Risonanza stocastica - pagina 14
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I saggi cinesi dicono che "è sciocco cercare un gatto nero in una stanza buia, soprattutto dove non c'è". Allora, colleghi, mi sembra di aver trovato un gatto in una stanza nera, almeno miagola e chiede una salsiccia. L'algoritmo di ricerca del canale laterale sviluppato per gli obiettivi nei post precedenti ha dovuto essere scartato, sostituendolo con un vecchio lavoro in corso. Condivido i primi e forse "estremi" risultati su questo argomento. La figura mostra un plot di dispersione della durata normalizzata (asse x) e del livello di rumore (asse y) di un plot di 5000 campioni studiato per una certa classe di canali laterali:
Nel complesso, tutto è visibile, la convinzione finale che c'è un modello è venuta dopo successive analisi di correlazione in STATISTICA e MineSet per ogni classe principale. Sì, questo è solo dati preliminari, richiede uno studio dettagliato e la revisione dei miei piani per il tempo libero, ma è possibile che il grande Caos "scherzato". Vi ricordo che la durata di vita normalizzata è il rapporto tra il numero di conteggi che un canale ha vissuto e la sua lunghezza originale, cioè se un canale ha un valore di durata di 2, significa che ha vissuto due volte di più della sua lunghezza originale (notate l'asse delle x). Per le altre classi di canali laterali l'aspetto approssimativo della funzione è mantenuto, solo i valori di intensità del rumore cambiano. I risultati più interessanti sono le intensità di rumore calcolate (approssimativamente) con il metodo suggerito da Yury, ma normalizzate ad una deviazione standard di ampiezza, presa in qualche misura. Secondo i controlli preliminari, il valore del grado ha una dipendenza dai valori aggregati del canale. Sì e anche il grado di cui ha scritto Yuri è importante.
Ho pensato a lungo al dilemma se pubblicare o meno i risultati dettagliati. La decisione è la seguente: non sono ancora pronto, quindi sono sollevato dai miei doveri di "ricercatore principale". Grosso modo, comincio, o meglio, come al solito, continuo con il mio programma individuale.
AAB, rsi, Candido mi sento un po' in colpa nei vostri confronti, per la vostra volontà di lavorare in squadra e il mio opportunismo. Ma non fraintendete: prima ho scritto del modello di risonanza stocastica proposto da Mathemat- ik che sto usando da molto tempo nel mio sistema, dei cui parametri sono riuscito a dire un po' e so già molto di questo modello. Perché, in effetti, ho afferrato questa idea, visto che mi ero completamente dimenticato del rumore. Pubblicare risultati dettagliati significa rivelare dettagli importanti, che hanno richiesto molti anni per essere trovati. Se vuoi continuare la ricerca in questa direzione, ti consiglio di rileggere i post di Yuri e di sfogliare un libro di testo di fisica, in particolare la sezione "onde" (probabilmente non ne hai bisogno, ti ricordi tutto comunque). Comunque, io sono qui, sempre pronto ad aiutare, soprattutto se non ne so niente. :o)
PS: AAB, non cancellare MathCAD, è un buon strumento. Una volta che la padroneggiate, avrete un enorme vantaggio di tempo, almeno per la ricerca, rispetto al programmatore MQL più abile. Sì e può sempre servire.
Urrà! Il risultato è lì, congratulazioni. Buona fortuna a te, su MathCAD ti ringrazio, ma sono già dipendente da Matlab. Quando ho deciso di usare uno strumento senza legame con una certa DC e i suoi prodotti, mi sono guardato intorno e ho scelto Matlab. Mi sono guardato intorno e ho scelto Matlab, se è buono o cattivo può mostrarsi solo con il tempo e il lavoro con esso.
Grazie, e buona fortuna a voi e buone tendenze. A volte uso anche MathLab, ma soprattutto MathCAD, che mi piace molto. E ho pensato di farvi un compito opzionale per testare un'ipotesi di previsione (forse qualcuno l'ha già fatto) sulla base degli strumenti immessi, ma non riesco ad abituarmi :o)
PS: Ecco un'altra bella foto per riflettere, e nessun errore. Sull'asse delle x si tracciano campioni consecutivi della gamma studiata, sull'asse delle y si tracciano le lunghezze dei canali laterali trovati su questi campioni. "La larghezza dei ghirigori è determinata dalla tolleranza della lista di criteri che classificano i canali laterali.
NB: Candido, presta attenzione a questa immagine. Forse vi aiuterà a trovare i vostri modelli sull'argomento che state discutendo. Dovete solo considerare un po' di più di quello che potete vedere a occhio nudo.
Ho pensato di "darvi un compito opzionale" per testare un'ipotesi di previsione (forse è già stata fatta) sulla base di strumenti, che non posso raggiungere :o) per padroneggiare MathCAD.
Lascialo a . aab dog doma.net.ua
Ho pensato di "darvi un compito opzionale" per padroneggiare MathCAD e testare un'ipotesi di previsione (forse qualcuno l'ha già fatto) sulla base di strumenti, che non posso raggiungere :o).
Affidarsi . aab dog doma.net.ua
AAB, rsi, Candido si sente un po' colpevole nei vostri confronti, per la vostra volontà di lavorare in squadra e il mio opportunismo...
AAB, rsi, Candido si sente un po' in colpa con voi, per la vostra volontà di lavorare in squadra e il mio opportunismo...
