Arbitrato complesso - pagina 3

 
Mak:
1. Le correlazioni nel trading stesso sono assolutamente inutili.
Una correlazione è sempre una dichiarazione di fatto compiuto.
La correlazione non può dirvi nulla sui valori futuri, solo ciò che è successo.
Per fare trading, è necessario prevedere il valore del prezzo almeno 1 barra in anticipo con una probabilità superiore al 50%.
Sono assolutamente d'accordo con questo punto di vista.
Se il sistema è basato solo su principi di correlazione, inizierà presto a perdere profitto.
Non ho esperienza nel testare sistemi nel tester, ma posso dire dalla mia esperienza nel testare sistemi nel mercato reale:
Se vuoi usare un sistema per il trading reale, devi testarlo su un conto demo per almeno mezzo anno!
 

Sì, probabilmente lo è, ma...

1. Se analizzi gli incrementi della differenza dei coefficienti di correlazione tra AUD/USD e NZD/USD per esempio, troverai un paio di modelli che esistono dal 1999 (non ho i verbali di prima) e sono facilmente rilevabili ora. Sì, probabilmente si fermerà un giorno, forse anche domani, ma questo rischio è già tra quelli inerenti a qualsiasi attività.

2. Il peggiore (volutamente sottovalutato, per aumentare l'obiettività) rendimento medio dal 1999, quando testato sulla carta, con requotes e slippages simulati - 8,3% al mese senza reinvestimento!!! Dubito che un tale risultato possa essere considerato conforme alla storia. E non c'è niente da inserire.

3. I rischi non sono miei.

P.S. - al consigliere Yuri Reshetov, così come la sua comprensione dell'essenza dell'arbitraggio né il mio TS, né il consigliere ha nulla a che fare. E quello di cui sto parlando io e quello che è stato discusso nel suo ramo sono cose diverse.

 
DrawDown:

1. Se analizzi le differenze incrementali nei coefficienti di correlazione tra, per esempio, AUD/USD e NZD/USD, troverai un paio di modelli,

Di quale timeframe stiamo parlando? Penso che non abbia senso considerare timeframe di un minuto o anche di cinque minuti.
 
VBAG:
DrawDown:

1. Se analizzi le differenze incrementali nei coefficienti di correlazione tra, per esempio, AUD/USD e NZD/USD, troverai un paio di modelli,

Per quanto riguarda la correlazione, di che periodo stiamo parlando? Dopotutto, non ha senso per me considerare minuti o addirittura cinque minuti.

Su qualsiasi orizzonte temporale. Ma per rendere più facile capire come può essere usato nel trading, considerate 30M o 60M.
 
Correlazione tra quali valori?
Tra AUD/USD e NZD/USD o tra AUD/USD e T, e tra NZD/USD e T?
 
Mak:
Correlazione tra quali valori?
Tra AUD/USD e NZD/USD o tra AUD/USD e T, e tra NZD/USD e T?


Tra AUD/USD e NZD/USD. Basta analizzare la differenza tra i valori attuali e precedenti dei rapporti.
 
Buona fortuna a voi. Non vedo l'ora di vederti in onda.
 

Ecco un rapporto aggiornato sullo stesso conto:

