Teoria del flusso casuale e FOREX - pagina 3
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2 Privato:
Non ho potuto resistere a fare alcune modifiche estetiche al codice dell'indicatore
A proposito, il problema di qualsiasi indicatore "limitato", cioè quello solitamente rappresentato in una finestra separata, è la sua effettiva illimitatezza: non si sa mai in anticipo se ha effettivamente raggiunto un estremo, striscerà ulteriormente insieme al prezzo o disegnerà una divergenza. Ma gli equivalenti continui di queste invenzioni delle menti infiammate dei trader potrebbero farvi chiedere cosa fare con il prezzo iniziale per raggiungere il limite reale.
Di conseguenza, gli stessi input, a seconda dello stato attuale, possono portare a risultati completamente diversi. Anche la memoria del sistema, le aspettative, ecc. sono coinvolte. Si può prendere come esempio la risposta alle non aziende agricole. L'ultima pubblicazione, che è stata molto migliore del previsto, ha portato non a un rafforzamento, ma a una forte caduta del dollaro.
Quindi, se vogliamo modellare il forex, dobbiamo modellare la sua struttura interna oltre al flusso in entrata. Dal mio punto di vista, ci sono due sottosistemi completamente diversi in esso: speculativo, che ha (con certe limitazioni) un feedback positivo, e finanziario ed economico, con feedback negativo. Sono molto diversi tra loro anche per altri parametri: velocità e forza di reazione agli eventi, tempo di rilassamento, ecc. Se mi si chiedesse di costruire una teoria su tutto questo, che sia in grado di prevedere in qualche modo, mi sparerei a vista. :-))
Dal mio punto di vista, tutto questo è stato notato correttamente, ma il ragionamento non è del tutto corretto, secondo me.
Il Forex (con un avvertimento sulla terminologia) è un sistema completo con molti parametri caratteristici e obbedisce ad alcune leggi. In un certo senso, queste leggi possono essere considerate il suo "proprio stato", ma non direi così. Penso che i movimenti dei prezzi sul mercato finanziario siano un risultato rigorosamente legale di influenze esterne. Se fosse possibile conoscere tutte le influenze esterne e la formula generale senza eccezione, sarebbe possibile fare previsioni con una garanzia del 100%.
I risultati sono diversi solo dal punto di vista di un osservatore basato su un certo modello. La differenza dei risultati non caratterizza la qualità del mercato, ma la misura in cui il modello adottato descrive il mercato. In altre parole, abbiamo bisogno di un modello diverso che tenga conto di altri fattori di influenza. E il lavoro del ricercatore, a mio parere, si riduce alla ricerca del numero massimo di influenze di disturbo, alla selezione di quelle che hanno la maggiore influenza e alla combinazione di questi fattori nella formula empirica risultante (nel caso di MQL - sotto forma di algoritmo).
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Un imprenditore pre-rivoluzionario teneva un bordello (da non confondere con DC:). Quando il posto non era più redditizio, ha sostenuto che era necessario cambiare il personale invece di risistemare i letti.
Secondo me tutto questo è corretto, tuttavia il ragionamento non è del tutto corretto secondo me.
Il Forex (con un avvertimento sulla terminologia) è un sistema completo con molti parametri caratteristici ed è soggetto a certe leggi. In un certo senso, queste leggi possono essere considerate come il suo "proprio stato", ma non direi così. Penso che i movimenti dei prezzi sul mercato finanziario siano un risultato rigorosamente legale di influenze esterne. Se fosse possibile conoscere tutte le influenze esterne e la formula generale senza eccezione, sarebbe possibile fare previsioni con una garanzia del 100%.
I risultati sono diversi solo dal punto di vista di un osservatore basato su un certo modello. La differenza dei risultati non caratterizza la qualità del mercato, ma la misura in cui il modello adottato descrive il mercato. In altre parole, abbiamo bisogno di un modello diverso che tenga conto di altri fattori di influenza. E il lavoro del ricercatore, a mio parere, si riduce alla ricerca del numero massimo di influenze di disturbo, alla selezione di quelle che hanno la maggiore influenza e alla combinazione di questi fattori nella formula empirica risultante (nel caso di MQL - sotto forma di algoritmo).
