Risonanza stocastica - pagina 32

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Nessuno ha guardato "Time Series Analysis and Forecasting" http://www.gistatgroup.com/gus/
 
Vinin:
Qualcuno ha guardato "Time Series Analysis and Forecasting" http://www.gistatgroup.com/gus/

Ho fatto due corse solide in tempi diversi su SSA con Caterpillar. La quantità di lavoro svolto ci permette di parlare della rappresentatività del risultato ottenuto, e il risultato è stato negativo entrambe le volte. Più precisamente, la previsione dei BP di tipo valutario è possibile, ma il range di previsione di fiducia (CFR) ha una divergenza esponenziale a seconda dell'orizzonte di previsione. Realisticamente, appare in che i confini del DPD si aprono quasi simmetricamente rispetto alla linea orizzontale che ha origine sull'ultima barra, e il valore assoluto dell'asimmetria non supera una commissione di transazione per DC.

In generale, ho l'impressione intuitiva che per ogni strumento del mercato Forex esiste a priori una strategia di arbitraggio assoluta, che permette di ottenere il massimo rendimento medio possibile (pips per operazione) e questo rendimento (in media) non supera la commissione della società di intermediazione! Questo non significa che le società di intermediazione sono così intelligenti da conoscere questa strategia e quindi possono determinare il livello di commissione dall'alto, ma significa che l'umano che rosicchia il mercato con tutto il possibile, chiude adiabaticamente la sua coda FR a questo limite teoricamente possibile definendolo asintoticamente per le società di intermediazione...

Il problema può essere risolto in due modi - rigorosamente e matematicamente corretto, e approssimato con metodi statistici (e/o iterativi). Nel caso del mercato, c'è una soluzione collettiva e approssimativa. Che, mi sembra, tende a quello esatto con grande precisione (a causa dell'enorme numero di giocatori). In altre parole, non importa cosa inventiamo, la redditività statistica della nostra strategia non (può) superare la commissione media della società di brokeraggio per lo strumento dato!

Tutto quanto detto sopra non pretende di essere vero ed è la mia opinione personale, che a sua volta è correlata al mio umore attuale;-)

 
Prival:

Ho trovato il prototipo di FFT_MA qui sul forum, e l'ho rifatto secondo le figure postate prima (FFT_MA_mod). L'unica cosa è che ridisegna, il che rende difficile l'analisi. Se qualcuno può sistemare questo difetto, per favore aiuti.



Questo difetto è facile da correggere (guardate attentamente il codice sorgente che ho postato), ma dopo questo i muwings diventano laggosi :)
 

a Prival

Scusa, mi sono confuso nella mia fretta, avrei dovuto chiedere l'istogramma aYurixx.. Quando sono apparse le foto ho capito il mio errore. Continuo a lavorare sull'idea di Risonanza, basata sulla mia definizione di"energia di segnale - muove il mercato ".L'energia del rumore - ci impedisce di vedere quel movimento". (Grazie per la dritta sulla IIH o IIH, ma circa 12 anni fa ho letto delle lezioni su di loro ai cadetti, e ricordo anche di aver dato loro dei brutti voti :)).

Allora tanto più non si capisce perché offrite uno dei modi peggiori di filtrare. In realtà, funziona bene per i segnali periodici, ma non può funzionare bene per le quotazioni. Conosco questo metodo ed è ben descritto nella documentazione di MathCAD, nella sezione"Signal Processing/Filtering vs Exponential Smoothing", ma raccomando fortemente di non usarlo per questo compito.

L'ho fatto per molto tempo, quindi l'ho ripescato, l'unico parametro d'ingresso controlla la percentuale di potenza che passa attraverso (qui si può fare una distorsione, ma per definizione questo filtraggio non darà comunque soluzioni accettabili):

Potete vedere che non solo gli effetti marginali sono presenti, ma anche che gli estremi locali sono notevolmente spostati da quelli "veri" (l'enumerazione stupida o intelligente dei parametri non aiuta). Sarebbe meglio trattare i filtri adattativi.

