FR H-Volatilità - pagina 40
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Sì, è esattamente quello su cui contavo. Devo ancora capire come scalare l'asse x.
E se calcolassimo semplicemente Bars*TpB - Ticks, TpB è il numero medio di tick per barra? Più precisamente, la derivata di questo valore per eliminare l'incertezza con il dato. Intendo evitare di disegnare barre di equivolume.
Per favore, sii un po' più specifico. Non ci sono equi-barre nella mia foto. La linea rossa è la MOL dei tic sull'asse Y e X. Si può vedere una forte divergenza, anche se non dovrebbe essere così (aspetto leader + più liscio). Oppure possiamo concludere che è meglio non usare le quotazioni di una società di brokeraggio ma analizzarle da soli (raccogliendole da diverse fonti), così la nostra previsione non dipenderà dalle quotazioni (filtri) delle società di brokeraggio, il che può essere meglio.
No, Prival, se le zecche sono usate solo per scopi mercantili, dovrebbero essere prese dalla società di intermediazione con cui lavori. E l'analisi di altre società di intermediazione ticchetta - solo per la ricerca di regolarità, non dipende da una società di intermediazione.
2 Candido: Questa è un'idea interessante, naturalmente. Tuttavia penso di non aver esaurito tutte le possibilità, associando esattamente le barre di equivolume. Ciò che è curioso è il seguente: nonostante una differenza locale così considerevole nel numero di barre, la differenza è minima sulla storia completa. Ho postato delle foto per H4 un po' prima. Se prendiamo l'intera storia che ho (dal 1999), la quantità di barre H4 differisce dalla quantità di barre equivolume dello 0,1%.
No, Prival, se dobbiamo usare le quotazioni per scopi mercantili, dovremmo prenderle dalla società di intermediazione con cui lavoriamo. E l'analisi delle quotazioni di altre società di brokeraggio è solo una ricerca di modelli stabili che non dipendono da una società di brokeraggio.
E io pensavo che fosse mercantile (dal francese e dall'italiano: mercantile, egoista), eccessiva prudenza, contrattazione; interesse personale. Se usando i dati di altri fornitori di quotazioni prevederò più velocemente l'inizio del movimento dei prezzi (per esempio se c'è un ritardo nel filtro DC), allora otterrò più profitto + la mia frequenza di campionamento è più alta, di conseguenza posso rintracciare fluttuazioni più fini. Questo vantaggio statistico può essere piccolo, ma lì per lì un po' può racimolare una pagnotta :-). Faccio semplicemente trading in base alle quotazioni delle società di brokeraggio, è vero, non posso evitarlo, ma non sono obbligato a usare solo le quotazioni delle società di brokeraggio nelle mie analisi.
Un po' più specifico per favore, non capisco un po'. Nella foto non c'è nessun equi-bar. La linea rossa è MOJ di tick sull'asse Y e sull'asse X. Si può vedere una forte divergenza, anche se non dovrebbe essere così (aspetto leader + più liscio).
2 Mathemat: Beh, ho scritto sopra che stavo perseguendo obiettivi molto limitati.A proposito, mi sono ricordato che ero solito prendere la differenza di volume medio lungo e corto per lo stesso scopo, ma alla fine ho rinunciato a provare a usare il tick volume, perché ho considerato la sua stabilità a lungo termine insoddisfacente. Per quanto riguarda la differenza decrescente nel numero di barre con il periodo di crescita, penso che risalga all'attività ciclica giornaliera (sessional). In generale, rappresentando la storia in termini di barre normali, distruggiamo l'informazione temporale in modo relativamente semplice, mentre in termini di tick è più complesso. Ma sembra che più alto è il timeframe, più vicino è il risultato :). Quello che non mi piace della trasformazione "tick" - su tempi brevi, se possiamo parlare della sua generalità (cioè l'uniformità per qualsiasi punto nel tempo), è molto difficile. E sui tempi lunghi i suoi risultati, a giudicare dal tuo lavoro, risultano essere vicini alla trasformazione "a barre" dell'asse del tempo, essenzialmente più semplice e universale.
Non riesco a spiegare cosa sto costruendo qui ("ho bisogno di un indicatore che rifletta il prezzo in tempo operativo"), ma sembra che non lo stia scrivendo bene. Cercherò di spiegare in numeri.
Supponiamo di avere 5 tick (5 numeri Y=Bid+(Ask-Bid)/2), ognuno dei quali arriva al suo tempo t1, t2, t3, t4, t5. (anche questi sono numeri). Calcoliamo la LFL per prezzi (questa è la coordinata Y) e la LFL per tempo (coordinata X). Tracciamo questo punto sullo schermo (X,Y). Arriva il prossimo tick, la procedura viene ripetuta, il prossimo punto viene disegnato. È un normale Mashka, forse è più chiaro, solo che non solo il prezzo, ma anche il tempo di arrivo è mediato (possiamo renderlo più preciso, non solo medio, ma secondo ISC).