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Un imprenditore pre-rivoluzionario teneva un bordello (da non confondere con DC:). Quando lo stabilimento non era più redditizio, sosteneva che non bisognava risistemare i letti, ma cambiare il personale.
Mi sono permesso di evidenziare alcune cose.
1. Non ho detto che le leggi e la propria condizione sono la stessa cosa. Al contrario, sono cose completamente diverse. Solo per fare un esempio di fisica: le coordinate e la quantità di moto di un sistema in un dato momento sono il suo stato, e la seconda legge di Newton è la legge per cui questo stato cambia. O dalla matematica: un'equazione differenziale è una legge, e il valore di una funzione in un certo punto è il suo stato. E questa funzione può essere o non essere una soluzione di questa equazione.
2. Parli come un determinista incallito. Il determinismo in filosofia di solito corrisponde al fatalismo nella vita. Sei un fatalista, Sergei? :-)) Credo che assolutizzare il determinismo, così come assolutizzare la casualità, sia un'espressione degli estremi e quindi sbagliato. Il sentiero della verità si trova nel mezzo. Non credo che si possa discutere su questo. Così come il fatto che oltre alle influenze esterne ci sono anche forze motrici interne nel forex. Altrimenti sarebbe un burattino morto, che si muove solo quando gli si tirano i fili.
Ci sono molte persone vive nel mercato del forex. E siccome Dio ha dato all'uomo il diritto di scegliere, alcuni giocano al rialzo, altri al ribasso, altri al rialzo, ecc. Ma tutti si guardano intorno mentre lo fanno, perché nessuno vuole essere sotto i piedi della folla. E così periodicamente il riflesso della folla si attiva, si verifica una reazione a catena e la folla si precipita in qualche direzione. Quelli del gioco gli corrono dietro. Quindi, c'è un feedback positivo e tutti questi sono processi forex interni. Sono naturalmente soggetti ad alcune leggi là fuori, la psiche umana, per esempio. Ma è improbabile che queste leggi diventino mai una formula. Ciò significherebbe che tutto nel mondo (anche queste righe e la tua risposta) è predeterminato.
E sul tema del personale - totalmente d'accordo con te. Dal momento che il forex non mi sta dando alcun profitto, l'intero staff su di esso deve essere cambiato urgentemente! :-)))
A proposito, il problema con qualsiasi indicatore "delimitato", cioè quello che di solito viene visualizzato in una finestra separata, è la sua effettiva illimitatezza: non si sa mai in anticipo se ha raggiunto l'estremo attuale, se striscerà ulteriormente con il prezzo, o se disegnerà un diver... Ma gli equivalenti continui di queste invenzioni delle menti infiammate dei trader possono suggerire cosa fare con il prezzo iniziale per raggiungere l'estremo reale.
Esattamente, ecco perché sono così interessato a risolvere il problema del razionamento in modo corretto e autoconsistente.
Lontano da questo argomento (la teoria dei flussi), ma aggiungerò la mia opinione. Tutte le teorie sono appropriate, ma su un arco di tempo limitato, ma quando si verifica il passaggio da una legge (teoria) a un'altra - è lo stesso di quando determinare quando finisce il flat e inizia il trend o quando finisce il trend e inizia il flat. Buon punto sulla tendenza e il piatto all'inizio dell'argomento - è relativo, ma dipende dal valore dell'obiettivo. Un piccolo obiettivo e un piccolo movimento saranno considerati una tendenza, con grandi obiettivi e piccole tendenze saranno considerati un piatto.
Ciao a tutti!
Sono d'accordo! Con un piccolo avvertimento: non è il personale che deve cambiare, ma il tuo atteggiamento verso il (l'aspettativa del) forex. Lasciatemi citare il mio amato:)
... In generale, ho, a livello intuitivo, l'impressione che ogni strumento sul mercato Forex esiste a priori una strategia di arbitraggio assoluto, che permette di ottenere il rendimento medio più alto possibile (pips per operazione) e questo rendimento (in media) non supera la commissione della società di intermediazione!!! Questo non significa che i DC sono così intelligenti da conoscere questa strategia e quindi possono determinare il livello di commissione dall'alto, ma significa che l'umano che rosicchia il mercato con tutto il possibile, si avvicina adiabaticamente alla coda della funzione di distribuzione della redditività a questo limite teoricamente possibile, definendolo asintoticamente per DC ...
