Filtri digitali adattivi - pagina 15

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Mathemat:

Esattamente. Se la sega è troppo grossolana, scendi nella TF e costruisci una ZZ più piccola. Ma naturalmente, questa è solo un'interpretazione in termini di "rumore". Ma è un'interpolazione lineare frammentaria.


Cosa è successo all'avatar?
 
Niente di che, un cambiamento d'immagine pianificato. Le dimensioni consentite (60 per 60) non lo rendono migliore.
 
Mathemat: Niente di che, un cambiamento d'immagine pianificato. Le dimensioni consentite (60 per 60) non migliorano la situazione.
Non si romperà? ;)
 
Non si romperà. Non è facile essere sempre un rivoluzionario radicale, bisogna mostrare anche un volto umano...
 
Mathemat: Non è facile essere sempre un rivoluzionario radicale, bisogna mostrare anche un volto umano...
Per me è più facile, il mio avatar è una caricatura amichevole che si dice abbia una maggiore somiglianza con l'originale che con la foto.
 
Mathemat:

Esattamente. Se la sega è troppo grossolana, scendi nella TF e costruisci una ZZ più piccola. Ma naturalmente, questa è solo un'interpretazione in termini di "rumore". Ma è un'interpolazione lineare frammentaria.

Cosa c'entra l'interpolazione? Il compito è quello di separare le mosche dalle cotolette: il segnale dal rumore, in modo che l'ingresso della scatola nera rappresenti una citazione, mentre l'uscita rappresenta un segnale massimo simile a ZigZag.

Non è affatto un'interpretazione, ma un segnale perfetto e pulito, perché i punti di rottura coincidono con i prezzi reali. L'interpretazione sarebbe la stessa interpolazione lineare piecewise, che non ha nulla a che fare con il sabot.

Interpolazioni e altre approssimazioni sono giardini botanici applicati al trading. Che senso ha interpolare o approssimare un segnale che già conosciamo - è la proprietà della storia? Non si possono intascare i risultati dell'interpolazione, non si possono spalmare sul pane?

Prendiamo un mucchio di filtri, li facciamo passare attraverso le quotazioni e confrontiamo l'output con ZigZag, per esempio, secondo RMS. Quello con il minimo ERR è il più adeguato. Tutti gli altri sono sprecati.

Esattamente allo stesso modo, cioè in base al rapporto tra l'uscita del filtro e lo ZigZag, possiamo regolare i parametri di questo stesso filtro, per esempio, usando un algoritmo genetico.

In generale, non ci sono problemi di sabotaggio. È facile da implementare come due dita sul pavimento.
 
eire:
Matematica:

E il libro di Zhizhilev è molto interessante, grazie mille eire.

Non c'è di che. Quando ho letto Prival, ho subito pensato al libro di Zhizhilev. E io, forse, ho perseguito fini egoistici :). Io stesso non riuscirò a padroneggiare questa materia nel prossimo futuro, ho molto da ricordare e ancora di più da studiare.

Grazie ancora per il libro. Se volete leggere il capitolo 7 in una dichiarazione più dettagliata, cercate i link qui sotto vi condurrà + ci sono post che ho allegato documenti Wordov, hanno una descrizione più dettagliata è

A Mathemat

Confronta la formula 7.3.4 e la "Teoria del flusso casuale e il FOREX".

Fig. 7.6 Vista di ACF e modello 'Random Flow Theory and FOREX' + quello che abbiamo ottenuto sul reale 'Random Flow Theory and FOREX' e con la giustificazione della formula 7.3.31 direi :-)


E anche lui ha le matrici 7.3.36 come io ho 'Random Flow Theory and FOREX'.


Pagina 189 tre passi

  1. Modello (penso che ce ne sia uno)
  2. Formule di previsione (Kalman) 7.4.12-7.14.12 qui 'Random Flow Theory and FOREX' Solo in notazioni leggermente diverse io ho la matrice F, lui ha A ecc. + non si discosta mai dalla visione generale, e la visione della matrice F è una delle più importanti.

3. Poi il controllo ( Acquistare, Vendere ) (Ma prima dobbiamo capire l'accuratezza e la tempistica della previsione)

 
Qualcuno ha lavorato con gli indicatori dell'articolo "Effective averaging algorithms with minimum lag and their use in indicators"?

Gli indicatori mostrano buoni risultati, ma ci sono alcuni problemi durante l'applicazione pratica -

Quando si include l'indicatore JJMA nel codice di Expert Advisor, l'indicatore smette di funzionare. Dopo di che, le sue linee smettono di essere disegnate in modalità di visualizzazione. Allo stesso tempo, un errore viene scritto nel log - "l'indice dell'array non corrisponde alla sua dimensione".
Ho provato a fare quanto segue: trasferire il codice dalla libreria JJMASeries all'indicatore JJMA. Questo indicatore ha funzionato, ma solo finché non l'ho abilitato nel codice di Expert Advisor. L'errore era lo stesso - "l'indice dell'array non corrisponde alla sua dimensione".

Per favore aiutatemi a risolvere il problema
 

Aiuto nello sviluppo di un algoritmo di filtraggio adattivo per segnali modulati QPSK. Non posso scegliere l'algoritmo, grazie in anticipo.

 
Bivis:

Aiuto nello sviluppo di un algoritmo di filtraggio adattivo per segnali modulati QPSK. Non posso scegliere l'algoritmo, grazie in anticipo.



Qui l'hanno già sviluppato http://www.europe-tv.ru/acat/510056-1.htm Scusate, questo forum è dedicato ad altri sviluppi
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