LO SCAMBIO DI IDEE - pagina 11

Nuovo commento
 
Vinin:
maverico:
FION:

Victor, hai avuto a che fare con le mappe Kohonen? Non ho trovato nessun "pesce" comprensibile per NS multistrato. Vorrei sentire qualcosa di concreto, anche se non funziona bene per la valutazione. Di nuovo - formazione della griglia, quanti parametri può contenere il computer? Anche se entrare in queste "rubriche" ..., c'è il pericolo di rimanere bloccati lì. Fondamentalmente, possiamo ottimizzare la griglia limitando i parametri utilizzando lo stesso set di indicatori.


Da qualche parte qui (nel forum), ho postato un consigliere non kohonen ma reti a strati

Penso che andrà bene come pesce.


Potrebbe essere più specifico? Deve essere passato in secondo piano.


Addestramento delle reti neurali' - tutti i tipi di pensieri generali qui

"Usare l'intelligenza artificiale in MTS" - c'è un esperto allegato al mio post

Ho visto il tuo codice, ho preso qualcosa, in particolare la normalizzazione dei dati dell'indicatore, ma in generale non ho afferrato la struttura, mi sono bloccato negli array.

Gli array negli array sono davvero complicati :( L'assenza di oggetti o almeno di strutture in MQL ostacola seriamente il processo in questo senso. O l'array è così imballato che non può essere capito senza un mezzo litro, o l'imballaggio è chiaro, ma il codice è spaventoso :(

Se non capite le matrici, chiedetemi pure, cercherò di ricordare e spiegare.

 
maveric:
Vinin:
maverico:
FION:

Victor, hai avuto a che fare con le mappe Kohonen? Non ho trovato nessun "pesce" comprensibile per NS multistrato. Vorrei sentire qualcosa di concreto, anche se non funziona bene per la valutazione. Di nuovo - formazione della griglia, quanti parametri può contenere il computer? Anche se entrare in queste "rubriche" ..., c'è il pericolo di rimanere bloccati lì. Fondamentalmente, possiamo ottimizzare la griglia limitando i parametri utilizzando lo stesso set di indicatori.


Da qualche parte qui (nel forum) ho postato un tipster Non kohonen, ma reti multistrato

Penso che andrà bene come pesce.


Puoi essere più specifico? Deve essere passato in secondo piano.


Addestramento delle reti neurali' - tutti i tipi di pensieri generali qui

"Usare l'intelligenza artificiale in MTS" - c'è un esperto allegato al mio post

Ho visto il tuo codice, ho imparato qualcosa, in particolare sulla normalizzazione dei dati dell'indicatore, ma in generale non ho afferrato la struttura, mi sono bloccato negli array.

Gli array negli array sono davvero complicati :( L'assenza di oggetti o almeno di strutture in MQL ostacola seriamente il processo in questo senso. O l'array è così imballato che non può essere capito senza un mezzo litro, o l'imballaggio è chiaro, ma il codice è spaventoso :(

Se non capite le matrici, chiedetemi pure, cercherò di ricordare e spiegare.

Ho visto quel codice, l'ho guardato e me lo sono ricordato. Era basato sul codice in C. Tradotto e adattato. Sono state aggiunte funzioni commerciali.

Per ora non sono interessato alle reti di distribuzione inversa, non ho abbastanza capacità tecniche per una rete normale. Una piccola non ha alcun effetto.

Voglio e ho iniziato a riprogettare l'Expert Advisor (mi ci vuole molto tempo per ottimizzarlo); lo renderò auto-formativo. Il livello Kohonen è usato solo per la compressione dei dati. Devo decidere il rapporto di compressione. Finora ho preso troppo, sempre a causa delle capacità tecniche.

 

2 Vinin

Yurixx:
Vinin:

Vi consiglio di leggere F. Wasserman Neurocomputer Science: Theory and Practice . È scritto molto bene. Se ne avete bisogno, posso inviarvelo per e-mail. Posso leggere non solo questo libro, ma anche altri libri.


Se non è troppo disturbo, lo sono anch'io. Il mio indirizzo è nel mio profilo.

Recentemente sono giunto alla conclusione che senza NS il mio sistema non può essere insegnato a fare trading correttamente. Come ho visto sono un cattivo insegnante. :-) Ho un'idea, che ha bisogno di un adeguato clustering dei dati, con cui il mio sistema funziona. Beh, per quanto ho capito, possono essere raggruppati usando una rete Kohonen. Ma i miei primi tentativi di superare tutto questo non hanno ancora portato a nessun risultato. Ne so troppo poco. Ho bisogno di leggere qualcosa di buono che combini sia idee chiaramente esposte che buoni esempi di uso pratico.

