FR H-Volatilità - pagina 34
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Ecco dove si è spostata la discussione. Saluti a tutti!
Vedo che c'è stata un'invasione di matematici. :)
Ecco dove si è spostata la discussione. Saluti a tutti!
Vedo che c'è stata un'invasione di matematici. :)
Signori, vi assicuro che non avete bisogno di m0matematica o mAmatematica qui. Ti stai divertendo molto e te la stai cavando bene da solo. Il livello dei partecipanti alla dissertazione, nell'ultimo anno, è cresciuto enormemente. Rispetto!
Il livello dei concorrenti, durante l'ultimo anno, è cresciuto enormemente. Rispetto!
Sono d'accordo. Esiste una tale osservazione.
Ho già detto qui sul forum che, secondo me, è iniziato un cambiamento qualitativo nella composizione dei partecipanti (non solo nel forum, ma anche nell'autotrading stesso), ma principalmente non dovuto al miglioramento della qualità della conoscenza dei partecipanti precedenti, ma all'espansione dei partecipanti, compresi quelli con una buona formazione in matematica e programmazione.
In altre parole, la MT sta raggiungendo un nuovo livello quantitativo e qualitativo, in particolare grazie al Campionato 2007.
Signori, vi assicuro che qui non c'è bisogno di matematica o di matematica in generale. Ti stai già divertendo molto e sei bravo a fare tutto da solo. Il livello dei partecipanti alla discussione, nell'ultimo anno, è cresciuto immensamente. Rispetto!
Ciao NorthernWind! È un piacere vederti alla nostra tavola rotonda dalla forma indefinita.
Sfortunatamente, i professionisti hanno lasciato questo thread troppo in fretta. Una delle mie 3 domande, che pensavo fosse la più semplice, è rimasta senza risposta. Ahimè.
E come ti trovi? Stai ancora giocando? Se sì, in che veste?
Posso ripetere la domanda, sembra essersi persa nelle profondità del forum, non sono riuscito a trovarla. Improvvisamente è molto importante e la sua soluzione aiuterà a schivare i proiettili del nemico :-)
Per quanto riguarda la deviazione massima: in generale non è banale. Quindi quali sono le nostre ipotesi, i valori degli indicatori nei diversi momenti sono indipendenti? o sono somme di valori indipendenti? o nessuno dei due? Nel caso generale non c'è un unico algoritmo, dobbiamo cercare nello specifico.
I valori non possono assolutamente essere considerati indipendenti. Si deve supporre che la dipendenza tra loro sia forte come quella tra i valori dei prezzi. Non posso dire molto di più su questo. Tuttavia, come prima approssimazione, è importante per me capire come la distribuzione SP può essere utilizzata per risolvere questo problema. Almeno sotto l'ipotesi di indipendenza dei valori.
Una variante di questo problema può essere formulata per una serie di prezzi, cioè - serie di tick. È la stessa variante dell'equibrio della tracciatura a barre. Ma io non sono interessato al tracciato della barra ma alla variazione del prezzo per N tick, cioè in questo caso è la somma degli incrementi. Possiamo calcolare la distribuzione di questa somma se esiste una distribuzione per tick? Come si può utilizzare la distribuzione di questa somma per calcolare il MO del suo massimo? Se, naturalmente, è possibile.
Questo era il penultimo post sull'argomento. Ed ecco l'ultimo:
1) Almeno rendere gli incrementi indipendenti ed equamente distribuiti, altrimenti non capisco perché c'è solo una funzione di distribuzione (come abbiamo discusso prima per il processo nel caso generale è necessario specificare un costrutto complesso per impostarlo completamente).
E le zecche si comportano ancora più accuratamente come un BM rispetto al solo prezzo, quindi radice. Generalmente nel caso di MO zero e di incrementi indipendenti per tutto il tempo la crescita sarà dell'ordine della radice.
Ok, che siano indipendenti ed equamente distribuiti, che sia un moto browniano. Voglio che i tick nel modello di movimento browniano costruiscano barre di uguale volume di tick. La diffusione dei tick cambia proporzionalmente alla radice del tempo. E come cambierà la gamma di barre di tick, se ognuna di esse contiene N tick?
