Aiuto con Fourier - pagina 6

 
ANG3110, stai andando nella direzione giusta, anche il pensiero giusto, ma dovresti dimenticare la Fourier, non è adatta alla previsione. Ecco un suggerimento per sviluppare ulteriormente la tua teoria, la più piccola frequenza nello spettro di frequenza del tuo indicatore (MinFreq) dovrebbe essere inferiore a PI diviso il numero di barre analizzate (BarsAnaliz). MinFreq = PI / BarsAnaliz. Per Fourier MinFreq = 2*PI / BarsAnaliz, cioè 2 volte più grande. E poi pensa con la tua testa.
 
lsv писал (а):
ANG3110, stai andando nella direzione giusta, anche il pensiero giusto, ma dovresti dimenticare la Fourier, non è adatta alla previsione. Ecco un suggerimento per sviluppare ulteriormente la tua teoria, la più piccola frequenza nello spettro di frequenza del tuo indicatore (MinFreq) dovrebbe essere inferiore a PI diviso il numero di barre analizzate (BarsAnaliz). MinFreq = PI / BarsAnaliz. Per Fourier MinFreq = 2*PI / BarsAnaliz, cioè 2 volte più grande. E poi pensa con la tua testa.

Grazie "grande maestro" per la dritta. Ha ha ha.
Accenno che non è un indicatore, ma uno script, e cambio il periodo muovendo il mouse a mio piacimento e anche il numero di armoniche. Il resto, ripeto, bisogna saperlo sintonizzare, per vedere e capire il quadro. Mi ricorda un po' la sintonizzazione di un ricevitore su una stazione radio. Quali rapporti scegliere, cioè quante barre (a proposito, non uso il concetto di numero di barre, tutto è basato sul tempo e passando da timeframe a timeframe, il numero di barre viene calcolato automaticamente, ho già iniziato a dimenticare qual è il numero di barre, per me è basato sul tempo), si può vedere nel minimo di skewness rispetto alle linee di Fourier e la massima ampiezza della somma armonica.

Dimenticatevi di Fourier, bene, chi vi ferma se non vi è utile.
 
passando da...

La trasformata di Fourier funziona correttamente solo con serie stazionarie. Le quotazioni assolute non sono stazionarie e contengono molto rumore.
In pratica, è consigliabile tracciare la non stazionarietà - insieme al calcolo dello spettro, calcolare la sua varianza.

Se il rapporto tra la dispersione dell'altezza del picco dello spettro e il valore di questa altezza supera una certa soglia, il picco dello spettro è formato da non stazionari e non è affidabile, cioè non può essere usato per prevedere il movimento delle quotazioni.

Così in base alla dispersione dello spettro è possibile rilevare gli spettri inaffidabili che non possono prevedere e molto probabilmente confonderanno l'immagine, e viceversa - i picchi affidabili.
Prova...

 
ANG3110 писал (а):

È vero che il processo non è stazionario. Ma può essere reso relativamente stazionario dati i cicli annidati. Per quanto riguarda le previsioni, ho provato molti metodi nel mio tempo a partire dalla regressione di potenza, divergenze adattive di diversi tipi fino ai metodi "caterpillar-like". Ma Fourier mi piace più di tutti. Dove andrà il mercato domani o dopodomani? Facciamo diverse prove e sbarazziamoci di "indovinare dai fondi di caffè". Almeno i cicli funzionano nella stragrande maggioranza dei casi. Venerdì uno dei miei conoscenti ha deciso di lasciare un ordine aperto per l'EUR il lunedì. Ho guardato e detto che il pullback non sarebbe iniziato prima di lunedì. Ma potrebbe non esserlo.
Una volta, molti, molti anni fa, fui accusato di essere dipendente dall'astrologia citando i miei stessi scritti in un libro molto rispettabile, solo che non sapevano che l'avevo scritto io. Quindi lì avrei messo quelle persone intelligenti in alto mare per qualche giorno a pescare senza radar, radio e nemmeno una bussola. Vedrei dove potrebbero navigare senza tener conto dell'angolo del Sole, degli indicatori stellari. Meglio ancora, metteteli su Forex, e naturalmente su un conto reale, penso che fare i furbi e "insegnare agli altri" li scoraggerebbe immediatamente.


