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Tanto più se il broker ci arriverà. È quello che stavo scrivendo che le citazioni sono praticamente senza rumore. Piligrimm un paio di pagine fa ha spiegato correttamente che le società di brokeraggio aggiungono qualcosa che può essere chiamato "rumore", ma è lo spread che è incommensurabilmente più piccolo dell'ampiezza del movimento dei prezzi, quindi ignoriamolo. :-)
Questo significa che l'ingresso DC è il "vero" prezzo? È questo che è? È un incubo dal lato dell'input.
Dal mio punto di vista, è molto simile al sistema delle valutazioni degli esperti, quando si riunisce un gruppo di persone e si fa loro una domanda specifica. Diciamo: "A quanto ammonta lo stipendio di Putin?" e ogni esperto, non conoscendo il suo "vero" stipendio, dà la sua stima (un numero). Il mercato arbitra gli esperti che sono troppo stupidi. E il DC in questo caso agisce come uno degli esperti, che anche lui non conosce il "vero" prezzo, ma dà solo la sua stima, arrotondata alla quarta cifra.
E quanto è precisa la stima della DC del prezzo "vero" (il rapporto di cambio reale)? Qual è l'intervallo di confidenza di questa stima?
E il pipsing non c'entra niente, IHMO.
Pensa che ho già dato un link alla figura. Lo ripeterò qui. Supponiamo di dover prevedere la retta y(x)=a*x+b. Il peggio è la misurazione (stima) di questa curva in ogni punto analizzato. Peggiore è la nostra previsione, e l'entità dell'errore di previsione aumenta con il tempo.
Beh, è facile, prendi 50 punti di linea retta vera. E sovrapporli al rumore con la varianza di 2 pip e prevedere la linea retta da questi dati. E poi prendere la varianza non di 2 pips, ma di 200 e prevedere anche questo.
E poi rispondere chi si occuperà di scalping: quello che ha una previsione del tasso un giorno avanti con una precisione di + o - 20 punti. O quello che prevede 15 minuti avanti ha la precisione tre zampe a destra del sole :-).
Ecco perché penso che, prima di fare previsioni, si dovrebbe ottenere la stima più accurata di quel prezzo sconosciuto da tutte le quotazioni disponibili per l'analisi. E la precisione non dovrebbe essere trascurata.
La parte destra dei grafici è circa lo stesso tempo. Ora ditemi: di quali intervalli di confidenza possiamo parlare con una tale differenza di citazioni! Quale criterio userete per selezionare una società di intermediazione "decente"?
L'unico decente per me è quello Che mi pagherà a prescindere da quanto guadagno. Colui che compie la sua offerta pubblica.
E se la stima del DC di quel prezzo "vero" è peggiore + emesso con un ritardo, allora è un problema del DC, non mio. Lascia che mi chieda un lavoro :-) E metterò dei filtri per lui :-)
Tranne che nessuno conosce il tasso di cambio reale, tranne forse Bernanke (ed è improbabile).
Matematicamente, anche il radar non ha modo di conoscere la distanza reale dal bersaglio. Quindi la situazione è perfettamente standard ed è oggetto di una scienza chiamata matstatistica. Un altro problema è che questa scienza è più affezionata alle distribuzioni gaussiane.
Tranne che nessuno conosce il tasso di cambio reale, tranne forse Bernanke (ed è improbabile).
Matematicamente, anche il radar non ha modo di conoscere la distanza reale dal bersaglio. Cioè, la situazione è perfettamente standard ed è oggetto di una scienza chiamata matstatistica. Un altro problema è che questa scienza è più affezionata alle distribuzioni gaussiane.
Prival, anche voi considerate l'offerta del broker non il vero prezzo, ma il suo giudizio esperto. Bene, cari amici, aspettate che il prezzo del broker sia uguale al
altrimenti non sarà possibile fare un affare al prezzo calcolato in base alle vostre previsioni!
Bene, cari, aspettate che il prezzo del broker sia uguale al prezzo vero - altrimenti non potrete fare un trade al prezzo calcolato dalla vostra previsione!
Bene, cari, aspettate che il prezzo del broker sia uguale al prezzo vero - altrimenti non sarete in grado di fare un trade al prezzo calcolato dalla vostra previsione!
Non sono stato in grado di trovare alcun risultato dell'applicazione effettiva del filtro Kalman all'analisi delle quotazioni.
Prival, anche tu pensi che l'offerta del broker non sia il vero prezzo, ma il suo giudizio esperto. Bene, cari, aspettate che il prezzo del broker sia uguale al
altrimenti non sarà possibile fare un affare al prezzo calcolato in base alle vostre previsioni!
Beh, il matematico faceva paura :-)
Ho foto più spaventose di questa. I punti rossi sono l'ingresso radar (flusso di misura) Fig.1. Ma la figura 2 è l'uscita del filtro Kalman (ciò che ha selezionato da quel flusso). Una delle sue applicazioni di successo.
Fig.1
Fig.2
Quindi il cane che filtra ha mangiato un po'.
Z.I. Questi sono i grafici dei miei articoli, che saranno pubblicati questo mese su Fazotron (Complesso hardware-software per determinare la velocità di oggetti piccoli e ipersonici) e su Vestnik of Computer and Information Technologies. Tutta la stampa aperta.