Determinazione dell'operatività futura del veicolo. - pagina 6
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gli swap cambiano costantemente? almeno due volte all'anno? e che tipo di sistema fa profitti basandosi sugli swap? o è così "redditizio" da non poterli coprire?
<troppo pochi trade da analizzare, il sistema deve essere redditizio su tutta la storia
Stiamo parlando delle prestazioni della TS nel futuro. Quando si ottimizza l'Expert Advisor sullo storico semestrale o annuale, durerà al massimo una settimana.
Per identificare i modelli, avete bisogno di una storia più lunga. Se testate qualsiasi EA esistente su uno storico più lungo, separatamente per posizioni lunghe e corte, vedrete la differenza.
Quando guardo gli spread, non ho intenzione di perdere tempo, anche se ho dei metodi per combatterli.
Per esempio, voglio mostrare i rapporti di un TC che è ottimizzato solo per 2 mesi, ma che ha funzionato costantemente per più di mezzo anno. Anche se c'è una certa convinzione che il TS dovrebbe essere eseguito al 20% del periodo di ottimizzazione. Perché questo è il caso? Non riesco a capirlo. Anche le statistiche su OOS+real sono migliori del periodo di ottimizzazione. Come faccio a saperlo in anticipo dai rapporti?
Tutti i test sono eseguiti con un lotto di 0,1.
Periodo di ottimizzazione
OOS+reale
Simbolo
EURUSD (Euro contro Dollaro USA)
E la domanda più importante - beh, quanto durerà questa ST? )))
Leonid, il problema è che la domanda che hai fatto non ha risposta!
Più precisamente, la risposta può essere data solo da chi "gestisce" il flusso delle citazioni :). Guarda: per esempio, hai creato un TS, che fino ad ora è stato più o meno stabile e ti ha portato un profitto, quindi possiamo supporre che utilizza alcune delle regolarità che sono presenti nel mercato al momento. Quindi, per essere sicuri che il sistema "funzionerà" (portare profitto) in futuro, si può solo sapere con certezza, che questi stessi modelli saranno mantenuti in futuro. Ma, purtroppo, praticamente nessuno può dare tali garanzie. Beh, dire che il sistema durerà "così a lungo", guardando i risultati del periodo di ottimizzazione/allenamento e OoS è tanto "promettente" quanto cercare di prevedere Close!
Quindi forse dovremmo formulare la domanda in modo un po' diverso: "Cosa si dovrebbe fare per aumentare la probabilità che un TS redditizio funzioni il più a lungo possibile in futuro? ".
O come questo: "Come determinare con il minimo rischio per il deposito il momento della fine dell'operazione redditizia del TS? (il momento del sovrallenamento/cambio di strategia)".
Per esempio, se avete addestrato la rete, ottenuto buoni risultati nell'ambito dell'addestramento/ottimizzazione e l'avete immediatamente messa sul conto reale, allora la probabilità di un suo funzionamento di successo, e ancora di più per un lungo periodo, è improbabile che sia alta.
Controllare la rete per l'OoS (con un risultato positivo) aumenta questa probabilità(ma non a 1 in assoluto!).
P.S.1 Tutto IMHO.
P.S.2 Anch'io sto cercando delle risposte a queste domande, ma finora con successo misto.
Per esempio, avete creato un sistema di trading che vi ha fatto guadagnare più o meno costantemente fino ad ora, quindi possiamo supporre che utilizza alcuni dei modelli attualmente presenti sul mercato. Quindi, per essere sicuri che il sistema "funzionerà" (portare profitto) in futuro, si può solo sapere con certezza, che questi stessi modelli saranno mantenuti in futuro. Ma, purtroppo, quasi nessuno può dare tali garanzie.
Pertanto, forse la domanda dovrebbe essere formulata un po' diversamente: "Cosa si deve fare per aumentare la probabilità di un funzionamento redditizio della ST in futuro per il maggior tempo possibile? ".
La risposta alla tua domanda "cosa dovrei fare..." l'hai data tu stesso nel tuo post appena sopra: "sapere con certezza che questi modelli rimarranno in futuro". Ebbene, per farlo, seguendo la propria guida, è necessario diventare colui che "guida" il flusso delle citazioni. Un pensiero molto razionale.
E tutto il resto, a giudicare dal fatto che la risposta è "solo l'uno", non è affatto utile.
:-)))
'Sessioni di trading o quanto è importante il tempo'
C'è un rapporto del tester alla fine della pagina
dategli un'occhiata e diteci la vostra opinione
Sono "riuscito" a scrivere un sistema senza indicazioni nell'estate di quell'anno
funziona ancora oggi senza riadattamento dei parametri
ma l'ho già tolto dal micro-reale
Se si prende il 100% come tester, la demo sarà al 90%, la realizzazione al 50%.
>> Perché l'hai fatto?
Per esempio, voglio mostrare i rapporti di un TC che è ottimizzato solo per 2 mesi, ma che ha funzionato costantemente per più di mezzo anno. Anche se c'è una certa convinzione che il TS dovrebbe essere eseguito al 20% del periodo di ottimizzazione. Perché questo è il caso? Non riesco a capirlo. Anche le statistiche su OOS+real sono migliori del periodo di ottimizzazione. Come faccio a saperlo in anticipo dai rapporti?
Tutti i test per lotto 0,1
...
E la domanda principale - beh, per quanto tempo questo TS funzionerà ancora? )))
Perché non vuoi eseguirlo sulla storia 1999-2007 (OOS = tutto il periodo prima dell'ottimizzazione)?
Perché il mercato è cambiato da allora?
Quindi rispetto a questo TS significa 9 anni di mercato che cambia (anche se preso dal passato e non dal futuro, ma comunque non ha visto quel mercato).
Suggerisco che TS con opt=8 mesi può essere più stabile, come conferma - il profitto più grande per 9 anni.
Il TS con opt=2m può rivelarsi più redditizio a breve termine (solo nel prossimo futuro). Ma dovrà essere riottimizzato più spesso (per 9 anni è probabile che sia meno).
Yurixx, non è quello che intendevo...
Il punto del mio post era questo: è impossibile dire con certezza (al 100%) che il sistema funzionerà o meno in futuro, tanto meno specificare la durata esatta del suo successo. Sì, sapere che i modelli trovati rimarranno accurati al 100% in futuro, sapere chiudere almeno una barra in avanti o "gestire" le citazioni - è fantastico, ma noi, semplici mortali, non lo capiamo.
Ma è possibile e necessario cercare di aumentare la probabilità di funzionamento redditizio di un TS o cercare di determinare tempestivamente il momento in cui dovremmo sovrallenare/sovramodernare il TS.