La battaglia: un mercato efficiente e un TS con un'aspettativa di scadenza positiva. Chi vincerà? - pagina 12

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meta-trader2007 писал (а):
Qualcuno vuole codificare un indicatore adattivo?
Facile, e ci sono esempi disponibili pubblicamente. L'unica cosa che dovete decidere è a cosa deve adattarsi l'indicatore.
 
Cosa stai cercando, meta-trader2007? Code Base ha già un mucchio di induttori adattivi. Forse lì puoi trovare quello che ti serve...
 
Prival:
meta-trader2007 ha scritto (a):
Qualcuno vuole codificare un indicatore adattivo?
Facile, e ci sono esempi disponibili pubblicamente. L'unica cosa di cui avete bisogno è decidere per cosa l'indicatore dovrebbe essere adattivo.


Chiaramente, dovrebbe adattarsi alla volatilità fuori bilancio.

Dove sono questi esempi? Può fornirmi un link?

Può copiare un'accusa come questa?

Parametri nella finestra delle impostazioni:

periodo di bollinger

bande di bollinger skew

fattore di adattamento

fattore_proporzionalità

-------------------------------------------------

Principio: il periodo CMA dipende dalla distanza tra le bande di bollinger -

Periodo AMF=(spazio di Bollinger/fattore di proporzionalità)*coefficiente_di_adattamento;

se il periodo calcolato è inferiore a 2, allora il periodo = 2;

 

meta-trader2007

Voglio spingerti al punto che 12 pagine di questa vecti, ancora non risponde alla domanda filosofica. Esiste un solo linguaggio universale ed è il linguaggio della matematica. E quando si cerca di spiegare qualcosa a questa macchina a un computer. Non capisce queste nozioni (efficiente, inefficiente, tendenza, piatto,volatilità fuori barra, ecc.)

Cercate di mettere prima tutti i concetti di cui parlate in una formula.

Se la definizione matematica (*fuori dallavolatilità della barra) è la formula che hai citato sopra, allora ecco il prototipo

"Kaufman's adaptive moving average AMA", non posso mettere il link per qualche motivo, penso che lo troverai nel tuo motore di ricerca.

Solo che ancora una volta devi capire da solo e poi spiegare al computer

bent bollinger band - (deviazione dall'angolo inferiore destro del monitor o qualcos'altro :))?

adaptation_coefficient - che cos'è, a cosa ci si deve adattare?

proporzionalità_coefficiente - è tra il peso di una persona e la taglia dei vestiti che indossa o qualcos'altro :)

 
Prival:

meta-trader2007

Voglio spingerti al punto che 12 pagine di questa vecti, ancora non risponde alla domanda filosofica. C'è solo un linguaggio universale ed è il linguaggio della matematica. E quando si cerca di spiegare qualcosa a questa macchina a un computer. Non capisce queste nozioni (efficiente, inefficiente, tendenza, piatto,volatilità fuori barra, ecc.)

Cercate di mettere prima tutti i concetti di cui parlate in una formula.

Se la definizione matematica (*fuori dallavolatilità della barra) è la formula che hai citato sopra, allora ecco il prototipo

"Kaufman's adaptive moving average AMA", non posso mettere il link per qualche motivo, penso che lo troverai nel tuo motore di ricerca.

Solo che ancora una volta devi capire da solo e poi spiegare al computer

bent bollinger band - (deviazione dall'angolo inferiore destro del monitor o qualcos'altro :))?

adaptation_coefficient - che cos'è, a cosa ci si deve adattare?

il fattore di proporzionalità è tra il peso di una persona e la sua taglia di vestiti o qualcos'altro :)

Se avessi letto attentamente il thread sapresti cos'è la volatilità fuori dalla barra.

Vediamo Kaufmann.

E riguardo alle variabili indicatrici - guardate la FORMULA, ha le risposte a tutte queste domande.

Prendete le analisi di mercato più seriamente o andate all'asilo.

 

meta-trader2007

"Prendete i vostri metodi di analisi di mercato più seriamente o andate all'asilo". Non ho altro che un sorriso sulla faccia.

if(vnebarovaja_volatilnost>0) Print("Prival иди в детский сад");
if(vnebarovaja_volatilnost<0) Print("Я иду в детский сад");
if(vnebarovaja_volatilnost==0) Print("Может мне хотят помоч ?");
Scrivi come calcolare la variabile vnebarovaja_volatilnost
 

Prival, smettila di fare il furbo.

Ci sono molti metodi per calcolare la volatilità extra-bar.

 
Mathemat:
Cosa stai cercando, meta-trader2007? Code Base ha già un mucchio di induttori adattivi. Forse lì puoi trovare quello che ti serve...

E dov'è quel mucchio? Ne ho trovato solo uno dopo aver esaminato un terzo dell'intero database.
 
Cerca "adaptive muving", "adaptive MA", "FRAMA", "Kaufman", ecc.
 

meta-trader2007

Non ti arrabbiare, anch'io ho calpestato questo rastrello più di una volta, fino a quando ho capito su cosa mi sbagliavo sempre, e come sono stato ingannato da molti libri e teorie. Mi portavano sempre di traverso.

Per esempio, prendete questo argomento (scusate, ma è più chiaro di cosa sto parlando), l'unica cosa che prendo è che questo thread è stato creato non da voi, ma per esempio da Larry Williams, è più facile vedere tutto dall'esterno. Esporrò ulteriormente la questione con riferimento a LU.

1. LU a pagina 1 introduce i concetti di "efficienza del mercato", "un forte grado di efficienza", "nessuna efficienza del mercato". Potreste chiarire cosa si intende con questi concetti e come calcolarli.

2. fino a pagina 11, si introduce qualche altro concetto, tendenza, piatto, fase di mercato.

3. La risposta approssimativa si trova a pagina 11, quindi come calcolarla.

LU Scusa, devo citarti "Esempio di un semplice indicatore adattivo off-bar: il periodo di media CMA, che dipende dalla distanza tra le Bande di Bollinger. Nel momento in cui il movimento è debole, la distanza è piccola e il periodo di mediazione è breve. E viceversa, quando la distanza è lunga il periodo di mediazione è lungo. Propongo di creare un tale indicatore e vedere la sua efficacia sulla storia.

Cioè si tratta di costruire МА che il periodo varia, nel caso di Kaufman dipende dalla dispersione, nel tuo suggerimento dipende dalla distanza tra i limiti.

Come calcolare il MA e che ci sono molti metodi del suo calcolo, so che è possibile utilizzare OCHL o varie combinazioni di loro come dati di input, è anche chiaro.

Stai suggerendo di usare qualcos'altro come ingresso per il MA? Supponiamo che la "volatilità fuori dal bar", cos'è?

Qual è l'efficienza dell'indicatore? Forse l'efficienza è meglio caratterizzata dal TS e dall'aspettativa matematica del profitto? Se è così, ancora molte domande sulla ST con o senza rete a strascico, regole di entrata nel mercato, il lotto è costante o cambia in qualche modo?

E così in molte domande. Prendiamo la famosa tendenza. Ecco la definizione

La tendenza è una funzione della forma y(x)=ax+b. L'equazione della linea sul piano. Qual è quindi la tendenza è sempre il coefficiente di a determina l'angolo di pendenza. Signori, dov'è l'appartamento?

qual è la definizione mat di piatto?

definizione di fase ? ecc.

È solo che quando operiamo con nozioni che non hanno una descrizione strettamente matematica non è chiaro cosa mettere nella struttura

se{}

Se non lo capiamo, come spiegare il tutto a questa stupida macchina, il computer può solo aggiungere 0 a 1.

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