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E io, Mathemat e qualcun altro abbiamo visto questo rumore sulle zecche. Inoltre, sui tick è chiaro che i punti +-1 hanno una maggiore probabilità del movimento inverso rispetto alla sua continuazione. Purtroppo, questa regolarità è all'interno dello spread. E non è alto.
E il fatto che sia apparso dopo l'elaborazione è interessante.
a Piligrimm
Ho provato con tutto quello che è disponibile in MathCad e MathLab e non sono stato soddisfatto del risultato.
PS: il tuo avatar non è per caso il suono universale "OM"?
a grasn e rsi e tutti
Voglio spiegare, perché mi avete ripetutamente attaccato per lo slogan "Il numero governa il mondo". L'ho portato perché tu possa prestargli attenzione. Stai sorridendo, ma non credo che tu capisca appieno di cosa sto parlando. Vi suggerisco di fare un esperimento molto semplice: supponiamo che il prezzo cambi come un'onda sinusoidale. Disegna un seno su un pezzo di carta e metti due punti di riferimento su di esso. Come questo.
Fig.1
Cioè, abbiamo preso la minuzia Close e la consideriamo una digitalizzazione corretta, vedi fig. 1. (segni blu). Tutto sembra bello e corretto, e ora pensate se il primo tick non è arrivato esattamente alla fine del minuto, ma per esempio 2 secondi prima della fine del minuto, + il secondo tick non era alla fine del minuto, ma all'inizio. Vedere la Fig. 2 per il risultato (i conteggi blu stanno diversamente sull'asse del tempo). E si scopre che la forma d'onda sinusoidale è cambiata, la frequenza è sbagliata, la fase è sbagliata, e in generale, tutto è male .....
Fig.2
Chi può dirmi quale forma d'onda sinusoidale è reale? O puoi anche darmi una previsione, quale sarà il numero alla prossima chiusura (anche se è strettamente un'onda sinusoidale)?
Quante copie sono già rotte nell'analisi dell'asse Y (prezzi), e l'asse X (tempo) è dimenticato. O pensano che vada bene. Prendono Close e vanno avanti. E come risultato .... lunghe e persistenti ricerche e conclusioni DSP non funziona.
E scriviamo questo acronimo in modo diverso, quindi DSP. (DSP !!!) l'unica cosa che resta da fare è definire il segnale. Non sappiamo come elaborare i numeri come aggiungere, sottrarre, moltiplicare e dividere, che altro abbiamo? Bene, chi non conosce la DC, queste complesse operazioni.
Potreste ancora chiedervi perché molti metodi DSP non producono i risultati che vi aspettate da loro. Forse una corretta elaborazione dell'asse X migliorerà molti metodi di elaborazione digitale, a partire dal più semplice MA? E anche per il segnale (la componente utile che muove il mercato) non si sa molto, quello che leggo è la stessa filosofia :-(.
E purtroppo il denaro governa il mondo, non i numeri.
Anche se mi impegno ancora a dimostrare a chiunque (potete offrirmi un brandy, perché sono già in debito con molte persone :-)) che se tra quel prezzo "vero", che nessuno conosce, c'è qualcuno che può controllare la frequenza di campionamento, allora può fare quello che vuole. Da un'onda sinusoidale ordinaria di 100 MHz, si può fare qualsiasi curva che si vede sullo schermo. Almeno ricorda i film, dove le ruote vanno all'indietro e il carrello va avanti :-).
Ed ecco perché quella bella frase, "un numero governa il mondo e il nome di questo numero è frequenza di campionamento". Non è così male. Dopo tutto, controllando questo numero, si può controllare la curva sullo schermo, cioè il valore (prezzo) del denaro. E se il denaro governa il mondo, allora, controllandolo, io governerò il mondo.
Z.U., cos'è quel cartone animato, "beaver-breath" che voglio proprio vedere :-). E non ti sbarazzi di me così facilmente, come Prival nel pantano, non aspettare :-).
E alla luce di ciò che ho scritto sopra, per me qualsiasi DC non sarà mai quel DIO onnipotente che mi può infilare qualsiasi figura in qualsiasi momento. Saranno deboli :-) È difficile prendere una pausa dal corso di combattimento :-)
Prival, Mathemat, ho paura di irritarmi di nuovo, ma devo dirlo di nuovo - non c'è praticamente nessun rumore nelle citazioni - questo è il segnale di ingresso. Stai cercando di usare gli strumenti della statistica matematica (filtrare è la stessa cosa). Statistiche di cosa? La statistica, le leggi di distribuzione, i loro momenti di diversi ordini si riferiscono a variabili casuali (processi). Se si ottiene un tick, è un segnale o un rumore? Io sostengo che è un segnale, perché con questi dati si può dare un ordine di acquisto o di vendita, e sarà eseguito (a parità di altre condizioni generali). Sì, è difficile prevedere quale sarà il prossimo valore del prezzo, quindi mi piace pensare che ci sia una componente casuale e una componente non casuale che può essere identificata e poi estrapolata-predetta. E non è casuale, è solo sconosciuta. O, se volete, tutto casuale - senza dividerlo in componenti additivi. Che cosa vuoi separare? Lo stesso filtro Kalman filtrerà una componente molto definita - definita dal vostro modello sotto forma di una funzione analitica liscia. Lo conosci? Io no. Stai cercando di identificare le proprietà dinamiche del mercato, e applicare un'analogia fisica è, temo, anche inutile: puoi trovare candele minute con un'ampiezza maggiore di una cifra, così come i gap, il che indica che è praticamente privo di inerzia.
