Sistemi di yogurt e sistemi in scatola o La relazione tra le tattiche di trading e l'affidabilità dei risultati dei test storici
Vorrei proporre una discussione sulla relazione tra le tattiche di trading e l'affidabilità dei risultati dei test storici.
Quando creiamo un sistema di trading, ci basiamo su alcune regolarità che dipendono dalle variabili di input. Spesso ottimizziamo il sistema secondo questi parametri in fase di test e ci rallegriamo quando otteniamo buoni risultati. E poi si scopre che il sistema inizia a fallire dopo una settimana. Alcuni sistemi iniziano a guastarsi solo dopo alcuni mesi. Suggerisco e discuto i fattori che influenzano la "shelf life" dei sistemi. Perché alcuni sistemi sono yogurt, altri tonno in scatola, ed è possibile creare un perpetuum mobile o almeno avvicinarsi ad esso?
Ho proposto questo argomento, in modo leggermente più generale, per la discussione... :)) Tentativo numero 2. Oppure parliamo di guadagnare, ma senza essere specifici... :)) Ma il risultato non sarà. Il 90% non capirà affatto di cosa stiamo parlando. :) Ma spero di essermi sbagliato e che ci sia un po' di senso nel tuo tema.
allora il pettine sul grafico == 100% yogurt.
Un EA non dovrebbe avere parametri che devono essere ottimizzati (raccolti sulla storia). L'ottimizzazione IHMO sulla storia sta imbrogliando se stessa. L'unica cosa che penso sia accettabile è se in tutta la gamma di cambiamenti da - nocon a + nocon. L'Expert Advisor rimane redditizio (tutte le corse) allora vale la pena scegliere un parametro della zona che assicura un profitto massimo stabile.
I modelli che esistono nel mercato non possono essere influenzati dalle vostre "variabili di input"
Certo che lo fa. O vediamo uno schema o non lo vediamo. Se lo identifichiamo correttamente, abbiamo dei profitti. Le variabili di ingresso non influenzano i modelli generali del mercato, che è chiaro, ma ciò che vediamo come segnali.
Bene, prosegue: la durata di vita del sistema, cioè il tasso di obsolescenza dei parametri.
Vorrei proporre alla discussione la questione della correlazione tra le tattiche di trading e l'affidabilità dei risultati dei test sulla storia.
Quando creiamo un sistema di trading, ci basiamo su alcune regolarità che dipendono dalle variabili di input. Spesso ottimizziamo il sistema secondo questi parametri in fase di test e ci rallegriamo quando otteniamo buoni risultati. E poi si scopre che il sistema inizia a fallire dopo una settimana. Alcuni sistemi iniziano a guastarsi solo dopo alcuni mesi. Suggerisco e discuto i fattori che influenzano la "shelf life" dei sistemi. Perché alcuni sistemi sono yogurt, altri tonno in scatola, ed è possibile creare un perpetuum mobile o almeno avvicinarsi ad esso?
Ben detto: "ci basiamo su qualche tipo di regolarità che dipende dalle variabili di input" Questo è il nocciolo di tutto il problema!
Penso che la longevità di un sistema dipenda dalle regolarità su cui è costruito. Il mercato è volatile e i modelli che hanno funzionato prima potrebbero non funzionare ora. Ci sono diversi tipi di modelli sul mercato. Alcune durano a lungo, altre non si rivelano molto, alcune non sono affatto delle regolarità, ma dei desideri. Quindi, per creare un sistema affidabile, bisogna eliminare immediatamente i sistemi di segnali basati su modelli brevi. Devi cercare i modelli lunghi e cogliere i segnali da essi.
I modelli che esistono nel mercato non possono dipendere dalle vostre "variabili di input"
Com'è? Quando si scrivono condizioni di trading che dipendono dai parametri dell'indicatore, non si elaborano "situazioni che si ripetono"? E se si cambiano i parametri dell'indicatore, cosa succede? Poi prenderete in considerazione modelli un po' diversi. In breve, dipende dai parametri che i modelli saranno esaminati.
Se il grafico dell'ottimizzazione è a pettine, è un segno sicuro che l'MTS dipende dai parametri; i parametri devono essere sintonizzati in risonanza,
allora il pettine sul grafico == 100% yogurt.
Sono d'accordo, i pattern "run" dopo il segnale (StopLoss, TakeProfit) sono probabilmente i pattern più "deperibili". I sistemi "Row" tendono a uscire su questi ordini e sono quindi yogurt.
Pensi che non ci siano modelli deperibili su D1? :) Sono sicuro che esistono, solo che si manifestano in proporzione al TF. E lasciare a tali scale limita molto un commerciante, non sei d'accordo?)
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Vorrei proporre una discussione sulla relazione tra le tattiche di trading e l'affidabilità dei risultati dei test storici.
Quando creiamo un sistema di trading, ci basiamo su alcune regolarità che dipendono dalle variabili di input. Spesso ottimizziamo il sistema secondo questi parametri in fase di test e ci rallegriamo quando otteniamo buoni risultati. E poi si scopre che il sistema inizia a fallire dopo una settimana. Alcuni sistemi iniziano a guastarsi solo dopo alcuni mesi. Suggerisco anche di discutere i fattori che influenzano la "durata di conservazione" dei sistemi. Perché alcuni sistemi sono yogurt, altri tonno in scatola, ed è possibile creare un perpetuum mobile o almeno avvicinarsi ad esso?