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a Northwind
Ho capito tutto sullo zig-zag, davvero semplice, grazie. Per quanto riguarda il link, il mio approccio è stato molto più modesto, non ho pensato all'umore del cambiamento, e mi sono avvicinato al compito come descritto nella parabola di Schwager - MEGLIO. Comprare a buon mercato - vendere a caro prezzo. E questo è efficace soprattutto agli estremi :o). Qualche parola in più su una vecchia strategia. Per la sua implementazione avete solo bisogno di:
Il resto è semplice, nel momento in cui un estremo dell'attuale onda A è fissato e l'onda B comincia a formarsi, possiamo ottenere la sua stima statistica dello sviluppo. La nozione di estremo è usata in modo simile, cioè, per fissare l'estremo, dobbiamo aspettare un altro conto alla rovescia completo. Qui tutto è complicato, e una specie di "memoria" comincia a funzionare. È molto simile a un esperimento, quando si inserisce una sola cartuccia in un revolver, si srotola il cilindro e si tira il grilletto (dopo ogni tiro, il cilindro non viene srotolato di nuovo, cioè In altre parole, so che ci sarà un massimo o un minimo (a seconda di quello che c'era prima), so sotto quale livello il nuovo estremo non salirà/cadrà, so quanti conteggi passa (tiro il grilletto) - come risultato, posso prevedere una nuova onda (per gli scettici +1 conteggio cambia notevolmente lo stato probabilistico del sistema). Tutte queste sciocchezze cominciano a funzionare molto bene solo per certe classi di onde, e non si verificano così spesso.
Più una previsione alternativa basata sulla dipendenza fenomenologica del parametro X (di cui ho scritto in un thread vicino) e qualche metodo aggiuntivo come controllo. Ottenendo le caratteristiche dell'onda prevista dai parametri di quella attuale, posso immediatamente vedere il suo "posto nella statistica" e trarre alcune conclusioni.
Inoltre, ho scoperto che la "memoria" delle onde ottenute dal filtraggio LPF è di 3-5 al massimo, e la profondità di previsione è di tre onde al massimo:
Oh sì, tutto questo funziona davvero, ma il problema principale è che LPF ha un numero enorme di parametri di input e il loro piccolo cambiamento porta a "spostamenti" nei dati statici e nelle formule empiriche. Non è un fatto che hai trovato i migliori/ottimali. E così è il filtro adattivo che è necessario per essere completamente felici. Se è ben progettato, i coefficienti all'inizio possono essere impostati a zero - dovrebbe equalizzarli da solo. Approssimativamente, questa è la situazione di questa idea.
PS: In generale sono pronto a partecipare al suo sviluppo (se è interessante, naturalmente), ho qualcosa da condividere.
PS: Prival, sono un po' confuso, sei stato privato di un bonus per aver scritto la parola "radar" sul forum dei trader?
Ho finito il 13, per circa questo. Guarda il tuo post allegato nome file dsp11. Numero 11 scarto, e scrivere in russkim dsp. Meglio ancora lettere maiuscole DSP(For Official Use), ma è stato catturato creep messo informazioni classificate + qualcosa circa l'accademia militare ha parlato di + apparentemente impegnati nella scienza. Sì, anche un creep e non stendere le loro opere, alcuni Tikhonov VI si riferisce a e il suo lavoro pubblicato. Ha fatto riferimento al lavoro di Tikhonov e lo ha pubblicato.
È solo che ci sono tali ufficiali FSB freelance, uno di loro ha beccato i miei post, quindi ha fatto la spia. E il melone è arrivato all'accademia già dall'alto. E ho dimostrato che i file che ho postato tutto sul Web mentendo + il libro è in libera vendita + ciò che ho scritto lì non è nulla di segreto, e tutto è noto, basta essere in grado di leggere. L'ho provato, ma qual è il punto? Ci è stato proibito di usare il Web :-(. Ma devono riferire ai vertici, è stata fatta un'indagine interna, quindi è un lavoro a tempo pieno, sono state prese misure, gli sciocchi sono stati puniti, ecc. Penso persino che riceveranno un bonus per il loro duro lavoro. E quel "vigilante" avrà anche le sue 30 monete d'argento. E tutto dal mio 13° bonus, che vadano al diavolo.
Questo è tutto signori e signore :-(.
NorthernWind
Conosco un ottimo filtro. Ha anche un nome di filtro Kalman, voglio davvero farlo funzionare. Mi piace molto, ma ci vuole molto tempo per prenderlo a calci finché non funziona :-) E calcia bene :-) + quando inizia tutto allo stesso modo ci sono delle insidie che bisogna sapere come aggirare. Conosco questo filtro e l'ho usato spesso nella ricerca reale, ma non posso implementarvi il Forex.
grasn
bello, chiarire alcune cose che non capisco.
1. Cosa intendete per "+1 count", cos'è un count nella vostra terminologia. (1 zecca o qualcos'altro).
2. "La "memoria" delle onde ottenute dal filtraggio LPF non è più di 3-5". quali 3-5 periodi?
3. "L'LPF ha un numero enorme di parametri d'ingresso" si prega di elencare gli ingressi.
4. e penso che la cosa più importante sia a cosa dovrebbe adattarsi il filtro? Puoi renderlo un po' più semplice, almeno quali caratteristiche dovrebbe avere?
a Prival
Non sono particolarmente sorpreso. Lavoro su diversi progetti con agenzie statali segrete, ma mi è sembrato che la gente non raggiunga questo livello, ma no, ci sono eccezioni. Ma non è chiaro come il furetto ha avuto il vento del sito web mql? Ah, molto probabilmente rintracciato tramite link se dal lavoro. Che squadra FSB attenta avete, anche empatica.