Conto: 472823 Nome: DrawDown Valuta: USD 12 giugno 2007, 05:53
Transazioni chiuse:
Biglietto Tempo aperto Tipo Lotti Articolo Prezzo S / L T / P Tempo di chiusura Prezzo Commissione Tasse Scambiare Profitto
12838686 2007.05.09 21:07 equilibrio Deposito 10 000.00
12839092 2007.05.09 21:18 comprare 1.00 gbpusd 1.9935 0.0000 0.0000 2007.05.09 21:22 1.9936 0.00 0.00 0.00 7.00
12839094 2007.05.09 21:18 vendere 1.00 eurusd 1.3527 0.0000 0.0000 2007.05.09 21:22 1.3526 0.00 0.00 0.00 10.00
12839851 2007.05.09 21:42 comprare 1.00 nzdusd 0.7340 0.0000 0.0000 2007.05.09 22:42 0.7342 0.00 0.00 0.00 40.00
12839853 2007.05.09 21:42 vendere 1.00 audusd 0.8278 0.0000 0.0000 2007.05.09 22:44 0.8279 0.00 0.00 0.00 -20.00
12840181 2007.05.09 21:52 comprare 1.00 eurjpy 162.41 0.00 0.00 2007.05.09 22:10 162.47 0.00 0.00 0.00 49.95
12840185 2007.05.09 21:52 vendere 1.00 chfjpy 98.54 0.00 0.00 2007.05.09 22:10 98.60 0.00 0.00 0.00 -49.94
12842125 2007.05.10 00:55 comprare 1.00 nzdusd 0.7330 0.0000 0.0000 2007.05.10 01:07 0.7336 0.00 0.00 0.00 120.00
12842126 2007.05.10 00:55 vendere 1.00 audusd 0.8277 0.0000 0.0000 2007.05.10 01:24 0.8279 0.00 0.00 0.00 -40.00
12843214 2007.05.10 03:32 comprare 1.00 nzdusd 0.7330 0.0000 0.0000 2007.05.10 03:40 0.7342 0.00 0.00 0.00 240.00
12843216 2007.05.10 03:32 vendere 1.00 audusd 0.8309 0.0000 0.0000 2007.05.10 03:40 0.8320 0.00 0.00 0.00 -220.00
12844768 2007.05.10 06:22 comprare 1.00 nzdusd 0.7341 0.0000 0.0000 2007.05.10 10:10 0.7344 0.00 0.00 0.00 60.00
12844769 2007.05.10 06:22 vendere 1.00 audusd 0.8322 0.0000 0.0000 2007.05.10 10:10 0.8322 0.00 0.00 0.00 0.00
12848518 2007.05.10 09:17 comprare 1.00 gbpusd 1.9953 0.0000 0.0000 2007.05.24 09:35 1.9871 0.00 0.00 -15.47 -574.00
12848521 2007.05.10 09:17 vendere 1.00 eurusd 1.3558 0.0000 0.0000 2007.05.24 09:35 1.3452 0.00 0.00 41.90 1 060.00
12856244 2007.05.10 13:22 comprare 1.00 eurjpy 162.92 0.00 0.00 2007.05.10 14:48 162.90 0.00 0.00 0.00 -16.61
12856247 2007.05.10 13:22 vendere 1.00 chfjpy 98.87 0.00 0.00 2007.05.10 14:49 98.82 0.00 0.00 0.00 41.53
12865033 2007.05.10 17:59 comprare 1.00 eurjpy 162.66 0.00 0.00 2007.05.14 12:09 162.96 0.00 0.00 19.49 249.42
12865044 2007.05.10 17:59 comprare 1.00 eurjpy 162.67 0.00 0.00 2007.05.14 12:08 162.96 0.00 0.00 19.49 241.10
12865045 2007.05.10 17:59 vendere 1.00 chfjpy 98.72 0.00 0.00 2007.05.14 12:08 98.68 0.00 0.00 -9.16 33.25
12912035 2007.05.14 12:10 vendere 1.00 eurusd 1.3544 0.0000 0.0000 2007.05.17 15:08 1.3488 0.00 0.00 14.90 560.00
12912036 2007.05.14 12:10 comprare 1.00 gbpusd 1.9817 0.0000 0.0000 2007.05.17 15:08 1.9746 0.00 0.00 -5.25 -497.00
12926341 2007.05.15 08:58 vendere 1.00 eurusd 1.3552 0.0000 0.0000 2007.05.17 15:08 1.3488 0.00 0.00 11.90 640.00
12926349 2007.05.15 08:58 comprare 1.00 gbpusd 1.9816 0.0000 0.0000 2007.05.17 15:08 1.9745 0.00 0.00 -4.27 -497.00
12986519 2007.05.17 15:26 comprare 1.00 chfjpy 98.84 0.00 0.00 2007.05.24 09:35 98.90 0.00 0.00 18.03 49.42
12986520 2007.05.17 15:26 vendere 1.00 eurjpy 163.46 0.00 0.00 2007.05.24 09:35 163.36 0.00 0.00 -99.75 82.34
13013986 2007.05.18 19:48 comprare 1.00 chfjpy 98.75 0.00 0.00 2007.05.24 09:35 98.90 0.00 0.00 15.31 123.54