a eugenk

Sergey, per quanto riguarda i potenziali box offro le mie più profonde scuse e la confessione della mia stupidità :) È vero, il livello di supporto e resistenza può essere paragonato solo a una potenziale barriera da cui il prezzo rimbalza, ma per quanto riguarda la finzione del fenomeno temo di dover discutere. Inoltre, IMHO è l'unica realtà sul mercato, contrariamente a quelle fantasie su onde, perone, forconi e alligatori. Almeno, è l'unica cosa che può essere facilmente spiegata senza coinvolgere ulteriori postulati non ovvi. Congratulazioni per aver scoperto un criterio interessante X! Questo è tutto. Vado a leggere di più, non sono stato qui per due anni e sono passate 11 pagine da allora :)

Devo ammettere che in fondo ci credo anch'io... ma non ho ancora trovato nessuna prova...

 
grasn:

L'ho fatto per un po', quindi l'ho ripescato, l'unico parametro di input controlla la percentuale di potenza trasmessa


Quindi, anche grasn non ha guardato la mia fonte :). È vero che è una trasformazione del coseno, ma non è cruciale, è facile da cambiare.
 
lna01:
Privato:

Ho trovato qui sul forum il prototipo di FFT_MA e l'ho ripreso secondo le immagini postate prima (FFT_MA_mod). L'unica cosa, è che si sovraccarica, il che rende difficile l'analisi. Se qualcuno può sistemare questo inconveniente, per favore aiuti.



Questo difetto è facilmente rimediabile (guardate attentamente il codice sorgente che ho postato), ma dopo questo il muving diventa ritardato :)

L'unica cosa che ho trovato è "Analisi spettrale", ma c'è una specie di errore. Niente appare sullo schermo.

Se qualcuno ha la possibilità, per favore mi aiuti a fare un indicatore. Dovrebbe essere basato su FFT_MA_mod_2.

Dovrebbe riflettere come l'energia del segnale e del rumore è cambiata nel tempo. Devo fare dei cambiamenti nel file allegato - con l'apparizione della nuova barra ricordate due variabili energi_sign, energi_shum. E non toccarli più (non ridisegnare).

Non sto costruendo un indicatore che dovrebbe lisciare e prevedere il prezzo. Per questo è meglio usare il filtro Kalman. Se interessato, sono pronto a discuterne l'uso.

Anche qui sto cercando una risonanza. Penso che l'aspetto della risonanza dovrebbe essere indicato dal cambiamento di energia. Vorrei vedere questa curva, poi ci sarà materiale per ulteriori analisi.

Vi sono grato in anticipo.

File:
fft_ma_mod_2.mq4  3 kb
 
grasn:

a Prival

L'ho fatto per molto tempo, quindi l'ho ripescato, l'unico parametro di input controlla la percentuale di potenza che passa attraverso (qui si può fare una distorsione, ma per definizione questo filtraggio non produrrà comunque alcuna soluzione accettabile)

Sono d'accordo che la percentuale non lo farà, e in generale lo smoothing dei prezzi (non la somma di segnali monocromatici) e la sua previsione con Fourier non faranno nulla. Voglio vedere come si comporta l'energia, perché non va da nessuna parte, passa solo da segnale a rumore con questo tipo di elaborazione. Poi traccio l'ACF di questa curva e ci penso ulteriormente. Forse mi sono spiegato male :(. Se qualcuno vuole partecipare e aiutare nella ricerca sono in ricerca Skype per privalov-sv
 
Prival:
lna01:
Privato:

Ho trovato il prototipo di FFT_MA qui sul forum, e l'ho rifatto secondo le immagini postate in precedenza (FFT_MA_mod). L'unica cosa, è che si sovraccarica, il che rende difficile l'analisi. Se qualcuno può sistemare questo difetto, per favore aiuti.



Questo difetto è facilmente rimediabile (guardate attentamente il codice sorgente che ho postato) ma dopo di ciò il mouving diventa laggoso :)

L'unica cosa che ho trovato è "Analisi spettrale", ma c'è una specie di errore. Nulla appare sullo schermo.

Intendevo quello che ho postato in questo thread https://c.mql5.com/mql4/forum/2007/10/oFFTMA_E.mq4. E quello https://forum.mql4.com/ru/6275 mostra, ma bisogna cercare lo spettro alla data, che è nei parametri. In realtà era solo un progetto. Semplicemente facendo un codice per calcolare la densità spettrale ho deciso di vedere come appare visivamente il risultato. Ho usato il codice più tardi, ma non questo indicatore :)
 
Prival:

Se qualcuno ha l'opportunità, per favore mi aiuti a fare un indicatore. Dovrebbe essere basato su FFT_MA_mod_2.

