La battaglia: un mercato efficiente e un TS con un'aspettativa di scadenza positiva. Chi vincerà? - pagina 13
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Larry Williams :) risponde:
1. La nozione di efficienza del mercato è stata introdotta non da me, ma dai creatori della teoria dei mercati efficienti. Potete leggere cosa significa anche nei loro scritti.
Se l'afflusso di denaro al mercato / (deflusso di denaro dal mercato + tasso di mercato) >1 allora il mercato ha un afflusso di denaro e il mercato è efficiente.
Se c'è un afflusso di denaro al mercato / (deflusso di denaro dal mercato + tasso di mercato)<1 allora c'è un deflusso di denaro al mercato e il mercato è inefficiente.
Se il mercato è inefficiente, tutto il denaro sarà ritirato dal mercato in una quantità sufficiente e questo porterà a un turnover di mercato nullo, alla mancanza di profitto delle infrastrutture di mercato e alla loro scomparsa (fallimento) e, di conseguenza, alla scomparsa del mercato.
Il valore calcolato dalla formula: 1-(afflusso di denaro al mercato / (deflusso di denaro dal mercato + commissioni di mercato) = efficienza del mercato mostra il grado di efficienza del mercato; se è minore di zero, l'efficienza è negativa (il mercato non è efficiente); se è maggiore di zero, è positiva (il mercato è efficiente). Il grado di efficienza permette anche di confrontare l'efficienza di diversi mercati.
2) Trend e flat - simboli nozionali per la grandezza della volatilità out-of-bar su un dato timeframe. (Un trend su M5, può essere un flat su D1). Il trend e il flat sono le fasi di mercato, il trend è la fase di mercato con grande volatilità off-bar, il flat è la fase di mercato con piccola volatilità off-bar.
3. Il periodo della MA nell'indicatore adattivo non dovrebbe dipendere dalla "distanza tra i limiti", ma dalla volatilità fuori dalla barra. Proprio in questo esempio di indicatore semplice, la volatilità extra-barra è misurata dalla distanza tra le Bande di Bollinger.
A proposito della voce... Il punto è che O, C, H, L derivano dalla rappresentazione del grafico a barre. Le rappresentazioni dei grafici possono essere diverse: candele, barre, lineare, tic-tac-toe, kagi, renko.... Ma il grafico stesso è un grafico in tick! Quindi, per costruire un vero indicatore adattivo deve essere basato su un grafico in tick. Se lo costruisci con un altro grafico in tick - le distorsioni inevitabili nelle rappresentazioni grafiche non permetteranno all'indicatore di adattarsi al mercato con precisione.
Volatilità off-bar - è la volatilità creata da uncerto numero di barre. Un semplice indicatore per la sua misurazione sono le bande di Bolinger. La volatilità intrabarica è la volatilità all'interno delle barre, e si può usare l'indicatore ATR per misurarla.
Quanto è efficace l'indicatore? Può essere misurato con molti metodi.
L'efficacia di un ST dipende dall'efficienza di ciascuno dei suoi elementi: regole di entrata, regole di uscita, regole di gestione del capitale e del rischio.
Penso che per misurare l'efficacia del TS, si dovrebbe creare il seguente indice di efficienza: % di trade profittevoli, aspettative, tempo medio per trade, drawdown massimo, la quantità di tempo (posizioni aperte) passato in meno equilibrio.
E per quanto riguarda la pesca a strascico, le regole di ingresso e la gestione dei lotti, leggete i miei post precedenti. L'ho descritto in dettaglio lì.
E così è per molte questioni. Prendiamo la famosa tendenza. Introduco la definizione.
La tendenza è una funzione della forma y(x)=ax+b. L'equazione di una linea retta sul piano. Signori, dov'è l'appartamento?
qual è la definizione mat di piatto?
definizione di fase ? ecc.
È solo che quando operiamo con nozioni che non hanno una descrizione strettamente matematica non è chiaro cosa mettere nella struttura
se{}
Se non lo capiamo noi, allora come spiegarlo a questa macchina stupida - sa solo aggiungere 0 e 1.
E perché dobbiamo determinare la fase di mercato? La TS dovrebbe essere reversibile.
La tendenza non può essere definita dalla funzione y(x)=ax+b, poiché il grafico del prezzo è una cosiddetta funzione non analitica e quindi l'analisi del prezzo come grafico di funzione - questa è un'assurdità matematica.
Il TS adattivo non ha bisogno di definire la fase del mercato. Smettere di disegnare: "if (TREND) " Questo non è necessario per il TS adattivo!
Il TC deve essere rovesciato.
Il TS dovrebbe essere un TS di inversione.
Cosa c'è da non capire? Un sistema di flip-flop canalizzato.
Non trend-following, ma channel-following in qualsiasi condizione di mercato: piatto, canale, tendenza.
Il TS dovrebbe essere un TS di inversione.
Cosa c'è da non capire? Un sistema di channel flip.
Non trend-following, ma channel-following in qualsiasi condizione di mercato: piatto, canale, tendenza.
Il TC dovrebbe essere un colpo di grazia.
Cosa c'è da non capire? Un sistema di inversione dei canali.
Non un trend following one, ma un channel reversal one, in qualsiasi condizione di mercato: flat, channel, trend.
:-) Vinciamo - la nostra causa è giusta! La vittoria sarà nostra!
Persone!!!! Scrivi un indicatore adattivo, è descritto a pagina 12 di questo thread.
Persone!!!! Scrivere un indicatore adattivo, descritto a pagina 12 di questo thread.
Solo non capisco perché ci sono 2 parametri quando si possono esprimere in uno solo: coefficiente_adattamento/proporzionalità_coefficiente
Persone!!!! Scrivere un indicatore adattivo, descritto a pagina 12 di questo thread.
Grazie. Proviamo un grafico!
Solo non capisco perché ci sono 2 parametri quando si possono esprimere in uno solo: coefficiente_adattamento/proporzionalità_coefficiente
Per una migliore comprensione del funzionamento dell'indicatore.