13013987 2007.05.18 19:48 vendere 1.00 eurjpy 163.63 0.00 0.00 2007.05.24 09:35 163.36 0.00 0.00 -85.48 222.31
13288079 2007.06.06 12:21 comprare 1.00 nzdusd 0.7498 0.0000 0.0000 2007.06.06 12:55 0.7495 0.00 0.00 0.00 -60.00
13288080 2007.06.06 12:21 vendere 1.00 audusd 0.8414 0.0000 0.0000 2007.06.06 12:55 0.8408 0.00 0.00 0.00 120.00
13288525 2007.06.06 12:40 comprare 1.00 gbpusd 1.9916 0.0000 0.0000 2007.06.06 12:55 1.9922 0.00 0.00 0.00 42.00
13288527 2007.06.06 12:40 vendere 1.00 eurusd 1.3517 0.0000 0.0000 2007.06.06 12:55 1.3519 0.00 0.00 0.00 -20.00
13289278 2007.06.06 13:18 comprare 1.00 nzdusd 0.7503 0.7480 0.7508 2007.06.06 15:05 0.7508 0.00 0.00 0.00 100.00
13289928 2007.06.06 13:46 comprare 1.00 gbpusd 1.9928 0.0000 0.0000 2007.06.06 14:14 1.9927 0.00 0.00 0.00 -7.00
13289933 2007.06.06 13:46 vendere 1.00 eurusd 1.3519 0.0000 0.0000 2007.06.06 14:14 1.3515 0.00 0.00 0.00 40.00
13290249 2007.06.06 13:54 comprare 1.00 eurjpy 163.66 0.00 0.00 2007.06.07 08:05 163.91 0.00 0.00 28.99 206.08
13290251 2007.06.06 13:54 vendere 1.00 chfjpy 99.47 0.00 0.00 2007.06.07 08:05 99.71 0.00 0.00 -13.13 -197.79
13292373 2007.06.06 14:36 comprare 1.00 gbpusd 1.9934 0.0000 0.0000 2007.06.06 14:40 1.9915 0.00 0.00 0.00 -133.00
13292386 2007.06.06 14:36 vendere 1.00 eurusd 1.3523 0.0000 0.0000 2007.06.06 14:40 1.3503 0.00 0.00 0.00 200.00
13292729 2007.06.06 14:41 comprare 1.00 gbpusd 1.9921 0.0000 0.0000 2007.06.06 18:42 1.9929 0.00 0.00 0.00 56.00
13292736 2007.06.06 14:41 vendere 1.00 eurusd 1.3501 0.0000 0.0000 2007.06.06 18:42 1.3502 0.00 0.00 0.00 -10.00
13299137 2007.06.06 18:46 comprare 1.00 gbpusd 1.9926 0.0000 0.0000 2007.06.07 09:13 1.9932 0.00 0.00 -5.46 42.00
13299138 2007.06.06 18:46 vendere 1.00 eurusd 1.3497 0.0000 0.0000 2007.06.07 09:13 1.3498 0.00 0.00 9.60 -10.00
13299153 2007.06.06 18:47 comprare 1.00 audusd 0.8413 0.8396 0.8418 2007.06.06 23:14 0.8418 0.00 0.00 0.00 100.00
13300514 2007.06.06 20:43 comprare 1.00 eurjpy 163.47 0.00 0.00 2007.06.07 05:08 163.60 0.00 0.00 28.99 107.32
13300516 2007.06.06 20:43 vendere 1.00 chfjpy 99.47 0.00 0.00 2007.06.07 05:08 99.57 0.00 0.00 -13.13 -82.53
13305011 2007.06.07 05:22 vendere 1.00 eurjpy 163.55 0.00 163.64 2007.06.07 11:20 163.64 0.00 0.00 0.00 -74.19
13307518 2007.06.07 08:21 comprare 1.00 nzdusd 0.7557 0.0000 0.0000 2007.06.07 08:46 0.7553 0.00 0.00 0.00 -80.00
13307519 2007.06.07 08:21 vendere 1.00 audusd 0.8473 0.0000 0.0000 2007.06.07 08:46 0.8466 0.00 0.00 0.00 140.00
13308515 2007.06.07 09:04 vendere 1.00 eurjpy 163.74 0.00 163.64 2007.06.07 11:20 163.64 0.00 0.00 0.00 82.44
13308951 2007.06.07 09:15 comprare 1.00 gbpusd 1.9925 0.0000 0.0000 2007.06.07 09:25 1.9933 0.00 0.00 0.00 56.00
13308954 2007.06.07 09:15 vendere 1.00 eurusd 1.3495 0.0000 0.0000 2007.06.07 09:25 1.3496 0.00 0.00 0.00 -10.00
13309346 2007.06.07 09:29 comprare 1.00 nzdusd 0.7562 0.0000 0.0000 2007.06.07 15:07 0.7553 0.00 0.00 0.00 -180.00
13309348 2007.06.07 09:29 vendere 1.00 audusd 0.8462 0.0000 0.0000 2007.06.07 15:07 0.8448 0.00 0.00 0.00 280.00
