Sistemi di yogurt e sistemi in scatola o La relazione tra le tattiche di trading e l'affidabilità dei risultati dei test storici - pagina 6
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
"Quando lanci le pietre nell'acqua, guarda come fanno i cerchi nell'acqua, altrimenti la tua attività sarà inutile" (Kozma Prutkov).
Sto guardando con grande interesse e piacere. Per favore, ditemi, se non siete troppo pigri.
Cos'è un "pipsitter" e qual è il sacro valore di MM che viene spesso menzionato su questo forum?
Su MM già trovato.
1. Per prima cosa, non è necessario usare gli stop (dipende da che tipo di TS). La seconda parte è difficile rispondere in modo univoco, perché non l'ho testata. Forse hai ragione e il valore delle fermate dovrebbe essere variato, ma è di nuovo ottimizzazione... Ho bisogno di pensarci.
2. (scusate, mi è sfuggito il "non") Non può essere preso a mani nude, quindi è perfetto. Immaginate il mercato come un avversario/controparte. Se lo valutate adeguatamente, gli darete credito e lo riconoscerete come forte o addirittura superiore (finora), cioè perfetto. Detto questo, non sta solo combattendo/competendo con voi. Come un gran maestro che conduce molte partite allo stesso tempo e ne vince la maggior parte.
Probabilmente hai ragione. Forse questo è il punto chiave. Almeno io non sono ancora riuscito a trovare una tale correlazione. Ma deve ancora arrivare :-)
E non avete provato a cercare le dipendenze negli indicatori?
1. Le fermate sono la parte più importante di TS e non possono variare entro certi limiti. Se non ci sono indicatori in TS, allora gli stop dovrebbero esserci almeno. Altrimenti risulta una specie di finzione - senza indicatori, TS d'inversione senza fermate. Non ho incontrato una cosa del genere. Ma anche se ne ho uno, è piuttosto un'eccezione che una regola. Per questo non è del tutto corretto citarlo come esempio.
2. Non è quello che intendiamo. Da un punto di vista matematico - c'è molto rumore, quindi non si può prendere a mani nude e non è perfetto perché non si può scrivere una formula. E intendi dal punto di vista della competizione - non puoi prenderlo a mani nude, quindi è un concorrente perfetto. Ma non lo vedo come un avversario perché non sto cercando di batterlo e non sono in competizione con lui.
3. Sto cercando il profitto, il resto non è ancora interessante.
>> Pipsitter è un Expert Advisor, che ha un profitto di 1-5 pip.
1. I fermi sono la parte più importante della ST e non possono essere variati entro certi limiti. Se non ci sono indicatori nel TS, allora almeno ci dovrebbero essere degli stop. Altrimenti risulta una specie di finzione - nessun indicatore, TS rovesciato senza fermate. Non ho incontrato una cosa del genere. Ma anche se ne ho uno, è piuttosto un'eccezione che una regola. Per questo non è del tutto corretto citarlo come esempio.
2. Non è quello che intendiamo. Da un punto di vista matematico - c'è molto rumore, quindi non si può prendere a mani nude e non è perfetto perché non si può scrivere una formula. E intendi dal punto di vista della competizione - non puoi prenderlo a mani nude, quindi è un concorrente perfetto. Ma non lo vedo come un avversario perché non sto cercando di batterlo e non sono in competizione con lui.
3. Sto cercando di cercare il profitto, il resto non è ancora interessante.
Secondo me, le soste non sono la parte più importante del TS. A mio parere è solo uno dei modi per uscire da una posizione perdente, alcuni lo prendono come un modo per limitare la perdita, che è anche corretto in linea di principio, ma non adatto a qualsiasi TS.
Se gli stop e i takeoff per tutte le posizioni sono uguali, si tratta di un'uscita lineare dal mercato, quindi il loro uso nel TS non è sempre giustificato.
A mio parere il loro utilizzo non è sempre giustificato.
Se gli stop e i takeoff per tutte le posizioni sono gli stessi, si tratta di un'uscita lineare dal mercato, quindi il loro uso in TS, credo, non è sempre giustificato.
È sempre meglio al mattino. Cercherò di rendere il mio punto di vista più coerente.
Supponiamo di avere un TS (sistema di trading) che ha parametri di input che selezioniamo usando la storia nella speranza di rendere il TS redditizio.
Consideriamo TP(profit taking level) e SL(limitazione delle perdite) più frequentemente utilizzati nel TS.
TP - naturalmente si può fare per selezione, ma pensare davvero ogni volta (in ogni transazione) questo livello dovrebbe essere esattamente lo stesso, diciamo 40 punti, ma forse ora è 43 o 24. Risulta (più logico) che il TP deve essere calcolato ogni volta che si entra nel mercato, ma per questo è necessario avere un blocco appropriato nel TS, che dà una previsione. Supponiamo che il prezzo raggiunga 1,9789 + - 5 pip entro le 12:00 + - 15 min ora di Mosca di domani. Ma durante questo periodo possono apparire notizie diverse, che cambieranno radicalmente la vostra previsione, cioè dovreste avere anche un blocco, che prevede le notizie e dà anche una previsione sulla reazione del mercato ad esse. Forse teoricamente è possibile, ma in pratica penso che sia incredibile.
