Metodo della planimetria tendenziale - pagina 7
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Beh, sono ubriaco di tè forte e non ho voglia di dormire. Ho deciso di filtrare i vermi, grazie a MathCad. Il filtraggio è molto semplice: ad ogni iterazione, viene registrato il valore dell'asse x e viene formato un array intermedio utilizzando tutti i dati dell'asse y. La deviazione standard è calcolata in base ad essa. Nell'iterazione corrente, itero di nuovo sulla riga dei dati dell'asse y e controllo la condizione della differenza tra le letture più vicine a sinistra e a destra per la caduta nell'intervallo k*SCO. Ecco la foto originale:
Ed ecco il filtraggio per i diversi coefficienti:
Gamma: 1 RMS:
Gamma: 0,5 RMS:
Gamma: 0,3 RMS:
Gamma: 0,1 RMS:
Funzionerebbe? E il metodo è semplice e in MT sarà sufficiente visualizzare gli oggetti e ci sono i vermi, e per il lavoro rimarranno anche nella matrice?
Beh, sono ubriaco di tè forte e non ho voglia di dormire. Ho deciso di filtrare i vermi, grazie a MathCad. Il filtraggio è molto semplice: ad ogni iterazione, viene registrato il valore dell'asse x e viene formato un array intermedio utilizzando tutti i dati dell'asse y. La deviazione standard è calcolata in base ad essa. Nell'iterazione corrente, itero di nuovo sulla riga dei dati dell'asse y e controllo la condizione della differenza tra le letture più vicine a sinistra e a destra per la caduta nell'intervallo k*SCO. Ecco la foto originale:
Ed ecco il filtraggio per i diversi coefficienti:
Gamma: 1 RMS:
Gamma: 0,5 RMS:
Gamma: 0,3 RMS:
Gamma: 0,1 RMS:
Funzionerebbe? E il metodo è semplice e ci saranno abbastanza oggetti in MT per visualizzare e vermi, ma per lavoro rimarranno anche nell'array?
Ciao.
Questo algoritmo è buono e non sembra mezzo cattivo. Se scrivete il gradiente in array e lo usate per costruire gli inviluppi, sarebbe più chiaro e praticamente applicabile.
Se si stima l'algoritmo per il calcolo di 50 barre, è abbastanza utilizzabile (100x50=5000) in 2 cicli e array per l'analisi.
Ma prova ancora a costruire inviluppi lungo il gradiente e prendi le barre di confine come confini. Mi chiedo quale sarà l'immagine.
La tendenza è in atto e i profitti sono grandi.
1. "I prezzi sono discontinui": costruiamo modelli lisci di questa realtà, sperando che ci aiutino a cogliere una discontinuità irrecuperabile nella funzione prezzo nel tempo (un gap o una forte novità).
2. "Le code sono spesse": ci piace aggrapparci a SCO, bande di Bollinger e inviluppi, in realtà assottigliando le code nella nostra immaginazione a una gaussiana.
3. "Il mercato non è lineare": giochiamo con i muwings lineari, sognando senza speranza che un semplice filtro lineare possa aiutarci ad anticipare un disastro molto necessario.
Tutti gli strumenti di lisciatura sono autodistruttivi: il mercato è discreto e caotico, non continuo. Gli stessi livelli di resistenza/supporto che saltano fuori più e più volte distruggono le nostre costruzioni fluide. Tuttavia, ci aggrappiamo a loro - semplicemente perché crediamo di avere un tempo molto più facile per prevedere i fenomeni lisci che quelli caotici/stocastici.
Si è notato qui che in qualsiasi sistema basato su filtri lisci (anche se ce ne sono mille), la sua essenza non sono i segnali stessi generati da essi, e non gli algoritmi dei filtri stessi (che non sono affatto indipendenti), ma i criteri di selezione (filtraggio). E questi criteri, apparentemente, non possono essere lisciati. Così otteniamo un paradosso: ammucchiamo decine di filtri lisci l'uno sull'altro, ma si rivela essere un compito sismico poiché una scorza cruciale di un sistema stabilmente redditizio sarà un criterio di selezione del segnale non liscio.
P.S. Nonostante il clamore intorno all'EA di winwin2007, dobbiamo ammettere che il ragazzo ha preso il mercato per la coda: a giudicare dalle osservazioni, la base del suo sistema è di chiudere ogni gap più tardi. Il sistema non è basato su modelli di mercato lisci, e sarebbe stato di gran lunga il più riuscito al Campione nelle condizioni che erano i primi due o tre giorni del Campione. Non sto difendendo il suo sistema, dato che io stesso non capisco i pip; sto solo cercando di capire le ragioni del suo successo a breve termine all'inizio.