Non arrabbiarti, solo per aggiungere che non è il 1930...
Preferibilmente iniziate a leggere qui: 'Risonanza stocastica' (post grasn 28.10.2007 13:26)
Un conteggio è all'incirca una barra di qualche tipo. Io uso un orologio, per il mio caso 1 conto è un'ora. In questo contesto intendevo il numero di conteggi (barre) passati dalla fissazione dell'estremo.
Intendevo l'onda stessa, come se li misurasse in unità. Ho cercato delle regolarità utilizzando la tecnica del Data Mining dopo aver raccolto tutte le statistiche sulle onde. Si è scoperto che nel momento in cui l'estremo è fissato (l'onda precedente è finita), c'è la possibilità di prevedere al massimo tre onde future (B, C, D nell'immagine). Sono influenzati da 3 a 5 onde precedenti. Vi ricordo che un'onda è un pezzo di BP.
Per analogia: si può suggerire dall'ACF quanti conteggi BP possono essere previsti. Simile qui, ma solo quante onde in totale possono essere previste statisticamente in anticipo, sulla base delle onde passate.
Il mio LPF ha un numero di parametri pari a cinque:
che è molto per trovare l'optimum
Esattamente per queste ragioni non ho potuto completare la mia AF. Per completare questo modello è necessario un AF con un parametro, o raccoglieremo le statistiche nella prossima vita.
I bar sono una tradizione basata sull'opportunità. In effetti, la tecnologia per eliminare i bar e passare ad altre forme di presentazione non è molto tempo fa. Ci sono voluti anni, quindi non siamo troppo duri con loro.
E a tutti i preoccupati per il rumore nel mercato (heh, non so proprio dove buttare queste informazioni). Nel file allegato c'è un link (non in senso WWW) al lavoro di De Meyer B., Moussa Saley H. On the Strategic Origin of Brownian Motion in Finance. - Internat. J. Game Theory, 2002, v. 31, p. 285-319.
Così "" ... credono che la componente browniana nell'evoluzione dei prezzi sui mercati finanziari sia causata dalla diversa consapevolezza dei partecipanti al mercato sugli eventi che influenzano i prezzi. "" .
È possibile l'applicazione pratica di questa ipotesi? Buona fortuna.
2 grasn
Non so nemmeno cosa dire. Il fatto è che VLF e Waves sono così lontani da quello che faccio, che non posso fare alcuna raccomandazione. Posso solo augurarvi buona fortuna.
SZZ, sul forum alpari BQQ da qualche parte ha spiegato perché secondo lui, come esperto di DSP, i metodi DSP sono difficili da applicare sul mercato. Abbastanza chiaramente, secondo me.
2 Privo
Ho sentito parlare del filtro di Kalman ma non l'ho mai trattato in dettaglio. Sembra essere statisticamente ottimale, certamente ispira un certo ottimismo, d'altra parte quanti di loro erano già, grandi tecnologie da altri settori della scienza, che non funzionano sul mercato. Bisogna guardare.
2 AAB
Questo è l'emergere della tecnologia dell'informazione. In più ci sono argomenti, si può cercare per parole, "mercato proprio tempo", "tempo operativo" ecc.
al Vento del Nord.
Allo stesso modo, al momento sto lavorando su un altro modello. I suoi vantaggi sono un buon vantaggio statistico nella previsione dei livelli di prezzo e la completa assenza di qualsiasi parametro, ma d'altra parte ha alti drawdown e difficoltà nel calcolo dei livelli di stop. E il modello considerato, così sospetto, dovrebbe avere i suoi vantaggi, perché prevede effettivamente la traiettoria del movimento, e questo è interessante per me in combinazione con il modello di base. Comunque, prima o poi lo farò. Un ringraziamento speciale per il desiderio.
PS: Se non è un segreto commerciale, dimmi a cosa stai lavorando, almeno concettualmente. Sono molto interessato :o)
Sono arrivato anch'io alle stesse conclusioni e quindi uso solo LPF per l'estrazione dell'onda - niente di più (non peggio di uno zigzag). Non mi faccio illusioni sull'uso del DSP. :о)
a Vento del Nord
PS: Se non è un segreto commerciale, dicci a cosa stai lavorando, almeno concettualmente. Molto interessante :o)
In generale non posso dire molto, solo in generale. Primo: il mercato, non è Forex DTs, cos'è? - Se la stragrande maggioranza del mercato non è costituito da società di brokeraggio Forex a cui siete abituati, potete trovare alcuni sistemi di brokeraggio forex classici che si adattano al vostro temperamento e preferibilmente al vostro mercato. La cosa principale è che deve essere un mercato in crescita con molte opportunità. In secondo luogo, nessun metodo matematico complicato, in linea di principio, e nessun calcolo teorico inutile, tutto dovrebbe essere subordinato a un solo obiettivo - il profitto e veloce. Terzo: abbiamo bisogno di un concetto semplice e piuttosto coerente di vita di mercato, su cui tutto il resto è montato. Quarto: come parte del concetto, il mercato è tutto sulle tendenze generali, e tutto ruota intorno a queste tendenze generali. Quinto: La base degli approcci è il compito di far funzionare il processo, tenendo conto che il processo tornerà in vita più tardi, nel quadro delle tendenze generali. Sesto: Finora giocare sul mercato non è stato in grado di sostituire la mia professione principale. È così, in termini generali.
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