IHMO il mercato stesso ti dice quando entrare e quando uscire. Cioè con ogni nuovo tick di TC devi prendere una decisione - restare nel trade (si muove nella nostra direzione) o è il momento di uscire.
SL - non è niente come un'uscita di emergenza dall'edificio in caso di incendio, cioè hai problemi con Internet, TS non può ricevere informazioni per l'analisi e quindi lavorare correttamente = uscire dal mercato stesso, se la tua previsione non è giustificata (o hai raggiunto la zona di incertezza, dove scoppierà). Il ragionamento è quasi simile a quello di TR.
Per ulteriori chiarimenti prenderò l'esempio di un noto MA
iMA(NULL,0,MATrendPeriod,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,0);
MATrendPeriod - diciamo che è stato selezionato un ottimizzatore e abbiamo un TS redditizio dal tempo di Re Gorokh. Abbiamo ottenuto il valore di 14. È davvero il periodo migliore in ogni momento. O forse dovrebbe essere più grande su un mercato calmo e più piccolo su uno veloce? Ecco uno degli approcci per risolvere questo problema ('Perry Kaufman AMA ottimizzato'). Il periodo è adattato al RMS del mercato (calcolato, il che è importante, non fissato una volta per tutte). Questo è l'adattamento nella sua forma pura, un periodo di mercato veloce di mediazione è piccolo (uno lento è grande), e voi stabilite i limiti in cui il periodo dovrebbe cambiare.
MODE_EEMA - il ragionamento è lo stesso, perché EMA, ma non SMA, o forse la media non lineare è migliore...
PRICE_CLOSE - questa è la parte più interessante dal mio punto di vista. Credo che abbiate spesso pensato o cercato di usare non solo Close, ma varie combinazioni di OHLC (come (O+H+L+C)/4). Quindi qual è la conclusione che è meglio? Di nuovo, selezione, adattamento alla storia. Supponiamo che ci siamo fermati a Close, ma quando lo sappiamo? Solo quando è arrivato un nuovo tick (la vecchia barra si chiude e ne appare una nuova), cioè si analizza un prezzo obsoleto, anche se è obsoleto di 1, 2...5 punti. E cosa è più importante del tick, che è arrivato alla fine della giornata, cioè alle 23:59:59, quando non c'è quasi nessuno sul mercato? Questa zecca è più importante di quella accanto? Ed è questo tick che sta nell'analisi e serve come base per il sistema di trading?
Ogni tick è importante, ogni movimento di prezzo, e ogni volta che arriva un nuovo tick, bisogna analizzarlo per entrare o uscire dal mercato. Questo è l'unico modo, altrimenti non avrete tempo, questa è l'epoca della velocità. In passato, il mercato era lento, e si potevano prendere decisioni dopo aver letto un giornale (rapporto di borsa) al mattino, ora non è il momento.
Il TS deve essere adattivo, deve calcolare tutto ciò di cui ha bisogno, raccogliere i dati e tenerne conto. L'ottimizzazione sulla storia è il male e l'auto-inganno, come il 90% dei commercianti lo usa.
P.S. Ma come diceva Marco Anneo Seneca "Errare humnnum est", forse mi sbaglio.
Su cosa si basa?
Statistiche del rapporto delle barre (corpo, campata, ecc.). Entrata per Open uscita per Close.
Statistiche del rapporto delle barre (corpo, campata, ecc.). Entrata su Open uscita su Close.
>> Vedo. Statistiche su un periodo di tempo, forse? Allora ti consiglio di capire prima di cosa si sta parlando e poi di scrivere i tuoi pensieri prima di partecipare alla conversazione. Non scrivere una risposta basata sull'ultimo post.
Ho letto e capito tutti i post prima di rispondere. Qual è il suo punto, in particolare?
Ho letto e capito tutti i post prima di rispondere. Qual è il suo punto, sia più specifico?
Dal fatto che se prendi le statistiche per un numero infinito di anni fa, o almeno per 10 anni, penso che il tuo TS è improbabile che funzioni bene perché le regole del mercato (candlestick body, portata, volatilità) sono cambiate diverse volte e i dati per un tale periodo è improbabile che siano rilevanti oggi. Ma se prendiamo queste statistiche per gli ultimi 2-3 mesi o un anno (tutto dipende dal TF in cui lavora il TS), allora penso che il TS funzionerà bene, perché questi dati sono rilevanti per il mercato di oggi. D'altra parte, se si riduce questo periodo a poche barre, allora anche il TS funzionerà male, perché i dati non saranno sufficienti per un quadro completo. Ecco perché il tuo TS ha un parametro: il periodo per il quale queste statistiche sono raccolte. Questo parametro è molto importante per il TS. Ed è impossibile dire che il vostro TS funzionerà ugualmente bene con valori di questo parametro da - bezcon a + bezcon. È proprio di questo che stavamo parlando.