Arbitrato complesso

 
Penso che non abbia senso continuare la discussione su questo metodo di speculazione, soprattutto perché la sua definizione è finalmente determinata (scusate la tautologia) nel thread di Jury Reshetov.

Quindi abbiamo due coppie di valute correlate a/b e c/b, e corrispondentemente tre valute a, b e c. Non è un segreto che la correlazione non è assoluta (almeno per vari strumenti Forex) e il suo delta oscilla intorno all'asse zero. Oltre all'asse zero abbiamo il massimo della correlazione per lo stesso periodo e il suo minimo. Il metodo si riduce a quanto segue:
Se al momento i valori della correlazione tra a/b e b/c per il periodo N sono positivi e si trovano vicino al loro massimo, allora dopo un po' i valori della correlazione tra gli stessi strumenti per lo stesso periodo saranno negativi e raggiungeranno o quasi il loro minimo. Tali discrepanze tra gli strumenti permettono operazioni di arbitraggio anche all'interno di una stessa società di brokeraggio.

Sfortunatamente (o forse fortunatamente) non c'è la possibilità di fare il backtest multicurrency in MT4, quindi posterò i risultati dei test in avanti. L'Expert Advisor non è molto avanzato, l'ho finalizzato solo ieri sera, ma implementa la mia idea fino in fondo. Ecco il risultato del lavoro di ieri sera:
Conto: 472823 Nome: DrawDown Valuta: USD 10 maggio 2007, 02:31
Transazioni chiuse:
Biglietto Tempo aperto Tipo Lotti Articolo Prezzo S / L T / P Tempo di chiusura Prezzo Commissione Tasse Scambiare Profitto
12838686 2007.05.09 21:07 equilibrio Deposito 10 000.00
12839092 2007.05.09 21:18 comprare 1.00 gbpusd 1.9935 0.0000 0.0000 2007.05.09 21:22 1.9936 0.00 0.00 0.00 7.00
12839094 2007.05.09 21:18 vendere 1.00 eurusd 1.3527 0.0000 0.0000 2007.05.09 21:22 1.3526 0.00 0.00 0.00 10.00
12840181 2007.05.09 21:52 comprare 1.00 eurjpy 162.41 0.00 0.00 2007.05.09 22:10 162.47 0.00 0.00 0.00 49.95
12840185 2007.05.09 21:52 vendere 1.00 chfjpy 98.54 0.00 0.00 2007.05.09 22:10 98.60 0.00 0.00 0.00 -49.94
12839851 2007.05.09 21:42 comprare 1.00 nzdusd 0.7340 0.0000 0.0000 2007.05.09 22:42 0.7342 0.00 0.00 0.00 40.00
12839853 2007.05.09 21:42 vendere 1.00 audusd 0.8278 0.0000 0.0000 2007.05.09 22:44 0.8279 0.00 0.00 0.00 -20.00
12842125 2007.05.10 00:55 comprare 1.00 nzdusd 0.7330 0.0000 0.0000 2007.05.10 01:07 0.7336 0.00 0.00 0.00 120.00
12842126 2007.05.10 00:55 vendere 1.00 audusd 0.8277 0.0000 0.0000 2007.05.10 01:24 0.8279 0.00 0.00 0.00 -40.00

0.00 0.00 0.00 117.01
P/L chiuso: 117.01
Negozi aperti:
Biglietto Tempo aperto Tipo Lotti Articolo Prezzo S / L T / P
Prezzo Commissione Tasse Scambiare Profitto
Nessuna transazione

0.00 0.00 0.00 0.00

P/L fluttuante: 0.00
Ordini di lavoro:
Biglietto Tempo aperto Tipo Lotti Articolo Prezzo S / L T / P Prezzo di mercato
Nessuna transazione

Riassunto:
Deposito/prelievo: 10 000.00 Facilità di credito: 0.00
Commercio chiuso P/L: 117.01 P/L fluttuante: 0.00 Margine: 0.00
Equilibrio: 10 117.01 Equità: 10 117.01 Margine libero: 10 117.01

Dettagli:
Profitto lordo: 226.95 Perdita lorda: 109.94 Utile netto totale: 117.01
Fattore di profitto: 2.06 Payoff previsto: 14.63
Drawdown assoluto: 0.00 Dispersione massima (%): 49.94 (0.50%)

