Arbitrato complesso - pagina 4
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MForex, la correlazione può essere calcolata in più di un modo?
SK. Ripeto: la correlazione dei valori assoluti dei tripli di valute in questione, cioè AUD/USD e NZD/USD, EUR/JPY e CHF/JPY, EUR/USD e GBP/USD.
Non è un segreto, ma non può esserlo, perché la decisione di trading non è presa dai valori assoluti dei coefficienti di correlazione (CC), ma, come ho detto sopra, dalla dinamica dei loro incrementi. Mi spiego: se al momentola differenza (D) tra l'AC attuale e l'AC del periodo X precedente è negativa, il che indica una diminuzione della correlazione, allora la copertura aperta in quel momento sulla coppia in questione è molto probabile che sia redditizia, perché D diventa zero qualche tempo dopo, e poi diventa positivo (aumento della correlazione) e poi di nuovo negativo. Gli estremi al di fuori della gamma media delle oscillazioni D si verificheranno naturalmente, ma molto raramente e finora i momenti di tali estremi non hanno provocato una perdita, anche se non escludo che essi (gli estremi D) possano causare uno spostamento del valore assoluto delle coppie considerate. A causa di questo spostamento diventa impossibile stimare oggettivamente la correlazione (che per inciso sarà bassa) in un breve intervallo di tempo, quindi una copertura che è sopravvissuta ad un tale spostamento sarà molto probabilmente chiusa con una perdita - ma non sempre. La mia dichiarazione ha transazioni che durano da diversi giorni - c'è stata una differenza di prezzo che ha portato ad un forte calo della correlazione e la comparsa di uno spostamento - ma tuttavia queste coperture sono state chiuse con profitto. In generale, questo è il momento più complesso di questa ST.
Ho fatto un casino, naturalmente, ma era il meglio che potessi fare.
Per dirla semplicemente, quando l'AUD sale contro il NZD in calo, dovresti vendere AUD e comprare NZD. In un certo momento nel futuro o AUD scenderà più di NZD, o viceversa NZD crescerà più di AUD. Naturalmente, stiamo parlando della distanza percorsa da una delle coppie, e non dei suoi valori assoluti. Spero che sia più chiaro così ;)
Sono riuscito ad inoltrare l'intera settimana. Sì, ha chiuso con due siepi, che stanno subendo i cambiamenti che ho già menzionato. Ora, controlliamo cosa succederà con loro la prossima settimana.
Qui sotto c'è la continuazione della dichiarazione, non ci sta più tutta, quindi ho messo solo l'ultima settimana, il resto è sopra. Tra l'altro, nessun pipser in test forward, anche demo, mi ha mai mostrato tali risultati.
MForex, la correlazione può essere calcolata in più di un modo?
Non è la correlazione che può essere calcolata, ma i coefficienti di correlazione, di cui esistono decine (e quindi modi di calcolarli).
SK. Ripeto: la correlazione dei valori assoluti dei tripli di valute in questione, cioè AUD/USD e NZD/USD, EUR/JPY e CHF/JPY, EUR/USD e GBP/USD.
Non è un segreto, ma non può esserlo, perché la decisione di trading non è presa dai valori assoluti dei coefficienti di correlazione (CC), ma, come ho detto sopra, dalla dinamica dei loro incrementi. Mi spiego: se al momentola differenza (D) tra l'AC attuale e l'AC del periodo X è negativa, il che indica una diminuzione della correlazione, allora la copertura aperta in quel momento sulla coppia in questione è molto probabile che porti profitto, perché D diventa uguale a zero dopo un po', e poi diventa positiva (aumento della correlazione) e poi nuovamente negativa. Gli estremi al di fuori della gamma media delle oscillazioni D si verificheranno naturalmente, ma molto raramente e finora i momenti di tali estremi non hanno provocato una perdita, anche se non escludo che essi (gli estremi D) possano causare uno spostamento del valore assoluto delle coppie considerate. A causa di questo spostamento diventa impossibile stimare oggettivamente la correlazione (che per inciso sarà bassa) in un breve intervallo di tempo, quindi una copertura che è sopravvissuta ad un tale spostamento sarà molto probabilmente chiusa con una perdita, ma non sempre. La mia dichiarazione ha transazioni che durano da diversi giorni - c'è stata una differenza di prezzo che ha portato ad un forte calo della correlazione e la comparsa di uno spostamento - ma tuttavia queste coperture sono state chiuse con profitto. In generale, questo è il momento più complesso di questa ST.