Qualsiasi problema può essere risolto in due modi - rigorosamente e matematicamente corretto, e approssimato con metodi statistici (e/o iterativi). Nel caso del mercato, c'è una soluzione collettiva e approssimativa. Che, mi sembra, tende a quello esatto con grande precisione (a causa dell'enorme numero di giocatori). In altre parole, non importa cosa inventiamo, il rendimento statisticamente affidabile della nostra strategia non (può) superare la commissione media della società di brokeraggio per lo strumento dato!
E qui c'è di più: vedere. "File allegati".
La conclusione attira l'attenzione, a cui l'autore è arrivato, la cito:
Sembra che si possa guadagnare in questo mercato solo aprendo il maggior numero possibile di strumenti agli swap positivi. Penso che i presenti in questo thread non abbiano bisogno di parlare della natura quasi casuale del meccanismo dei prezzi e, di conseguenza, la migliore previsione del prezzo è il suo valore precedente. C'è un andamento molto lento ma costante (in ordine di grandezza - 1 pip/giorno), determinato dalla differenza dei tassi di interesse delle valute incluse nello strumento - forse questa è l'unica cosa che possiamo permetterci di "afferrare" dal mercato, e questo è un giusto PAGAMENTO A NOI per aver raccolto i NOSTRI fondi! - Qualsiasi arbitraggio è un male - è coperto dalla tassa di transazione esistente a favore del mercato (CA).
La volatilità giornaliera degli strumenti valutari è di circa 100 punti/giorno con swap positivi a 1 punto/giorno. Se creiamo un portafoglio multicurrency composto da n strumenti, la sua volatilità integrale può essere stimata come V=100*SQRT(n) punti/giorno, e return - S=n*1 punti/giorno. Possiamo vedere che aumentando il numero di strumenti nel portafoglio e, possiamo raggiungere il valore di rischio accettabile K, che sarà definito come il rapporto tra la componente stocasticaV e quella deterministica S con un certo coefficiente di proporzionalità k: K=k*V/S=k/SQRT(n). Il ritorno annuale per questa strategia sarà di 100-200 pip di profitto. La leva massima può essere stimata calcolando la probabilità di una catena di successive mosse di mercato senza successo contro la posizione aggregata aperta (per esempio, 10 giorni consecutivi di 100 pip "sbagliati" = 1000 pip), probabilità 1/2^10=0,1% e nessun deposito, cioè la leva deve essere nel range 5-10. Abbiamo 200 punti con 10 di leva, è il 20% annuo tenendo conto del reinvestimento. È possibile prendere più rischi e aumentare il rendimento al 30-40% annuo... Penso che questo sia il limite di ciò che il mercato Forex può condividere con noi, tutto il resto è roulette.
Qui avete il business più "ad alto rendimento" e il prezzo di questa banale verità è di 4 anni.
Forse non avrei dovuto farlo in quel modo. Se ti ricordi come tutto è iniziato su ForexBest su un conto reale con un centinaio di dollari, vedi fig...
350 transazioni sono state fatte sulla coppia EUR/GBP durante circa un mese prima che fossi bandito dai pip... Infatti, c'era una forte antipersistenza dello strumento sulle zecche, che è stata battuta. Quindi l'arbitraggio, anche se di breve durata, è possibile.
Vorrei dare alcune spiegazioni su alcune funzioni arbitrarie scelte per la connessione tra il flusso di eventi nel mondo e il flusso di misure (vedi pagina 1). Forse c'è una frase al riguardo, non ricordo di chi, ma è molto buona. "Il mondo è governato da un numero (qualche funzione), conoscendo questo numero (qualche funzione) conoscerete il mondo, e controllando questo numero (qualche funzione) controllerete il mondo". Le parentesi sono i miei inserimenti :-).
Il compito non è quello di determinare questa funzione mitica e dal flusso di misure ricostruire gli eventi del mondo e gestirlo. Mi piacerebbe gestire con mia moglie e i miei figli :-).
Voglio attirare l'apparato concettuale della teoria del flusso casuale e i metodi della sua analisi al mercato del forex.
Sembra avere tutti gli attributi e cercherò di descriverli in relazione al flusso di misure (ciò che vediamo sullo schermo).