Totale scambi: 8 Posizioni corte (vinto %): 4 (25.00%) Posizioni lunghe (% vinte): 4 (100.00%)
Operazioni di profitto (% del totale): 5 (62.50%) Operazioni in perdita (% del totale): 3 (37.50%)
Il più grande commercio di profitti: 120.00 commercio in perdita: -49.94
Media commercio di profitti: 45.39 commercio in perdita: -36.65
Massimo ($): 3 (66.95) perdite consecutive ($): 1 (-49.94)
Massima profitto consecutivo (conteggio): 120.00 (1) perdita consecutiva (conteggio): -49.94 (1)
Media vittorie consecutive: 2 perdite consecutive: 1


A causa di slittamenti e requotes i trade sono a volte chiusi senza profitto, a volte con super profitto (più del previsto), e a volte con perdita (anche se non l'ho ancora avuto in 4 trade). Così oggi ho aumentato le correlazioni max e min necessarie per fare un trade, e ho anche aumentato il take profit a 2 pips. Ci saranno meno scambi, ma l'affidabilità aumenterà molte volte.
 
A proposito, gli strumenti e le direzioni delle transazioni sono scelti in modo tale che gli swap totali siano sempre positivi. Pertanto, puoi aspettare il cambio del segno delta per tutto il tempo che vuoi, ma raramente ci vuole più di un giorno.
 
DrawDown:
se al momento i valori delle correlazioni tra a/b e b/c per il periodo N sono positivi e si trovano vicino al suo massimo, allora dopo qualche tempo i valori delle correlazioni tra gli stessi strumenti per lo stesso periodo diventeranno negativi e raggiungeranno o quasi il loro minimo.
Oh, shaitan... Sto solo ora meditando sui grafici di correlazione e cercando di capire cosa posso ricavare da questi voli di coefficienti di correlazione da 1 a -1 e ritorno.
A proposito, è possibile testare sullo storico in quanto le correlazioni sono contate, e i trade dovrebbero essere aperti su una coppia, poi eseguiti su un'altra coppia e sommare i risultati.
 
timbo:
DrawDown:
se al momento i valori delle correlazioni tra a/b e b/c per il periodo N sono positivi e si trovano vicino al suo massimo, allora dopo un po' i valori delle correlazioni tra gli stessi strumenti per lo stesso periodo diventeranno negativi e raggiungeranno o quasi il loro minimo.
Oh, shaitan... Sto solo ora meditando sui grafici di correlazione e cercando di capire cosa posso ricavare da questi coefficienti di correlazione che volano da 1 a -1 e ritorno.
A proposito, è possibile testare sullo storico, perché le correlazioni sono contate, e i trade dovrebbero essere aperti su una coppia, poi eseguiti su un'altra coppia e sommare i risultati.

Questo è quello che ho provato. Dei commerci di cui sopra nel tester 2 mancano e 2 hanno una differenza di tempo. Ecco perché ho preferito non credere ai risultati del backtest a minuti. Anche se la demo non è un indicatore, ma con una società di intermediazione "rumorosa" anche con slippage medio e frequenza di requote il sistema è in grado di mostrare gli stessi risultati come su una demo forward. Quindi è meglio eseguire un test in avanti, anche se con Internet interrotto.

A proposito, non considero la correlazione in sé, poiché non ho potuto vedere nulla nel volo dei suoi coefficienti. Io uso solo incrementi di quest'ultimo ;) La correlazione stessa non cambia il suo segno.
 
DrawDown:

Questo l'ho provato. Di questi scambi nel tester, 2 mancano e 2 hanno una differenza di tempo. Ecco perché ho preferito non credere ai risultati del backtest a minuti. Anche se la demo non è un indicatore, ma nel caso di una società di intermediazione "rumorosa" anche con slippage medio e frequenza di requote il sistema è in grado di mostrare gli stessi risultati come in forward demo. Quindi è meglio eseguire un test in avanti, anche se con Internet interrotto.

A proposito, non considero la correlazione in sé, poiché non ho potuto vedere nulla nel volo dei suoi coefficienti. Io uso solo incrementi di quest'ultimo ;) La correlazione stessa non cambia il suo segno.

Un paio di anni fa ho iniziato ad occuparmi di MQL scrivendo un Expert Advisor simile. Se potete guardare qui Questa è una rapina al centro commerciale e nessuno la sopporterà per molto tempo.
 
New:
DrawDown:

Questo l'ho provato. Dei commerci di cui sopra nel tester 2 mancano e 2 hanno una differenza di tempo. Ecco perché ho preferito non credere ai risultati del backtest a minuti. Anche se la demo non è un indicatore ma con una società di intermediazione "rumorosa" anche con slippage e frequenza di requote medi il sistema è in grado di mostrare gli stessi risultati come su una demo forward. Quindi è meglio eseguire un test in avanti, anche se con Internet interrotto.

