione) produrrà 0.
2. Ottimizzazione su tutto (quasi tutto) il campione con restrizioni appropriate e con un piccolo periodo di OOS (per essere sicuri). Tale ottimizzazione ha senso solo quando un Expert Advisor utilizza alcune proprietà globali del mercato, che sono presenti nel mercato in modo permanente. Tale ottimizzazione non dà una grande varietà di varianti di parametri e profitti "graal", ma quando non cambia le sue caratteristiche a OOS, sembra essere affidabile.
3. la cosiddetta ottimizzazione "sequenziale". Si esegue per 1/3 di un campione (le varianti sono possibili), poi le varianti ottenute sono passate attraverso OOS (non con le mani ovviamente )))))) ed eliminate sequenzialmente. Non lo so, ma secondo la mia opinione non educata è il modo migliore per uccidere qualsiasi TS.
Ho avuto esperienza. Ottimizzazione per un periodo di 1 anno. OOS run - stesse prestazioni (quasi le stesse) per 1,5 anni.... Poi, per quanto possa sembrare strano, scende, per di più in luglio e ottobre-novembre 2007 (????), e 2008 con gli stessi parametri di nuovo in profitto e senza slittamento. Non è un piedipiatti.
Ora sto cercando di confrontare l'1 e il 2. Dovrò aspettare 2-3 giorni e poi scriverò qualcosa sui risultati.
Parlo di OOS, parlo solo di spostamento in avanti, ma non indietro..... è più logico, e che senso ha guardare al passato?
IMHO, naturalmente. Statistiche e link saranno pubblicati se qualcuno è interessato.
PS. E per avvicinarsi al mercato, soprattutto se diversi ordini vengono elaborati da un unico segnale, durante i test e l'ottimizzazione, sarebbe meglio prescrivere nel codice, invece della pausa di ritorno, dopo l'elaborazione di ogni ordine, in modo che l'ordine successivo venga elaborato al prossimo tick. Certo, questo sarebbe una rottura di scatole, specialmente se sono collegati ))
PS2 Ci sono così tanti topic dello stesso tipo che non so dove scrivere..... agli amministratori - dobbiamo unire?
Sarebbe bello leggere il tutto in un articolo.
Sarebbe bello leggere il tutto in un articolo.
devi decidere tu per primo.... Sono a un bivio :)
Ho avuto un'esperienza. Ottimizzazione per un periodo di 1 anno. Eseguire su OOS - stesse caratteristiche (quasi le stesse) per 1,5 anni.... Poi, stranamente, prugna, e in luglio e ottobre-novembre 2007(????), e 2008 con gli stessi parametri di nuovo in più e senza drawdown. Non è un piedipiatti.
La cosa interessante è che ho avuto la stessa cosa. Beh, forse le date sono un po' diverse. Inoltre - tutto il 2008 è in positivo, ma agosto è in negativo, quindi mi chiedo se funzionerà ancora.
La cosa interessante è che ho avuto la stessa cosa. Beh, forse le date sono un po' diverse. E anche - tutto il 2008 è in positivo, e agosto è in negativo, quindi penso - funzionerà ancora?
Questo grafico mi piace più di tutti :) ..... Ho ancora del capitale, ma dipende dall'Expert Advisor. Non voglio che sia privo di drawdown, purché la tendenza generale sia positiva.
Faccio trading con tali trade, anche se su micro trade, ma si dovrebbe sviluppare la "fiducia" non programmarla.
Al lavoro, non posso scaricare l'immagine, il proxy di "qualcun altro" non mi lascia entrare .... nell'allegato..... 563 offerte su ottimizzazione (2005), poi OOS, prugna - fine del 2007, 2008, purtroppo, non ha salvato, e parmetri distrutto per dispetto :).
Critiche accettate )), soprattutto perché ho rinunciato al mio orologio comunque )
E questo è un risultato preliminare di ottimizzazione USDCAD Day 2005-2007 compreso:
profit - 1725.59 trades-60 profittabilità 1.74 MO - 28.76 drawdown - 895.82 drawdown % - 0.09% MinProfit (condizione per modificare uno stop o chiudere una singola posizione) =5
SumProfit=65 (condizione per chiudere una posizione combinata nella direzione) TakeProfit=0 StopLoss=400....
Sono d'accordo in anticipo che il profitto è piccolo e il numero di accordi non va abbastanza lontano, ma come al solito ......., immaginare che "funziona" su tutte le coppie di valute :), dopo tutto c'è anche TF240)