Metodo della planimetria tendenziale
Quindi, a proposito di questo...
Mi sono ricordato di un esperimento. Un asino aveva un pennello legato alla coda e fu costretto a correre su un pezzo di cartellone. L'asino fu costretto a correre con il pennello su un pezzo di tino. Appesero l'"opera" in qualche galleria di lusso e guardarono gli intenditori che facevano il coro mentre la guardavano e cercavano di capire cosa volesse dire l'artista. I più intenditori hanno affermato di aver capito la passione emotiva dell'artista!
È così che funziona il mercato.
Non voglio offendere nessuno.
Parabellum ha apprezzato l'umorismo. Non avevo mai sentito parlare di un asino. Ho sentito parlare dello scimpanzé, una creatura più intelligente di un asino.
Tuttavia, l'analogia non è un argomento. Ci sono solo due punti chiave nel mio ragionamento.
1) I flussi sono tracce di flussi, e sono distorti dalla situazione attuale e gradualmente dimenticati. Spero che questo sia ovvio per tutti.
2) Il piatto è un elemento chiave per l'analisi e la comprensione del mercato. Non è così ovvio, ma è accettabile.
Tutto il resto segue da qui. Così ho spiegato i movimenti della coda del mio asino. E pur rimanendo in piedi su un terreno solido. Non riguarda gli impulsi dell'anima e altre questioni sottili. Per quanto riguarda i movimenti sottili della mia anima, ve ne parlerò. La mia anima ha l'idea nei miei sogni che l'unica realtà che esiste nel mercato sono i livelli di supporto/resistenza (o piuttosto le zone). Il candido li chiama pozzi potenziali, ma i termini non sono importanti - ciò che è importante è che sono l'unica cosa reale, tutto il resto è inventato dalla gente. E così la mia attività principale è stata quella di trovare un modello adeguato di questi livelli. Non mi è piaciuto il modello del canale di regressione lineare. In primo luogo, è lineare, e io non credo nella linearità del mercato. In secondo luogo, non permette di stimare la probabilità di un breakout/rottura. In terzo luogo, non permette di stimare la durata di vita di un canale. Ora mi sembra che le densificazioni di salviette siano un modello del genere. Come ho detto prima, non è lineare. Permette di stimare la probabilità di rimbalzo come densità relativa dei mashup. Infine, permette di stimare la durata di vita come il tempo di dissoluzione del laccio emostatico. In generale, capisco molto bene la tua ironia, ma mi sembra che ci sia molto da discutere. A sua volta, inoltre, per favore non si offenda. Inoltre, data la massa di idee espresse qui e l'efficienza pratica quasi nulla, ti capisco benissimo :)
Parabellum ha apprezzato l'umorismo. Non avevo mai sentito parlare di un asino. Ho sentito parlare dello scimpanzé, una creatura più intelligente di un asino.
Tuttavia, l'analogia non è un argomento. Ci sono solo due punti chiave nel mio ragionamento.
1) I flussi sono tracce di flussi che vengono distorti dalla situazione attuale e gradualmente dimenticati. Spero che questo sia ovvio per tutti.
2) Il piatto è un elemento chiave per l'analisi e la comprensione del mercato. Non è così ovvio, ma è accettabile.
Tutto il resto segue da qui. Così ho spiegato i movimenti della coda del mio asino. E pur rimanendo in piedi su un terreno solido. Non riguarda gli impulsi dell'anima e altre questioni sottili. Per quanto riguarda i movimenti sottili della mia anima, ve ne parlerò. La mia anima ha l'idea nei miei sogni che l'unica realtà che esiste nel mercato sono i livelli di supporto/resistenza (o piuttosto le zone). Il candido li chiama pozzi potenziali, ma i termini non sono importanti - ciò che è importante è che sono l'unica cosa reale, tutto il resto è inventato dalla gente. E così la mia attività principale è stata quella di trovare un modello adeguato di questi livelli. Non mi è piaciuto il modello del canale di regressione lineare. In primo luogo, è lineare, e io non credo nella linearità del mercato. In secondo luogo, non permette di stimare la probabilità di un breakout/rottura. In terzo luogo, non permette di stimare la durata di vita di un canale. Ora mi sembra che le densificazioni di salviette siano un modello del genere. Come ho detto prima, non è lineare. Permette di stimare la probabilità di rimbalzo come densità relativa dei mashup. Infine, permette di stimare la durata di vita come il tempo di dissoluzione del laccio emostatico. In generale, capisco molto bene la tua ironia, ma mi sembra che ci sia molto da discutere. A sua volta, inoltre, per favore non si offenda. Inoltre, data la massa di idee espresse qui e l'efficienza pratica quasi nulla, ti capisco benissimo :)
Il punto è che questi canali (o linee) di regressione lineare dovrebbero essere tracciati dai veri punti (di ribaltamento) del grafico, non da qualsiasi punto.
E se si disegnano molti di questi canali di diversi timeframe, si può ottenere qualcosa di veramente interessante, si possono vedere gli incroci di tendenza, i confini di un possibile rimbalzo...
