Risonanza stocastica - pagina 28
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Il viaggio di missione è stato messo in attesa per un po'. La gente ha ammesso onestamente che ci sono alcune vacanze in arrivo, e dopo di esse verrà uno stato di fuori servizio.
a Yurixx
∫ (ξ^a)*exp(–B*(ξ^b)) dξ = –1/(B*b) * (X^(a–b+1))*exp(–B*(X^b)) + (a–b+1)/ (B*b) *∫ (ξ^(a–b))*exp(–B*(ξ^b)) dξ
Non sono un grande esperto di analisi matematica, francamente parlando per niente, ma non ho potuto prendere questo integrale, né MathCAD, né "Mathematics". Ma forse ho capito male qualcosa o ho letto male un'espressione.
Secondo me, questo è il più semplice dei due. Una piccola parte di codice che calcola i coefficienti di normalizzazione in funzione dei parametri t/f e della media è incorporata in init() di un indicatore o di un Expert Advisor. Come puoi farlo nel campionato se l'Expert Advisor non è sul tuo PC e la storia è caricata lì nel volume sconosciuto?
Ma queste sono questioni banali. La questione è più seria. Dovete ricalcolare questi rapporti ogni volta che cambiate un simbolo, t/f, etc., sia a mano che usando Matkad :-)? ? Non ti stanchi? O creare un database per tutti i simboli, t/f, parametri di smoothing ecc. ? :-)
Non c'è niente di difficile, basta ricalcolare una sola volta per l'ambiente di quotazione attuale ed è sufficiente, il tempo di calcolo non richiederà più di una discesa del gradiente.
È ancora più ridicolo dichiarare semplicemente che la distribuzione è così, senza alcuna prova. Sì, hai ragione, le citazioni reali hanno una distribuzione completamente diversa da quella usata come base della tua prova.
No, non l'ho fatto. Ma ho notato da tempo che il problema del razionamento è stato risolto in molti modi per molto tempo, per esempio io uso un metodo descritto nella sezione statistica "pianificazione dell'esperimento". Almeno io non ho problemi di razionamento. Inoltre, tutti i pro e le applicazioni elencate sono altamente discutibili:
4. Nelle reti neurali, di cui non so nulla, è necessario normalizzare i dati. Andare oltre il range condizionato fa sì che i neuro-cervelli perdano la loro neuro-copertura.
Forse questo modo di normalizzazione si rivelerà in alcuni casi più utile di quello che si usa attualmente.
Nelle reti neurali in cui probabilmente ancora "non capisco abbastanza" non c'è nessun problema di razionamento (dove hai preso questo problema?), inoltre, sono esigenti esattamente per la precisione metrologica di questa operazione, ed è semplicemente impossibile ottenerla a modo tuo.
Suggerimento:
Ok, facciamo così. Ditemi voi quali parametri di input sono necessari per il calcolo. Scelgo una serie arbitraria, calcolo i parametri richiesti e vi dico. Dopo di che, ci accordiamo sul valore di una finestra scorrevole arbitraria. Si pubblicano i valori calcolati di min e max per questa finestra. A mia volta, pubblicherò i valori esatti e li confronteremo.
Onestà garantita, non si può dubitare.
PS:
Il programmatore non è colui che programma tutto ciò che gli capita sotto mano.
Proprio come un uomo non è colui che beve tutto ciò che brucia e mangia... tutto ciò che si muove.
Yuri, per quale motivo? Come conseguenza della prova? Hai davvero deciso di confermarla, come ha fatto Ales? Anche se, conoscendoti, ne dubito... ma comunque
Al neutrone
Grazie Seryoga, darò un'occhiata.
Yuri, per cosa è scritto questo? Come corollario alle prove? Hai deciso di farti valere, come Ales? Anche se, conoscendoti, ne dubito... ma comunque
C'è dell'aggressività nel tuo tono, Sergei. Non credo che tu debba vedere ciò che ho pubblicato attraverso il prisma di questa condizione. Non ti piacciono i miei suggerimenti? Non portateli nel vostro studio. Non hai capito qualcosa nelle mie spiegazioni? Ma questo non è un motivo per irritarsi. Non capisco molti dei suoi metodi e non ho nessun problema. Non lo vuoi? Bene, non preoccuparti.