Ho letto tutto il filo di tela su NS, ma non è il mio livello. Bisogna riempire gli spazi vuoti immediatamente.


Ripeto ancora una volta la mia richiesta. A meno che, ovviamente, la vostra offerta non fosse per pochi eletti.

 
Yurixx:

2 Vinin

Yurixx:
Vinin:

Vi consiglio di leggere F. Wasserman Neurocomputer Science: Theory and Practice . È scritto molto bene. Se ne avete bisogno, posso inviarvelo per e-mail. Posso leggere non solo questo libro, ma anche altri libri.


Se non è troppo disturbo, lo sono anch'io. Il mio indirizzo è nel mio profilo.

Recentemente sono giunto alla conclusione che senza NS il mio sistema non può essere insegnato a fare trading correttamente. Come ho visto sono un cattivo insegnante. :-) Ho un'idea, che ha bisogno di un adeguato clustering dei dati, con cui il mio sistema funziona. Beh, per quanto ho capito, possono essere raggruppati usando una rete Kohonen. Ma i miei primi tentativi di superare tutto questo non hanno ancora portato a nessun risultato. Ne so troppo poco. Ho bisogno di leggere qualcosa di buono che combini sia idee chiaramente esposte che buoni esempi di uso pratico.

Ho letto tutto il filo di tela su NS, ma non è il mio livello. Bisogna riempire gli spazi vuoti immediatamente.


Ripeto ancora una volta la mia richiesta. A meno che, ovviamente, la vostra offerta non fosse per pochi eletti.


Inviato.
 
Vinin:
Yurixx:


Ripeto ancora una volta la mia richiesta. A meno che, ovviamente, la vostra offerta non fosse per pochi eletti.


Inviato.

Strano, non l'ho ancora ricevuto.
 
Yurixx:
Vinin:
Yurixx:


Ripeto ancora una volta la mia richiesta. A meno che, ovviamente, la vostra offerta non fosse per pochi eletti.


Inviato.

Strano, non l'ho ancora ricevuto.

Devo inviarlo di nuovo?
 
Vinin:
Yurixx:
Vinin:
Yurixx:


Ripeto ancora una volta la mia richiesta. A meno che, ovviamente, la vostra offerta non fosse per pochi eletti.


Inviato.

Strano, non l'ho ancora ricevuto.

Devo inviarlo di nuovo?
Grazie, ora ho capito.
 

Ciao a tutti. Propongo di usare il cosiddetto "Rilevatore di tendenze". Non mi aspettavo un risultato così buono da questa mia scoperta. Accidentalmente accecato - messo dentro. Inserisco questa parte in quasi tutti gli Expert Advisor e anche un Expert Advisor perdente produce qualche profitto! Diminuisce il numero di trade contro tendenza (per lo più perdenti) e aumenta considerevolmente il parametro di redditività dell'Expert Advisor, spesso fino ad almeno due! Questo significa che al di fuori del periodo di ottimizzazione abbiamo molte più probabilità di ottenere un profitto!

Ecco l'idea: prendiamo gli indicatori BearsPower e BullsPower (potere dei tori e potere degli orsi) e li confrontiamo tra loro. Ma basta confrontarli - è una rottura di scatole. Farlo programmaticamente è ingombrante. È per questo che metto la MA su di loro e confronto i valori della MA sulla barra zero! Basta sommare questi valori = Delta. Inoltre tutto è semplice. Se DELTA ..>0 - la tendenza è al rialzo. Altrimenti si va verso il basso!

Dobbiamo solo aggiungere alla condizione di acquisto if ((Delta>=0) && ... ...

E nella condizione di vendita - se ((Delta<=0) && ... ...

Nei parametri esterni di qualsiasi Expert Advisor, inserire : 

//-----------------------------------------------------------
extern int     PeriodPower    =13;
extern int     Period_Bulls   =11;
extern int     Period_Bears   =10;
//-----------------------------------------------------------
Non è necessario inserirlo. Ma poi dovete prendere questi parametri e inserire valori numerici invece di nomi di variabili direttamente nel codice. Ed ecco il blocco stesso:
//================ Определитель тренда ============================ 
 double Bears_array[50]; int cx=0; while (cx<51)
 {Bears_array[cx]= iBearsPower(NULL, 0, PeriodPower,PRICE_CLOSE,cx); cx++; }
 ArraySetAsSeries(Bears_array,true);
 double MA_Bears =iMAOnArray(Bears_array,0,Period_Bears,1,MODE_SMMA,0); 
 
 double Bulls_array[50]; int lx=0; while (lx<51)
 {Bulls_array[lx]= iBullsPower(NULL, 0, PeriodPower,PRICE_CLOSE,lx); lx++; } 
 ArraySetAsSeries(Bulls_array,true);
 double MA_Bulls =iMAOnArray(Bulls_array,0,Period_Bulls,1,MODE_SMMA,0); 
 
 double Delta = MA_Bears + MA_Bulls;
 /*Comment ("Delta ", Delta ,"\n") */
//===================================================================

