Determinazione dell'operatività futura del veicolo.
E si può vedere che su OOS - le statistiche di TC sono molto meglio.
| vincite continue (profitto) | 6 (465.32) | perdite continue (perdita) | 8 (-199.84) |
neanche molto bene.
che sul controllo dell'ottimizzazione è semplice:
Tornate indietro di un anno e testate un mese, poi ottimizzate per il mese precedente, eseguite di nuovo e confrontate i risultati, poi ottimizzate per quel mese ed eseguite quello successivo e così via. questo mostrerà un algoritmo funzionante o l'ottimizzazione è solo un adattamento alla storia.
Per quanto riguarda il test OutOFSample, lo farei più lungo, in modo da avere almeno 30-40 scambi. E non solo per il mese scorso ma diversi campioni (uno per ogni anno, il tempo può essere all'altezza, ma naturalmente sarebbe meglio in diverse condizioni di mercato).
Vedete, il fatto è che più alto è l'OOS, meno vivrà nel mondo reale. Anche qui, penso che sia necessario ridurre l'OOS, in modo che il TS abbia una vita più lunga. Ma per quanto riguarda i test degli anni precedenti - la mia opinione non gioca un ruolo perché il mercato era diverso e i test non sono rilevanti. Inoltre, è stato scritto qui che dopo l'autunno 2006 le nostre società di intermediazione hanno iniziato a filtrare le quotazioni con più forza.
Ho notato (dal mio esperto) che un buon lavoro di "inerzia" dura fino a due decimi del "run-up", cioè il periodo di ottimizzazione. In questo caso, il periodo di ottimizzazione è stato di 8 mesi, quindi se il profitto non inizia a scendere dopo due mesi, allora sei un eroe. Ti auguro di più.
Si carica un anno fa e si testa un mese, poi si ottimizza per il mese precedente, si esegue di nuovo e si confrontano i risultati, poi si ottimizza per questo mese e si esegue il prossimo, ecc. Così si può vedere se l'algoritmo funziona o se l'ottimizzazione è solo un adattamento alla storia.
Mi sembra che questo sia un processo troppo macchinoso per un normale TS che vivrà meglio di mezzo anno con questi parametri ottimizzati. Ci deve essere un metodo più semplice.
Sei mesi senza sovra-ottimizzazione del profitto è un ottimo risultato secondo me.
Sono assolutamente d'accordo con te. Quindi ora fate i conti, se avete 1 mese di OOS avete 5 mesi di reale, 2 mesi di OOS avete 4 mesi di reale. E così via. Quindi l'OOS dovrebbe essere ridotto se possibile, non aumentato.
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Ho pensato di sollevare un argomento molto caldo, secondo me. Ci sto lottando da molto tempo e non ho ancora trovato una risposta. Ecco il TS. Due test con lotto costante 0,1. Uno sul periodo di ottimizzazione, l'altro OOS - dati che TC non ha visto. Quali sono i criteri per determinare - funzionerà o no? E per quanto tempo?
Periodo di ottimizzazione -
Fuori campione -