Avete trovato qualche errore? Allora indicateli. Da tutta la sua risposta ho visto solo un punto che può essere chiamato un'obiezione:
Probabilmente non hai familiarità con il modo in cui funziona la matematica. Postula gli oggetti e poi li esamina. È lo stesso qui. Inizialmente ho postulato un tipo di funzione di distribuzione e poi l'ho raffinata per soddisfare le mie esigenze. E non avete notato la frase che la curva della funzione di distribuzione del modello corrisponde perfettamente a quella sperimentale? Che altre prove volete?
La tua frase "le citazioni reali sono molto diverse" implica che tu sappia quale? Allora datelo qui. Cosa c'entrano le citazioni? Chi ti ha detto che lavoro con le citazioni? Dalla mia scrittura risulta che lavoro con i dati di un indicatore, che ho bisogno di normalizzare. Sfortunatamente, non si sa nulla della distribuzione dei valori di questo indicatore. Allora, a cosa si oppone?
In generale, ci sono due tipi di obiezioni reali: 1. L'erroneità della costruzione teorica. 2. La scorrettezza della domanda. Sul primo punto, per quanto ho capito, non avete argomenti validi. E il secondo punto è un punto elastico. È difficile per voi giudicare l'applicazione al mio problema. E l'applicazione ai vostri compiti è il vostro business. Se non avete bisogno di tali caratteristiche (e poche persone lo fanno, è un caso molto particolare), allora non dovreste prestare tanta attenzione.
A proposito, sulle reti neurali. Quando alimentiamo i dati nell'input della griglia, dobbiamo specificare chiaramente il suo intervallo. Questo è impossibile per il prezzo e la maggior parte degli indicatori. Questa è la ragione del mio commento. Forse è sbagliato, ma è solo un'opinione sul possibile uso del metodo.
Sergey, tu sei in grado di fare molte cose che io non sono in grado di fare. Ma non è un motivo per cui non mi piace. Al contrario, è un motivo di maggior rispetto.
non poteva prendere questo integrale
L'espressione è assolutamente corretta, l'ho appena controllata io stesso (non è il metodo di discesa del gradiente però, solo il metodo di integrazione per parti). È sufficiente mettere semplicemente l'esponente sotto il differenziale, compensando questa operazione con il grado della variabile indipendente prima del differenziale.
Il problema con l'altro è che, come giustamente notato qui, la distribuzione è scelta arbitrariamente. Ma guarderei comunque i risultati di quanto suggerito da Yurixx per una prova pratica di queste formule. Dopo tutto, il principale criterio di verità è la pratica, anche se le conclusioni finali non sono del tutto corrette.
Vorrei ancora chiarire qual è il valore X nel tuo problema,Yurixx...
IMHO, per il prezzo, una singola distribuzione non ha alcun valore. In momenti diversi, distribuzioni diverse. Per esempio, lo stesso canale è una distribuzione temporaneamente stabile di un certo tipo. Nei momenti di transizione, è impossibile determinare in quale finirà, ci sono sempre scenari alternativi. Entriamo solo contando su qualche distribuzione particolare con MO positivo (o la usiamo per ottenere +MO). Naturalmente possiamo mischiarli tutti per un intervallo arbitrario e scegliere una distribuzione simile, e poi usare come suggerisci tu: riduzione allo standard universale, normalizzazione... Ma lo scopo degli indicatori e di altri strumenti è quello di rilevare i momenti in cui una particolare distribuzione può verificarsi (o continuare), che possiamo utilizzare, ma non per prevedere qualche condizione globale del mercato. A questo scopo un indicatore non dovrebbe mescolare diverse distribuzioni precedenti, e non è chiaro con quale periodo: abbiamo preso un po' da questa distribuzione, un po' dall'altra e un po' dalla terza. IMHO, c'è bisogno di separazione, forse anche post factum, ma non di mescolanza. E poi o usare la distribuzione rivelata nella speranza che sia ancora conservata, o aspettare la nuova in momenti transitori e usarla. In quest'ultimo caso, la distribuzione precedente (completata) può anche determinare il potenziale per il futuro da utilizzare.
Le prime due frasi articolano un concetto fondamentalmente diverso dal mio. Io, al contrario, credo che il mercato sia uno e di conseguenza la sua distribuzione sia un fenomeno separato, anche se in alcuni periodi questa distribuzione è dominata da aspetti diversi (ma propri).
