Arbitrato complesso - pagina 3
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1. Le correlazioni nel trading stesso sono assolutamente inutili.
Una correlazione è sempre una dichiarazione di fatto compiuto.
La correlazione non può dirvi nulla sui valori futuri, solo ciò che è successo.
Per fare trading, è necessario prevedere il valore del prezzo almeno 1 barra in anticipo con una probabilità superiore al 50%.
Se il sistema è basato solo su principi di correlazione, inizierà presto a perdere profitto.
Non ho esperienza nel testare sistemi nel tester, ma posso dire dalla mia esperienza nel testare sistemi nel mercato reale:
Se vuoi usare un sistema per il trading reale, devi testarlo su un conto demo per almeno mezzo anno!
Sì, probabilmente lo è, ma...
1. Se analizzi gli incrementi della differenza dei coefficienti di correlazione tra AUD/USD e NZD/USD per esempio, troverai un paio di modelli che esistono dal 1999 (non ho i verbali di prima) e sono facilmente rilevabili ora. Sì, probabilmente si fermerà un giorno, forse anche domani, ma questo rischio è già tra quelli inerenti a qualsiasi attività.
2. Il peggiore (volutamente sottovalutato, per aumentare l'obiettività) rendimento medio dal 1999, quando testato sulla carta, con requotes e slippages simulati - 8,3% al mese senza reinvestimento!!! Dubito che un tale risultato possa essere considerato conforme alla storia. E non c'è niente da inserire.
3. I rischi non sono miei.
P.S. - al consigliere Yuri Reshetov, così come la sua comprensione dell'essenza dell'arbitraggio né il mio TS, né il consigliere ha nulla a che fare. E quello di cui sto parlando io e quello che è stato discusso nel suo ramo sono cose diverse.
1. Se analizzi le differenze incrementali nei coefficienti di correlazione tra, per esempio, AUD/USD e NZD/USD, troverai un paio di modelli,
1. Se analizzi le differenze incrementali nei coefficienti di correlazione tra, per esempio, AUD/USD e NZD/USD, troverai un paio di modelli,
Su qualsiasi orizzonte temporale. Ma per rendere più facile capire come può essere usato nel trading, considerate 30M o 60M.
Tra AUD/USD e NZD/USD o tra AUD/USD e T, e tra NZD/USD e T?
Correlazione tra quali valori?
Tra AUD/USD e NZD/USD o tra AUD/USD e T, e tra NZD/USD e T?
Tra AUD/USD e NZD/USD. Basta analizzare la differenza tra i valori attuali e precedenti dei rapporti.
Ecco un rapporto aggiornato sullo stesso conto:
È passato un mese, ma a causa della mancanza di tempo ho perso molti giorni di trading perché la possibilità di permettere all'Expert Advisor di lavorare normalmente dall'apertura di una posizione fino alla chiusura appare solo nel suo tempo libero. Ora posso dire con certezza che la dinamica della differenza del coefficiente di correlazione è stabile e si ripete sempre, anche se con una piccola differenza, ma con lo stesso risultato. Non importa quale moneta domina e tira le altre. Per esempio, gli ultimi scambi di AUD e NZD lo hanno mostrato molto chiaramente: alla fine della settimana scorsa c'è stato un aumento significativo del NZD, mentre l'AUD ha chiuso quasi all'interno del range di venerdì. La perdita in quel momento su tre coperture (6 posizioni) era di 2000 dollari e poco più e la maggior parte di essa era su coperture AUD e NZD. Tuttavia, ero sicuro che se il NZD non andasse per l'AUD, come fa di solito, allora l'AUD raggiungerà sicuramente il NZD a metà di questa settimana (ho controllato la storia dal 1999). Come potete vedere, già nelle prime ore di lunedì il NZD è tornato al punto di partenza ed è sceso più in basso, superando significativamente l'AUD nella caduta. Come risultato: 420 dollari sul NZD e 80 dollari sull'AUD. Stessa situazione con EURUSD e GBPUSD. EURJPY e CHFJPY sono ancora aperti, ma posso dire con certezza che tra un giorno o due e la differenza di correlazione raggiungerà l'opposto del valore iniziale, e allora questa copertura potrà essere usata per prendere profitto. A proposito, puoi aspettare quanto vuoi, dato che l'importo degli swap è positivo, ma non puoi comunque aspettare a lungo.
Per quanto riguarda l'andare in onda. Non posso dire nulla sulla trasmissione dei risultati sull'account reale, ma cercherò di farlo. Al momento siamo impegnati ad aprire un conto presso il broker e a fornire tutte le condizioni necessarie per il funzionamento stabile del terminale e degli EAs. Entro la fine del mese, se tutto va secondo i piani, inizierò a lavorare sul conto reale.
...la dinamica della differenza dei coefficienti di correlazione è stabile e sempre ripetibile...
...la differenza di correlazione raggiungerà l'opposto del valore iniziale
Posso chiedere: correlazione di cosa a cosa?
E se non è un segreto, può darci i valori assoluti dei coefficienti di correlazione che vengono utilizzati per prendere una decisione commerciale?