Teoria del flusso casuale e FOREX - pagina 20
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Ok! Tutto funziona.
Ma, perbacco, capire... Quindi, abbiamo un segnale di ingresso, un rumore e un modello che descrive adeguatamente il processo. Abbiamo messo un modello nel filtro e quindi possiamo effettivamente influenzare i dati di input carichi di rumore. Giusto?
Questo è solo un po' sbagliato. Non possiamo influenzare i dati di input, ma possiamo determinare quando i dati di input iniziano a divergere dal modello incorporato nel filtro. Finché la divergenza non è alta (non ha superato la soglia), filtriamo, cioè appianiamo e prevediamo il "comportamento" del flusso usando questo modello. Non appena la soglia viene superata, passa a un altro modello.
Sì, la previsione è fatta usando OLS (metodo dei minimi quadrati) secondo il modello annidato
Prival, non è rimasto molto! - per stipare il modello di mercato in questo filtro:-)
Costruire un grafico di barre la cui ripartizione è basata sui tick, non sul tempo!!! La grande idea di Mathemat espressa in un altro thread.
Voglio solo rifletterlo anche qui, con delle spiegazioni. Il flusso di origine è un flusso di tick. Qualsiasi trasformazione di esso in barre è una trasformazione non lineare, ma siamo costretti a lavorare con esse perché possiamo ricostruire in modo affidabile la sua storia solo su minuti.
La costruzione proposta riduce il flusso non stazionario che stiamo cercando di analizzare a un flusso la cui intensità è uguale a const. Nella prima pagina è stato detto di IP - la funzione momentum del primo ordine è una delle sue caratteristiche più importanti. Sarà un'altra serie di prezzi con caratteristiche diverse, ma il risultato può davvero essere interessante. Per esempio, è molto interessante come si comporterà l'ATR su questa serie, e anche altri indicatori standard. Quale sarà l'AKF e lo spettro di questa serie.
Se qualcuno ha un archivio di zecche. Lasciate che almeno una settimana condivida. Si prega di dare questo archivio a komposter. È un mago, può gestirlo. Oppure postalo qui con le spiegazioni per la valuta e l'intervallo di tempo. Grafici da costruire e che sicuramente pubblicherò.
P.P.S. Forse il mercato vive in un'altra dimensione temporale e 1 secondo è 1 tick.
Per la cronaca.
Un centro commerciale può utilizzare diverse fonti di quotazioni. Ogni fonte ha la sua storia di zecche, compreso il tempo di arrivo di una nuova zecca. Diversi centri di spaccio usano fonti diverse. Un centro di distribuzione può collegare, scollegare e mescolare le sue fonti. In qualsiasi momento il quadro può cambiare semplicemente per decisione del broker.
Per queste ragioni, bisogna stare molto attenti quando si analizzano tick, volumi e indicatori simili.
Per come la vedo io, a questa profondità non ci sono o ci sono pochissimi indicatori significativi che caratterizzano il mercato.
Solo rumore.
Se analizziamo i tick e il volume, allora deve essere un periodo di tempo relativamente breve dell'ultima storia (per esempio un'ora o meno). E anche in questo caso è difficile identificare la vera causa dell'evento: se c'è stata attività nel mercato, o se il broker ha incluso una fonte aggiuntiva di quotazioni.
Per queste ragioni bisogna stare molto attenti quando si analizzano tick, volumi e indicatori simili.
La mia comprensione è che a questa profondità non ci sono o ci sono pochissimi indicatori significativi che caratterizzano il mercato.
Solo rumore.
Non posso essere d'accordo con questo punto di vista. Suggerisci che la connessione/disconnessione di uno qualsiasi dei fornitori di quotazioni del broker potrebbe causare la scomparsa del segnale? Ma questo non può accadere in linea di principio. Per esempio, le quotazioni di qualche fornitore=segnale+rumore. Collegare le quotazioni di un altro fornitore. Se contengono lo stesso segnale ma rumore con caratteristiche diverse, l'uscita sarà ancora segnale+rumore. Solo i parametri di rumore probabilmente cambieranno leggermente. Se non avete alcun segnale (il che è impossibile), solo rumore, avrete comunque segnale+rumore. Se avete un segnale diverso, non lo avrete neanche voi, perché avrete tutti la stessa immagine. L'assenza di segnale (cioè solo rumore) può avvenire solo se il segnale di un fornitore compensa completamente il segnale dell'altro (cioè sono diretti in direzioni opposte e hanno la stessa forza). Come immaginate che questo accada?