Il MO del processo è 0. Anche il MO di queste barre equitative sarà 0. Tuttavia, la dimensione massima della barra, cioè High-Low, non è 0 e dovrebbe crescere nel tempo. Come? Inoltre, questa dimensione dipende da N. Come? Come calcolarlo in questo semplice modello?
È lì che Kamal è scomparso.
Una variante di questo problema può essere formulata per una serie di prezzi, cioè la serie di tick. Questa è la stessa variante equivariante del grafico a barre. Ma non mi interessa la costruzione delle barre, ma il cambiamento del prezzo per N tick, cioè in questo caso è la somma degli incrementi. Si può calcolare la distribuzione di questa somma, se esiste una distribuzione per tick? Come si può utilizzare la distribuzione di questa somma per calcolare il MO del suo massimo? Se, naturalmente, è possibile.
Questo era il penultimo post sull'argomento. Ed ecco l'ultimo:
1) Almeno rendere gli incrementi indipendenti ed equamente distribuiti, altrimenti non capisco perché c'è solo una funzione di distribuzione (come abbiamo discusso prima per il processo nel caso generale è necessario specificare un costrutto complesso per impostarlo completamente).
E le zecche si comportano ancora più accuratamente come un BM rispetto al solo prezzo, quindi radice. Generalmente nel caso di MO zero e incrementi indipendenti per tutto il tempo la crescita sarà dell'ordine della radice.
Ok, che siano indipendenti ed equamente distribuiti, che sia un moto browniano. Voglio costruire barre di volume di tick uguali per i tick nel modello di moto browniano. La diffusione dei tick cambia proporzionalmente alla radice del tempo. E come cambierà la diffusione delle barre di tick se ogni tick contiene N tick?
Il MO del processo è 0. Anche il MO di queste barre equitative sarà 0. Tuttavia, la dimensione massima della barra, cioè High-Low, non è 0 e dovrebbe crescere nel tempo. Come? Inoltre, questa dimensione dipende da N. Come? Come calcolarlo in questo semplice modello?
Per quanto riguarda il primo meglio chiedere a Mathemat, sembra che abbia già una risposta.
Per quanto riguarda il secondo. Bisogna fare uno script o un indicatore. In generale, non ci vorrà molto tempo, ma qualcuno dovrà elaborare i risultati. Perdere interesse in questa materia (per molto tempo).
Ma mi dà un po' di speranza - se, diciamo, ci buttassi sopra un grafico... Beh, ok, dovrò controllare...
E per quanto riguarda la distribuzione dei massimi, credo che Kamal ti abbia dato un'idea, per quanto mi ricordi.
Signori, vi assicuro che non avete bisogno di m0thematics o mAthematics qui in generale. Ti stai già divertendo molto e tu stesso hai una grande padronanza di tutto. Il livello dei partecipanti alla discussione, nell'ultimo anno, è cresciuto immensamente. Rispetto!
Ciao NorthernWind! È un piacere vederti alla nostra tavola rotonda dalla forma indefinita.
Purtroppo i professionisti hanno lasciato questo thread troppo in fretta e una delle mie 3 domande, che pensavo fosse la più semplice, è rimasta senza risposta. Ahimè.
E come ti trovi? Stai ancora giocando? Se sì, in che veste?
Anche per me è un piacere vedervi. Va bene, i m0thematici che sono venuti da te, torneranno.
Ci sono stati dei successi, sì. Questo è tutto quello che posso dire, mi dispiace.
Il livello dei partecipanti al disskus, durante l'ultimo anno, è cresciuto enormemente. Rispetto!
Sono d'accordo. Esiste una tale osservazione.
Ho già detto qui sul forum che, secondo me, è iniziato un cambiamento qualitativo nella composizione dei partecipanti (non solo nel forum, ma anche nell'autotrading stesso), ma principalmente non dovuto al miglioramento della qualità della conoscenza dei partecipanti precedenti, ma all'espansione dei partecipanti, compresi quelli con una buona formazione in matematica e programmazione.
In altre parole, la MT sta raggiungendo un nuovo livello quantitativo e qualitativo, grazie soprattutto al Campionato 2007.
A proposito di Champ2007. Sono stato totalmente assente dalla vita del forum, c'è stata qualche discussione sul Betting Man così spesso menzionato qui?