Determinazione dell'operatività futura del veicolo. - pagina 5

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LeoV писал (а) >>

Anche comprensibile. Ma non è esattamente quello che sto chiedendo. Questi sono i principi della costruzione di un TS non ottimizzato, preferibilmente senza ottimizzazione. E sto cercando di capire come determinare la capacità del TS di lavorare in futuro utilizzando i rapporti del periodo di ottimizzazione e del periodo di OOS.

Non si può. Ci sono situazioni di mercato standard caratterizzate da un certo numero di parametri. Quando si prova su un certo pezzo di storia, si ottiene un certo insieme di essi con gli stessi parametri. Come risultato dell'ottimizzazione, il vostro Expert Advisor elabora con più o meno successo un tale insieme. Se le situazioni di mercato non differiscono troppo in CB, il test avrà successo, se anche, il risultato è sconosciuto.

Per conoscere (piuttosto che indovinare) la capacità di un Expert Advisor di operare con successo, è necessario sapere quali situazioni e con quali parametri può gestire e quali no.

E per farlo, dobbiamo testarlo non sulla storia, ma su queste situazioni, e variando i suoi parametri, determinare l'area del suo successo.

 
Se si prende il tester al 100%, la demo sarà al 90%, la realizzazione è al 50%.
 
2LeoV . Sei stato a lungo sull'argomento. Non sapete che non esiste un parametro del genere, dal cui valore, senza conoscere il sistema, si può dire con certezza delle sue prospettive di successo dai rapporti di due tester.
Come è già stato detto qui, è possibile scoprire le proprietà di robustezza di un sistema, per esempio, eseguendo l'analisi multipla in avanti.
Dopo di che, possiamo dire che con certi risultati nel passato, è probabile che il sistema si comporti in modo simile nel futuro.
 

Leonid, anche io ci ho pensato a lungo - e non sono l'unico, ovviamente. E non solo sui "classici" test di Pardo, ma anche sui metodi alternativi (c'è uno schema di un metodo nel mio articolo sui panini, ma probabilmente non funzionerà per voi in quella forma). Forse posterò qualcosa nell'articolo. Ma si tratta di non farlo abbastanza presto.

 

Con-Kop ha un interessante programma software sul loro sito web chiamato 3-D Analyzer su http://konkop.narod.ru/.

È molto interessante osservare come il punto dei parametri ottimali si muove con il tempo.

Forse qualcuno scriverà uno script per Omega o Metastock. È molto conveniente per l'analisi.

 
ivandurak писал (а) >>

Con-Kop ha un interessante programma software sul loro sito web chiamato 3-D Analyzer su http://konkop.narod.ru/.

È molto interessante osservare come il punto dei parametri ottimali si muove con il tempo.

Forse qualcuno scriverà uno script per Omega o Metastock. Molto utile per l'analisi.

>> Da qualche parte ha visto recentemente un'implementazione per MT, anche se più probabilmente un manuale.

 
Secondo me, testare e ottimizzare sulla storia è una perdita di tempo. Tranne che per le strategie intraday, si apre la mattina, si apre il pomeriggio e si chiude la sera. Come tutti sanno, i tassi d'interesse cambiano continuamente. Quando si testa una strategia a lungo termine, il tester genera degli swap per il momento attuale. Naturalmente, il risultato del test e dell'ottimizzazione è distorto, poiché i tassi di interesse cambiano molto spesso. Prova a testare e ottimizzare le posizioni lunghe e corte separatamente. Molto probabilmente, molti lo hanno fatto e conoscono la differenza. So che ci sono società di brokeraggio che non usano swap, ma non lavorano con MT e non mi fido molto. Se qualcuno sa come evitare questo problema durante i test e l'ottimizzazione delle strategie, per favore consigliatelo.
 
Vinin писал (а) >>

Ho visto un'implementazione per MT da qualche parte recentemente, anche se più di un manuale

Questo è interessante. Dove si trova?

 
Serj_Che писал (а) >>
Come tutti sanno, i tassi d'interesse cambiano continuamente. Quando si testa una strategia a lungo termine, il tester dà degli swap al momento attuale.
gli swap cambiano costantemente? due volte all'anno? e che tipo di sistema è quello che dipende dagli swap per il profitto? o è così "redditizio" da non poterli coprire?
 
olltrad писал (а) >>
Che tipo di sistema è? Ha un profitto basato sugli swap o è così "redditizio" da non poterli coprire?

un'idea molto migliore è quella di combattere gli spread. in qualche modo bypassarli (qualcuno ha uno script per disattivare lo spread? :) )

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