2 grasn:
Bene, ok, prometto di non scherzare più in questo modo. È un peccato per i muri del tuo appartamento e per te stesso. Se sei pieno d'importanza, da chi altro potrei prendere idee di svolta? Potete rivolgervi a me con modestia. Il tuo Pooh Purr. E per quanto riguarda il numero di luidos e il senso dell'umorismo, non credo che queste quantità siano così strettamente correlate. I gatti spazzini neri possono essere spogliati, pulciosi e ispidi, ma sono sfrontati, coraggiosi e tenaci.
Per quanto riguarda la tua critica:
1. I vermi longevi che parassitano sulle MA lunghe mostrano un'informazione molto vecchia, quella che non esiste più, che è cambiata e corretta da tempo.
Non lo so. Se credete nella memoria di mercato, QUALSIASI informazione viene conservata. È solo che la sua importanza diminuisce nel tempo. Il che significa che anche i vermi blu sono importanti. Qui, date un'occhiata all'esempio
Mostra chiaramente come il prezzo sia rimbalzato esattamente dal verme blu il 12 giugno. Anch'io stavo pensando ai vermi blu. Più precisamente, pensavo alla legge dei periodi di gestazione o alla legge dei pesi per calcolare la densità. Purtroppo non ho trovato nulla di interessante. Anche se ho ottenuto risultati interessanti. Giudicate voi stessi. L'assoluto piatto è ovviamente un livello costante. Non importa come sono distribuiti i conteggi, ovviamente in media tutti i tamponi saranno uguali. Una tendenza assoluta invece è una linea retta con una pendenza. Beh sì, ci sono leggi di crescita più rapida, ma in forex accettiamo che sia così. Cerchiamo di trovare una legge di incremento dei periodi di oscillazione tale che non siano affatto concentrati sulla tendenza assoluta.
La somma della progressione aritmetica (linea retta) S(n)=n*(n+1)/2.
Allora SMA(n)=S(n)/n=(n+1)/2 .
Se esigiamo che la tendenza assoluta sia uguale, otteniamo
step(n, d) = SMA(n+d) - SMA(n) = (n+d+1)/2 - (n+1)/2 = d/2 .
Cioè le maschere devono essere costruite con un passo costante. Non so come capire questo risultato. L'empirismo mostra che il passo del periodo delle dummy deve aumentare. In particolare, l'ultima immagine è stata fatta con l'ultima versione del mio script con parametri predefiniti. E lì il passo cresce approssimativamente in modo quadratico.
2. I vermi sovrastimano il "tempo di inerzia" (probabilmente, le reazioni dei commercianti)
Di nuovo, non so se sia un bene o un male. Il primissimo robot che ho scritto usava incroci di vermi. Francamente parlando, non è stata una mia idea. È stato suggerito da Infaton di fxpro.ru. Naturalmente, questo robot stava perdendo nei test in MT4 tester. La situazione è migliorata quando ho introdotto un ritardo tra l'attraversamento di una bacchetta e l'entrata nel mercato. Ma il prelievo rimane ancora inaccettabile. Da allora non mi fido molto dei metodi senza ritardi.
3. I vermi non forniscono alcuna informazione sui cambiamenti in corso e la loro influenza sulla situazione (apparentemente si tratta della zona rossa)
Sì. Questo è lo svantaggio più grave del metodo. E il difetto è PRINCIPALE e INCREDIBILE. Candido qui ha suggerito di pensare ai vermi contramote "a infrarossi". Suggerito ovviamente per scherzo. Ma ci penserò seriamente. Forse verrà fuori qualcosa di interessante...
4. I vermi probabilmente mostrano solo "in stallo, fermi nelle speranze del tempo" e non la vera situazione
Probabilmente è proprio così. Ecco uno sguardo a
Si può vedere un leggero piatto nella zona 29-30 ottobre. In basso si scontra con il verme giallo. E nella parte superiore si libra in una zona a bassa densità. Temo che qui ci sia un problema di uova e galline. Se i vermi sono stati solo ereditati, ci si chiede da dove sia venuto il primo verme? Ahimè, le tendenze del mercato possono anche nascere da sole, dal nulla. Credo che al mio attuale livello di conoscenza, sia qualcosa con cui posso solo venire a patti.