A proposito, non considero la correlazione in sé, poiché non ho potuto vedere nulla nel volo dei suoi coefficienti. Io uso solo incrementi di quest'ultimo ;) La correlazione stessa non cambia il suo segno.

Un paio di anni fa ho iniziato ad occuparmi di MQL scrivendo un Expert Advisor simile. Se potete guardare qui Questo è un furto con spaccio e nessuno lo sopporterà per molto tempo, se vi lasceranno guadagnare e ritirare circa trecento sterline, potete considerarvi fortunati.

Beh, quasi, ma non del tutto. Da quanto ho capito, il principio del tuo Expert Advisor è l'arbitraggio triangolare. All'inizio ho anche cercato di realizzare questa idea, ma non riuscivo a trovare combinazioni di coppie, il cui scambio aggregato desse profitto (come descritto da Michel su Kreislick.com). Quindi questo metodo di arbitraggio è possibile solo sui futures (forse altrove, ma ovviamente non sul forex). E nel mio caso i pip possono non esserlo (o non esserlo?!!!), ma semmai posso impostare il tempo minimo di mantenimento della posizione pari o superiore a 24 ore. Allora sicuramente non può essere chiamato "pips", e gli swap daranno un profitto, perché non li includo nei calcoli di quest'ultimo. E l'ultimo accordo si presenta così:

12843214 2007.05.10 03:32 comprare 1.00 nzdusd 0.7330 0.0000 0.0000 2007.05.10 03:40 0.7342 0.00 0.00 0.00 240.00
12843216 2007.05.10 03:32 vendere 1.00 audusd 0.8309 0.0000 0.0000 2007.05.10 03:40 0.8320 0.00 0.00 0.00 -220.00

Il profitto è uguale a 1 pip, ma mostrami il luogo in cui questo commercio è chiamato un pip.
 

DrawDown, ahimè, è ancora puro pipsing - anche sui risultati di quasi tutti gli scambi. Cosa dire del payoff atteso che è meno di 1,5 pip... Aumentare il TP a 2 pip non cambierà nulla qualitativamente. E non è serio rivedere i risultati entro un giorno.

arbitraggio triangolare. Ho anche cercato di implementare questa idea all'inizio, ma non sono riuscito a trovare una combinazione di coppie, il cui scambio totale darebbe più
.

Ebbene, ci sono queste triple di coppie. Un'altra cosa è se ha senso cercarli.

Date un'occhiata, per esempio, qui: http://kreslik.com/forums/userpix/2_FPI_ControlPanel_Rings_1.png . Non necessariamente tutte le croci sono citate, ma potete controllarle.

 
Mathemat:


arbitraggio triangolare. Ho anche provato questa idea all'inizio, ma non sono riuscito a trovare una combinazione di coppie il cui scambio totale fosse positivo

Ebbene, esistono tali coppie triangolari. Un'altra cosa - è ragionevole cercarli?


Interessante, interessante... Potete inviare a drawdown!sobaka_rambler=ru i nomi e gli indirizzi dei DC con tali scambi?
 
Mathemat:

Guarda, per esempio, qui: http://kreslik.com/forums/userpix/2_FPI_ControlPanel_Rings_1.png . Non necessariamente tutte le croci sono citate, ma potete controllare.

Huh... è proprio da questa risorsa che ho iniziato a cercare coppie con swap, permettendo di mantenere le posizioni aperte con il metodo descritto lì. È possibile aprirli - nessun problema, ma gli scambi daranno meno.

Il mio ultimo trade mostra 12 punti di profitto in NZDUSD e 11 punti di perdita in AUDUSD ma non 1 punto di profitto in nessuno degli strumenti.
 
Come minimo, puoi provare a proibire all'Expert Advisor di chiudere i trade finché il prezzo non si allontana dal livello di apertura di un certo numero di punti. Ma in questo caso il numero di accordi sarà ridotto di 5-10 volte. Ma non garantisce che il profitto totale della copertura superi 1-2 punti. La batteria del mio cellulare si è esaurita oggi. Sono tornato a casa solo 2,5 ore dopo. L'accordo era ancora aperto. Ora ho guardato, potrebbe aver chiuso 3 volte durante quel periodo. Vedrò cosa succede dopo.
 
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