Uno dei metodi di analisi del flusso è l'analisi di un tipo e dei parametri di ACF di questo flusso. Perciò considero molto importante creare un indicatore ACF che permetta l'analisi (visiva) e raccogliere le statistiche necessarie sui parametri ACF.
Se qualcuno è pronto ad aiutare, cercherò di esporre tutti i dettagli su come calcolarlo e visualizzarlo. Esempi di calcolo di ACF, ho postato su MathCade sopra.
Candid Candid non può resistere ancora una volta e fare ACF, e si andrà giù nella storia di coloro che ha vinto Forex. Grazie mille per la modifica, era esattamente quello di cui avevo bisogno, sono stato seduto per mezz'ora solo per vederlo :-).
Sembra che si possa guadagnare in questo mercato solo aprendo su quanti più strumenti possibili verso gli swap positivi. Penso che i presenti in questo thread non abbiano bisogno di parlare della natura quasi casuale del meccanismo dei prezzi e, di conseguenza, il miglior predittore del prezzo è il suo valore precedente. C'è un andamento molto lento ma costante (in ordine di grandezza - 1 pip/giorno), determinato dalla differenza dei tassi di interesse delle valute incluse nello strumento - forse questa è l'unica cosa che possiamo permetterci di "afferrare" dal mercato, e questo è un giusto PAGAMENTO A NOI per aver raccolto i NOSTRI fondi! - Qualsiasi arbitraggio è un male - è coperto dalla tassa di transazione esistente a favore del mercato (CA).
La volatilità giornaliera degli strumenti valutari è di circa 100 punti/giorno con swap positivi a 1 punto/giorno. Se creiamo un portafoglio multicurrency composto da n strumenti, la sua volatilità integrale può essere stimata come V=100*SQRT(n) punti/giorno, e rendimento - S=n*1 punti/giorno. Possiamo vedere che aumentando il numero di strumenti nel portafoglio e, possiamo raggiungere il valore di rischio accettabile K, che sarà definito come il rapporto tra la componente stocasticaV e quella deterministica S con un certo coefficiente di proporzionalità k: K=k*V/S=k/SQRT(n). Il ritorno annuale per questa strategia sarà di 100-200 pip di profitto. La leva massima può essere stimata calcolando la probabilità di una catena di movimenti di mercato successivi senza successo contro la posizione aggregata aperta (per esempio, 10 giorni consecutivi di 100 pip "sbagliati" = 1000 pip), 1/2^10=0.1% e nessun deposito, cioè la leva dovrebbe essere intorno a 3-5. Abbiamo 200 pip con una leva di 5, cioè il 10% annuo. È possibile prendere più rischi e salire al 30-40% annuo. Penso che questo sia il limite di ciò che il mercato Forex può condividere con noi, tutto il resto è roulette. Qui c'è il business più "ad alto rendimento"!
Beh, non proprio la roulette, ma finché si gioca bene :) DC.
Durante le ultime 2 settimane DS ha perso 8 trade aperti nella giusta direzione e in tempo. Ha appena rimosso la trailing armature :). E invece di +100 pips ottieni -60. E costantemente seduto al computer...........
E questo nel trading manuale. E su automatic.................
Mi ricorda un gioco di carte, quando il tuo avversario ha un asso nella manica e tu lo sai, ma giochi lo stesso :)
Mi scuso per essere fuori tema.
A Prival
Grazie per i file, tutto funziona.
Tranne che la correlazione evidente con gli eventi fondamentali è molto rara.
Non pensa che le misure stesse possano influenzare gli eventi in modo abbastanza tranquillo? Dopo tutto, anche una misura annunciata ufficialmente "il tasso di cambio del dollaro è così e così" è un evento.
Dovremo dimostrare le nostre posizioni l'uno all'altro per molto tempo. Ho avuto una visione fondamentalmente diversa delle citazioni e solo allora, si è presentata l'opportunità di creare un "sistema meccanico". Una volta ho sentito una frase meravigliosa: "non esiste il caos, esiste un punto di vista sbagliato". E questo punto di vista implica che non c'è "rumore" tra virgolette.
Secondo me, è un'affermazione molto audace che la curva osservata è l'energia che spinge il forex in movimento. Non sono mai stato un sostenitore della trasposizione della "fisica" tra virgolette. Penso che sia un fenomeno di natura completamente diversa.