5. È discutibile stimare la ripartizione dei livelli per spessore/densità. Perché se prendete non 10 MA ma diciamo 100 o no, non basta, prendete 1983743945s, eh? Pensate che il prezzo possa penetrare in un simile scandalo? E se si mischia a periodi?
Bene... Tali cose a Thunderbolt e la morte di tutti i DC (scusate, ho promesso di non scherzare così :))))))))) non credo sia appropriato chiedere affatto :) Tutte le stime di densità sono razionate.
Per quanto riguarda le ultime foto. Scusa, stupido, ma continuo a non capire cosa stavi filtrando. Densità di lavoro? Comunque, sembra molto meglio delle mie foto dello script. Non è ingombra di linee inutili e c'è qualcosa da guardare. L'unica questione è la veridicità del metodo stesso... E qui... Imparare a imparare e imparare, come ci ha lasciato in eredità nonno Lenin :)))))
Ciao a tutti.
Si è parlato di memoria di mercato. Alcuni lo negano, altri ne rafforzano il ruolo.
Ho fatto un esperimento - ho scritto un indicatore per calcolare la pendenza media di sole 3 barre.
Posso inserirne un centinaio, ma ne ho davvero bisogno? L'indicatore non ottimizzato mostra un buon risultato solo se l'onda lenta ha un periodo relativamente grande.
Se si prendono periodi con un piccolo delta per quelli veloci. Quelli veloci sono lo stato attuale del mercato e il risultato sullo schermo. Non c'è bisogno di prenderlo a calci, è solo un pensiero ad alta voce.
Non sarò in grado di farlo.
Candido, puoi prendermi in giro quanto vuoi, ma a me NON PIACE l'idea dei contro vermi che vivono sul lato rosso come scherzo dell'umorismo. Molto rishpektik per un pensiero molto sensato :) La domanda dovrebbe essere posta così. Quali sono le maschere con un periodo di media DISTRIBUTIVA. Sono d'accordo, sembra ridicolo.
Non più ridicolo di un'unità immaginaria. A proposito, non era una battuta ma proprio un invito a pensare. Ma anche la possibilità di trasformarlo in uno scherzo è stata mantenuta :). Se è possibile capire l'essenza del periodo di mediazione negativa, sarei grato per i dettagli. Anche se io stesso avevo già dei dubbi sui contro-motivi - non c'è un tempo di freccia per gli smushes. Anche se ... forse è per questo che sono autorizzati a comunicare con i contramote? :) In ogni caso, ora mi sembra più pratico il concetto di worm antipodi :).
Proviamo a trovare una legge tale dei periodi incrementali dei maghi che non si concentrano affatto sulla tendenza assoluta.
Somma della progressione aritmetica (linea retta) S(n)=n*(n+1)/2.
Allora SMA(n)=S(n)/n=(n+1)/2.
Se richiediamo uniformità nella tendenza assoluta, otteniamo
step(n, d) = SMA(n+d) - SMA(n) = (n+d+1)/2 - (n+1)/2 = d/2.
Cioè le maschere devono essere costruite con un passo costante. Non so come capire questo risultato. L'empirismo mostra che il passo del periodo delle dummy deve aumentare. In particolare, l'ultima immagine è stata fatta con l'ultima versione del mio script con parametri predefiniti. E lì il passo cresce approssimativamente in modo quadratico.
Più la tendenza è ripida, più è breve. Cioè, una tendenza assoluta deve solo avere una pendenza verso il basso.
Ecco perché mi piace il Forex - per la formazione e l'illuminazione di questa stessa sostanza. Tuttavia mi piace semplicemente come lo sport migliore e più utile del mondo :)
Nel forex, questa sostanza è richiesta. Ma nella vita quotidiana, ahimè, si applica spesso un'altra regola: "molta saggezza ha molto dolore".
I contrasti degli altri mash-up saranno ancora peggiori: ci sarà un ritardo maggiore, poiché il "centro di gravità della bilancia" si sposterà all'indietro, verso il passato.
P.S. 2 Candid:
Questo è così fantasy............a improvvisamente....
Sarebbe interessante vedere un quadro in cui il MA è costruito non solo "dal basso" ma anche "dall'alto". "Ribaltare" il prezzo e costruire il MA.
Questo è così fantasy............a improvvisamente....
Solo sulla prima (l'ultima di una volta) le N-bar saranno pre-renderizzate per tutto il tempo.