Per essere chiari, la funzione di distribuzione proposta è un caso speciale. A me va bene per il mio problema, ma non è detto che vada bene per tutti. Ho scritto alla fine sulle difficoltà di applicazione. Al punto 3 si dice "indagare le statistiche della serie". A cosa pensi che serva? Penso di scoprire se questa funzione di distribuzione è adatta o no.
E sullo "standard universale" c'è anche una discrepanza di termini. Tu stai parlando di distribuzione, io sto parlando di standardizzazione di una gamma di valori (solo) per la quale la normalizzazione è il modo più semplice ed efficace.
I vostri pensieri sullo scopo degli indicatori e su tutto ciò che segue sono certe nozioni che a poco a poco si trasformano in vaghe fantasie. Non oso sfidarli. Purtroppo, non ha niente a che vedere con l'argomento dell'articolo, le idee espresse, le considerazioni applicative e il resto. Quindi mi piacerebbe rispondere a queste affermazioni, ma non so come metterle in relazione con la mia scrittura. :-)
grasn
Potresti per favore fornire un'immagine (istogramma) della distribuzione in studio. C'è anche una distribuzione definita sull'intervallo da 0 a ... . http://avs.cde.spbstu.ru/str/HTML/pag/1/23.htm
Forse è una buona per te. Guarda, è l'ultimo di questo articolo, torno a casa. Troverò un programma in Matkad dove ho lavorato con i dati, controllarli per il rispetto di questa legge con vari criteri chi-quadro, Neuman Pearson. Te lo mando se ne hai bisogno.
non poteva prendere questo integrale
L'espressione è assolutamente corretta, l'ho appena controllata io stesso (non è il metodo di discesa del gradiente però, solo il metodo di integrazione per parti). È sufficiente mettere semplicemente l'esponente sotto il differenziale, compensando questa operazione con il grado della variabile indipendente prima del differenziale.
Il problema con l'altro è che, come giustamente notato qui, la distribuzione è scelta arbitrariamente. Ma guarderei comunque dietro i risultati di quanto suggerito da Yurixx sui test pratici di queste formule. Dopo tutto, il principale criterio di verità è la pratica, anche se le conclusioni finali non sono del tutto corrette.
Vorrei ancora chiarire qual è il valore X nel tuo problema,Yuurixx...
Non posso crederci ....
E chi ha detto che questo integrale è preso con il metodo della discesa del gradiente? Ho scritto chiaramente: "Lo prendiamo pezzo per pezzo". Quale posto, se non un segreto, leggete. :-)))
Per il resto, il tuo post, Mathemat, è molto ottimista. È già chiaro che sei meglio di "sia MathCAD che Mathemat". significativamente meglio! Non per niente sono scettico su questi espedienti. Non si può discutere con loro, come ...
Il valore X nel mio problema è un insieme di valori di qualche indicatore.
La mia pratica personale ha dimostrato che questo metodo ha risolto il mio problema. Sono soddisfatto dei risultati.
I vostri pensieri sullo scopo degli indicatori e su tutto ciò che segue sono certe percezioni che a poco a poco si trasformano in vaghe fantasie. Non oso sfidarli. Purtroppo non ha niente a che vedere con il tema dell'opera, con le idee espresse, con le considerazioni di applicazione e tutto il resto. Quindi mi piacerebbe rispondere a queste affermazioni, ma non so come metterle in relazione con la mia scrittura. :-)
Prima di fare qualcosa con gli indicatori o qualsiasi altra cosa, dobbiamo definire cosa ci aspettiamo da loro. Questo determinerà quali problemi devono essere risolti nell'ambito del compito da svolgere e quali sono inverosimili.
"Gli indicatori dell'AT sono virtualmente indipendenti dal t/f, per quanto ne so, questa è una proprietà delle loro statistiche. Ma se il problema della levigatura potesse essere risolto, allora forse si potrebbe ottenere qualcosa di nuovo da loro".
Quali cose nuove volete dagli indicatori, per esempio?