Se ne possono impostare milioni... :) Ma non ti servirà a niente, perché non sono collegati con punti importanti del grafico, ma vanno in giro da soli con un ritardo.
Per quanto riguarda le regressioni lineari: ancora, imho, le tendenze sono lineari di fatto. Cioè, possono essere non lineari, ma collassano prima che questa non linearità diventi evidente.
Mi chiedo come li hai disegnati, eugenk? Ci sono solo otto buffer grafici.
Ecco un'idea. Ho intenzione di costruire maschere FFT invece di quelle ordinarie. I loro estremi sono già fissati agli estremi dei grafici. Non ci sarà alcun ritardo, ma apparirà un ridisegno all'estremità destra del grafico. Se ci sono centinaia di queste "borse", forse si può fare qualcosa.
Candido, ahimè , per scegliere i coefficienti richiesti, temo che ci vorrà molto tempo (prendere delle barre). E nel tempo necessario per raccogliere le barre, i parametri del mercato cambieranno. Purtroppo, questa domanda sorge costantemente nella mia mente. Credo che tutti lo facciano. È la non stazionarietà, dannazione... :(
Per quanto riguarda le regressioni lineari, sì, certo. Tutto nel mondo è lineare in prima approssimazione. Il calcolo differenziale elementare è per lo più teoria della linearizzazione. E naturalmente le tendenze possono anche essere considerate lineari, perché crollano più velocemente di quanto accumulino non linearità significative. Qui sono d'accordo al 100%. Quello che non mi piace non è la regressione lineare in sé (sarebbe stupido, perché uno dovrebbe usare lo strumento o non usarlo, non piacergli o no), ma il modo in cui viene usato nel forex. Per esempio quando un canale lineare uptrend è costruito sulla base di due massimi e un minimo. Quando vedo una foto del genere vorrei prendere l'autore per il collo e dargli una bella strofinata nel suo canale come un cucciolo cattivo :)))))) Ed è così che i canali di linea sono di solito costruiti... È stato giustamente sottolineato sopra che il successo dell'applicazione dei canali di regressione lineare, dipende da quali estremi vengono scelti. Sono gli estremi GIUSTI che devono essere scelti. Questo è molto simile alle onde di Elliott. Anche lì, il successo e il fallimento dipendono dalla scelta GIUSTA di una divisione dell'onda. La teoria di Elliot è una cosa meravigliosa. Una guida d'onda esperta vi spiegherà elementarmente qualsiasi evento del mercato. Solo che, ahimè e ah, è già un evento accaduto. Temo che questo sia esattamente ciò che soffre l'uso della regressione lineare nel forex. E il peggio è che non può essere eliminato PRINCIPALMENTE. Per costruire in modo affidabile un canale di regressione lineare è necessario raccogliere una certa quantità di estremi. Non può essere costruito sulla base di tre estremi... E mentre li state raccogliendo, la tendenza può morire. Di nuovo la non stazionarietà! Ecco perché non riesco a pensare ad un'altra soluzione se non quella di costruire le tendenze per OGNI barra, piuttosto che per gli estremi. E questo porta inevitabilmente ad abbandonare il modello lineare :( Triste. Ma cosa si può fare. Nessuno ha detto che sarebbe stato facile. E nessuno ha rigorosamente dimostrato che l'uomo è creato per la felicità :)
Mathemat, sono una buona oca. Hai detto "A" e ora sei "B": ))))). Si disegna un'immagine del genere non con un indicatore ma con un modello. Ho scaricato dei modelli già pronti da http://www.community.finlist.org/showthread.php?t=2053 ma in qualche modo ho dimenticato di postarli qui. Ma ogni nuvola ha un rivestimento d'argento. Essendo vergognato, ho scritto un piccolo script che crea questi modelli. E per tutti i gusti. Quindi, se ti interessa l'argomento, puoi sperimentare. Prendete il file da qui, mettetelo nella directoryexpert\scripts\, compilatelo ed eseguitelo. Il template va nella directory \experts\files\. Sul grafico, basta selezionare "Load Template" e caricarlo dalla directory \experts\files\. Le immagini sono piuttosto interessanti, forse c'è davvero qualcosa di vero... La cosa divertente è che i migliori risultati vengono da semplici SMA. In realtà stavo pensando che l'EMA sarebbe meglio. Quindi non posso dire se ha senso sostituire i semplici maghi con FFT_MA. In ogni caso, ho previsto una tale possibilità nel mio script.
Mathemat, sono una buona oca. Hai detto "A" e ora sei "B" :))))) Non è un indicatore che disegna questo quadro, è un modello. Ho scaricato dei modelli già pronti da http://www.community.finlist.org/showthread.php?t=2053 e in qualche modo ho dimenticato di postarli qui. Ma ogni nuvola ha un rivestimento d'argento. Essendo vergognato, ho scritto un piccolo script che crea questi modelli. E per tutti i gusti. Quindi, se ti interessa l'argomento, puoi sperimentare. Prendete il file da qui, mettetelo nella directoryexpert\scripts\, compilatelo ed eseguitelo. Il template va nella directory \experts\files\. Sul grafico, basta selezionare "Load Template" e caricarlo dalla directory \experts\files\. Le immagini sono piuttosto interessanti, forse c'è davvero qualcosa di vero... La cosa divertente è che i migliori risultati vengono da semplici SMA. In realtà stavo pensando che l'EMA sarebbe meglio. Quindi, non posso dire se ha senso sostituire i semplici maghi con FFT_MA. In ogni caso, ho previsto una tale possibilità nel mio script.