E il grafico è sovrapposto, il primo è quello che ho calcolato da tick (rosso). Il 2° è il verbale di Alpari per lo stesso periodo di tempo (blu). L'inizio e la fine dei grafici dovrebbero coincidere esattamente nel tempo, se non mi sbaglio nei miei calcoli.
Ho dovuto prendere da fonti diverse perché non ho la storia delle zecche Alpari, ma solo quella dei minuti. Se qualcuno ne ha, me li faccia avere, ripeterò i calcoli. Servono 2 file 1 minuto e il secondo ticchettio per lo stesso periodo di tempo. (Almeno una settimana).
Z.I. Cos'è "equi one tick :) bars", non riesco ancora a capirlo.
Z.I. Cos'è "equi-capacità one-trick :) bar", non riesco ancora a capirlo.
Sì, la tua nozione l'ho ricordata. Ma di fatto, stiamo parlando del prezzo medio di una barra di equi-capacità, per l'esempio specifico di una barra di 5 tick. Mi sembra che questo non dovrebbe cambiare nulla in principio (rispetto alle semplici barre di equi-capacità)
Z.I. Che cos'è "equi-capacità barra singola :)", non riesco ancora a capirlo.
Sì, la tua nozione l'ho ricordata. Ma in realtà stiamo parlando del prezzo medio di una barra di equi-capacità, per l'esempio specifico di una barra di 5 tick. Mi sembra che, in linea di principio, non dovrebbe cambiare nulla (rispetto alle semplici equi-barre).
Mi sembra che sia così. Se vi ricordate, ho scritto della frequenza di campionamento. Se prendiamo 1 valore al minuto, ci vuole molto tempo per rilevarlo. Questo è importante anche per lo zigzag. (beh, il suo tempo medio è di 300 min). È importante determinare il punto di rottura il più rapidamente possibile (in termini di tempo), in modo da catturare il più possibile dallo zigzag.
Con una costruzione come la mia, la frequenza in entrata è più alta. Forse questo darà qualche vantaggio nel tempo di rilevamento + le curve sono più lisce + una sorta di anticipo sulla curva.
Modifica. Anche se nella mia foto c'è qualcosa di incasinato, ma cosa e dove non riesco a capire. Una differenza così grande come non dovrebbe esserci tra i DC (a meno che, ovviamente, non si tratti di una cucina). Uno di loro sarebbe dovuto morire molto tempo fa, come arbitraggio nella sua forma pura.
Credo che ci sia. Se vi ricordate, ho scritto della frequenza di campionamento: se prendiamo 1 valore al minuto, ci vuole molto tempo per rilevarlo. Questo è importante anche per lo zigzag. (beh, il suo tempo medio è di 300 min). È importante determinare il punto di rottura il più rapidamente possibile (in termini di tempo), in modo da catturare il più possibile dallo zigzag.
In generale per quanto riguarda il tempo reale sono d'accordo, io stesso cerco qualcosa di simile. Ma il guadagno reale non è così grande come si potrebbe sperare, perché la conclusione (circa la stessa rottura dello zigzag, per esempio) dovrebbe essere più o meno statisticamente assicurata. Lavorare su minuti è buono perché avendo una buona "velocità di reazione" possiamo testare l'algoritmo sulla storia in condizioni molto vicine a quelle reali.
P.S. A proposito, ricordo di aver usato una volta il termine "barra scorrevole" :)
P.S. A proposito, ricordo di aver usato una volta il termine "barra scorrevole" :)
Ho dovuto prendere in prestito da diverse fonti perché non ho una cronologia delle zecche di Alpari, solo una cronologia dei minuti. Se qualcuno ne ha, mi faccia ripetere i calcoli. Ho bisogno di 2 file 1 minuto e secondo tick per lo stesso periodo di tempo. (almeno una settimana).
Prendete. Nella zip i minuti e i tick sull'euro-dollaro per agosto di quest'anno da Alpari.
A proposito, qualcuno ha provato a confrontare i tick EUR/GBP e i tick sintetici in tempo reale in base al rapporto tra i tick EUR/JPY e GBP/JPY. Se il volume delle barre mensili EUR/GBP è in media di 5 campioni/min, per la serie sintetica (SR) il tasso di ricezione dei dati è in media di 20 campioni/min, inoltre, i valori assoluti di queste due VR coincidono entro un punto! In altre parole, analizzando la SR otteniamo uno strumento che ci mostra in anticipo la quotazione attesa di EUR/GBP.