Teoria del flusso casuale e FOREX - pagina 49
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Rumore, scusate,... vagabondaggio casuale o un segnale periodico? Una lampadina, per esempio, se ne frega finché ha abbastanza energia. Allora perché non cercate un Edison?
In effetti, alcune persone intelligenti con la "passeggiata casuale" riescono a trasmettere informazioni e lo fanno bene.
Le persone non intelligenti riescono a fare soldi con il vagabondaggio casuale, e lo fanno bene.
C'era qualcosa che volevi dire o chiedere?
Ho detto da qualche parte che il flusso di citazioni è un rumore bianco? Posso avere un preventivo? I vostri tentativi di attribuire al vostro avversario delle sciocchezze che non ha detto e poi stigmatizzarlo coraggiosamente sembrano veramente eroici. "Aye aye aye aye aye aye..."
Che c'è, Timbo, non ti piace quando gli altri usano i tuoi trucchi? Io no. Questo è comprensibile. Beh, allora devi iniziare da te stesso. È ora di smetterla, Timbo, di "attribuire al tuo avversario sciocchezze che non ha detto e poi bollarlo coraggiosamente". E non c'è bisogno di andare sul personale. Sei tanto un elefante quanto una ballerina. Tutto quello che si può fare è buttare in giro affermazioni forti, ma completamente non provate, o generalmente false. Per esempio.
Non c'è nessun segnale nel Forex e quindi non c'è niente da separare.
Questa è una completa assurdità. C'è un segnale, cara! Il grafico dei prezzi è un segnale. Poi possiamo parlare della sua natura, delle sue proprietà, ecc. Per esempio, è semplice o contiene diversi componenti. Deterministico o casuale. E così via. E nessun segnale, intelligentone, è quando la connessione è interrotta. :-)))
Una serie di prezzi è un randagio casuale. Qualsiasi test statistico a radice unitaria ve lo mostrerà con più del 99% di confidenza. Il rumore può essere considerato un aumento di prezzo. Non è rumore bianco nella definizione classica, la sua struttura è più complessa e non omogenea, ma considerarlo rumore è abbastanza vicino per gli scopi quotidiani.
E potresti, gentilmente, dare una definizione di divagazione casuale qui. Vedete, ci ho giocato un po' e ho dimostrato (con il 100% di certezza) che l'incremento dei prezzi non è una passeggiata casuale. Tuttavia, non voglio affermare che hai torto. Non ancora. Dopotutto, non so ancora come si chiama il randagismo casuale. Forse hai una tua definizione, timboviana, di questo. Forse è per questo che ti va bene "per gli scopi quotidiani".
Le persone insipide riescono a fare soldi con il vagabondaggio casuale, e lo fanno abbastanza bene.
Ho detto da qualche parte che il flusso di citazioni è un rumore bianco? Posso avere un preventivo?
Per favore:
"La serie dei prezzi è una divagazione casuale".
"Non c'è nessun segnale nel forex, quindi non c'è niente che lo separi".
"Ma contarlo come rumore è abbastanza vicino per gli scopi quotidiani".
ecc.
I vostri tentativi di attribuire al vostro avversario delle sciocchezze che non ha detto e poi stigmatizzarlo coraggiosamente sembrano veramente eroici. "Aye Mosca, sappi che è forte..."
Non ho detto che sei forte. Ho semplicemente osservato che sei già patetico ed è ora che tu smetta di blaterare sul mercato. Non gliene frega niente.
"Anche la semplice elaborazione statistica di un flusso di citazioni rivela certi schemi, segnali" è molto cool. Vale un premio Nobel. Le dispiacerebbe dirci un paio di modelli statisticamente significativi? Non 50-50, ma almeno 25-75.
È un tuo problema guardare dai 25 ai 75 anni. Solo perché un modello è 51/49 non lo rende meno statisticamente significativo. Nessuno ha mai vinto un premio Nobel per aver trovato un modello nel forex. Se pensi di poterlo fare, vai avanti.
Non è rumore bianco nella definizione classica, la sua struttura è più complessa e non omogenea, ma contarlo come rumore è abbastanza vicino per gli scopi quotidiani.
Sì, stiamo già iniziando a chiarire retrospettivamente che intendevamo tutt'altro, beh quasi quello, ma diverso. Beh, non il rumore, ma possiamo considerarlo rumore per gli scopi quotidiani, ma non è rumore, noooo... E anche se è rumore, non è affatto rumore patamuchta è rumore non nella definizione classica. Ma non è bianco, noooo... è più complicato del bianco! Ma anche così, non ci sono segnali. E non è nemmeno bianco, ma il bianco è un rumore diverso ed era ieri. Oggi non è bianco. Ha una struttura, ma non è segnali no-o-o-o... È una struttura! E i segnali non sono struttura... Sono due parole diverse, quindi la struttura non può essere un segnale... Esattamente! E anche se potesse, sono comunque cose diverse perché sono parole diverse, altrimenti come farebbero le parole ad essere uguali...
PS Per alcuni filosofi incompresi: "segnale" in questo thread significa "segnale utile".
