Aiuto con Fourier - pagina 3

 
Integer писал (а):
... forse c'è qualche beneficio.

L'autore (voglio dire klot), come ho capito, ha un'ipotesi/assunzione che ....mmm... diciamo che c'è un diverso "spettro" in (diverse) fasi/stati di mercato (o almeno che alcuni parametri/caratteristiche spettrali cambiano quando si passa da uno stato all'altro. Tuttavia questo dovrebbe essere verificato prima, in linea di principio). Almeno questo è quello che ho letto dai suoi commenti al codice postato. (Ognuno vede solo quello che vuole vedere - intendo me, ovviamente).
 
Fourier non funziona nel mercato.
Le wavelet sono meglio, ma non funzionano neanche loro :)
Come mostra il concorso, il crossover sui muwings funziona :))
(gente fortunata...)
 
Fourier può non funzionare, ma... In natura tutto ha un processo oscillatorio e questo è un fatto inconfutabile. E le stesse leggi si applicano al forex. Usando questo fatto, si può guardare al futuro :)
 
SergNF писал (а):
L'intero ha scritto (a):
... forse c'è qualche beneficio.

L'autore (voglio dire klot), come ho capito, ha un'ipotesi/assunzione che ....mmm... diciamo che c'è un diverso "spettro" in (diverse) fasi/stati di mercato (o almeno alcuni parametri/caratteristiche spettrali cambiano quando si passa da uno stato all'altro. Ma questo dovrebbe essere verificato, in linea di principio, prima). Almeno questo è quello che ho letto dai suoi commenti al codice postato. (Ognuno vede solo quello che vuole vedere - intendo me, ovviamente).

Diversi stati di mercato hanno uno spettro davvero diverso, provate a eseguire il mio indicatore in visualizer, che emette lo spettro in una finestra separata (è necessario inserire aa[i]=Close[i];)
 

Il fatto che lo spettro sia "fluttuante" è in linea di principio ovvio, ed è stato menzionato più di una volta in varia letteratura. Ora sto cercando di classificare gli spettri di stato del mercato con l'aiuto diuna rete neurale, cioè di condurre qualcosa come una cluster analysis.
Se la rete neurale trae la giusta conclusione sul fatto che il mercato sia in tendenza o piatto, possiamo usare diversi sistemi di trading. Tutto sommato, questo è per MTS-oks...

 
klot писал (а):

Il fatto che lo spettro sia "fluttuante" è in linea di principio ovvio, ed è stato menzionato più di una volta in varia letteratura. Ora sto cercando di classificare gli spettri di stato del mercato con l'aiuto diuna rete neurale, cioè di condurre qualcosa come una cluster analysis.
Se la rete neurale trae la giusta conclusione sul fatto che il mercato sia in tendenza o piatto, possiamo usare diversi sistemi di trading. Tutto sommato, questo è per MTS-oks...


Oh! Se solo fosse permanente.
 
Ecco i miei falsi sull'argomento, ma non sono sicuro che vada bene.
File:
 
...
File:
 
Rosh:
Teorema di Kotelnikov.

Questo è in realtà il criterio di Nyquist.
 
C'è il teorema di Kotelnikov e c'è la frequenza di Nyquist. :)
Uno non impedisce l'altro ...