Teoria del flusso casuale e FOREX - pagina 7
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Neutrone
Devo star facendo qualcosa di sbagliato, quando si esegue lo script nel log dà questo 2007.11.13 17:43:28 Lo script 'FAK' è un indicatore e non verrà eseguito
e non viene disegnato nulla.
Neutrone
Devo star facendo qualcosa di sbagliato, quando si esegue lo script nel log dà questo 2007.11.13 17:43:28 Lo script 'FAK' è un indicatore e non sarà eseguito
e non viene disegnato nulla.
Proviamo in questo modo:
Ho qualcosa se lo uso come indicatore, ma se metto lo script nella cartella, non emette nulla.
Sai tutto, sai come fare tutto (MathCad, MQL, FFT e y(x) l'hanno già fatto). Forse si può creare ACF in MQL, ho bisogno di un analogo di quello che ho fatto in MathCad. O non ho chiesto quale bevanda preferisci a quest'ora del giorno o della notte? :-)
Ho qualcosa se lo uso come indicatore, ma se lo metto nella cartella degli script, non produce nulla.
Ho dimenticato di dire che questo è l'indicatore.
Ed ecco il coefficiente di correlazione tra le differenze adiacenti (incrementi di prezzo) costruite per diversi Timeframes (TF). In altre parole, questa è la prima colonna dello script precedente costruito per diverse TF (1 min - prima colonna, 2 min - seconda colonna. ... n minuti - terza colonna). Funziona su barre di minuti.
//+------------------------------------------------------------------+
//| FAK TF.mq4 |
//| Copyright © 2007, Neutron |
//+------------------------------------------------------------------+
#proprietà indicator_separate_window
#proprietà indicator_buffers 1
#property indicator_color1 Red
#proprietà indicator_width1 4
extern int Nbars=5000, n=50;
int i,passo,inizio,TF;
double s1,s2,fak[1000],Dif0,Dif1;
int start()
{
Inizio=Nbars+n;
per (TF=1;TF<=n;TF++){
s1=0;s2=0;
per (i=Nbars;i>=0;i--) {
Dif0=Open[i]-Open[i+TF];
Dif1=Open[i+TF]-Open[i+2*TF];
s1=s1+Dif0*Dif1;s2=s2+Dif0*Dif0;}
fak[TF]=s1/s2; }
}
int init()
{
SetIndexStyle(0,DRAW_HISTOGRAM);
SetIndexBuffer(0,fak);
ritorno(0);
}
Questo è un puro processo di Markov. Se lo moltiplichiamo per la volatilità otteniamo la funzione di rendimento TS per TF.
Metti un SellStop. Ho messo un trailing stop di 15 pip. Il prezzo è sceso, l'ordine si è aperto e il prezzo è sceso di altri 100 pip, si è girato ed è salito di 180 pip. L'ordine avrebbe dovuto chiudere a 85 pip, ma ha chiuso a SL.
Ero solito pensare che con gli ordini pendenti non c'è SL, ma di tanto in tanto funziona.
Questa è una storia completamente diversa. Non intasiamo il thread.
Questo indicatore visualizza i rendimenti (pip/transazione) per il TS sfruttando il processo di Markov (dipendenza della direzione e dell'ampiezza della barra futura dalla barra corrente) in funzione del TF. Funziona a minuti.
Se nel codice la linea
SetIndexBuffer(0,Profit); sostituire con
SetIndexBuffer(0,Vol); i valori di volatilità dello strumento in punti saranno mostrati in funzione del TF.
Yurixx, hai risolto o no? Mostrami una foto, eh? Qui sarebbe bello vedere un oscillatore che oscilla quasi rigorosamente tra -100 e +100, e gli ingressi/uscite/giri sono rigorosamente in punti fuori da quella zona...
Penso che sia impossibile risolverlo in generale. Ma l'ho risolto in un caso particolare. Ho ottenuto l'indicatore di tendenza. Ma la seconda linea di questo indicatore - la forza del trend - non è stata ancora normalizzata. Ho alcune idee, ma sono ancora troppo grezze.
L'immagine qui è 'Metodo della Planimetria Tendenziale' e l'avete vista, a proposito.