FR H-Volatilità - pagina 31
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Beh, questo è più un'indicazione che non è Wiener, ma diffiderei della non casualità, grasn. O stai parlando di indipendenza?
Non tecnicamente un Wiener. Ho aggiunto un po' di emozione e ne ho ottenuta una non casuale. :o)
a Neutron.
Seryoga ciao. Spiega, per favore, da dove hai preso questo:
Mi interessa la formula y=+-m*SQRT(t) stessa, come l'avete ottenuta, da dove l'avete presa?
Ciao Sergey!
Questa affermazione è vera per il processo di moto browniano unidimensionale, la cui traiettoria è descritta da un accumulo consecutivo di incrementi casuali, normalmente distribuiti con aspettativa zero. Per la prima volta, Albert Einstein, secondo me, alla fine del XIX secolo ottenne un'espressione analitica relativa al quadrato medio della deviazione della traiettoria della particella dal punto di partenza e il tempo, quando diede il modello completo del moto di una particella sospesa sotto l'azione di forze casuali (collisioni con molecole).
Naturalmente, gli incrementi di prezzo possono essere considerati casuali solo in prima approssimazione, ma come stima è abbastanza buona. Da qui la formula e l'affermazione che il processo di determinazione dei prezzi assomiglia alla diffusione nello spazio unidimensionale (per analogia con la fisica).
Beh, le formule che citi sono probabilmente stime marginali data la presenza di "code grasse"... per esempio.
Ciao Sergey!
Questa affermazione è vera per un processo di moto browniano unidimensionale, la cui traiettoria è descritta dall'accumulazione sequenziale di incrementi casuali, normalmente distribuiti con aspettativa zero. Per la prima volta, Albert Einstein, secondo me, alla fine del XIX secolo ha ottenuto un'espressione analitica che mette in relazione il quadrato medio della deviazione della traiettoria della particella dal punto di partenza e il tempo, quando ha dato il modello completo del moto di una particella sospesa sotto l'azione di forze casuali (collisioni con molecole).
Naturalmente, gli incrementi di prezzo possono essere considerati casuali solo in prima approssimazione, ma come stima è abbastanza buona. Da qui la formula e l'affermazione che il processo di formazione dei prezzi assomiglia alla diffusione nello spazio unidimensionale (per analogia con la fisica).
Beh, le formule che citi sono probabilmente stime marginali data la presenza di "code grasse"... per esempio.
Beh, le formule che hai dato sono probabilmente stime marginali, tenendo conto della presenza di "code grasse"... per esempio.
Vi mostrerò il risultato quando farò il gancio della barra equivolume, forse verrà fuori qualcosa di interessante. Non è così semplice come sembrava all'inizio...
Quali potrebbero essere le code spesse in un processo di Wiener (o meglio, nei suoi incrementi)?
Probabilmente hai ragione!
Mathemat, dai un'occhiata a questo:
La figura mostra i minuti di EUR/GBP (rosso) e la somma di incrementi di prezzo uguali (delta=co) con mantenimento della direzione (blu). Notate come si comportano diversamente! Ho pensato che per la previsione dei prezzi è sufficiente avere un modello adeguato che preveda la direzione attesa del movimento dei prezzi, perché l'ampiezza non è un problema! - È uguale alla volatilità, tutto qui. Tuttavia, questo si è rivelato essere un'illusione. La direzione della deriva dei prezzi non dipende tanto dalla prevalenza di una o un'altra direzione, quanto dall'equilibrio tra la volatilità long-short!
Si noti che la serie di incrementi uguali (serie di prime differenze) è stazionaria perché MO=0, sko=const, e quindi si può lavorare con essa utilizzando il potenziale disponibile per l'analisi BP. Poi, abbiamo due serie di incrementi o volatilità (breve e lunga) di BP iniziale. Come sappiamo, la volatilità è persistente e, pertanto, possiamo applicare un set standard di indicatori alla sua analisi, per esempio una media mobile (in questo caso deve funzionare). Si scopre che noi:
1. abbiamo decomposto la BP iniziale secondo una certa base;
2. ognuno degli elementi della decomposizione è prevedibile con metodi standard;
3. La serie iniziale è completamente ricostruita a partire dagli elementi dell'espansione con possibilità di previsione!
Questa è l'ipotesi. Cosa ne pensate?
Beh, le formule che hai dato sono probabilmente stime marginali, tenendo conto della presenza di "code grasse"... per esempio.
Vi mostrerò il risultato quando farò il gancio della barra equivolume, forse verrà fuori qualcosa di interessante. Non è così semplice come sembrava all'inizio...
È vero, ho scritto così onestamente - per un processo di Wiener, alias moto browniano. La fonte è l'opera fondamentale "Teoria dei processi casuali" scritta da Shiryaev. C'è un'intera sezione interessante "Proprietà delle traiettorie del moto browniano", o così si chiama, non ricordo esattamente. E le code pesanti del processo di Wiener semplicemente non esistono.
Neutron, le zecche si comportano allo stesso modo - o non sono più così sfrenate? L'unica spiegazione ovvia per la discrepanza qui è che i minuti che sono giù sono molto più lunghi di quelli che sono su. E in generale il risultato è molto curioso, pulito...
Vedi fig. rossa per il cotier, blu per gli incrementi uguali (EW) con l'ampiezza uguale alla radice degli incrementi del cotier.
Interessante divergenza tra la storia dei tick del conto reale aperto presso Alpari e i dati del loro history-center...
Se confrontiamo la "volatilità" di RP per diversi timeframe e tick, allora il processo più "stazionario" si ottiene sui tick. È interessante - il crollo dello yen che è avvenuto a fine luglio - inizio agosto, non ha avuto quasi nessun effetto sulla dinamica della serie FP - non c'è stata nessuna catastrofe per esso! Si scopre che la crisi non è stata causata dalla folla, ma da alcuni movimenti di cambio mirati e forti.
Vedi fig. rossa per il cotier, blu per gli incrementi uguali (EW) con l'ampiezza uguale alla radice degli incrementi del cotier.
La formula con cui è stata generata la curva blu può essere utilizzata. Con commenti su ogni componente, come e cosa è stato generato. Grazie. O solo un file, posso capirlo da solo, penso di conoscere Matcad.
Se confrontiamo la "scioltezza" degli RP per diversi timeframe e tick, allora il processo più "stazionario" si ottiene sui tick. È interessante, - il crollo dello Yen che è avvenuto a fine luglio - inizio agosto, praticamente non ha riflesso sulle dinamiche di alcuni RP - non c'è stata nessuna catastrofe per esso! Si scopre che la crisi non è stata causata dalla folla, ma da alcuni movimenti di cambio mirati e forti.