Teoria del flusso casuale e FOREX - pagina 21
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Prival, non è rimasto molto! - per stipare il modello di mercato in questo filtro:-)
Sicuramente non possiamo fare con un solo modello qui, sarebbe bello se potessimo gestire 3-4 modelli, per coprire almeno il 30-40% del tempo.
L'unica cosa che penso si debba fare è aiutare i programmatori che creano MQL5. Pensare e offrire loro un algoritmo per la memorizzazione di queste barre + avere due tali archivi di citazioni, cercheremo di riprodurre adeguatamente il flusso di tick quando il tester funziona.
P.S. Sono una persona comune e posso sempre sbagliare. Ma solo chi non fa nulla non si sbaglia. Sarei felice di sentire le vostre obiezioni o il vostro sostegno. Se queste informazioni sono necessarie a molti trader, penso che MetaQuotes Software Corp. sarà certamente di aiuto.
Penso che sia una cosa necessaria e utile. Ma mentre la necessità può essere stimata dal numero degli interessati (e ce ne sono sempre stati molti su questo forum e la questione delle zecche è stata molto dibattuta), l'utilità non può ancora essere stimata. Se qualcuno l'ha implementato per i propri scopi, non ha riportato i risultati. Ma anche se quei pochi che l'hanno fatto non hanno avuto alcun risultato, non significa che non ce ne possano essere. La testa di ognuno, come sappiamo, funziona in modo diverso.
Tuttavia, dubito che saranno in grado di "aiutare i programmatori che stanno sviluppando MQL5. L'EA di MQ è abbastanza calma, o addirittura fredda, considerando le iniziative nate nel forum di MQ.
Ma con l'algoritmo di memorizzazione, penso che non ci siano problemi. Si possono facilmente memorizzare i tick in un unico file di una struttura tempo-prezzo semplificata, e costruire dinamicamente barre di un dato volume uguale in ogni grafico di tick in modo autonomo. Il numero di tick nella barra di un tale grafico dovrebbe essere solo una delle sue proprietà, modificabile nello stesso modo in cui ora cambiano i colori o l'aspetto delle candele.
Ma non capisco perché persone completamente disinteressate considerino loro dovere mettere una croce grassa sui tic. In pubblico.
Non so perché non capite. Non c'è niente da capire. Sto solo cercando di portare all'attenzione dei commercianti principianti alcuni dettagli della vita.
Questi sono i volumi di una casa di intermediazione. Vedere come cambiano nel tempo. Se ti interessa puoi confrontarli con quelli del tuo computer. E cercate di spiegare come costruirete un graal che funzioni per questa particolare società di intermediazione e, allo stesso tempo, per altre quotazioni e volumi di altre società di intermediazione.
Non possiamo fare con un solo modello qui, dovremmo fare 3-4 modelli, se coprono almeno il 30-40% del tempo sarà perfetto.
Apprezzo la battuta!
C'è solo un modello adeguato da costruire... Il paradosso è che una volta che hai costruito un modello, non hai bisogno di nient'altro. Questa è la base che può essere messa in qualsiasi strumento, compreso un filtro digitale. In questa luce, l'attenzione principale dovrebbe essere sulla costruzione del modello e non sulla discussione dell'uso della sua possibile reificazione.
Non ce la faremo con un solo modello, dovremmo fare 3-4 modelli, se coprono almeno il 30-40% del tempo sarebbe perfetto.
Apprezzo la battuta!
C'è solo un modello adeguato da costruire... Il paradosso è che una volta che hai costruito un modello, non hai bisogno di nient'altro. Questa è la base che può essere messa in qualsiasi strumento, compreso un filtro digitale. In questa luce, la priorità dovrebbe essere data alla costruzione di un modello piuttosto che discutere l'uso di una possibile reificazione.
Questo è quello che sto facendo. Forse non hai prestato attenzione alla frase nel post in cui ho pubblicato l'algoritmo "....Ma poi ci sono questioni con il criterio di divergenza del filtro...", si tratta solo di verificare l'adeguatezza del modello che si stabilisce nel filtro.
Prival, è corretto assumere che la funzione definita nel codice come NORM(a,s)=a+s*SQRT(-2ln(rnd(1)))*cos(2Pi*rnd(1)) è equivalente al generatore di una variabile casuale normalmente distribuita rnorm(1,a,s)o?
Prival, ho capito bene che la funzione definita nel codice come NORM(a,s)=a+s*SQRT(-2ln(rnd(1)))*cos(2Pi*rnd(1)) è equivalente al generatore di variabile casuale normalmente distribuita rnorm(1,a,s)o?
Sì, è solo da una vecchia versione, matcad nella versione 6 non dava una distribuzione normale usando il generatore integrato. Il rumore era colorato. Usando questa formula otteniamo una legge davvero normale da un rnd(1) uniforme. Se avete bisogno posso cercare la matematica di queste trasformazioni come ottenere qualsiasi legge di distribuzione desiderata di una variabile casuale da rnd(1).
Semplicemente molto tempo fa ho calpestato questo rastrello e molto a lungo cercato, dove l'errore era nel programma. E trovato che il rumore è tinto, dopo di che uso questa formula, come ho controllato si può vedere da chi-quadro è una variabile casuale normalmente distribuita.
In questo problema non è così importante, quindi potete cambiarlo in rnorm().
Bene.
Andare avanti. Ho confrontato le prestazioni del filtro Kalman con le tue impostazioni, con il filtro Butterworth ottimale (in termini di FS), e non ho potuto trovare alcuna differenza evidente non nelle proprietà di lisciatura, non nella dimensione del FS, vedi fig.
Si prega di commentare. Lo script è allegato.