Grazie, buona fortuna a tutti noi.
Il pubblicato deve essere controllato più di una volta, come ho scritto, il Grande Caos potrebbe avermi fatto uno scherzo divertente. Per quanto riguarda l'ispirazione, la vedo un po' diversamente. Sono ancora convinto dell'esistenza della risonanza stocastica come fenomeno nel mercato, ma fare un modello adeguato, temo, non funzionerà mai. E qui non è nemmeno una questione di complessità, dopo tutto possiamo coinvolgere dei matematici professionisti, ma di cosa vogliamo ottenere. In altre parole, "PERCHE'? Simulate un semplice sistema stocastico di risonanza in qualsiasi prodotto software, MathCAD, MathLAB, MT, non importa affatto. Ciò che è importante è che di fatto non avrà alcuna proprietà predittiva. E quindi suppongo che l'applicazione pratica di questa direzione sia nello sviluppo di uno strumento, probabilmente più adeguato, più preciso, rispetto a numerosi metodi di calcolo della volatilità, che non mi piacciono molto. Molto probabilmente questo strumento deve secondo un algoritmo "tedioso" cercare i canali laterali (flat), tenerli per un certo tempo e controllare il livello di rumore, una volta che il livello raggiunge il valore ottimale, poi... poi in realtà non significa nulla, se non che uno dei limiti di sviluppo del canale indica che c'è un alto grado di una tendenza locale, e non solo una tendenza, ma comparabile alla dimensione della diffusione entro i limiti del canale. Probabilmente, è possibile calcolare la probabilità di comparsa di questa tendenza locale, ma non è possibile calcolare "dove" questa tendenza sarà diretta, almeno secondo questo modello, ma il rumore. In questo caso mi viene in mente una bellissima barzelletta: dopo il trading il trader nervoso e l'analista eternamente calmo stanno andando a casa, e nell'ascensore il trader urla all'analista "Ora vuoi almeno dire su o giù?
PS: ho solo dimenticato di aggiungere, come se non è un segreto commerciale, e i miei colleghi probabilmente non ha chiesto a causa di educazione. Comunque, se interessati, posso condividere la vista del segnale. La vista è abbastanza divertente - la completa assenza di esso, cioè la fascia di prezzo è stata presa come rumore.
NB: Candido, rivolgi la tua attenzione a questa immagine. Forse vi aiuterà a trovare i vostri modelli sull'argomento che state discutendo. Dovete solo considerare un po' di più di quello che potete vedere a occhio nudo.
In generale, è un compito pericoloso e ingrato interpretare i risultati senza sapere in dettaglio come sono stati ottenuti :). L'immagine è piuttosto interessante. IMHO, è assolutamente necessario capire "sulle dita" la ragione della biforcazione di tutti i canali, o è qualcosa di fondamentale, o un errore nell'algoritmo. Ad una domanda sulla ragione dell'avvenimento effettivamente a un passo dei canali: i canali procedono solo verso il futuro o verso il futuro e anche verso il passato?
NB: Candido, presta attenzione a questa immagine. Forse vi aiuterà a trovare le vostre regolarità nel problema che state discutendo. Dovete solo prendere in considerazione un po' più di quello che si può vedere a occhio nudo.
In generale, è un compito pericoloso e ingrato interpretare i risultati senza sapere in dettaglio come sono stati ottenuti :). L'immagine è piuttosto interessante. IMHO, è assolutamente necessario capire "sulle dita" la causa della biforcazione di tutti i canali, o è qualcosa di fondamentale o un errore nell'algoritmo. Alla domanda sulla ragione dell'emergere dei canali in un solo passo: i canali continuano solo verso il futuro o sia verso il futuro che verso il passato?
In previsione di questa ipotesi, ho aggiunto specificamente al mio post all'inizio della giornata:
I canali continuano solo nel futuro (approssimativamente, segnato l'inizio di un piatto), c'è una variante con una ricerca completa dei canali (nessuna differenza). In termini di fondamenti, non posso dire nulla, come ha scritto giustamente Yuri - apparentemente un fenomeno complicato, ma c'è. Non tutti i canali sono biforcati lì, si può ottenere un modello più complesso, tutto dipende dalla profondità della ricerca, ed è molto piccolo nella foto. Non ci sono tutti i canali, si può vedere che se si stringono le condizioni di ricerca, ci saranno ancora meno canali.
Lo scopo di questa immagine non è quello di cercare errori dove non esistono, ma di ricordare (è stato discusso su un forum vicino) che bisogna tenere conto della struttura dei canali: annidamento e gerarchia per il vostro compito :o)
Ho letto qui, ho letto.... È interessante. Anch'io torno di tanto in tanto al rumore e ai segnali.
Scaricherò Matcad per ora (il canale è sottile :)) forse qualcuno cercherà di usare il seguente sulla base del loro.
Ho affrontato il problema in modo contadino: se guardo lo spettro di fluttuazione dei prezzi sulla storia (ho guardato M1 su GBPJPG) allora i picchi sono intorno al 3, 5, 7 , 13, ecc.
È vero, l'ampiezza e i picchi sono un po' fluttuanti di giorno in giorno. Ho appena tracciato una sinusoide con questi periodi e li ho sommati. E risulta (puramente visivamente finora) che ogni movimento
è un picco o un avvallamento. Posso usarlo come segnale sottosoglia?