La battaglia: un mercato efficiente e un TS con un'aspettativa di scadenza positiva. Chi vincerà? - pagina 9

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meta-trader2007 писал (а):
Dai un'occhiata al consulente Axelforex, è stato vincente fino a quando è esistito il modello che ha usato per fare profitto. Ma tutto finisce - il mercato è cambiato e così anche il consulente .... Dove si trova ora?

Una volta che la volatilità sul canadese diminuisce e l'EA inizierà a scaricare e scambiare con successo variabile. A meno che questo EA non sia adattivo. Il TS adattivo è la chiave dei profitti (quasi) costanti.

L'ADATTIVITÀ è un elemento necessario!

Lo applico nel trading reale MTS ... Io uso MTS nel trading reale... ma non lo metto solo alla cieca sul conto!

Metto MTS su quei momenti in cui penso che un'inversione dovrebbe accadere!

il suo compito è quello di non dormire all'entrata! e continuare ad aspettare ... Lo seguo fino a livelli sicuri - sentendo l'inversione e passando di nuovo a MTS.

In questo modo setaccio i falsi segnali!

 
FION:
goldtrader:

meta-trader2007 ha scritto (a):
Ho appena scritto che il TS per vincere costantemente deve essere adattabile alla volatilità!
Non vedo il problema. Ho usato per molto tempo lo script che ho abbozzato in un paio di minuti circa un anno e mezzo fa. Mi vergogno persino a postarlo - è così semplice. L'essenza: calcolo della media aritmetica della barra (puoi usare solo il corpo, puoi includere le ombre). Il parametro è il numero di barre. Lo misuro una o due volte al mese in quei TF e strumenti con cui faccio trading. In linea di principio, posso integrare questa misura come funzione in qualsiasi Expert Advisor (tenendo conto della periodicità richiesta del suo funzionamento) e ottenere un MTS adattivo. Potete sviluppare altri criteri di stima della volatilità se questo non vi piace.
Cosa c'entra la volatilità? Il tasso in un mercato sottile può muoversi lentamente di un paio di cifre. Il metodo classico è noto da molto tempo - il trailing per adattare il sistema al movimento. Ciò che è più importante per MTS è la giusta entrata.



Il problema principale è proprio nelle voci. Ad un livello di volatilità le voci sono accurate, ad un altro no. Questo è ciò che è più importante nel TS adattivo - a qualsiasi livello di volatilità ci dovrebbero essere entrate accurate.
 
Mathemat:
Gente, per l'amor del cielo, usate le citazioni in modo intelligente. Perché citare diversi grandi post annidati per il gusto di poche righe di risposta?!
Ok. :)
 
meta-trader2007 писал (а):
Il problema principale è nelle voci. Ad un livello di volatilità le voci sono accurate e ad un altro no. Questo è ciò che è più importante nel TS adattivo - a qualsiasi livello di volatilità ci dovrebbero essere input accurati.
E cosa non ti piace del modo che ho suggerito per misurare la volatilità (se l'hai letto)? Misuratelo più spesso su un periodo più breve e applicatelo per ottenere voci più precise.
 
YuraZ писал (а):

L'ADATTIVITÀ è un elemento necessario!


Lo applico nel trading reale MTS ... Io uso MTS nel trading reale... ma non lo metto solo alla cieca sul conto!


Metto MTS su quei momenti in cui penso che un'inversione dovrebbe accadere!


il suo compito è quello di non dormire all'ingresso! e continuare ad aspettare ... Lo seguo fino a livelli sicuri - sentendo l'inversione e passando di nuovo a MTS.


Ricomincio l'MTS quando sento un'inversione - è così che setaccio i falsi segnali!



Non è proprio un MTS...
E voglio che sia un TS completamente meccanico. MechanicalAdaptive Trading System - questo è tutto.
 
goldtrader писал (а):
 Perché non ti piace il modo che ti ho suggerito per misurare la volatilità (se l'hai letto)? Misuratelo più spesso su un periodo più breve e applicatelo per ottenere voci più accurate.

Per misurare la volatilità il metodo va bene. Ma come si relaziona con gli indicatori che danno l'entrata nel mercato, in modo che quando la volatilità varia di più, gli indicatori indicheranno i migliori (o quasi) punti di entrata. Risolvendo questo problema si risolve il problema della volatilità del mercato che cambia.
 
meta-trader2007 писал (а):

Smettere di discutere - non cresce pips. Non discutiamo, creiamo un TS adattivo, capace di pompare un sacco di soldi fuori dal mercato!

Bene, finalmente c'è la possibilità di passare dalle parole ai fatti. Quindi forse tu, come autore di questo thread, vorresti dire la tua sulla questione? Quali sono i vostri suggerimenti, le vostre idee?

Cosa intendete per adattabilità e cosa intendete adattare? Parametri? Strategie? Qualcos'altro? Che modello ha usato Axelforex? Perché, tra tutti gli aspetti del forex, sei fissato solo sulla volatilità e come chiami questa parola (in base al contesto dei tuoi post - non come fanno tutti gli altri) ?