Ecco un esempio di come funziona un EA con il Trend Detector. Possiamo vedere che in caso di tendenza al rialzo, si aprono le posizioni di acquisto e viceversa.

Forse qualcuno avrà dei suggerimenti per migliorare e perfezionare il design. Vorrei sapere quanto sarà promettente questo rilevatore di tendenze.

 
leonid533.
Per favore fatemi sapere - questi parametri (13,11,10) sono trovati per GBPJPY e TF - M30?
 
leonid553:

Ciao a tutti. Propongo di usare il cosiddetto "Rilevatore di tendenze". Non mi aspettavo un risultato così buono da questa mia scoperta. Accidentalmente accecato - messo dentro. Inserisco questa parte in quasi tutti gli Expert Advisor e anche un Expert Advisor perdente produce qualche profitto! Diminuisce il numero di trade contro tendenza (per lo più perdenti) e aumenta considerevolmente il parametro di redditività dell'Expert Advisor, spesso fino ad almeno due! Questo significa che al di fuori del periodo di ottimizzazione abbiamo molte più probabilità di ottenere un profitto!

Ecco l'idea: prendiamo gli indicatori BearsPower e BullsPower (potere dei tori e potere degli orsi) e li confrontiamo tra loro. Ma basta confrontarli - è una rottura di scatole. Farlo programmaticamente è ingombrante. È per questo che metto la MA su di loro e confronto i valori della MA sulla barra zero! Basta sommare questi valori = Delta. Inoltre tutto è semplice. Se DELTA ..>0 - la tendenza è al rialzo. Altrimenti si va verso il basso!

Dobbiamo solo aggiungere alla condizione di acquisto if ((Delta>=0) && ... ...

E nella condizione di vendita - se ((Delta<=0) && ... ...

Nei parametri esterni di qualsiasi Expert Advisor, inserire : 

//-----------------------------------------------------------
extern int     PeriodPower    =13;
extern int     Period_Bulls   =11;
extern int     Period_Bears   =10;
//-----------------------------------------------------------
Non è necessario inserirlo. Ma poi dovete prendere questi parametri e inserire valori numerici invece di nomi di variabili direttamente nel codice. Ed ecco il blocco stesso:
//================ Определитель тренда ============================ 
 double Bears_array[50]; int cx=0; while (cx<51)
 {Bears_array[cx]= iBearsPower(NULL, 0, PeriodPower,PRICE_CLOSE,cx); cx++; }
 ArraySetAsSeries(Bears_array,true);
 double MA_Bears =iMAOnArray(Bears_array,0,Period_Bears,1,MODE_SMMA,0); 
 
 double Bulls_array[50]; int lx=0; while (lx<51)
 {Bulls_array[lx]= iBullsPower(NULL, 0, PeriodPower,PRICE_CLOSE,lx); lx++; } 
 ArraySetAsSeries(Bulls_array,true);
 double MA_Bulls =iMAOnArray(Bulls_array,0,Period_Bulls,1,MODE_SMMA,0); 
 
 double Delta = MA_Bears + MA_Bulls;
 /*Comment ("Delta ", Delta ,"\n") */
//===================================================================

Ecco un esempio di come funziona un EA con il Trend Detector. Possiamo vedere che in caso di tendenza al rialzo si va a comprare, e viceversa.

Forse qualcuno avrà dei suggerimenti per migliorare e perfezionare il design. Vorrei sapere quanto sarà promettente questo rilevatore di tendenze.

1. uno mostra la posizione di High[] rispetto all'EMA, il secondo mostra la posizione di Low rispetto all'EMA, quindi penso che dovremmo introdurre delle soglie (livelli di significatività). Confronta Delta non con zero, ma con queste soglie.

2. Hai un piccolo errore nel tuo codice. Le variabili cx e lx non possono essere uguali a 50, la condizione deve essere cx<50 e lx<50. C'è un superamento dell'array.

1...456789101112131415161718...36
Nuovo commento