I vostri pensieri sullo scopo degli indicatori e su tutto ciò che segue sono certe percezioni che a poco a poco si trasformano in vaghe fantasie. Non oso sfidarli. Purtroppo non ha niente a che vedere con il tema dell'opera, con le idee espresse, con le considerazioni di applicazione e tutto il resto. Quindi mi piacerebbe rispondere a queste affermazioni, ma non so come metterle in relazione con la mia scrittura. :-)
Prima di fare qualcosa con gli indicatori o qualsiasi altra cosa, dobbiamo definire cosa ci aspettiamo da loro. Questo determinerà quali problemi devono essere affrontati all'interno del compito in questione e quali sono inverosimili.
"Gli indicatori dell'AT sono virtualmente indipendenti dal t/f, per quanto ne so, questa è una proprietà delle loro statistiche. Ma se il problema della levigatura potesse essere risolto, allora forse si potrebbe ottenere qualcosa di nuovo da loro".
Cosa volete ottenere di nuovo dagli indicatori, per esempio?
Quando si tratta di indicatori TA standard, non molto. Ma anche questo merita attenzione. Ho già pubblicato le foto. Ci sono i grafici RSI per due periodi diversi e i miei commenti in merito. Se si normalizza l'RSI in modo che la sua grandezza non dipenda dal periodo di lisciatura, può essere usato più efficacemente. Lo stesso vale per alcuni altri indicatori.
Va bene, Yurixx, non ti sto attribuendo questa frase. Per quanto riguarda l'essere scettici sui gadget... Ho Maple installato a casa, a volte mi aiuta davvero, compresi i calcoli simbolici. Tuttavia, non lo uso da molto tempo.
a Yurixx
Yury, mi scuso se ti ho offeso in qualche modo, non avevo nessun pensiero del genere, non c'è animosità, al contrario, vedo un interlocutore intelligente, interessante e paziente.
Sul primo punto ho inciampato sull'integrale, ho scritto su di esso, quindi, oltre basta prendere la mia parola per esso, ma è, naturalmente, il mio problema, prendere questo integrale e controllare l'intera prova. Il secondo punto è ciò che ha causato la reazione, come si pensa, aggressivo. In servizio, ha lavorato su un progetto in cui il cliente ha richiesto di ottimizzare il loro inventario per la produzione principale basato sulla probabilità di fallimento dei componenti (unità, assiemi). Sono abbastanza costosi e il compito era accademico. Avevamo un intero istituto di ricerca che lavorava con noi, che si occupava della giustificazione teorica. Il risultato era un ottimo modello teorico, ma non funzionava affatto nella pratica, tutto perché la distribuzione reale risultava essere solo un po' diversa.
Riguardo alle citazioni non ho supposto, ma ho letto i tuoi post. Eccone uno, un po' fuori contesto: "...La serie originale ha dei prezzi. Devo avere una distribuzione non normale. Ho scritto di normale, perché molte cose possono essere calcolate analiticamente per essa e perché la distribuzione reale può essere approssimata con una certa precisione da normale.... " Questa era la mia ulteriore comprensione che X è una serie di prezzi. Se la serie X è generalmente qualcosa di astratto, ma soggetto a una data distribuzione, allora non c'è problema. Siete sicuri, per esempio, che una stocastica obbedisca a una distribuzione "assegnata"?
A quanto pare la mia stupidità non mi permette di rendermi conto della profondità di questo NON problema, così come in altri punti.
Sono stupito ....
E chi dice che questo integrale è preso con il metodo della discesa del gradiente? Ho scritto chiaramente: "Prendilo pezzo per pezzo". Quale posto, se non un segreto, leggete. :-)))
Non credo di aver scritto che ho cercato di prendere l'integrale con il metodo del gradiente,
Penso che tu abbia ragione, come sempre :o)
alla matematica
Grazie per la spiegazione, l'ho solo scritto male in origine, mi sono confuso tra le parentesi e ho confuso i limiti di integrazione :o.
a Prival
Scusa, non capisco bene per cosa e perché, cioè qual è lo scopo della tua richiesta?
al neutrone
È un indicatore interessante, potrò studiarlo in dettaglio la sera, ora sono al lavoro e posso solo teorizzare. Ecco qui: 'Stochastic Resonance';;;; Ho pubblicato il primo materiale sui modelli trovati. Ma la sottigliezza è che appare molto bene solo su alcune classi di canali, su altri - caos completo. Questi canali, artisticamente parlando, si possono contare sulle dita. Ho scritto sotto che i risultati sono stati ottenuti senza alcun segnale, cioè la gamma di prezzi è stata presa come rumore.