La battaglia: un mercato efficiente e un TS con un'aspettativa di scadenza positiva. Chi vincerà? - pagina 14
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Se c'è un afflusso di denaro al mercato / (deflusso di denaro dal mercato + tasso di mercato) >1, allora c'è un afflusso di denaro al mercato e il mercato è efficiente.
Se l'afflusso di denaro al mercato / (deflusso di denaro dal mercato + tasso di mercato)<1 - allora c'è un deflusso di denaro al mercato e il mercato è inefficiente. 2.
Iltrend e il flat sono notazioni per la quantità di volatilità out-of-bar in un dato timeframe. (Un trend su M5 può essere un flat su D1). Il trend e il flat sono le fasi di mercato, il trend è la fase di mercato con grande volatilità fuori barra, il flat è la fase di mercato con piccola volatilità fuori barra.
3. Il periodo della MA nell'indicatore adattivo non dovrebbe dipendere dalla "distanza tra i limiti", ma dalla volatilità fuori dalla barra. In questo esempio di indicatore semplice, la volatilità extra-barra è misurata dalla distanza tra le Bande di Bollinger.
La volatilità extra-barra è la volatilità creata da un certo numero di barre. Un semplice indicatore per misurare questo è Bollinger Bands. La volatilità intrabar è la volatilità all'interno delle barre. Puoi usare l'indicatore ATR per misurarla.
1. Non possiamo calcolare il flusso di denaro perché MT non ci dà il volume degli scambi, ma solo il numero di operazioni per unità di tempo, quindi è impossibile farlo.
2. "Se non capiamo il concetto ditendenza e di piatto , dovremo usare alcune nozioni filosofiche, dipende da che parte la si guarda, di nuovo non capiremo il linguaggio universale della matematica ;-)
3. "Nell'indicatore adattivo il periodo МА non dovrebbe dipendere dalla "distanza tra i limiti", ma dalla volatilità fuori banda. (Penso che sia lo stesso ma dal lato :-).
Signore, qual è la formula della volatilità extra-bar?
La volatilità off-bar è la volatilità creata da un certo numero di barre
Carne
Sono d'accordo con te. Volevo solo aiutare l'autore di questo thread con le mie domande. Ho pubblicato il mio punto di vista qui 'Random Flow Theory and FOREX'.