Sistemi di yogurt e sistemi in scatola o La relazione tra le tattiche di trading e l'affidabilità dei risultati dei test storici - pagina 4
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digitato a lungo - a quanto pare non è passato.
Per me la priorità è testare su un lungo periodo di storia e non accetto sovra-ottimizzazioni brevi, perché il mercato è estremamente instabile ora e si può ottenere un drawdown di 50-100 pp "dal nulla", e nessun indicatore sarà in grado di prevedere tali situazioni.
Credo che il tempo minimo di esecuzione per un EA dovrebbe essere di 3 anni. In 3 anni viene simulato un gran numero di tutte le situazioni possibili, che possono prevenire i prelievi in futuro - ma non con certezza.
Ho scritto lungo - apparentemente non è passato.
Per me la priorità è testare su un lungo periodo di storia e non accetto sovraottimizzazioni brevi. Il mercato è molto instabile ora e si può prendere un drawdown di 50-100 punti "dal nulla" e non c'è nessun indicatore che può prevedere tali situazioni.
Penso che il tempo minimo di esecuzione per un EA dovrebbe essere di 3 anni. È una buona idea modellare molte situazioni diverse durante 3 anni e questo può prevenire il drawdown in futuro, ma non è sicuro.
Io, per esempio, non sono intimidito dai drawdown. È una questione di MM. Non devi aprire solo su mezzo depo o su tutto il depo.
E per quanto riguarda le variabili - meno ce ne sono, più si capisce - cosa si sta per fare, piuttosto che adattarsi alla storia.
>>Sono assolutamente d'accordo!
Non si tratta del segnale. Si tratta di capire se questa ST funzionerà in futuro o meno. Ma o non capisco il tuo metodo o l'hai spiegato male in qualche modo((((.
Cercherò di spiegare in modo più semplice: stiamo cercando un certo modello nella storia del prossimo futuro (beh, quasi il presente). Lo ottimizziamo e otteniamo alcuni parametri che funzionano meglio ora (cioè in questo immediato passato). Poi "finestriamo" questi parametri più avanti nella storia e fissiamo i risultati. Così, determiniamo molto facilmente il periodo di tempo in cui questo modello (con i nostri parametri ormai buoni) esiste. Di regola, la regolarità emerge dolcemente dal passato e peggiorerà gradualmente nel futuro attraverso il presente. Se lo si controlla sulla storia (il punto di partenza, cioè lo spostamento dell'ottimizzazione nella storia, in modo che il futuro sia relativo ad essa), si può vedere chiaramente come il modello appare e poi scompare. È possibile fare soldi con la scomparsa. E più il modello è stato stabile in passato, più a lungo e con meno deviazioni durerà in futuro.
Beh, il mercato è tutt'altro che perfetto, quindi descrivere un modello "ideale" non ha senso.....
È solo per i colori :)
Io, per esempio, non sono intimidito dai drawdown. È una questione di MM. Non si apre solo su metà o su tutto il depo.
In una certa misura sono d'accordo - ma se l'EA è ottimizzato per un trend, e si troverà in un movimento laterale, allora gli stop mangeranno la maggior parte del deposito - cioè le perdite saranno decine o centinaia di punti. E viceversa.
Ho digitato a lungo - a quanto pare non è passato.
Per me, la priorità è testare su un lungo periodo di storia e non tollero sovraottimizzazioni brevi, perché il mercato è molto instabile ora e si possono ottenere drawdown di 50-100 punti "dal nulla", e nemmeno un indicatore può prevedere tali situazioni.
Credo che il tempo minimo di esecuzione per un EA dovrebbe essere di 3 anni. Il periodo minimo di esecuzione è di 3 anni e vengono simulate molte situazioni diverse che possono impedire il prelievo in futuro, ma non è un fatto.
Spesso le ottimizzazioni profonde risultano in ottimizzazioni molto eterogenee. Vedere il grafico dell'equilibrio. È probabile che cresca bene da qualche parte e che si immerga o si "appiattisca" da qualche parte :) Anche la profondità dell'ottimizzazione deve essere "ottimizzata".
Queste "riottimizzazioni" sono necessarie per rilevare i modelli. Un ulteriore lavoro può essere fatto come si vuole, ma in che altro modo si possono trovare gli schemi?
Cercherò di spiegarlo in termini più semplici: stiamo cercando un certo modello nel passato immediato (beh, quasi il presente). Lo ottimizziamo e otteniamo alcuni parametri che funzionano meglio ora (cioè in questo immediato passato). Poi "finestriamo" questi parametri più avanti nella storia e fissiamo i risultati. Così, determiniamo molto facilmente il periodo di tempo in cui il modello dato (con i nostri parametri ormai buoni) esiste. Di regola, la regolarità emerge dolcemente dal passato e diminuirà gradualmente nel futuro attraverso il presente. Se lo si controlla sulla storia (il punto di partenza, cioè l'ottimizzazione si sposta nella storia, in modo che il futuro sia relativo ad essa), si può vedere chiaramente come il modello appare e poi scompare. È possibile fare soldi con la scomparsa. E più il modello è stato stabile in passato, più a lungo e con meno deviazioni durerà in futuro.
Sono d'accordo con te da qualche parte, naturalmente, ma non è ancora certo che sarà così.....((((
Spesso le ottimizzazioni profonde risultano in ottimizzazioni molto eterogenee. Vedere il grafico dell'equilibrio. È probabile che cresca bene da qualche parte e che si immerga o si "appiattisca" da qualche parte :) Anche la profondità dell'ottimizzazione deve essere "ottimizzata".
Queste "sovraottimizzazioni" sono necessarie per identificare i modelli. Un ulteriore lavoro può essere fatto in qualsiasi modo, ma in quale altro modo si possono trovare delle regolarità?
Inoltre non mi piace "andare in profondità" nella storia perché ci sono molti modelli diversi che possono interferire tra loro e sarà più difficile trovare quelli che ci servono..... E dobbiamo lavorare "qui e ora" e non nell'anno 2000, per esempio))))
Cercherò di spiegarlo in termini più semplici: stiamo cercando un qualche tipo di schema nell'immediato passato (beh, quasi il presente). Lo ottimizziamo e otteniamo alcuni parametri che funzionano meglio ora (cioè in questo immediato passato). Poi "finestriamo" questi parametri più avanti nella storia e fissiamo i risultati. Così, determiniamo molto facilmente il periodo di tempo in cui il modello dato (con i nostri parametri ormai buoni) esiste. Di regola, la regolarità emerge dolcemente dal passato e diminuirà gradualmente nel futuro attraverso il presente. Se lo si controlla sulla storia (il punto di partenza, cioè l'ottimizzazione si sposta nella storia, in modo che il futuro sia relativo ad essa), si può vedere chiaramente come il modello appare e poi scompare. È possibile fare soldi con la scomparsa. E più il modello è stato stabile in passato, più a lungo e con meno deviazioni durerà in futuro.
È solo per il colore :)
Beh, come posso dirvi - un trend può essere essenzialmente preso come un modello, e così anche i pullback sul terrnd - ma come potete determinare la durata del trend, e se il pullback è l'inizio di un nuovo trend opposto?