IMHO, l'unico vero problema qui è il rumore. I suoi parametri possono cambiare nel tempo per molte ragioni, e non importa quali. Ma se c'è un modello di segnale nel filtro, non dovrebbe influenzare l'uscita del filtro, il rumore dovrebbe essere filtrato. L'unica domanda che ho è il rapporto segnale/rumore, quanto influenza l'uscita del filtro?
Non posso essere d'accordo con questo punto di vista. Secondo voi risulta che collegare/scollegare uno qualsiasi dei fornitori di quotazioni del broker potrebbe far scomparire il segnale? Ma questo non può accadere in linea di principio. Per esempio, le quotazioni di qualche fornitore=segnale+rumore. Collegare le quotazioni di un altro fornitore. Se contengono lo stesso segnale ma rumore con caratteristiche diverse, l'uscita sarà ancora segnale+rumore. Solo i parametri di rumore probabilmente cambieranno leggermente. Se non avete alcun segnale (il che è impossibile), solo rumore, avrete comunque segnale+rumore. Se avete un segnale diverso, non lo avrete neanche voi, perché avrete tutti la stessa immagine. L'assenza di segnale (cioè solo rumore) può avvenire solo se il segnale di un fornitore compensa completamente il segnale dell'altro (cioè sono diretti in direzioni opposte e hanno la stessa forza). Come immaginate che questo accada?
IMHO, l'unico vero problema qui è il rumore. I suoi parametri possono cambiare nel tempo per molte ragioni, e non importa quali. Ma se c'è un modello di segnale nel filtro, allora in teoria non dovrebbe influenzare l'uscita del filtro, il rumore dovrebbe essere filtrato. L'unica domanda che ho è il rapporto segnale/rumore. Quanto influenza l'uscita del filtro?
La differenza di quotazioni da fonti diverse può essere abbastanza grande da superare il rumore. Ma questa differenza è solo per un po'. Poi (le citazioni) arrivano più o meno allo stesso livello (allora solo rumore).
Non posso essere d'accordo con questo punto di vista. Così si scopre che la connessione/disconnessione di uno qualsiasi dei fornitori di quotazioni del broker può far scomparire il segnale? Ma questo non può accadere in linea di principio. Per esempio, le quotazioni di qualche fornitore=segnale+rumore. Collegare i preventivi di un altro fornitore. Se contengono lo stesso segnale ma rumore con caratteristiche diverse, l'uscita sarà ancora segnale+rumore. Solo i parametri di rumore probabilmente cambieranno leggermente. Se non contengono alcun segnale (il che è impossibile), solo rumore, l'uscita sarà ancora segnale+rumore. Se contengono un segnale diverso - anche questo non può essere, c'è solo uno schermo per tutti loro. L'assenza di segnale (cioè solo rumore) può avvenire solo se il segnale di un fornitore compensa completamente il segnale dell'altro (cioè sono diretti in direzioni opposte e hanno la stessa forza). Come immaginate che questo accada?
IMHO, l'unico vero problema qui è il rumore. I suoi parametri possono cambiare nel tempo per molte ragioni, e non importa quali. Ma se avete un modello di segnale nel filtro, non dovrebbe influenzare l'uscita del filtro, il rumore dovrebbe essere filtrato. L'unica domanda che ho è il rapporto segnale/rumore. Quanto influisce sull'uscita del filtro?
È molto semplice.
Una fonte dà una media di 5 citazioni al minuto. L'altro, per esempio, dà 6 citazioni (che non coincidono con la prima). Se il broker collega due fonti simultaneamente, allora l'utente riceve 11 quotazioni simili + volume aumentato. Guardando l'improvvisa apparizione di 11 quotazioni e l'aumento del volume, l'utente non può determinare la ragione - se il DC ha collegato una fonte di quotazione aggiuntiva dall'esterno (e l'ha inviata all'utente) o il mercato è diventato attivo come risultato di qualche pubblicazione di notizie.
Per quanto riguarda il rumore, si tratta di frequenti e piccole fluttuazioni di prezzo, che non contengono alcuna informazione utile. Solo filtrando il rumore è possibile ottenere un segnale utile. Le zecche sono certamente nel regno del rumore.
PS Ho pensato un po' di più... ricordando i vecchi tempi :). In senso stretto, ovviamente QUALSIASI informazione dal mercato contiene un segnale utile in una certa misura. Ma ha senso usare i tick solo quando un sistema già costruito è caratterizzato da un PF=25. E non ha senso farlo prima.