E io, Mathemat e qualcun altro abbiamo visto questo rumore sulle zecche. Inoltre, sui tick è chiaro che i punti +-1 hanno una maggiore probabilità del movimento inverso rispetto alla sua continuazione. Purtroppo, questa regolarità è all'interno dello spread. E non è alto.
E il fatto che sia apparso dopo l'elaborazione è interessante.
Non esiste un filtro perfetto, questo "rumore" è +-1 pips, è la distorsione che si verifica durante l'elaborazione, dovuta al fatto che la risoluzione del computer è finita, il filtro non è perfetto, ecc, non è rumore nel segnale originale.
È più o meno quello di cui stavo parlando. Si tratta di rumore di misura (rumore di quantizzazione e di campionamento).
Cosa simboleggia il suono universale "OM". Illuminazione.
Piligrimm, lo permetterai?
È il rumore dell'universo che i nostri sensi normali non lasciano passare attraverso i loro filtri. E allo stesso tempo il segnale che il praticante deve emettere per entrare in risonanza spirituale stocastica con l'universo. Shudko :)
Per quanto riguarda la perdita di informatività, si possono usare le zecche fornite da Reuters e altre agenzie di notizie, questo non è un ostacolo...
Completamente d'accordo con te. Per quanto riguarda gli errori di misurazione, ho aggiunto PS nel mio post precedente. Ma per quanto riguarda gli errori di previsione - deve essere, a mio parere, l'oggetto della ricerca, e il criterio per le decisioni commerciali, e quella variabile casuale, a cui dovrebbero essere applicati i metodi statistici ed esattamente l'approccio Bayss. E non al prezzo o ai rendimenti - quello va bene per entrare e questo dopo la pre-elaborazione. Le probabilità di previsione hanno diritto di esistere e tutto ciò che è già accaduto ha probabilità pari a uno.
MTS non deve essere implementato con reti neurali così antipatiche a Prival, ma dobbiamo capire che non si tratta di filtri (non è chiaro cosa separino da cosa), ma di DataMining, clustering e altre simili tecnologie moderne di analisi multivariata dei dati (credo che Piligrimm abbia menzionato MSUA qui), che permettono di identificare modelli latenti nelle serie temporali.
In generale, ho la sensazione di una sinistra che cerca di fare un punto: "Gli inglesi non puliscono le loro pistole con un mattone!" :-)
Mi piacerebbe aiutare. Ma purtroppo non posso leggere il codice MQL così liberamente come MathCad dove le formule sono scritte nel modo in cui siamo abituati a vederle nei libri. L'unica cosa che mi sembra (anche se non sono sicuro) è usare uno dei tipi di regressione, per rendere più chiaro
C'è una regressione lineare come y(x)=ax+b. Si possono calcolare i coefficienti a e b in modi diversi, si può usare ANC (sembra non essere usato lì), e si può usare la ricorsione, ma per capirlo si dovrebbero capire chiaramente i cicli (mi confondo lì, dove, cosa e perché viene calcolato). Molto probabilmente c'è una regressione non lineare, perché ci sono alcuni if() mentre si calcola + tipo di equazione di regressione stessa non è chiaro, quanti coefficienti ci sono.
In generale, quasi tutti gli indicatori possono essere considerati come filtri digitali, il MA è un filtro digitale. La parola adattamento di solito significa che alcuni parametri (coefficienti nel budello del filtro) devono cambiare a seconda delle caratteristiche del segnale di ingresso. Quindi prima di tutto farei riferimento a AMA, FRAMA e simili filtri digitali adattativi (il parametro di media (n) cambia a seconda della stima della varianza del processo di input), quasi tutte le FFT, i filtri wavelet che usano l'elaborazione della soglia (cercando di abbinare i parametri TF con uno spettro del segnale desiderato in ingresso).
Ma SATL, FATL non sono adattivi, perché i coefficienti TF sono stati calcolati una volta in fase di progettazione per abbinare la risposta transitoria del filtro con lo spettro del segnale di ingresso (AFR e IFR), e durante il funzionamento questi coefficienti non cambiano. Questi sono i cosiddetti filtri abbinati. Ma c'è un ideale, quello che viene chiamato in DSP filtro ottimale, per costruire è difficile, ma possibile. Per questo è necessario conoscere gli spettri del segnale utile e del rumore.
Non so se ti ho aiutato o confuso :-), ma in ogni caso buona fortuna.