Ho fatto un casino, naturalmente, ma era il meglio che potessi fare.
Per dirla in modo semplice, quando l'AUD sale contro il NZD in calo, è necessario vendere AUD e comprare NZD. In un certo momento nel futuro o AUD scenderà più di NZD, o viceversa NZD crescerà più di AUD. Naturalmente, stiamo parlando della distanza percorsa da una delle coppie, e non dei suoi valori assoluti. Spero che sia più chiaro così ;)
Sono riuscito ad inoltrare l'intera settimana. Sì, ha chiuso con due siepi che stanno subendo i cambiamenti che ho già menzionato. Ora, controlliamo cosa succederà con loro la prossima settimana.
Questa è una di quelle rare occasioni in cui non riesco a trovare una risposta migliore.
Un aneddoto migliore:
- Mamma, papà è caduto dalle scale!
- Che cosa ha detto?
- Beh... è... ehm...
- Non c'è bisogno di dire brutte parole.
- Niente, allora. :)
Comunque, starò zitto. Nessun rancore, spero.
Beh, come può esserci del rancore? :) È un caso raro :)) E come ho detto, non ho ancora incontrato nulla di simile.
Il rapporto della settimana scorsa. Il grassetto è il commercio che è stato aperto nel rapporto precedente. La perdita totale fluttuante è stata poco più di -1500$ durante la settimana, ma ero sicuro che avrebbero chiuso con profitto dopo un po'.
Sì, c'è una cosa: il computer era spento da martedì fino ad ora, quindi queste due coperture hanno fatto più profitto di quanto avrebbero dovuto fare con il computer acceso 24/7, perché avrebbero chiuso prima, con un profitto totale di circa $100. Ma dopo che hanno chiuso ci sono stati altri scambi, che avrebbero portato il profitto totale settimanale a $500 in più.
L'arbitraggio complesso è molto interessante. Sto anche sviluppando un Expert Advisor simile. Ho messo il gruppo GBPUSD sul test demo.
Interessante come si combinano le coppie nelle siepi.
Dimmi, sei lo stesso Paramon, il cui sistema era famoso sul forum del Forex Club?
L'arbitraggio complesso è molto interessante. Sto anche sviluppando un Expert Advisor simile. Sto testando un gruppo con GBPUSD.
Interessante come si combinano le coppie nelle siepi.
Dimmi, sei lo stesso Paramon, il cui sistema era popolare sul forum del Forex Club?
Con un rapporto di lotto di 1:2, 1:1,5 e 1:2 rispettivamente.
Tutti gli scambi sono positivi.
Per i calcoli uso il coefficiente di correlazione (CC) tra le coppie, e l'iMA (media mobile semplice).
Non capisco il tuo approccio all'uso del coefficiente di correlazione e del punto di entrata (cioè non differisce molto dal mio,
se il suo valore è maggiore di 0,90 o minore di 0,90 (dipende dalla coppia) ).
Anche se probabilmente il mio modo di calcolare il QC è diverso dal tuo, ho provato molti periodici, ma non riesco a trovare il modello delle tue voci.
È stato interessante discutere il vostro sistema, direttamente alla logica ICQ: 477-961-311.
Quindi la mia vacanza è finita. Quattro trade che ho lasciato senza supervisione per tutto il mese hanno chiuso con un profitto di più di 300 dollari. Allego il rapporto per tutto il periodo della demo a termine.
In poche parole i risultati sono i seguenti:
54,84% sul deposito iniziale per 1,5 mesi di lavoro.
A proposito, i picchi e le depressioni della curva di equilibrio non devono essere presi in considerazione. L'equità sembrava praticamente una linea che collegava i punti di questa curva di equilibrio. Potete controllare i tempi di apertura e di chiusura dei trade nell'estratto conto allegato.