Sono un sacco di domande, vero? Questo perché, imho, il successo della soluzione dipende significativamente dalla dichiarazione del problema. E per impostare correttamente il compito è necessario capire l'essenza del fenomeno. Sembra che tu non l'abbia capito finora, ma sai già con certezza che gli affari del tuo TS devono avere "probabilità molto, molto vicine al 100%" di successo. E che "L'adattabilità del TS è una chiave per un profitto(quasi) costante". Pensi davvero che sia possibile nel Forex - sapere con certezza il 100% di successo?

Se hai le idee giuste per questo - vai avanti e aiutaci ad implementarle. Se, naturalmente, avete aperto una filiale per questo. Se no, allora invece di parlare di come il successo dovrebbe essere al 100% e il profitto dovrebbe essere costante, si dovrebbe probabilmente cercare di passare a domande specifiche, come quelle formulate sopra.

 
meta-trader2007 писал (а):


Il problema principale è nelle voci. Ad un livello di volatilità le voci sono accurate e ad un altro no. Questo è ciò che è più importante nel TS adattivo - a qualsiasi livello di volatilità ci dovrebbero essere entrate accurate.


No, non lo è! Non esattamente! Consiglio di affrontare la questione un po' diversamente da come fanno quasi tutti gli altri. E farlo in un modo leggermente non convenzionale.

Supponiamo che l'OMS "gestisca" il nostro terminale. E questa UNIT ha il diritto solo di aprire le posizioni per alcune ragioni a lui note. E il nostro compito è SOLO quello di sostenere e chiudere le posizioni!

Con questo approccio - (provalo, se sei interessato...) puoi trovare diverse soluzioni intelligenti per migliorare i tuoi sistemi di trading esistenti! Buona fortuna a tutti!

 
Yurixx:
meta-trader2007 ha scritto (a):

Basta discutere - non fa crescere i pip. Non discutiamo, creiamo un TS adattivo, capace di pompare un sacco di soldi fuori dal mercato!

Bene, finalmente c'è la possibilità di passare dalle parole ai fatti. Quindi forse tu, come autore di questo thread, darai la tua opinione sulla questione? Quali sono i vostri suggerimenti, le vostre idee?


Cosa intendete per adattabilità e cosa intendete adattare? Parametri? Strategie? Qualcos'altro? Che modello ha usato Axelforex? Perché, tra tutti gli aspetti del forex, sei fissato solo sulla volatilità e come chiami questa parola (in base al contesto dei tuoi post - non come fanno tutti gli altri) ?


Sono un sacco di domande, vero? Questo perché, imho, il successo della soluzione dipende significativamente dalla dichiarazione del problema. E per impostare correttamente il problema, è necessario comprendere il più possibile l'essenza del fenomeno. Sembra che tu non lo capisca ancora troppo bene, ma sai già con certezza che gli affari del tuo TS devono avere "probabilità molto, molto vicine al 100%" di successo. E che "L'adattabilità del TS - la chiave per un profitto(quasi) costante." Pensi davvero che sia possibile nel Forex - sapere con certezza il 100% di successo?


Se avete le idee appropriate per questo - delineatele, parteciperemo alla loro realizzazione. Se, naturalmente, avete iniziato un ramo per questo scopo. Se no, allora invece di parlare di come il tasso di successo dovrebbe essere del 100%, e il profitto - una costante, si dovrebbe probabilmente cercare di passare a questioni specifiche. Per esempio, quelli formulati sopra.


Forse non sto rispondendo accuratamente, ma sono solo molto incazzato - la mia Opera è diventata selvaggia e incazzata. :(((( e questa è la seconda volta che scrivo questo messaggio di risposta.

Le idee sono lì!
Adattabilità - la capacità del TS di adattarsi alla volatilità e alla dinamica del tasso di cambio in qualsiasi momento.

Il sistema è più adatto ad essere un sistema a canali.
È meglio cambiare i parametri dell'indicatore, i livelli di TP, SL e il trawl in base alla volatilità.
E molto probabilmente dovreste gestire la dimensione del lotto.

Non so cosa abbia usato Axelforex, ma a giudicare dalla prescrizione il suo Expert Advisor cerca di rilevare i picchi e le depressioni.
La volatilità è il modo più conveniente per rendere il TS coerente con il mercato. Se pensate che questo non sia il caso e che qualcos'altro sia meglio, suggerite la vostra idea.

Il TS adattivo mi sembra completamente composto da elementi dinamici.
1 Indicatori adattivi
2 TP dinamico, SL e strascico.
3 Gestione del lotto - la dimensione del lotto dipende dai trade precedenti: disegna due LMA con periodi di mediazione diversi sul grafico di equilibrio. Se СМА con un periodo piccolo è inferiore a СМА con un periodo più grande - allora il lotto è più piccolo, più grande è la differenza tra СМА, più piccolo è il lotto. E viceversa - molto più grande.

Ecco come la vedo io. Suggerisci le tue idee.
 
Ecco una fermata dinamica:
extern int period_ATR=8;
extern double coaff=1.5;
extern int period_time_ATR=1440;
extern int predel=20;
 
 void STOP_LOSS()
 {
   int UFX=MarketInfo(Symbol(),MODE_STOPLEVEL);
   int razmer_stop=(NormalizeDouble(iATR(Symbol(),period_time_ATR,period_ATR,0),0))*coaff;
   if (razmer_stop<predel) razmer_stop=predel;
   if (razmer_stop<UFX)razmer_stop=UFX;
   return(razmer_stop);
  }
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