Arbitrato complesso - pagina 2
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Puoi mostrarmi il consulente?
Come ha detto Mathemat, "...i risultati in un giorno non sono seri..." e ha ragione. Lo farò funzionare per un po' di tempo, e se i risultati saranno gli stessi o migliori, lo mostrerò... lo mostrerò comunque. Voglio solo farlo bene, perché il codice è un tale casino finora :)
Potrei avere un'idea su come adattarlo per le società di brokeraggio severe che non amano i pipsari, e forse farà loro bene comunque.
A proposito, gli ultimi accordi sono stati aperti contro swap positivi e sono stati aperti per quasi due settimane di trading. Cioè, dopo aver aperto questi trade, gli EAs sono stati disabilitati e non c'è stato alcun trading. All'inizio volevo proibire loro di chiudere gli scambi aperti per 2 o 3 giorni, ma le circostanze erano tali che gli scambi venivano tenuti più a lungo. In generale, il test è stato decente, soprattutto tenendo conto degli swap negativi, a proposito, non userò più questi ultimi, perché se avessi aperto agli swap positivi non avrei raggiunto il 13,5% di drawdown. Quindi, si può usare questo EA non come scalper.
E un'altra cosa: anche se non si può ancora giudicare il sistema da questi risultati, potrei fermare ulteriori test pubblici. Si scopre che questo forum è guardato da molte persone che non sono registrate qui, ma che hanno interessi molto reali riguardo a idee serie.
P.S. - guarda dietro le quinte... relatività ;)
E un altro punto: anche se non è ancora possibile giudicare il sistema su questi risultati, potrei fermare ulteriori test pubblici. Si scopre che questo forum è visto da un bel po' di persone che non sono registrate qui, ma che hanno interessi molto reali, riguardo a idee serie.
Sei stato minacciato e hai deciso di andare sottoterra? O avete già venduto l'idea e l'esperto a persone "non registrate qui", e la condizione della vendita è di fermare i test pubblici?
Qual è il problema?
Hmmm... Pensavo che solo quando si mostrava scetticismo qui ci si divertiva... ))
Onestamente - è divertente.
In effetti, ho pensato che l'essenza dell'idea è chiara e a causa del fatto che il lavoro sotto questo schema è iniziato sul reale, penso che discutere ulteriori test in avanti sulla demo non ha senso. Puoi cambiare idea?
In effetti, ho pensato che il succo dell'idea fosse chiaro e a causa del fatto che il lavoro su questo schema è lanciato sul reale, penso che non abbia senso discutere ulteriormente di test in avanti sulla demo. Puoi cambiare idea?
Ho visto risultati migliori, come 2-3 centinaia di scambi (e più, non ricordo tutti i dettagli),
100-200% entro 3 mesi. E poi perdere fino a metà del deposito iniziale...
E il risultato non dipende dalle dimensioni della posizione (rischi).
E ho visto più di un sistema del genere (molto).
E si hanno i risultati in appena un paio di settimane...
Inoltre, IMHO, la premessa del vostro sistema non è vera.
1. Le correlazioni stesse sono assolutamente inutili nel trading.
La presenza di correlazione è sempre una dichiarazione di fatto compiuto.
La correlazione non può dirvi nulla sui valori futuri, solo quello che è successo.
E per fare trading, è necessario prevedere il valore del prezzo almeno 1 barra in anticipo con una probabilità superiore al 50%.
2. "Quindi abbiamo due coppie di valute a/b e c/b correlate..." è la voce corretta.
Il tasso di cambio di una coppia può infatti essere rappresentato come un rapporto di valori di valuta espressi in qualche unità comune. Con questa notazione vediamo che, a condizione che a e c siano variabili casuali indipendenti da b, allora l'aspettativa del coefficiente di correlazione a/b e c/b sarà positivo, e per a/b e b/c sarà negativo. Ma questa è semplicemente una conseguenza delle leggi dell'aritmetica. Non c'è nessuna ragione di mercato qui.
3. "L'essenza del metodo è questa: se al momento i valori di correlazione tra a/b e b/c sul periodo N sono positivi e si trovano vicino al loro massimo, allora dopo un po' i valori di correlazione tra gli stessi strumenti sullo stesso periodo saranno negativi e raggiungeranno o quasi il loro minimo".
Perché dovrebbe essere così all'improvviso?
È la stessa idea di una moneta.
Se lanci una moneta 100 volte e tutte e 100 le volte è un'aquila,
qual è la probabilità che la 101esima volta che la lanci sia un'aquila?
Per qualche ragione, molte persone pensano che la probabilità di andare su un lancio di croce aumenti
(Devo ristabilire la giustizia statistica :))
In realtà, la probabilità è ancora 0,5 ...
Se il coefficiente di correlazione ha raggiunto un valore massimo,
non dice assolutamente nulla sul suo destino.
4. Guardare i vostri scambi:
L'unica differenza può essere dovuta agli spread o alle dimensioni del lotto.
Ho il sospetto che nella vostra versione degli spreads pagherete di più.
Qual è il punto qui?
Basta guardare i tassi in questi punti nel tempo e confrontare.
Lo stesso si può dire per tutte le altre coppie di scambi.
È solo la mia opinione... :)
Non siete obbligati ad ascoltarlo.
Ma il denaro è tuo, e dovrai pagare per la tua fretta...
DrawDown, cosa ti impedisce di eseguire segretamente l'EA sul reale (per il taglio dei cavoli con successo), ma allo stesso tempo dire qui che è sulla demo - e continuare a pubblicare i risultati? O il fatto che sia già sul reale rende sacri i risultati del test?
IMHO, non c'è niente di sacro... sono tutte balle... tra un paio di settimane (mesi) l'afftor pubblicherà il codice. O non si presenterà più qui....
IMHO.......
Qual è il punto qui?
Non c'è nessun punto qui.
È stato fatto un grande sforzo per spiegarlo: "Arbitrato".
Ma ancora non...