Dialogo con l'autore. Alexander Smirnov. - pagina 13
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Yurixx, grazie mille per il supporto inaspettato e il prezioso chiarimento. Sì, certo, quando ho iniziato a guardare i miei appunti, ero convinto che fosse esattamente così. L'avevo dimenticato però - sono passati più di 2 anni e mezzo... Rimane qualcos'altro - sulle regressioni di ordine superiore; è tutto simile.
No, grazie. Io, nella mia ingenuità, credevo ancora di aver inventato qualcosa di originale e di qualità superiore ai mash-up tradizionali. Ma si scopre che è solo una combinazione lineare di loro. Si impara a lungo, come ha lasciato in eredità il grande Lenin. :-)))
Ho qualche possibilità di aspettare la pubblicazione delle note in questa vita? :-)
C'è la possibilità che io aspetti la pubblicazione delle note in questa vita? :-)
Significa che l'ateismo in cemento armato, a prova di proiettile, a prova di razzo, che riflette il laser e i neutroni veloci si è incrinato e tu, Sergei, ammetti l'esistenza di qualche altra vita oltre a questa? Questa è la domanda! :-)
sull'uso della regressione lineare. Ho fatto uno script per testare l'idea della velocità.
Dal momento che le salviette sono calcolate usando funzioni terminali, il calcolo della regressione lineare usando il metodo delle salviette è 5 volte più veloce del metodo standard:
2008.02.02 20:09:30 TEST_SPEED_LR&LR_M GBPUSD,H4: LinRegresSlope: 50594, LinRegresSlope_M: 9516
Buona fortuna a tutti.
:- ))) E se non ci fosse quell'altra vita?, allora non vedrò mai le note e non saprò, non capirò, non esplorerò. Peccato. E se c'è, probabilmente farò domande "cattive" anche lì, e cercherò, cercherò, ma qualcos'altro. Devo vivere ora, qui sul terzo pianeta dal sole. Quindi, per ora, agnostico. Lasciami provare, misurare, mordere, sondare ... :-) . Sarò dalla parte che ha ragione e che porta nuove conoscenze. Per ora sono più vicino alla filosofia di Kant, anche se confesso che ho letto molto poco in questo campo, e spesso ho dormito durante le lezioni di filosofia, marxismo-leninismo. Quindi sono un'antracite rispetto a voi filosofi, ma dovreste sempre avere dei dubbi.
Come qui in questo esempio, voglio provare, meglio vedere, indagare sovrapponendo 2 tacchini e vedere se è quasi la stessa cosa.
Prima VBAG ha messo 1 indicatore, poi lo ha sostituito con un altro (ho visto tutto :-) ) e ha messo il terzo come Expert Advisor. E non riesco ancora a vedere il quadro in movimento che mi convincerebbe che il matematico ha ragione. Il militare dalla testa dura è così "stupido" :-) sulla fede cieca non si può prendere :-)
2008.02.02 21:31:03 2008.02.01 00:00 TEST_SPEED_LRkLR_M EURUSD,H4: LinRegresSlope: 18500, LinRegresSlope_M: 3953
Ma VBAG ha prima postato 1 indicatore, poi l'ha sostituito con un altro (ho visto tutto :-) ), e ha postato il terzo, ma già un esperto. E non riesco ancora a vedere il quadro commovente che mi convincerebbe che il matematico ha ragione. Il militare dalla testa dura è così "stupido" :-) che non si può prendere la fede cieca :-)
2008.02.02 21:31:03 2008.02.01 00:00 TEST_SPEED_LRkLR_M EURUSD,H4: LinRegresSlope: 18500, LinRegresSlope_M: 3953
Per una rassicurazione visiva specialmente per voi.
P.S. Provato altri metodi di programmazione del calcolo di regressione lineare - ancora ondeggiante almeno 4 volte più veloce.
Mentre ero seduto e aspettavo che Alexander Smirnov rispondesse a tutte le domande che lo studio gli sta giustamente (IMHO) ponendo, sono arrivato a una conclusione molto utile in termini pratici
sull'uso della regressione lineare. Ho fatto uno script per testare l'idea della velocità.
Dato che i panni sono calcolati usando funzioni terminali, è risultato che il calcolo della regressione lineare usando i panni è 5 volte più veloce che usando il metodo convenzionale:
Ma VBAG ha prima postato 1 indicatore, poi l'ha sostituito con un altro (ho visto tutto :-) ), e ha postato il terzo, ma già un esperto. E non riesco ancora a vedere il quadro in movimento, che mi convincerà che il matematico ha ragione. Il militare dalla testa dura è così "stupido" :-) sulla fede cieca non ci vuole :-)
Non so, Sergey, perché hai bisogno di immagini in movimento, ma posso farti un indicatore con 2 linee. Una LRMA, l'altra 3*LWMA-2*MA. Si sovrapporranno completamente, cioè uno di loro non sarà visibile a causa dell'altro. Se si spegne il colore dell'altro, si vede il primo. Se accendi il colore, vedi solo l'altro.
Ti manderei anche una prova di equivalenza, è breve - solo una dozzina di righe. Ma si basa su formule che sono derivate analiticamente per implementare la regressione lineare. Beh, non contare tutto in numeri, e se possibile utilizzare formule finite - meno cicli, più velocemente viene contato. Ma è già piuttosto lungo i calcoli, non voglio pasticciare in Word.
Grazie. È una corrispondenza visiva. Sono solo curioso. Sono abituato a risolvere questo in forma di matrice. Non ho mai pensato di farlo in altro modo. Dovrò prendere carta e penna e ricontrollare.
Cosa, infatti, sono riusciti a vedere tutti?
Ho visto apparire il post e l'indicatore. Volevo solo scaricarlo, è scomparso ed è riapparso 1 minuto dopo. Ho visto che hai provato e scritto, volevo aiutare gli altri. Grazie.
Questo indica solo che non state usando un algoritmo di calcolo della regressione lineare ottimizzato per le prestazioni. E a proposito, vi posso assicurare: potete scrivere a mano un indicatore MA che lo calcolerà più velocemente delle procedure guidate integrate.