La bellezza è indescrivibile. Ho visto immagini simili, ma è fantastico quando è sullo strumento che amo. Grazie.
Sì, ho subito pensato a questo - se lo spettro nella serie audio, infatti, ogni moneta e ogni periodo avrà la sua musica!
P.S. Non si può guardare a lungo - si può diventare un pazzo!
Anch'io ho deciso di partecipare. Ecco un link a un sistema di trading similehttp://www.kroufr.ru/forum/index.php/topic,5069.0.html
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Ora, riguardo a ciò che ha fermato gli occhi del tuo umile servitore su questo sottomarino. Se ci astraiamo dai ragionamenti filosofici dell'autore (alcuni dei quali sono semplicemente ridicoli e assurdi), l'essenza del metodo arriva a quanto segue. Costruiamo un insieme di fob (MA - media mobile) con periodi da 2 a 1000 e passo per esempio 3. Viene fuori un'immagine molto carina (soprattutto se la si colora con colori diversi) che assomiglia all'immagine di un righello di una superficie. L'autore non guarda ogni maschera individualmente, ma i "pacchetti". Cioè aree di densificazione dei manichini. E le interpreta come possibili zone di inversione del mercato. L'autore è ovviamente un filosofo, e quindi è in fiamme. Vi consiglio vivamente di leggere la raccolta dei suoi articoli qui sopra. Certo, c'è da ridere, ma a volte dalla bocca del bambino si dice la Verità. Ma cerchiamo di analizzare l'idea dell'autore dal punto di vista del buon senso. Quindi, la prima cosa è questa. Quando si addensano i mosti dei diversi periodi? Se qualcuno dei lavoratori del coltello e dell'ascia ha lavorato con loro, è chiaro per lui, che i rigonfiamenti si condensano su un piano. Ora cosa succede quando c'è una tendenza? Ovviamente i flapper, pur rimanendo condensati, lo raggiungeranno. Se questa affermazione non è ovvia, basta guardare le immagini in questa raccolta di articoli e tutto vi sarà chiaro. In conclusione, la mia affermazione principale è che le densificazioni dei lembi di vari periodi sono gli artefatti di appartamenti precedenti, modificati dalla situazione attuale del mercato . Vediamo cosa ne consegue. Qui, nel thread "risonanza stocastica", molti afftari hanno affermato che la condizione chiave del mercato è un flat. La chiave non è nel senso che il mercato è piatto il 70% del tempo (che è una bugia grossolana), ma nel senso che il piatto è uno stato stabile (relativo) e le tendenze non sono altro che transizioni da uno stato stabile ad un altro. Dopo alcune considerazioni sono d'accordo con questa affermazione al 100%. Torniamo alla planimetria di tendenza e ai pops. Così, le densificazioni di salviette portano informazioni sui precedenti stati stazionari del mercato, dimenticandole gradualmente e adattandole alla situazione attuale del mercato. Risulta un modello abbastanza adeguato del mercato con memoria. In effetti, il mercato ricorda i suoi stati stabili. Ma gradualmente vengono dimenticati e sostituiti da nuovi. A proposito, descrive anche il modello venditore/acquirente. Una persona ricorda che qualche tempo fa un prodotto è stato venduto a un prezzo. Ma il tempo passa. Il prezzo di questo prodotto cambia. Diciamo per certo che sta salendo. Ma la persona ricorda i bei tempi andati, e quindi si aspetta psicologicamente che il prezzo sia più basso di quello reale (affollamento di borse sotto il grafico dei prezzi). Se il prezzo diminuisce, il ragionamento è simile. Tuttavia quando si stima il prezzo attuale (scusate il gioco di parole) la persona fa una correzione per il cambiamento del prezzo nel tempo. Ora lasciate che il prezzo si stabilizzi ad un nuovo livello. Ovviamente la persona si abituerà e proprio con questo inizierà a stimare il prezzo attuale, quando questo inizierà a cambiare di nuovo. E un'ultima cosa. Di regola i matematici descrivono le tendenze mediante canali di regressione lineare. Questo fatto mi ha sempre dato un po' fastidio. Di fatto, il mercato non è obbligato ad essere lineare, la linearità è un'invenzione umana per evitare modelli non lineari più complicati. E costruendo canali di regressione lineare, si ottengono inevitabilmente degli errori. Nel metodo della planimetria di tendenza, le "imbracature" sono abbastanza chiaramente non lineari, ma comunque abbastanza lisce. Sarebbe meglio cercare di prevedere solo loro? In generale, mi piacerebbe sentire dai signori della fortuna un parere sui pensieri qui espressi. Il metodo mi interessa. E mi sembra che descriva davvero un tipo di realtà.