13310297 2007.06.07 10:22 comprare 1.00 gbpusd 1.9923 0.0000 0.0000 2007.06.07 11:03 1.9922 0.00 0.00 0.00 -7.00
13310298 2007.06.07 10:22 vendere 1.00 eurusd 1.3501 0.0000 0.0000 2007.06.07 11:03 1.3498 0.00 0.00 0.00 30.00
13311698 2007.06.07 11:46 comprare 1.00 gbpusd 1.9919 0.0000 0.0000 2007.06.07 11:53 1.9922 0.00 0.00 0.00 21.00
13311700 2007.06.07 11:46 vendere 1.00 eurusd 1.3495 0.0000 0.0000 2007.06.07 11:54 1.3494 0.00 0.00 0.00 10.00
13312009 2007.06.07 11:59 comprare 1.00 gbpusd 1.9918 0.0000 0.0000 2007.06.07 12:57 1.9894 0.00 0.00 0.00 -168.00
13312011 2007.06.07 11:59 vendere 1.00 eurusd 1.3491 0.0000 0.0000 2007.06.07 12:59 1.3472 0.00 0.00 0.00 190.00
13313149 2007.06.07 12:26 comprare 1.00 eurjpy 163.58 0.00 0.00 2007.06.07 13:24 163.66 0.00 0.00 0.00 65.89
13313156 2007.06.07 12:26 vendere 1.00 chfjpy 99.24 0.00 0.00 2007.06.07 13:25 99.28 0.00 0.00 0.00 -32.94
13315619 2007.06.07 13:12 comprare 1.00 gbpusd 1.9864 0.0000 0.0000 2007.06.12 05:49 1.9721 0.00 0.00 -4.62 -1 001.00
13315628 2007.06.07 13:12 vendere 1.00 eurusd 1.3474 0.0000 0.0000 2007.06.12 05:49 1.3363 0.00 0.00 8.90 1 110.00
13320929 2007.06.07 15:53 comprare 1.00 nzdusd 0.7571 0.0000 0.0000 2007.06.07 18:24 0.7558 0.00 0.00 0.00 -260.00
13320931 2007.06.07 15:53 vendere 1.00 audusd 0.8461 0.0000 0.0000 2007.06.07 18:24 0.8443 0.00 0.00 0.00 360.00
13354374 2007.06.08 15:47 vendere 1.00 nzdusd 0.7526 0.0000 0.0000 2007.06.11 13:35 0.7505 0.00 0.00 -13.40 420.00
13354377 2007.06.08 15:47 comprare 1.00 audusd 0.8423 0.0000 0.0000 2007.06.11 13:35 0.8427 0.00 0.00 1.80 80.00
13360167 2007.06.08 22:09 comprare 1.00 audusd 0.8446 0.0000 0.0000 2007.06.11 13:35 0.8427 0.00 0.00 1.80 -380.00
0.00 0.00 -48.02 3 060.59
P/L chiuso: 3 012.57
Negozi aperti:
Biglietto Tempo aperto Tipo Lotti Articolo Prezzo S / L T / P Prezzo Commissione Tasse Scambiare Profitto
13316389 2007.06.07 13:29 vendere 1.00 chfjpy 99.23 0.00 0.00 98.33 0.00 0.00 -13.92 739.47
13316388 2007.06.07 13:29 comprare 1.00 eurjpy 163.65 0.00 0.00 162.62 0.00 0.00 29.30 -846.48
0.00 0.00 15.38 -107.01
P/L fluttuante: -91.63
Ordini di lavoro:
Biglietto Tempo aperto Tipo Lotti Articolo Prezzo S / L T / P Prezzo di mercato
Nessuna transazione
Riassunto:
Deposito/prelievo: 10 000.00 Facilità di credito: 0.00
Commercio chiuso P/L: 3 012.57 P/L fluttuante: -91.63 Margine: 2 165.56
Equilibrio: 13 012.57 Equità: 12 920.94 Margine libero: 10 755.38
Dettagli:
Profitto lordo: 7 702.45 Perdita lorda: 4 689.88 Utile netto totale: 3 012.57
Fattore di profitto: 1.64 Payoff previsto: 44.30
Drawdown assoluto: 0.00 Dispersione massima (%): 1 383.82 (10.42%)
Totale scambi: 68 Posizioni corte (vinto %): 33 (60.61%) Posizioni lunghe (% vinte): 35 (60.00%)
Operazioni di profitto (% del totale): 41 (60.29%) Operazioni in perdita (% del totale): 27 (39.71%)
Il più grande commercio di profitti: 1 118.90 commercio in perdita: -1 005.62
Media commercio di profitti: 187.86 commercio in perdita: -173.70
Massimo ($): 4 (595.12) perdite consecutive ($): 2 (-1 383.82)
Massima profitto consecutivo (conteggio): 1 118.90 (1) perdita consecutiva (conteggio): -1 383.82 (2)
Media vittorie consecutive: 2 perdite consecutive: 1