Dovrebbe riflettere come l'energia del segnale e del rumore è cambiata nel tempo. Devo fare dei cambiamenti nel file allegato - con l'apparizione della nuova barra ricordate due variabili energi_sign, energi_shum. E non toccarli più (non ridisegnarli).

Per lasciare le variabili intatte, dovremmo mettere un buffer indicatore per ciascuna di esse e scriverle nell'elemento con lo stesso numero (di solito 0 o 1) su ogni barra.

Ma non capisco il significato di questo frammento, puoi spiegare più dettagliatamente cosa intendi?

ArraySort(data1,WHOLE_ARRAY,0,MODE_DESCEND); // сортируем его
// теперь пороговая обработка
// удаляем все что ниже по амплитуде гармоники с номером hmax
for(i=hmax;i<N;i++)   if (data[i]<data1[hmax]) data[i]=0.0; 
for(i=hmax;i<N;i++)  energi_sign=energi_sign+data[i];   // сумма всех составляющих спектра (энергия сигнала)
// шум
// удаляем все что выше порога 
for(i=hmax;i<N;i++)   if (data[i]>data1[hmax]) data[i]=0.0;
for(i=hmax;i<N;i++)  energi_shum=energi_shum+data[i];   // сумма всех составляющих спектра (энергия шума)
 
lna01:
Privato:

Se qualcuno ha l'opportunità, per favore mi aiuti a fare un indicatore. Dovrebbe essere basato su FFT_MA_mod_2.

Dovrebbe riflettere come l'energia del segnale e del rumore è cambiata nel tempo. Devo fare dei cambiamenti nel file allegato - con l'apparizione della nuova barra ricordate due variabili energi_sign, energi_shum. E non toccarli più (non ridisegnarli).

Per lasciare le variabili intatte, dovremmo mettere un buffer indicatore per ciascuna di esse e scriverle nell'elemento con lo stesso numero (di solito 0 o 1) su ogni barra.

Non capisco il significato di questo frammento, puoi spiegare più dettagliatamente cosa si intendeva qui?

ArraySort(data1,WHOLE_ARRAY,0,MODE_DESCEND); // сортируем его
// теперь пороговая обработка
// удаляем все что ниже по амплитуде гармоники с номером hmax
for(i=hmax;i<N;i++)   if (data[i]<data1[hmax]) data[i]=0.0; 
for(i=hmax;i<N;i++)  energi_sign=energi_sign+data[i];   // сумма всех составляющих спектра (энергия сигнала)
// шум
// удаляем все что выше порога 
for(i=hmax;i<N;i++)   if (data[i]>data1[hmax]) data[i]=0.0;
for(i=hmax;i<N;i++)  energi_shum=energi_shum+data[i];   // сумма всех составляющих спектра (энергия шума)

A questo punto il compito di estrarre N componenti di massima ampiezza dallo spettro è risolto. La frequenza a priori dei componenti non è nota. Ecco la cifra.

Se andiamo in modo classico, dobbiamo determinare i parametri della legge di distribuzione di Rayleigh-Rice e impostare la soglia con una data probabilità di errore del secondo ordine. (Nel radar questo è chiamato rilevamento del segnale con una data probabilità di falso allarme).

Ma può essere più semplice: ordiniamo lo spettro in ordine decrescente e selezioniamo il componente con il numero dato nell'indicatore hmax.

L'ampiezza di questa componente determina il valore della soglia (vedi fig.1).

Non resta che confrontare lo spettro originale con questa ampiezza e selezionare in 1 caso

Segnale, tutto sotto è 0

for(i=hmax;i<N;i++) se (dati[i]<data1[hmax]) dati[i]=0,0;

o rumore (tutto ciò che sta sopra è 0)

for(i=hmax;i<N;i++) se (dati[i]>data1[hmax]) dati[i]=0,0;

Nel primo caso otteniamo energia di segnale che secondo l'ipotesi muove il mercato e nel secondo caso otteniamo rumore. Questi sono i grafici di cui abbiamo bisogno. Sembra che ci riesca, ma il grafico viene tracciato solo in modalità test visivo:(. Devo aspettare molto tempo

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