Per quanto riguarda il rumore, si tratta di frequenti e piccole variazioni di prezzo che non contengono alcuna informazione utile. Solo filtrando il rumore si può ottenere un segnale utile. Le zecche sono sicuramente nel dominio del rumore.
PS Ho pensato un po' di più... ho ricordato i vecchi tempi:). In senso stretto, ovviamente QUALSIASI informazione del mercato contiene un segnale utile in un modo o nell'altro. Ma ha senso usare i tick solo quando un sistema già costruito è caratterizzato da un PF=25. E non ha senso farlo prima.
Questo è particolarmente evidente dai risultati del lavoro del Better Expert Advisor che può essere utilizzato in qualsiasi TF perché non lavora sulle barre, ma utilizza il flusso di quotazioni in entrata, cioè i tick. Il suo Expert Advisor ha un PF di circa 3. E se si tolgono i reinvestimenti sarà un po' più alto di 2. Tuttavia, è praticamente irraggiungibile per i suoi persecutori e l'opinione comune (giustificata o meno) è: "Eccolo, il GRAAL!!!".
Capisco perché gli sviluppatori sono così insistenti nei loro tentativi di screditare il lavoro con le zecche - in MT si può lavorare con loro, ma è scomodo. Ma non capisco perché persone totalmente disinteressate considerino loro dovere mettere una croce grassa sulle zecche. In pubblico. Anche in presenza di coloro che guadagnano bene sulle zecche.
E per quanto riguarda i volumi - è ancora più semplice di così. Nessun broker normale si permette un tale flusso arbitrario di quotazioni. Nessun broker permetterà ai clienti di perdere una quantità elementare di flussi di dati dai loro fornitori. Ognuno ha i propri filtri per regolare l'intensità, la sfocatura e altre caratteristiche del flusso di dati che viene trasmesso ai clienti. E, credetemi, nessuno cambia queste impostazioni di punto in bianco. Beh, tranne in alcuni campionati, in alcuni casi eccezionali, per ragioni perfettamente giustificate e dichiarate. :-))
Ti suggerisco di guardare questa idea da una prospettiva diversa (costruire le barre per numero di tick, non per tempo). Lasciamo da parte il segnale e il rumore.
Prendiamo un semplice MA e due conversioni da un flusso di tick.
Data
Tempo
Volume
15.08.2007
7:01
2
15.08.2007
7:02
1
15.08.2007
7:03
2
15.08.2007
7:04
18
15.08.2007
7:05
29
15.08.2007
7:06
10
15.08.2007
7:07
1
Totale di 63 zecche
Supponiamo la ripartizione di 3 tick in una barra, otteniamo 21 barre invece di 7.
Penso che la MA funzionerà meglio (elaborazione più veloce di tutti i cambiamenti), e naturalmente tutti gli indicatori basati sulla MA avranno meno lag. Di solito durante i forti movimenti il volume aumenta.
Ma penso che questa non sia la cosa principale. La cosa principale è cambiare una delle proprietà più importanti del flusso - l'intensità (numero di tick/unità di tempo), nel primo caso (intensità) è non stazionaria. Nel secondo caso l'intensità è stazionaria sia in senso stretto che largo.
Non ricordo chi me l'ha detto, ma una cosa è certa, era un esperto molto intelligente. È più facile lavorare con flussi stazionari :-).
Prima ho suggerito di sottrarre la tendenza (y=a*x+b) dal flusso (campione in analisi) - sto già parlando del flusso dei prezzi. Con questa trasformazione lineare otteniamo un'altra stazionarietà (mat.ozh.=0). Cominciamo ad analizzare i residui dopo queste trasformazioni. I vuoti (discontinuità di funzioni) sono lasciati fuori dall'analisi. Ma possono anche essere affrontati - la mia analisi mostra che la direzione del divario può essere prevista, ma più avanti su questo.
L'unica cosa che penso si debba fare è aiutare i programmatori che sviluppano MQL5. Intendo pensare e offrire loro un algoritmo per la memorizzazione di queste barre + avendo due archivi di quotazioni, cercheremo di riprodurre adeguatamente il flusso di tick nel tester.
P.S. Sono una persona comune e posso sempre sbagliare. Ma solo chi non fa nulla non si sbaglia. Sarei felice di sentire le vostre obiezioni o il vostro sostegno. Se queste informazioni sono necessarie a molti trader, penso che MetaQuotes Software Corp.