È passato un mese, ma a causa della mancanza di tempo ho perso molti giorni di trading perché la possibilità di permettere all'Expert Advisor di lavorare normalmente dall'apertura di una posizione fino alla chiusura appare solo nel suo tempo libero. Ora posso dire con certezza che la dinamica della differenza del coefficiente di correlazione è stabile e si ripete sempre, anche se con una piccola differenza, ma con lo stesso risultato. Non importa quale moneta domina e tira le altre. Per esempio, gli ultimi scambi di AUD e NZD lo hanno mostrato molto chiaramente: alla fine della settimana scorsa c'è stato un aumento significativo del NZD, mentre l'AUD ha chiuso quasi all'interno del range di venerdì. La perdita in quel momento su tre coperture (6 posizioni) era di 2000 dollari e poco più e la maggior parte di essa era su coperture AUD e NZD. Tuttavia, ero sicuro che se il NZD non andasse per l'AUD, come fa di solito, allora l'AUD raggiungerà sicuramente il NZD a metà di questa settimana (ho controllato la storia dal 1999). Come potete vedere, già nelle prime ore di lunedì il NZD è tornato al punto di partenza ed è sceso più in basso, superando significativamente l'AUD nella caduta. Come risultato: 420 dollari sul NZD e 80 dollari sull'AUD. Stessa situazione con EURUSD e GBPUSD. EURJPY e CHFJPY sono ancora aperti, ma posso dire con certezza che tra un giorno o due e la differenza di correlazione raggiungerà l'opposto del valore iniziale, e allora questa copertura potrà essere usata per prendere profitto. A proposito, puoi aspettare quanto vuoi, dato che l'importo degli swap è positivo, ma non puoi comunque aspettare a lungo.

Per quanto riguarda l'andare in onda. Non posso dire nulla sulla trasmissione dei risultati sull'account reale, ma cercherò di farlo. Al momento siamo impegnati ad aprire un conto presso il broker e a fornire tutte le condizioni necessarie per il funzionamento stabile del terminale e degli EAs. Entro la fine del mese, se tutto va secondo i piani, inizierò a lavorare sul conto reale.

 
Può dirmi come considera la correlazione?
 
DrawDown:

...la dinamica della differenza dei coefficienti di correlazione è stabile e sempre ripetibile...

...la differenza di correlazione raggiungerà l'opposto del valore iniziale

Posso chiedere: correlazione di cosa a cosa?

E se non è un segreto, può darci i valori assoluti dei coefficienti di correlazione che vengono utilizzati per prendere una decisione commerciale?