Arbitrato complesso - pagina 5
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Come si calcola la correlazione? Forse da qualche tipo di indicatore?
Mi dispiace, non posso dirvelo, ma ammetto che è molto semplice. Inoltre, posso determinare approssimativamente la correlazione guardando i grafici. Cioè posso fare trading su questo sistema senza usare nessun Expert Advisors, indicatori o anche una calcolatrice ;)
DrawDown, tra l'altro, molti broker regolano gli swap molto spesso e abbastanza fortemente. Ho aperto long su EURUSD long a RC#1 in Russia. All'epoca lo scambio era di 1,42 punti, mentre oggi è solo di 1,01 punti. Inoltre, i tassi di interesse non sono cambiati. Il punto è che il saldo degli swap nella copertura potrebbe essere negativo.
SZZ. Ora hanno una cronologia degli scambi e ho guardato - quasi ogni giorno vengono rivisti.
Non posso dire nulla sulla trasmissione dei risultati del lavoro sul reale, ma cercherò comunque di organizzarlo. Al momento stiamo già lavorando per aprire un conto con un broker e fornire le condizioni necessarie per il funzionamento stabile del terminale e degli EAs. Entro la fine del mese, se tutto va secondo i piani, inizierò a lavorare sul conto reale.
Sfortunatamente, non sono ancora fuori nel mondo reale. Sto preparando un posto di lavoro con un'alimentazione autonoma e una linea elettrica ininterrotta. Ho bisogno di mantenere MT4 online mentre ci sono scambi aperti. Mi piace quando tutto è disponibile e nel modo migliore :))
Per quanto riguarda il MO, dirò solo che le operazioni iniziano a chiudersi dopo un profitto totale di più di 5 (su AUD e NZD) - 10 (per altre coppie) pip entro pochi secondi. Anche nel mio rapporto si può vedere che a volte il prezzo cambia e di conseguenza il profitto di chiusura è più piccolo, e a volte è molto più piccolo. Solo una o due volte ho perso 1-3 punti mentre il mio Expert Advisor stava chiudendo i trade. Inoltre, posso mantenere TUTTE le posizioni impostando un profitto di 15-20 pip o più (in caso di intermediazione). E ogni copertura raggiungerà quel livello, come si può vedere dai risultati della chiusura di tutte le posizioni over held. Anche gli swap non fanno paura, ho aperto scambi nella direzione opposta - il risultato è lo stesso. E se avete prestato attenzione ad alcuni degli ultimi scambi di CHF/JPY e EUR/JPY, dove gli swap hanno raggiunto più di 100$, allora vi spiego che questo è successo a causa delle mie vacanze. Il trading semplicemente non ha avuto luogo e gli scambi sono rimasti inattivi per un mese. Altrimenti avrebbero dovuto chiudere con profitto il 2° giorno dopo l'apertura.
L'unica cosa che può piegare questo sistema è un evento, la cui conseguenza sarà per esempio un cambiamento nel comportamento del NZ (comincerà a camminare come lo Yen) senza alcun cambiamento nell'Aussie. Lo stesso vale per le altre coppie. Ma cosa dovrà succedere perché il franco e l'euro o l'euro e la sterlina smettano di essere correlati? Solo quello che si può chiamare un evento di forza maggiore. E questo è un rischio diverso.
DD, grazie per i commenti. Se le coppie di copertura saranno coperte con 5-10 e 15-20 pips di profitto totale, questo è un altro discorso. Ma allo stesso tempo, quando si prova MTS sul reale è necessario dedurre mentalmente 2-3 punti di cui il broker sposterà le quotazioni dopo l'apertura. slippage=0 può aiutare nella lotta con il broker sul conto reale. Se avete MTS su reale, per favore commentate in generale le differenze dai test in avanti. Non ho dubbi sulla loro correttezza.
Vi auguro sinceramente buona fortuna!
Grazie per il desiderio.
Non mancherò di commentare, ho solo bisogno di fare sul serio ))
Caro DD, è da un mese e mezzo che lavoro con il mio prodotto in questa direzione, se non ti dispiace rispondere a un paio di domande. Per cominciare: carichiamo le quotazioni dell'orologio in Excel, poi applichiamo una funzione di correlazione standard di Excel con un periodo di 10 e calcoliamo la differenza tra i valori attuali e quelli precedenti. Utilizzando i valori delta, il grafico è fatto (per chiarezza). Guardando il grafico possiamo vedere che, per esempio, la maggior parte dei delta per l'Eurodoll e il pounddoll fluttuano tra -0,4 e 0,4. Questo è qualcosa del genere. Ora le domande:
1. Il nostro ragionamento è corretto?
2. Quale periodo è meglio usare (per esempio, è meglio usare 24 (numero di ore in un giorno) o 8 (sessione di lavoro))?
3) Con quale lasso di tempo è meglio lavorare?
4. Se avete delle statistiche, qual è il massimo drawdown su tre coppie?
5. L'ho usato per dolphrank e dolena: sono entrato 19.07 alle 19:03 ora di Kiev, ora un serio drawdown (perché dolchief è quasi in piedi e dolena sta andando giù). C'è qualche possibilità di entrare nella zona +?
Stavo per chiedere qualcos'altro, ma ho dimenticato ..........
Grazie per l'idea, non sono ancora sicuro, ma c'è qualcosa in esso.......
Buona fortuna a voi.
Ho dimenticato di dirvi che se volete rispondere a truslan@meta.ua
Risponderò qui, per non ripetermi.
1. il ragionamento è corretto, ma è un po' scomodo usare excel per questo.
2. и 3. Dovreste selezionare il periodo a seconda dell'orizzonte temporale. Per esempio, un periodo di 30 andrà bene per un intervallo di tempo di un minuto. Anche se si può sperimentare, dato che non mi sono preoccupato di questa domanda. Ho provato due varianti, ho ottenuto un risultato e l'ho lasciato così. Ma forse avrei dovuto farlo per niente.
4. Sì, ho dovuto calcolare manualmente le statistiche di drawdown in excel per una buona ragione, per tenere conto di tutti i punti mancanti. Il massimo drawdown del capitale è stato di -2186$ per tre coperture aperte allo stesso tempo, ovviamente. A proposito, anch'io ho visto quel momento ma non avevo dubbi che il sistema avrebbe funzionato. Spero di aspettare il drawdown di 3000 prima di andare in diretta e poi cambierò idea.
A proposito, da ieri ci sono 3 coperture con drawdown di circa 1700, ho anche chiuso manualmente la copertura AUD/NZD, forse questa volta la mia fortuna cambierà e il DD sarà raggiunto -$3000.
5. USD/CHF e USD/JPY non sono correlati a un livello sufficiente per l'arbitraggio, quindi un grave drawdown di questa copertura è normale, così come un drawdown del 100% del deposito per la stessa copertura.
Lavoro in Excel perché non uso MKL4.
Grazie, ci lavoreremo.