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p.d.f. - funzione di distribuzione di probabilità, una funzione di densità di probabilità. "Cigno nero" è il termine di Taleb dal suo Fooled by Randomness. È un evento raro ma schiacciante la cui frequenza nel mercato è molto più alta di quella che avrebbe dovuto essere sotto l'"ipotesi normale" della distribuzione dei rendimenti. Riferimenti:
http://stock01.narod.ru/ - entrambi i libri di Peters sono lì alla fine. Aggiungerò un link a Taleb qui un po' più tardi.
Vinin ha ragione:
http://....
Il nocciolo della SR è che il segnale non è in grado di superare la soglia (U) senza rumore (D). Nelle equazioni di SR il rapporto U/D deve essere adimensionale, quindi se la soglia è in pip, il rumore deve essere in pip. In generale la soglia viene superata a causa dell'ampiezza del rumore, mentre la frequenza del rumore deve essere molto più grande della frequenza del segnale utile, ma non ha alcun impatto sul risultato finale se il compito principale è quello di recuperare il segnale utile. Qual è il problema comunque? :)
Ho tirato il file taleb.pdf, 1.05m, e non volevo dare il link con i tag di ricerca di google (potete vedere quanto è "sporco"), ho copiato il link dal testo del motore di ricerca, che sfiga, scusate.
Sì non è tutto a posto, è che il sito fluttua (fa rumore:), io una volta apparirà una volta no, la ricerca ha portato a "Fooled by chance"
2 grasn
Un po' più sul senso fisico. Se si prende non il quadrato dell'ampiezza ma, come ho detto prima, una relazione lineare, allora il valore P=2A*f (dove A è l'ampiezza delle fluttuazioni di prezzo e f è la frequenza) è un prefit, che può essere ottenuto entro lo spread per un'oscillazione completa di quella frequenza. Ecco il coefficiente che sorge naturalmente. E allo stesso tempo la funzione obiettivo è associata all'intensità e può essere utilizzata per determinare il rendimento massimo che può essere estratto nel mercato in un certo tempo T e quindi determinare l'efficienza della propria strategia confrontando il suo rendimento con questo valore. In questo caso il rendimento massimo risulta essere linearmente legato all'energia del mercato (=intensità totale di tutti i componenti). Quindi questa opzione è ancora meglio di E=f*A^2.
a Yurixx
Abbastanza giusto, e lo capisco molto bene, a partire dalla seconda pagina :o). Ma parlando di rumore, posso dire con certezza che sarà molto e di vari tipi. :о)
Forse, ma come stima indiretta, ma mi sembra che sia comunque una relazione. Comunque, comunque, raccoglierò sia l'energia che la mia versione di stima dell'intensità del rumore e forse un altro paio.
Ho scritto prima e continuo a gridarlo ora - non puoi lasciare che il trading (cambiandoci), l'analisi tecnica insieme all'analisi fondamentale si avvicinino a questa ricerca. Tutto ciò che dovrebbe rimanere (e di cui mi sono occupato) è"scala" come parametro e niente più. Lascia che si avvicinino - non troveremo nulla, ma in questo modo c'è una possibilità, anche se piccola.
E ancora una volta è abbastanza possibile, solo che non ricordo, ma mi sembra che per gli oscillatori fisici, (la cui natura è presa astrattamente dalla stessa teoria dell'onda), risulta, non importa quanto torto/estratto è sempre 2. Ma mi fido del fisico, che sia anche un parametro.
Come si può scrivere di birra in questo modo? È la bevanda della Terra, con tutta la sua forza e la sua saggezza imbevuta in essa! :о)))) E non mi sto affatto avvelenando, ma pianificando con calma un esperimento. :о)
Non capisco bene di quale 2A*f stiamo parlando? È la loro somma dopo aver rappresentato il prezzo come una pila armonica, o la frequenza alla quale A è massima?
a Avals
Giusto, tutto dipende da quale sia il compito. Ho scritto molte volte, quello che voglio fare - vale a dire, solo per raccogliere statistiche, se posso dire così, circa l'influenza del rumore sulla stabilità della planarità e cercare di trovare delle regolarità. In altre parole, non sto costruendo formule a cinque piani che simboleggiano il mercato in questo momento, e penso che sia assurdo. Che cos'è la SR e probabilmente leggono le stesse pubblicazioni. A questo proposito, dimenticatevi di SR per un po'. C'è solo il rumore e nello specifico bisogna trovare l'intensità del rumore. Il termine esiste indipendentemente da SR.
Не очень понял, о какой именно 2A*f идет речь? О их сумме после представления цены в виде кучи гармони, или о частоте, на которой максимальна A?
Si tratta di una variante di interpretazione del senso fisico. Dato che ha senso :-), puoi fare trading su ogni armonica, o puoi fare trading solo su quella principale. Tutto dipende da quanti soldi ti servono.
Ho preso un'immagine, sembra mostrare abbastanza bene gli stati stazionari (non solo gli appartamenti orizzontali, ma anche le tendenze) e i salti tra loro. Da esso, imho, è chiaro che gli obiettivi dei salti sono in gran parte prevedibili. Mi piacerebbe vedere se il tempo e la direzione possono in qualche modo essere previsti :). Ma, di nuovo, penso che la risonanza stocastica come meccanismo di transizioni non abbia nulla a che fare con questo.
Eccone un altro per ~5 penny
qui sulla densità dello spettro di potenza...
https://en.wikipedia.org/wiki/Power_spectral_density
o
Energia per simbolo /per rumore della densità spettrale di potenza(Es/N0),
https://en.wikipedia.org/wiki/Eb/N0
2 grasn:
Per quanto riguarda il mio post precedente con la foto: mi chiedo quanto il nostro interrogatorio sia lo stesso a questo livello?