E potresti, gentilmente, darci una definizione di passeggiata casuale qui. Vedete, ho fatto un po' di esperimenti con questo e ho dimostrato (con il 100% di certezza) che gli incrementi di prezzo non sono passeggiate casuali. Tuttavia, non voglio affermare che hai torto. Non ancora. Dopotutto, non so ancora come si chiama il randagismo casuale. Forse hai una tua definizione, timboviana, di questo. Forse è per questo che ti va bene "per gli scopi quotidiani".
Ben fatto! Eroe! Campione! Hai assolutamente ragione. Hai fatto un bel po' di lavoro e hai sfondato una porta aperta. Naturalmente, l'aumento dei prezzi non è una passeggiata casuale. L'incremento del prezzo, di solito nella forma return = log P(t) - log P(t-1), è un rumore. Con alcune assunzioni si presume che sia stazionario. Anche in questo caso, con alcune assunzioni, si presume che sia distribuito normalmente. Se questa ipotesi è troppo ampia, allora si restringe a una distribuzione stabile, che non ha soluzioni in forma generale, ma solo casi speciali. Il cammino casuale è il prezzo stesso.
Questa è una perla. Non ci interessa molto cosa hanno dimostrato i matematici. Possiamo fare soldi dal nulla. Tuttavia, è probabilmente sulle passeggiate casuali di Tambov che la gente guadagna bene. Beh, dovremo aspettare la definizione. Altrimenti è ancora la nona meraviglia del mondo.
Solo perché avete sentito parlare della martingala non significa che tutta l'econometria finisca lì. Ogni regola ha delle eccezioni, sulle quali altri matematici finanziari hanno vinto premi Nobel. Consideratela la nona meraviglia del mondo, non vi dissuaderò.
Oh, quasi dimenticavo - il random walk è random walk, la definizione è su wikipedia.
Astrazione dal battibecco: il rumore ha molti colori:
bianco, rosa, rosso, blu, viola, grigio....
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D1%88%D1%83%D0%BC%D0%B0
Ti piace di più il bianco?
Sei come la moglie di quel sottufficiale: un odio verso se stessi.
Per favore:
"La fascia di prezzo è una divagazione casuale".
Allora? Grazie per aver confermato che non ho detto che il flusso di citazioni era un rumore. Flusso di quotazioni = flusso di prezzi = vagabondaggio casuale != rumore.
PS Per alcuni filosofi incompresi: "segnale" in questo thread significa "segnale utile".
Grazie ancora per il chiarimento. Questo è esattamente quello che intendevo. Poiché il prezzo è una divagazione casuale, non c'è alcun segnale utile per definizione.
non ha bisogno di grafici o mcl4 (tanto meno mcl5)
Una volta al trimestre guarda i prezzi, li mette nella echelle e ne fa un puzzle.
pensa che tutti siano stupidi perché è già sotto l'effetto di droghe pesanti
Ti piace di più il bianco?
Naturalmente bianco, poiché è stazionario, cioè prevedibile con una probabilità nota in anticipo.
Cosa c'è che non va, ragazzi? Non c'è bisogno di litigare ((C) un vecchio film sovietico in bianco e nero sui pionieri).
Un paio di PTU-ers non sarebbe male in questo forum - per cambiare. Ma è davvero il momento di snellire un po' questa verbosità e di buttare in giro definizioni astruse.
timbo писал(а) >>
Naturalmente bianco in quanto stazionario, cioè prevedibile con una probabilità nota in anticipo.
Prima di tutto, tu non sai cosa significa "stazionario", dato che è un concetto introdotto nella scienza moderna per fenomeni naturali completamente diversi, e se cominci ad entrare nel dettaglio della sua definizione inciampi in ogni, ripeto in ogni parola, incoerenza CARDINALE della definizione "stazionario (rumore, processo)" ad un fenomeno UMANO come il flusso dei prezzi delle valute.
In secondo luogo, tu non sai cos'è la "probabilità", perché, ancora una volta, una volta che cominci a trattare la definizione di "probabilità" (ed è una perdita totale nella matematica moderna), vedrai di nuovo quanto è lontana ("definizione" di probabilità) dal flusso del prezzo della valuta e dalla sua, come dici tu, "prevedibilità".
"Prevedibilità" da parte dell'OMS? Da Dio? O da te? Se puoi "prevedere in anticipo", cosa ci fai su questo forum? Tagliati i cavoli tuoi e prendi in giro il resto di noi. E se sei bloccato su questo forum, sii così gentile da non buttare in giro frasi, una cui analisi dettagliata dimostrerà che sei stupido (e arrogante, con onniscienza) saltando punti importanti in senso matematico e anche in senso DEScrittivo.
Le mie parole valgono per tutti qui.
Naturalmente bianco perché è stazionario, cioè prevedibile con una probabilità nota.
Non volevo entrare in una discussione, ma la definizione di wikipedia di rumore stazionario è la seguente:
Il rumorestazionario è un rumore caratterizzato dalla costanza dei parametri medi: intensità(potenza), distribuzione dell'intensità sullo spettro(densità spettrale) e funzione di autocorrelazione.
Il rumore stazionario è un rumore in cui le componenti spettrali sono distribuite uniformemente su tutta la gamma di frequenze coinvolte.
Non credo che la prevedibilità del segnale sia ancora emersa da esso. O cosa voleva prevedere? E sul primo punto (che si tratta di rumore bianco), non sono così sicuro che lo sia....