Mi chiedo. Posso avere un link per "scrivere in un libro molto autorevole"?
A proposito dei pescatori - stiamo parlando di astrologia o di astronomia?
(Se..., le risposte possono essere private)
 
ArtemRG:
passando da...

La trasformata di Fourier funziona correttamente solo con serie stazionarie. Le quotazioni assolute non sono stazionarie e contengono molto rumore.
In pratica, è consigliabile tracciare la non stazionarietà - insieme al calcolo dello spettro, calcolare la sua varianza.

Se il rapporto tra la dispersione dell'altezza del picco dello spettro e il valore di questa altezza supera una certa soglia, il picco dello spettro è formato da non stazionari e non è affidabile, cioè non può essere usato per prevedere il movimento delle quotazioni.

Così in base alla dispersione dello spettro si possono individuare gli spettri inaffidabili che non possono prevedere e molto probabilmente confonderanno l'immagine, e viceversa - i picchi affidabili.
Prova...

Sì, grazie per i suggerimenti, forse saranno utili se riprenderò a lavorare con la trasformata di Fourier.
 

Interessante!

il mio tempo a studiare MUWINGS
sono arrivato a questo strano indicatore, o meglio un semplice insieme di muwings
sintetizzandoli per tutti i TF

l'insieme funziona perfettamente nel piatto

c'era un'idea di fare tutto attraverso una trasformata veloce di Fourier
ma non sono arrivato a

 
YuraZ писал (а):

Interessante!

Ai miei tempi, quando studiavo i muwings.
è venuto fuori questo strano indicatore o piuttosto solo un insieme di muwings
sintetizzandoli su tutte le TF

il set funziona perfettamente in un appartamento

Ho avuto l'idea di elaborare il tutto attraverso una trasformata veloce di Fourier
ma non l'ho ancora fatto

Questa è una bella foto. Ai miei tempi ho costruito tali "arcobaleni" su diversi movimenti e su T3 e su AMA e su VIDYA e su MESA e su movimenti compensativi e su regressioni di diverso grado e su medie con adattamento del momento angolare e su movimenti logaritmici e su quelli a gradinie su proporzionale-tempo spostato con periodo che cambia proporzionalmente e su High-Low time Price Channal e su quelli a gradini di ampiezza, e su alcuni altri tipi, non posso nemmeno ricordarli tutti ora. Ho anche costruito le loro funzioni integrali, cioè la media della somma di una moltitudine di medie con periodi diversi nella progressione aritmetica e geometrica. Ho anche costruito una sintesi di vari tipi di funzioni. Il problema è scegliere la coppia di curve che meglio si adatta alla situazione al momento giusto. Penso che l'analisi di Fourier possa aiutare in questo.
 
SK. писал (а):
Interessante. Posso avere un link agli "scritti in un libro molto autorevole"?
A proposito dei pescatori - stiamo parlando di astrologia o di astronomia?
(se..., le risposte possono essere private)

Risponderò privatamente nella mia e-mail, perché qui stiamo parlando di fenomeni di memoria extra-fisica... Non sono così vecchio in termini di età fisica.
 
YraZ, scusami, puoi spiegare cosa si vede effettivamente nella foto? Per quanto riguarda ciò che funziona nel flat, ad essere onesti, ho sempre pensato che funziona perfettamente su un'apertura perfettamente telefonata (diciamo testa - acquisto, croce - vendita), con uno stop maggiore dello spread del flat. Sì, può non essere ottimale in termini di drawdown, ma funziona...
 
ANG3110, mi dispiace, ho letto tutti i tuoi post e l'impressione è questa. O stai seriamente nascondendo qualcosa (non sto giudicando, il denaro è una cosa intima), o hai un'idea, hai bisogno di aiuto, ma non vuoi aprirti fino in fondo (questo non è buono), o stai parlando di tempi dell'ordine di mesi. Io stesso ho iniziato a padroneggiare tutto questo proprio con l'idea di applicare la trasformata di Fourier. E abbastanza rapidamente si è disilluso.